Портфельная торговля

[benzovoz]

trans я твой оптимизер не юзаю, потому не в курсе, у тебя есть в нём кнопка "создать маловолатильный портфель"? Не трендовый а именно маловолатильный в пределах N баров?

 

[officialboob]

В тему уровней и Герчика вот отличная свеженькая лекция.

 

[NeColla]

горизонтальные уровни поддержки сопротивления - отстой пора переходить на наклонные - под углом одинаковым на всех таймфреймах... от неделек до минуток...
токо такие наклонные уровни дают под 60% прогноза куда дойдёт - откуда отскочит и прочая прочая...

 

[officialboob]

горизонтальные уровни поддержки сопротивления - отстой пора переходить на наклонные - под углом одинаковым на всех таймфреймах... от неделек до минуток...
токо такие наклонные уровни дают под 60% прогноза куда дойдёт - откуда отскочит и прочая прочая...

Есть очень много тем которые одновременно есть на рынке.

Это как в супрмаркете, нельзя зайти и жрать с полок все подряд.

Каждый определяется что ему лопнуть. Кому горошек с бородинским, а кому сгущенку с круассаном.

Главное сочетать продукты.
Потому как многие на рынке пытаются схавать петрушку с повидлом.

 

[benzovoz]

На сегодня это единственная ветка о торговой системе которую я читаю и чего то пишу, т.к. не интересно, куда не зайди - для меня ничего нового, всё уже "пережёвано", всё полезное усвоено а остальное "выплюнуто"))) Казалось бы какого рожна я здесь забыл? А вот тут есть некая мистика, это проявилось ещё в Неколлиной ветке на альпари. Смысл в том что когда я формулирую ответ на вопрос transa у меня в процессе "рождаются" один а то и два грааля И это постоянный и стабильный процесс, потому и хожу собственно Например пока я формулировал ответ про "тормознутость" МА "родилось" три грааля, три Карл!!! Поэтому с меня трансу как минимум парочка граалей причитается))) Что касается тормознутости МА, это касается всех без исключения индикаторов - бесполезно смотреть показания индюка без текущей цены, информацию о рынке даёт соответствие или не соответствие текущей цены показаниям индикатора. Этот симбиоз даёт абсолютно всю нужную инфу, и именно тормознутость индикатора позволяет эту инфу получить. Если бы не было тормознутости то невозможно было бы понять в балансе сейчас рынок или нет. Если рынок разбалансирован - значит на рынке "шалит" крупняк или на рынке паника, а значит нефиг в него лезть т.к. в эти моменты рынок непредсказуем.

 

[Novikov]

Главное сочетать продукты.

Пока научишься сочетать, можно не одну язву форекс-желудка заработать xo:

 

[transcendreamer]

trans я твой оптимизер не юзаю, потому не в курсе, у тебя есть в нём кнопка "создать маловолатильный портфель"? Не трендовый а именно маловолатильный в пределах N баров?

приветствую,
одной кнопкой пока нет )))
но подбор портфеля с минимальной волатильностью сделать можно
в режиме динамических границ двигая мышкой

 

[officialboob]

Например пока я формулировал ответ про "тормознутость" МА "родилось" три грааля, три

Придумать не равно проверить и получить результат.

Радости какие-то необузданные.

Я бывало и по 10 граалей в неделю придумывал. Правда потом оказывалось что 10 из них работали только в моем воображении.

Пока научишься сочетать, можно не одну язву форекс-желудка заработать xo:

Потому и призываю пробовать 100 разных идей по нескольку раз, вместо того чтобы тело одной идеи вымучивать двести раз.

Это и дает понимание сочетаемости.

 

[vla_dimir87]

горизонтальные уровни поддержки сопротивления - отстой пора переходить на наклонные - под углом одинаковым на всех таймфреймах... от неделек до минуток...
токо такие наклонные уровни дают под 60% прогноза куда дойдёт - откуда отскочит и прочая прочая...

Какое-то глупое высказывание. Это самый ходовой и работающий торговый индикатор,учитывая ещё то что есть и банковские уровни,где сосредоточены большие суммы.

 

[VNG]

еще один мистический для меня пример "квантования" синтетика по уровням

Такой мистики на каждом инструменте миллионы сетапов.

 

[VNG]

Ну кыш так кыш, не возражаю Хотя два момента можно уточнить. один так уж точно:
1. Это не хвастовство а реальный пример в защиту "донных" МА.
2. Если каждого кто говорит о том что "смог в рынок" посылать подальше есть шанс так и остаться в рядах тех для кого это "хвастовство". А ведь стоило только спросить "но как Карл???" и я бы совершенно безвозмездно, т.е. даром рассказал бы как можно максимум за две недели построить свой, реально профитный грааль. За сим с позором удаляюсь, удачи вам всем

Если не поздно ещё, спрошу: "Но как, Карл?"
Очень надеюсь на ответ "совершенно безвозмездный, т.е. даром". И это не шутка, "здесь у меня любовь с интересом, здесь у меня лежбище (с)."
Вполне допускаю, что возможно построение прибыльных систем на любых индикаторах, вопрос лишь в прибыльности и просадках (т.е. прибыль должна быть выше инфляции, а просадки меньше коляна).

 

[VNG]

Приветствую обитателей ветки.
Прочитал от корки до корки, вопросов море.
Начну с филосовского. Уважаемый автор (знаком с вашими постами еще со времен Альпари, где-то 11-й год), не сочтите за подкол, так и не понял, какова цель торговли именно портфелем, что в результате требуется получить от него:
- возвратность
- трендовость
- предсказуемость
- прогноз.
Пока все, что я понял - это отсутствие осознания идеи. Может просто до меня плохо доходит.
С моей точки зрения второй инструмент (и все последующие) в портфеле нужны для хеджа, т.е. уменьшения просадки эквити. Такова идеология.
Может я не прав?

 

[VNG]

Хочу здесь выложить свое вИденье рынка, поскольку народ адекватный и готов обсуждать любые темы. Хотя и не в тему ветки, но для того, чтобы к ней приблизится, нужно друг-друга понимать.
Несколько постулатов:
- рынок фрактален
- время в рынке нелинейно
- рынок мультимасштабен
- рынок движется в соответствии с формулой Импульс-Коррекция-Импульс (И-К-И)
- текущее состояние рынка определяется его предыдущим состоянием
- единственное знАчимое событие в рынке - это экстремум
- деление на таймфреймы противоречит внутренней природе рынка, время в рынке определяется потоком тиков совершЁнных сделок.

Для затравки предлагаю почитать "Прологи" на сайте Когнитивист _http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_01_cognitive_order.xml

Читается легко, математики минимум, чрезвычайно интересно. А главное - постепенно встают на место мозги и начинаешь осознавать, что применение лобовой атаки на рынок малопродуктивно, нужен другой подход. И он есть!!!!!

Обсуждение прочитанного материала весьма приветствуется.

 

[officialboob]

Несколько постулатов:
- рынок фрактален
- время в рынке нелинейно
- рынок мультимасштабен
- рынок движется в соответствии с формулой Импульс-Коррекция-Импульс (И-К-И)
- текущее состояние рынка определяется его предыдущим состоянием
- единственное знАчимое событие в рынке - это экстремум
- деление на таймфреймы противоречит внутренней природе рынка, время в рынке определяется потоком тиков совершЁнных сделок.

Пока это набор фраз к каждой из которых нужно дать пояснение, почему, собсно, это так, а не наоборот. Ничего такого выше нет.



- текущее состояние рынка определяется его предыдущим состоянием

По разному может быть.
Может определяться. Например, если крупный продавец/покупатель давит на рынок.

А может и не определятся. Когда предыдущее распределение сил никак не влияет на текущее.

В противном случае были бы вечные не ломающиеся системы построенные даже на простых индикаторах с лагом.


- рынок движется в соответствии с формулой Импульс-Коррекция-Импульс (И-К-И)

Импульс и коррекция это настолько очевидный факт, что обсуждения вряд ли требует.

Мороженное холодное. Да, но это очевидно любому, кто его пробовал.


- единственное знАчимое событие в рынке - это экстремум

Почему единственное?
Если оно единственно важное, где все те подпольные Соросы торгующие по Зиг-загу? (тема среди пипла очень популярная).


- деление на таймфреймы противоречит внутренней природе рынка, время в рынке определяется потоком тиков совершЁнных сделок.

Таймфрейм это цена+время, т.е. фактически просто визуализированная рав дата.
Что там может противоречить и чему?




Другие пункты совсем общие.
Что там и к чему?
Сторонний наблюдатель все же не может впрыгнуть в ваше подсознательное.

 

[VNG]

Пока это набор фраз к каждой из которых нужно дать пояснение, почему, собсно, это так, а не наоборот.

Готов обсудить и подискутировать по каждому пункту. Разговор получится долгий, но мы ведь не спешим?

По разному может быть.
Может определяться. Например, если крупный продавец/покупатель давит на рынок.

А может и не определятся. Когда предыдущее распределение сил никак не влияет на текущее.

В противном случае были бы вечные не ломающиеся системы построенные даже на простых индикаторах с лагом.

А вот здесь не соглашусь.
Если крупняк в рынке активен, то мы видим его явное присутствие по движению. если же движения нет, то это не означает, что крупняк отсутстсвует, он просто замаскировался, выставив лимитники, набирает позицию.

Почему единственное?
Если оно единственно важное, где все те подпольные Соросы торгующие по Зиг-загу? (тема среди пипла очень популярная).

Покажи хоть одного сороса, способного предсказать где этот экстремум будет - по времени и цене, и я с тобой соглашусь.
Почему единственное - потому что все остальные события (смена часа, дня , недели, сессии) лишь одно из рядовых событий в непрерывном потоке котироввок. Даже в выходные, как известно, торги на форе не прекращаются.

Здесь нужно сделать небольшое отступление.
В физике течение времени фиксируется как событие изменения состояния параметра. Нет изменений параметра - нет изменения времени. И называется это собственным временем процесса. Отсюда растут ноги теории относительности.
Теперь плавно переходим к котировкам - нет сделок - нет течения времени.
Отсюда и такой постулат.
И Еще следствия:
- нарезка времени в терминале навязана нам производителями ПО
- существует параметр, который необходимо учитывать при анализе - средняя скорость развития процесса.

 

[officialboob]

Готов обсудить и подискутировать по каждому пункту. Разговор получится долгий, но мы ведь не спешим?

Куда уж. Все поезда отчалили. Надо готовиться к чартеру.

А вот здесь не соглашусь.
Если крупняк в рынке активен, то мы видим его явное присутствие по движению. если же движения нет, то это не означает, что крупняк отсутстсвует, он просто замаскировался, выставив лимитники, набирает позицию.

На каждого крупняка найдется другой крупняк (или его совокупность) которая обломает планы первого.
Говоря о крупняке мы же не подразумеваем невидимую и всевластную руку рынка, ведь так?
А если так, то на рынке одновременно присутствует много разнонаправленного (в том числе и крупного) интереса.

Ну и что там с прогнозом? Ведь, если рынок всегда следует из реперных точек в прошлом, то он всегда прогнозируем в будущем.
Есть такой вечный прогноз с большой точностью?

Покажи хоть одного сороса, способного предсказать где этот экстремум будет - по времени и цене, и я с тобой соглашусь.
Почему единственное - потому что все остальные события (смена часа, дня , недели, сессии) лишь одно из рядовых событий в непрерывном потоке котироввок. Даже в выходные, как известно, торги на форе не прекращаются.

Зачем экстремум предсказывать? Экстремум это состояние рынка в прошлом.
На этих данных и работают всякие Зиг-заги.

Здесь нужно сделать небольшое отступление.
В физике течение времени фиксируется как событие изменения состояния параметра. Нет изменений параметра - нет изменения времени. И называется это собственным временем процесса. Отсюда растут ноги теории относительности.
Теперь плавно переходим к котировкам - нет сделок - нет течения времени.
Отсюда и такой постулат.
И Еще следствия:
- нарезка времени в терминале навязана нам производителями ПО
- существует параметр, который необходимо учитывать при анализе - средняя скорость развития процесса.

Это всего лишь интерпритации рав даты (сырых рыночных данных).

Графики это интерпретация цены+времени.

То, что описано выше, это интерпритация через цену = известная в народе как Ренко.



Смешивать можно как угодно, важно понимать что и зачем.

Что и кому навязано это вопрос.
Не нравятся терминальные периоды, можно строить собственные.

 

[VNG]

Все поезда отчалили. Надо готовиться к чартеру.

Да хоть пешком!!

На каждого крупняка найдется другой крупняк (или его совокупность) которая обломает планы первого.
Говоря о крупняке мы же не подразумеваем невидимую и всевластную руку рынка, ведь так?
А если так, то на рынке одновременно присутствует много разнонаправленного (в том числе и крупного) интереса.

Ну и что там с прогнозом? Ведь, если рынок всегда следует из реперных точек в прошлом, то он всегда прогнозируем в будущем.
Есть такой вечный прогноз с большой точностью?

Насчет первого - согласен. С одним но - есть крупняк, который клал на все остальные крупняки (Забей в поиск ЖЖ Кубкарамазов "нет там никаких валютных войн"). Это и есть невидимая рука рынка.
Насчет реперных точек - они как вешки, ориентир, линейка измерительная. Мозг человека так устроен, что ему нужны координаты для ориентации в пространстве и времени. И лучше всего. если рынок сам будет такие вешки расставлять. Тогда и прогноз не нужен - иди себе по приборам.

Зачем экстремум предсказывать? Экстремум это состояние рынка в прошлом.
На этих данных и работают всякие Зиг-заги.

Да, с одной поправочкой - они перерисовываются.

Это всего лишь интерпритации рав даты (сырых рыночных данных).

Графики это интерпретация цены+времени.

То, что описано выше, это интерпритация через цену = известная в народе как Ренко.



Смешивать можно как угодно, важно понимать что и зачем.

Что и кому навязано это вопрос.
Не нравятся терминальные периоды, можно строить собственные.

Так и я о том же. Важно понимать ведут тебя или ты сам идешь. И как угодно не есть гуд. Надо оптимально. Потому про фракталы и масштабы речь и веду.

 

[VNG]

Вот текущая ситуация по евре. Канал построен на экстремумах. Построитель автоматом строит уровни. Заметь, что после отрисовки экстремумов и пробоя правой границы (она называется Линия Фильтра ЛФ) канала уровни уже не изменятся.
А теперь обрати внимание на серый и желтый уровень. Кто-то там раньше спрашивал насчет квантования. Вот живой пример и квантования и автоматического построения уровней, которые отрабатываются. Чем не прогнозирование?

 

[VNG]

Вот скрин с другого масштаба. Обрати внимание на красный и желтый уровень, а так же на красный преравистый. На красном прерывистом идет накопление позиций. Все построения автоматические. Только экстремумы нужно руками указать - переместить реперы.

 

[officialboob]

Да хоть пешком!!

Я, пожалуй, на троллейбусе.

Насчет первого - согласен. С одним но - есть крупняк, который клал на все остальные крупняки (Забей в поиск ЖЖ Кубкарамазов "нет там никаких валютных войн"). Это и есть невидимая рука рынка.
Насчет реперных точек - они как вешки, ориентир, линейка измерительная. Мозг человека так устроен, что ему нужны координаты для ориентации в пространстве и времени. И лучше всего. если рынок сам будет такие вешки расставлять. Тогда и прогноз не нужен - иди себе по приборам.

Ну вот, иду по приброам, прием, прогнозная функция отсутствует, прием, реперные точки показывают 0.5 на компасе, вероятность пойти вверх равна вероятности пойти вниз. Туман, как слышно, прием.

Да, с одной поправочкой - они перерисовываются.

Прошлый экстремум не прогнозирует будущий, вот что важно, а не перерисовка.

Хотя на истории можно начертить много разных кривых каналов и линий, на практике (о чем все забывают) линию становится видно на третей точке касания, а четвертой уже может не быть 50 на 50, произойдет слом тенденции.


Это близко Элиотчикам, вот они мастера языком чесать про экстремумы.
Там где у одного первая волна в пятой у второго уже вторая в первой.

Это такой клуб Свидетелей Иеговы от форекса.

Так и я о том же. Важно понимать ведут тебя или ты сам идешь. И как угодно не есть гуд. Надо оптимально. Потому про фракталы и масштабы речь и веду.

Какой-то прогноз можно строить на любых данных.

Тем более на времени в сочетании с чем-то еще.