smart4trader
Активный участник
Тут буду публиковать свои обзоры по рынкам и ситуациям. 
Аналитика от Артем Яськив (SMART4TRADER)
- Автор темы smart4trader
- Дата начала
smart4trader
Активный участник
Обзор на 24.07.2019 08:00 мск
S&P 500
Технически график пока не видит для себя препятствий для дальнейшего роста
Кумулятивная дельта продолжает расти, что подтверждает дальнейший рост
График уровня процентной ставки США сегодня в районе 2.11%
Настроение участников рынка казначейских облигаций так же говорит о снижении процентной ставки США
S&P 500
Технически график пока не видит для себя препятствий для дальнейшего роста
Кумулятивная дельта продолжает расти, что подтверждает дальнейший рост
График уровня процентной ставки США сегодня в районе 2.11%
Настроение участников рынка казначейских облигаций так же говорит о снижении процентной ставки США
smart4trader
Активный участник
Обзор на 24.07.2019 09:00 мск
BTC/USD (данные с биржи ****** оборотом более 1 миллиарда $ в сутки)
На графике вокруг цены видно сосредоточение лимитных заявок, которые можно использовать в качестве зон для take-profit или stop-loss
BTC/USD (данные с биржи ****** оборотом более 1 миллиарда $ в сутки)
На графике вокруг цены видно сосредоточение лимитных заявок, которые можно использовать в качестве зон для take-profit или stop-loss
smart4trader
Активный участник
Обзор на 27 августа 2019 (11:00 мск)
-------------------
S&P500
В понедельник 27 августа 2019 несмотря на свой гэп после пятницы показал значительный прирост в стоимости и закрылся выше недельной зоны волатильности в районе (2866), что довольно хорошо сказалось на уверенности инвесторов и это можно было наблюдать согласно кумулятивной дельте по всем индексам. На вторник имеется поддержка в районе недельной зоны (2866) и также на сегодня актуальна поддержка в районе зоны дневной волатильности (2852). Цели для фиксации покупок находится в районе месячной зоны волатильности (2933)
Также в понедельник можно было наблюдать сильный направленный рост покупок на NASDAQ в течении всей торговой сессии, а также рост в первой половине сессии на AMEX. Вторая половина сессии на AMEX все же шла с понижение, но это не отразилось на цене S&P500.
Кумулятивная дельта на Dow Jones и S&P500 была в понедельник растущая и это свидетельство растущего интереса к покупкам. Только индекс Nasdaq 100 продемонстрировал нисходящую динамику во второй половине сессии и продолжает снижаться сегодня в ходе европейской сессии уже во вторник. Это может сигнализировать о возможной корекции по ряду индексов и оптимальной зоной покупок по S&P500 будет район дневной волатильности (2852), а также там проходит уровень открытия европейского фондового рынка в понедельник.
---------------
EURUSD
В понедельник 26 августа 2019 цена оставалась между зоной недельной волатильности (1.1147) и зоной месячной волатильности (1.1050). Приоритетом на сегодня остается восходящее движение к верхней зоне месячной волатильности (1.1250) и первым препятствием на сегодня будет зона дневной волатильности (1.1132)
-------------------
S&P500
В понедельник 27 августа 2019 несмотря на свой гэп после пятницы показал значительный прирост в стоимости и закрылся выше недельной зоны волатильности в районе (2866), что довольно хорошо сказалось на уверенности инвесторов и это можно было наблюдать согласно кумулятивной дельте по всем индексам. На вторник имеется поддержка в районе недельной зоны (2866) и также на сегодня актуальна поддержка в районе зоны дневной волатильности (2852). Цели для фиксации покупок находится в районе месячной зоны волатильности (2933)
Также в понедельник можно было наблюдать сильный направленный рост покупок на NASDAQ в течении всей торговой сессии, а также рост в первой половине сессии на AMEX. Вторая половина сессии на AMEX все же шла с понижение, но это не отразилось на цене S&P500.
Кумулятивная дельта на Dow Jones и S&P500 была в понедельник растущая и это свидетельство растущего интереса к покупкам. Только индекс Nasdaq 100 продемонстрировал нисходящую динамику во второй половине сессии и продолжает снижаться сегодня в ходе европейской сессии уже во вторник. Это может сигнализировать о возможной корекции по ряду индексов и оптимальной зоной покупок по S&P500 будет район дневной волатильности (2852), а также там проходит уровень открытия европейского фондового рынка в понедельник.
---------------
EURUSD
В понедельник 26 августа 2019 цена оставалась между зоной недельной волатильности (1.1147) и зоной месячной волатильности (1.1050). Приоритетом на сегодня остается восходящее движение к верхней зоне месячной волатильности (1.1250) и первым препятствием на сегодня будет зона дневной волатильности (1.1132)
smart4trader
Активный участник
SPX500 26/08/2019 by SMART4TRADER
Вчера во вторник 27 августа 2019 года цена на индекс SPX500 во время американской сессии имела тенденцию к снижению в район верхней недельной волатильности 2866, а также там находилась зона дневной волатильности. Сегодня на открытии фондового рынка Европы индекс опустился снова к зоне 2866 и отскочил от нее. Целью покупок также остается зона месячной волатильности в районе 2933, однако вчерашнее движение акции на бирже NASDAQ говорит о стремлении вниз к пробитию зоны недельной волатильности 2866 и дальнейшим снижением в район нижней зоны месячной волатильности 2816. Тем не менее на бирже AMEX наблюдаем незначительное повышение покупательской способности, что резонирует с NASDAQ.
На часовом графике кумулятивной дельты фьючерсов видно планомерное повышение по индексу DowJones, а также повышение по SPX500, хотя и имело место вчерашнему флету. А вот на индексе NASDAQ очень отчетливо просматривается несколько дней подряд тенденция к снижению, что в свою очередь наводит на мысль о методе торговле на основе статистического арбитража или парного трейдинга, который по видимому хедж-фонды торгуют с 26 августа
При проверке метода статистического арбитража очевидно заметно, что со середины 26 августа идет восходящий тренд на часовом графике. Крупные фонды осуществляют покупку DowJones и продажу NASDAQ c соотношением 1:3, что и подтверждал график кумулятивной дельты
Вчера во вторник 27 августа 2019 года цена на индекс SPX500 во время американской сессии имела тенденцию к снижению в район верхней недельной волатильности 2866, а также там находилась зона дневной волатильности. Сегодня на открытии фондового рынка Европы индекс опустился снова к зоне 2866 и отскочил от нее. Целью покупок также остается зона месячной волатильности в районе 2933, однако вчерашнее движение акции на бирже NASDAQ говорит о стремлении вниз к пробитию зоны недельной волатильности 2866 и дальнейшим снижением в район нижней зоны месячной волатильности 2816. Тем не менее на бирже AMEX наблюдаем незначительное повышение покупательской способности, что резонирует с NASDAQ.
На часовом графике кумулятивной дельты фьючерсов видно планомерное повышение по индексу DowJones, а также повышение по SPX500, хотя и имело место вчерашнему флету. А вот на индексе NASDAQ очень отчетливо просматривается несколько дней подряд тенденция к снижению, что в свою очередь наводит на мысль о методе торговле на основе статистического арбитража или парного трейдинга, который по видимому хедж-фонды торгуют с 26 августа
При проверке метода статистического арбитража очевидно заметно, что со середины 26 августа идет восходящий тренд на часовом графике. Крупные фонды осуществляют покупку DowJones и продажу NASDAQ c соотношением 1:3, что и подтверждал график кумулятивной дельты
smart4trader
Активный участник
Рынок продолжает падать.
Обзор рынка на 3 октября 2019
#SPX500
Вчерашний день был предсказуем, так как после публикации отчетов PMI (ISM) в данных которых опять было видно снижение экономики США c 49.1 до 47.8 хотя прогнозировалось повышение. Эта информация дает понимание о том, что спад экономики скажется негативно на фондовом рынки и соответственно на цене SP500. Новые заказы хотя и увеличились на +0.1, но все же они имеют замедление уже второй месяц подряд. Рост цен на +3.7 свидетельствует о будующем росте инфляции. По остальным ключевым показателям продолжается спад и снижение фондовых индексов в рамках этого месяца вполне становится объективной моделью.
Кумулятивная дельта по фьючерсам на индексы DowJones, SP500, NASDAQ также находится в понижающиеся тенденции и признаков для начала роста пока не видно.
Цена SP500 преодолела недельную поддержку в районе 2910 и месячную поддержку волатильности 2894 и продолжает снижаться. Совокупные дельта-объемы
по биржам NYSE+NASDAQ+AMEX также показываю частое снижение
Зоны поддержки и сопротивления (зоны волатильности)
Monthly volatility resistance ~ 3066
Weekly volatility resistance ~ 2999
Daily volatility resistance ~ 2895
Daily volatility support ~ 2854
Weekly volatility support ~ 2910
Monthly volatility support ~ 2894
Рекомендацией на сегодня будет поиск коротких позиций в районе 2890 - 2910 с удержанием в несколько дней или даже недель.
Обзор рынка на 3 октября 2019
#SPX500
Вчерашний день был предсказуем, так как после публикации отчетов PMI (ISM) в данных которых опять было видно снижение экономики США c 49.1 до 47.8 хотя прогнозировалось повышение. Эта информация дает понимание о том, что спад экономики скажется негативно на фондовом рынки и соответственно на цене SP500. Новые заказы хотя и увеличились на +0.1, но все же они имеют замедление уже второй месяц подряд. Рост цен на +3.7 свидетельствует о будующем росте инфляции. По остальным ключевым показателям продолжается спад и снижение фондовых индексов в рамках этого месяца вполне становится объективной моделью.
Кумулятивная дельта по фьючерсам на индексы DowJones, SP500, NASDAQ также находится в понижающиеся тенденции и признаков для начала роста пока не видно.
Цена SP500 преодолела недельную поддержку в районе 2910 и месячную поддержку волатильности 2894 и продолжает снижаться. Совокупные дельта-объемы
по биржам NYSE+NASDAQ+AMEX также показываю частое снижение
Зоны поддержки и сопротивления (зоны волатильности)
Monthly volatility resistance ~ 3066
Weekly volatility resistance ~ 2999
Daily volatility resistance ~ 2895
Daily volatility support ~ 2854
Weekly volatility support ~ 2910
Monthly volatility support ~ 2894
Рекомендацией на сегодня будет поиск коротких позиций в районе 2890 - 2910 с удержанием в несколько дней или даже недель.
smart4trader
Активный участник
Обзор рынка на 10 октября 2019 от Артем Яськив (SMART4TRADER)
smart4trader
Активный участник
Форекс прогноз рынка на 11 октября 2019 от Артем Яськив SMART4TRADER
smart4trader
Активный участник
Обзор рынка на 14 октября 2019
smart4trader
Активный участник
Форекс обзор рынка на 16 октября 2019
smart4trader
Активный участник
Обзор рынка на 1 ноября 2019
SP500
Позавчера 30 октября было объявлено о снижении процентной ставки США с 2% до 1.75% , что поддержало фондовый рынок от преждевременного падения. Однако сегодня 1 ноября будут опубликованы данные по производственному сектору, которые скорее всего будут хуже предыдущих и соответственно негативно скажется как на фондовом рынке США, так и на самом индексе SP500. Сентябрьский показатель PMI (ism) 47.8 и согласно прогнозам он будет снижен до 47.2 в октябре, а это скажется на годовом темпе роста ВВП и приведет к снижению этого показателя в будущем.
Анализ фьючерсов на индексы SP500, NASDAQ и DowJones на часовом таймфрейме неоднозначный. Индексы DowJones и SP500 имеют восходящую динамику, в то время как индекс технологических компаний NASDAQ начал снижение как и индекс DAX, а также рост дельты по казначейским облигациям T-BOND подкрепляет снижение индексов.
Следующее объявление о процентной ставке будет 11 декабря 2019 и вероятность снижения на данный момент мало очевидна. Согласно данным FED вероятность остаться в диапазоне 1.75% - 1.5% составляет на сегодня 78.6%.
Расчетная процентная ставка на основе 30 дневных облигаций США составляет 1.55%, что находится в рамках диапазона 1.75%-1.5%.
С точки зрения технического анализа индекс SP500 уже несколько дней подряд показывает что намерения продолжения восходящего тренда мало вероятна, так как в районе 3045 находится месячное сопротивление рассчитанное на основе волатильности. Также согласно данным с фондовых бирж 3 дня наблюдается негативная динамика акций и продажи начинают перевешивать покупки. Используя это можно искать сделки на понижение индекса SP500
Ключевые зоны на 1 ноября 2019
Daily volatility resistance zone - 3046.4
Daily volatility support zone - 3030.0
Weekly volatility resistance zone - 3046.8
Weekly volatility support zone - 2994.8
Monthly volatility resistance zone - 3092.0
Monthly volatility support zone - 2982.0
Если Вам не понятен принцип анализа опубликованный в этом обзоре или хотите пройти качественное обучение, то Вы можете связаться со мной
SP500
Позавчера 30 октября было объявлено о снижении процентной ставки США с 2% до 1.75% , что поддержало фондовый рынок от преждевременного падения. Однако сегодня 1 ноября будут опубликованы данные по производственному сектору, которые скорее всего будут хуже предыдущих и соответственно негативно скажется как на фондовом рынке США, так и на самом индексе SP500. Сентябрьский показатель PMI (ism) 47.8 и согласно прогнозам он будет снижен до 47.2 в октябре, а это скажется на годовом темпе роста ВВП и приведет к снижению этого показателя в будущем.
Анализ фьючерсов на индексы SP500, NASDAQ и DowJones на часовом таймфрейме неоднозначный. Индексы DowJones и SP500 имеют восходящую динамику, в то время как индекс технологических компаний NASDAQ начал снижение как и индекс DAX, а также рост дельты по казначейским облигациям T-BOND подкрепляет снижение индексов.
Следующее объявление о процентной ставке будет 11 декабря 2019 и вероятность снижения на данный момент мало очевидна. Согласно данным FED вероятность остаться в диапазоне 1.75% - 1.5% составляет на сегодня 78.6%.
Расчетная процентная ставка на основе 30 дневных облигаций США составляет 1.55%, что находится в рамках диапазона 1.75%-1.5%.
С точки зрения технического анализа индекс SP500 уже несколько дней подряд показывает что намерения продолжения восходящего тренда мало вероятна, так как в районе 3045 находится месячное сопротивление рассчитанное на основе волатильности. Также согласно данным с фондовых бирж 3 дня наблюдается негативная динамика акций и продажи начинают перевешивать покупки. Используя это можно искать сделки на понижение индекса SP500
Ключевые зоны на 1 ноября 2019
Daily volatility resistance zone - 3046.4
Daily volatility support zone - 3030.0
Weekly volatility resistance zone - 3046.8
Weekly volatility support zone - 2994.8
Monthly volatility resistance zone - 3092.0
Monthly volatility support zone - 2982.0
Если Вам не понятен принцип анализа опубликованный в этом обзоре или хотите пройти качественное обучение, то Вы можете связаться со мной
Последнее редактирование модератором:
smart4trader
Активный участник
Как выжить в условиях двойного кризиса?
Сегодня, пока бушует эпидемия COVID-19, и все внимание общественности направлено на борьбу с этой проблемой, мало кто знает об еще одной опасности. Речь идет об экономическом кризисе, в который начал погружаться абсолютно весь мир с марта 2020 года.
Общественные СМИ гремят статистикой по коронавирусу и проблемам с карантинными мерами, а тем временем на заднем плане мир шаг за шагом погружается в экономический кризис.
Если обратиться к мировой истории финансовых кризисов и подсчитать среднее время между ними, то получается в среднем 11 лет. Последний экономический кризис был 2008 году и спровоцировала его “бездумная” ипотека, которая выдавалась всем и без разбору. Зачем? Дело в том, что менеджеры получали огромные проценты по этим ценным бумагам и соответственно одобрение ипотеки было очень быстрым и простым. Строительство домов было просто колоссальным. Но когда “вскрыли карты” стало ясно, что 99% этих ипотек были выданы по сути людям, не имеющим возможности платить за нее. Это вызвало обвальное обесценивание уже построенного жилья и невозврат ипотеки. На момент окончания кризиса госдолг составлял 10 триллионов долларов. Сумма внушительная, но нужно рассматривать темп роста долга.
На сегодняшний день государственный долг США составляет более 23 триллионов долларов или более 230% роста за последние 10 лет. Эта астрономическая сумма продолжает расти. С августа 2019 начались последние попытки спасти экономику путем дополнительного вливания денег. Чтобы бизнес в США продолжал расти как и было до этого, началась программа снижения процентных ставок. Ниже можно увидеть как это происходило. Синяя линия - это госдолг. Черная - процентная ставка США.
Такие меры были крайне опасными и федеральный резерв это прекрасно понимал. Снижение процентных ставок в 2007-2008 гг. было необходимым для дальнейшего развития бизнеса и экономики в целом, но тем не менее это не избавило мир от кризиса.
С августа 2019 мы наблюдаем подобную картину и падение фондового рынка было лишь вопросом времени. На закрытых заседаниях ключевых фигур США предлагались различные методы разворачивание мировых событий в угоду США. Предлагались открытые военные действия к экономически сильным странам мира. Но такой метод бы точно спровоцировал обвал рынка в первые дни и это было бы началом экономической катастрофы. Затем пошли санкции против Китая и Трамп ужесточил свои требования к “Поднебесной”. Но этого было не достаточно для того, чтобы инвестиции начали переходить с Китая в США. Тут как раз вовремя началась эпидемия коронавируса. Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения . С 22 января город Ухань был закрыт на карантин. C 24 января — прилегающие к Уханю городские округа. Вирус был зафиксирован во всех административных образованиях Китая провинциального уровня. Можно предположить, что это возможна была спланированная программа спец. служб США. Но не будем заострять внимание на источнике COVID-19, а лучше разберемся в том, как же выжить в этой сложившейся обстановке трейдерам и инвесторам? В текущей ситуации есть несколько способов выживания.
Один из самых первых способов, который приходит на ум - это просто начать очень сильно экономить и понижать свой уровень жизни, пользуясь лишь товарами первой необходимости. Но этот способ не очень эффективен в рамках долгосрочного кризиса, который по сути уже начался. На пару лет можно забыть о открытии бизнеса связанного с производством, так как сбыт товара будет меньше, чем был еще год назад.
Второй способ более интересен, так как зарабатывать деньги можно и в период кризиса. Как? Путем торговли на финансовых рынках. Но может сразу возникнуть вопрос о том, как же это сделать, если рынки падают? Тут в помощь может подойти несколько методов. Один из них - это покупки ETF SHORT или ETF ULTRA SHORT и т.п. Другой способ - это при помощи маржинальной торговли “шортить” акции фундаментально слабых компаний среднесрочно с плечом 1:2 или интрадей 1:20. Это даст существенное преимущество в выборе акций согласно торговой стратегии если таковая имеется.
Третий способ- это продавать VIX. Его еще называют “индексом страха”. Этот актив напрямую связан с опционами на индекс S&P500 и все дело в том, что, когда инвесторы бояться падения фондового рынка, они покупают put опционы и тем самым увеличивают цену VIX. Преимущество этого индекса в том, что сколько бы то ни было роста или падения фондового рынка, или какая бы то ни была цена на S&P500, но VIX жестко ограничен в росте и падении. Значение цены 0 будет говорить, что никто не купил ни одного опциона put, а такого никогда не бывает. А значение 100 будет говорить, что никто не купил ни одного опциона call, что тоже никогда не бывает. В итоге у нас цена жестко завязана между 0 и 100. Значение цены VIX более 50 будет говорить, что это начало кризиса, VIX может еще подрасти и затем, через какой- то промежуток времени, вернуться к среднему значению в районе от 10 до 20.
Сегодня, пока бушует эпидемия COVID-19, и все внимание общественности направлено на борьбу с этой проблемой, мало кто знает об еще одной опасности. Речь идет об экономическом кризисе, в который начал погружаться абсолютно весь мир с марта 2020 года.
Общественные СМИ гремят статистикой по коронавирусу и проблемам с карантинными мерами, а тем временем на заднем плане мир шаг за шагом погружается в экономический кризис.
Если обратиться к мировой истории финансовых кризисов и подсчитать среднее время между ними, то получается в среднем 11 лет. Последний экономический кризис был 2008 году и спровоцировала его “бездумная” ипотека, которая выдавалась всем и без разбору. Зачем? Дело в том, что менеджеры получали огромные проценты по этим ценным бумагам и соответственно одобрение ипотеки было очень быстрым и простым. Строительство домов было просто колоссальным. Но когда “вскрыли карты” стало ясно, что 99% этих ипотек были выданы по сути людям, не имеющим возможности платить за нее. Это вызвало обвальное обесценивание уже построенного жилья и невозврат ипотеки. На момент окончания кризиса госдолг составлял 10 триллионов долларов. Сумма внушительная, но нужно рассматривать темп роста долга.
На сегодняшний день государственный долг США составляет более 23 триллионов долларов или более 230% роста за последние 10 лет. Эта астрономическая сумма продолжает расти. С августа 2019 начались последние попытки спасти экономику путем дополнительного вливания денег. Чтобы бизнес в США продолжал расти как и было до этого, началась программа снижения процентных ставок. Ниже можно увидеть как это происходило. Синяя линия - это госдолг. Черная - процентная ставка США.
Такие меры были крайне опасными и федеральный резерв это прекрасно понимал. Снижение процентных ставок в 2007-2008 гг. было необходимым для дальнейшего развития бизнеса и экономики в целом, но тем не менее это не избавило мир от кризиса.
С августа 2019 мы наблюдаем подобную картину и падение фондового рынка было лишь вопросом времени. На закрытых заседаниях ключевых фигур США предлагались различные методы разворачивание мировых событий в угоду США. Предлагались открытые военные действия к экономически сильным странам мира. Но такой метод бы точно спровоцировал обвал рынка в первые дни и это было бы началом экономической катастрофы. Затем пошли санкции против Китая и Трамп ужесточил свои требования к “Поднебесной”. Но этого было не достаточно для того, чтобы инвестиции начали переходить с Китая в США. Тут как раз вовремя началась эпидемия коронавируса. Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения . С 22 января город Ухань был закрыт на карантин. C 24 января — прилегающие к Уханю городские округа. Вирус был зафиксирован во всех административных образованиях Китая провинциального уровня. Можно предположить, что это возможна была спланированная программа спец. служб США. Но не будем заострять внимание на источнике COVID-19, а лучше разберемся в том, как же выжить в этой сложившейся обстановке трейдерам и инвесторам? В текущей ситуации есть несколько способов выживания.
Один из самых первых способов, который приходит на ум - это просто начать очень сильно экономить и понижать свой уровень жизни, пользуясь лишь товарами первой необходимости. Но этот способ не очень эффективен в рамках долгосрочного кризиса, который по сути уже начался. На пару лет можно забыть о открытии бизнеса связанного с производством, так как сбыт товара будет меньше, чем был еще год назад.
Второй способ более интересен, так как зарабатывать деньги можно и в период кризиса. Как? Путем торговли на финансовых рынках. Но может сразу возникнуть вопрос о том, как же это сделать, если рынки падают? Тут в помощь может подойти несколько методов. Один из них - это покупки ETF SHORT или ETF ULTRA SHORT и т.п. Другой способ - это при помощи маржинальной торговли “шортить” акции фундаментально слабых компаний среднесрочно с плечом 1:2 или интрадей 1:20. Это даст существенное преимущество в выборе акций согласно торговой стратегии если таковая имеется.
Третий способ- это продавать VIX. Его еще называют “индексом страха”. Этот актив напрямую связан с опционами на индекс S&P500 и все дело в том, что, когда инвесторы бояться падения фондового рынка, они покупают put опционы и тем самым увеличивают цену VIX. Преимущество этого индекса в том, что сколько бы то ни было роста или падения фондового рынка, или какая бы то ни была цена на S&P500, но VIX жестко ограничен в росте и падении. Значение цены 0 будет говорить, что никто не купил ни одного опциона put, а такого никогда не бывает. А значение 100 будет говорить, что никто не купил ни одного опциона call, что тоже никогда не бывает. В итоге у нас цена жестко завязана между 0 и 100. Значение цены VIX более 50 будет говорить, что это начало кризиса, VIX может еще подрасти и затем, через какой- то промежуток времени, вернуться к среднему значению в районе от 10 до 20.
Последнее редактирование модератором:
smart4trader
Активный участник
Что принесет нам май?
Вчера был отчет США по сфере услуг и как можно догадаться, картина не утешительная. Давайте посмотрим, что говорят топ-менеджеры, на основании, которых делается сам отчет
«Общая неопределенность в отношении сроков наращивания после COVID-19». (Проживание и питание)
«Ситуация с COVID-19 создала серьезные проблемы для аграрного сектора. Цены на молоко снизились на 29 процентов за несколько недель. Молоко сбрасывается на фермы из-за падения рынков. Цены на крупный рогатый скот снизились на 28 процентов, цены на свинину снизились на 24 процента, и во всех секторах сельского хозяйства наблюдается значительное снижение цен. Наша сельскохозяйственная экономика находится под угрозой: заводы по переработке птицы, свинины и говядины закрыты из-за случаев COVID-19 или повреждены из-за того, что сотрудники боятся работать бок о бок с другими сотрудниками. Фермеры не могут продавать жирный скот на месте из-за остановки перерабатывающего завода ». (Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота)
«Пандемия COVID-19 вынудила наш бизнес закрыться 17 марта 2020 года. У нас пока нет даты повторного открытия; наша закупочная деятельность была значительно снижена из-за текущей бизнес-среды ». (Искусство, развлечения и отдых)
«COVID-19 меняет работу, цепочку поставок и процесс продаж жилищного строительства. Заказы на дома затрудняют бизнес в жилищном строительстве. Поскольку наша отрасль считается важной отраслью, мы продолжаем ежедневно следить за изменяющимися правилами и ограничениями ». (Строительство)
«Университет внезапно перешел от студентов в кампусе к дистанционному обучению в весеннем квартале; тем не менее, количество студентов, зарегистрированных в этом квартале, не изменилось по сравнению с предыдущими годами. В целом активность снизилась на 17 процентов по сравнению с февралем и на 31 процент по сравнению с мартом 2019 года ». (Образовательные услуги)
«Из-за увеличения кредитов из [федерального] пакета стимулов, [мы] наблюдаем рост нового бизнеса». (Финансы и страхование)
«COVID-19 остановил большую часть нашей стандартной работы по закупке товаров для нашей организации. Это остановило большую часть мира, за исключением здравоохранения. Дистрибьюторы были крайне не готовы к распространению этой пандемии, и многие системы / поставщики медицинских услуг зависят от них при планировании и наличии запасов. Крупным медицинским дистрибьюторам, которые плохо справлялись со своими основными клиентами, будет очень трудно. Это также дало некоторое представление о том, были ли партнеры дистрибьютора действительно опытны в планировании и перемещении запасов. Я верю, что после этого ландшафт цепочки поставок в здравоохранении кардинально изменится ». (Здравоохранение и социальная помощь)
«Сектор разведки нефти очень слаб, с рекордно низкой ценой на нефть и остановкой страны из-за угрозы COVID-19. Мы надеемся на всплеск активности, когда страна начнет вновь открываться ». (Управление компаниями и службы поддержки)
«Новые задачи, работая дома и доставляя товар в магазины». (Розничная торговля)
«В качестве основного бизнеса мы оставались открытыми в течение месяца. Значительное число наших клиентов закрыто (то есть школы), а другие существенно сократили свои покупки (то есть отели, офисное здание). Продажи уборочных, санитарно-технических и бумажных изделий [увеличились] по всем направлениям бизнеса, но другие категории значительно сократились. В целом, снижение продаж от 20 до 30 процентов ». (Оптовая торговля)
Вчера был отчет США по сфере услуг и как можно догадаться, картина не утешительная. Давайте посмотрим, что говорят топ-менеджеры, на основании, которых делается сам отчет
«Общая неопределенность в отношении сроков наращивания после COVID-19». (Проживание и питание)
«Ситуация с COVID-19 создала серьезные проблемы для аграрного сектора. Цены на молоко снизились на 29 процентов за несколько недель. Молоко сбрасывается на фермы из-за падения рынков. Цены на крупный рогатый скот снизились на 28 процентов, цены на свинину снизились на 24 процента, и во всех секторах сельского хозяйства наблюдается значительное снижение цен. Наша сельскохозяйственная экономика находится под угрозой: заводы по переработке птицы, свинины и говядины закрыты из-за случаев COVID-19 или повреждены из-за того, что сотрудники боятся работать бок о бок с другими сотрудниками. Фермеры не могут продавать жирный скот на месте из-за остановки перерабатывающего завода ». (Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота)
«Пандемия COVID-19 вынудила наш бизнес закрыться 17 марта 2020 года. У нас пока нет даты повторного открытия; наша закупочная деятельность была значительно снижена из-за текущей бизнес-среды ». (Искусство, развлечения и отдых)
«COVID-19 меняет работу, цепочку поставок и процесс продаж жилищного строительства. Заказы на дома затрудняют бизнес в жилищном строительстве. Поскольку наша отрасль считается важной отраслью, мы продолжаем ежедневно следить за изменяющимися правилами и ограничениями ». (Строительство)
«Университет внезапно перешел от студентов в кампусе к дистанционному обучению в весеннем квартале; тем не менее, количество студентов, зарегистрированных в этом квартале, не изменилось по сравнению с предыдущими годами. В целом активность снизилась на 17 процентов по сравнению с февралем и на 31 процент по сравнению с мартом 2019 года ». (Образовательные услуги)
«Из-за увеличения кредитов из [федерального] пакета стимулов, [мы] наблюдаем рост нового бизнеса». (Финансы и страхование)
«COVID-19 остановил большую часть нашей стандартной работы по закупке товаров для нашей организации. Это остановило большую часть мира, за исключением здравоохранения. Дистрибьюторы были крайне не готовы к распространению этой пандемии, и многие системы / поставщики медицинских услуг зависят от них при планировании и наличии запасов. Крупным медицинским дистрибьюторам, которые плохо справлялись со своими основными клиентами, будет очень трудно. Это также дало некоторое представление о том, были ли партнеры дистрибьютора действительно опытны в планировании и перемещении запасов. Я верю, что после этого ландшафт цепочки поставок в здравоохранении кардинально изменится ». (Здравоохранение и социальная помощь)
«Сектор разведки нефти очень слаб, с рекордно низкой ценой на нефть и остановкой страны из-за угрозы COVID-19. Мы надеемся на всплеск активности, когда страна начнет вновь открываться ». (Управление компаниями и службы поддержки)
«Новые задачи, работая дома и доставляя товар в магазины». (Розничная торговля)
«В качестве основного бизнеса мы оставались открытыми в течение месяца. Значительное число наших клиентов закрыто (то есть школы), а другие существенно сократили свои покупки (то есть отели, офисное здание). Продажи уборочных, санитарно-технических и бумажных изделий [увеличились] по всем направлениям бизнеса, но другие категории значительно сократились. В целом, снижение продаж от 20 до 30 процентов ». (Оптовая торговля)
smart4trader
Активный участник
#sp500
Движение кумулятивной дельты по фьючерсам #ES #YM #NQ преимущественно восходящее и соответственно утренний приоритет на #buy
Немного смущает вчерашнее закрытие Америки ниже открытия, а так же сегодняшнее открытие Европы. При пробитии открытия до начала торгов в США будет уместно открывать #buy по индексу
smart4trader
Активный участник
#sp500
Открытие фондового рынка Европы спровоцировали стремительный рост от зоны дневной поддержки по волатильности. Вчерашняя неоднозначность на рынке США дала возможность S&P 500 сделать передышку для нового залпа
smart4trader
Активный участник
#sp500
открылась Америка и сразу рост покупок. Отличный повод задуматься купить индекс. После пробития открытия USA можно искать точки входа и хеджирования через VIX
smart4trader
Активный участник
#sp500 #vix
Открытые позиции на текущий момент
График после открытия Америки стартанул вверх. Показатель фондового рынка подсказывает о преимущественно покупках, а вот по фьючерсной дельте Dow Jones нестабилен, однако другие индексы в рост
Открытые позиции на текущий момент
График после открытия Америки стартанул вверх. Показатель фондового рынка подсказывает о преимущественно покупках, а вот по фьючерсной дельте Dow Jones нестабилен, однако другие индексы в рост
smart4trader
Активный участник
Что же принесет нам день насущный? Давайте для начала сделаем небольшой флешбэк, вспомним прошлую неделю и проанализируем ситуацию.
На прошлой неделе S&P500 опускался в первой половине и зашел в зону покупок недельной волатильности в районе 2840 и продолжил еще снижаться вплоть до открытия фондового рынка Америки в четверг, где он и развернулся. Рост в четверг был довольно сильным и нужна была коррекция на следующий день, что собственно и произошло.
Открытие Американского фондового рынка в пятницу так спровоцировало еще одну волну подъема, на которой рынок стабильно держался выше цены открытия сессии. Также покупателей в четверг и пятницу на рынке акций было больше нежели продавцов, о чем свидетельствует индикатор под графиком. Он находился практически все время выше нулевой линии.
Сегодня в понедельник 18 мая 2020г. стремительный рост продолжился даже на азиатской сессии и продолжился после открытия европейских бирж, а это уже хороший сигнал к покупкам.
Ключевые уровни сопротивления рассчитанными на основе опционной волатильности ближайшей экспирации отмечены синими линиями и цена достигла уже второго сопротивления. Возможен небольшой откат вниз и затем рост.
Кумулятивная дельта фьючерсов на индекс S&P500 также не противоречит общей картине.
На прошлой неделе S&P500 опускался в первой половине и зашел в зону покупок недельной волатильности в районе 2840 и продолжил еще снижаться вплоть до открытия фондового рынка Америки в четверг, где он и развернулся. Рост в четверг был довольно сильным и нужна была коррекция на следующий день, что собственно и произошло.
Открытие Американского фондового рынка в пятницу так спровоцировало еще одну волну подъема, на которой рынок стабильно держался выше цены открытия сессии. Также покупателей в четверг и пятницу на рынке акций было больше нежели продавцов, о чем свидетельствует индикатор под графиком. Он находился практически все время выше нулевой линии.
Сегодня в понедельник 18 мая 2020г. стремительный рост продолжился даже на азиатской сессии и продолжился после открытия европейских бирж, а это уже хороший сигнал к покупкам.
Ключевые уровни сопротивления рассчитанными на основе опционной волатильности ближайшей экспирации отмечены синими линиями и цена достигла уже второго сопротивления. Возможен небольшой откат вниз и затем рост.
Кумулятивная дельта фьючерсов на индекс S&P500 также не противоречит общей картине.
smart4trader
Активный участник
Разбираем на запчасти рынок в skr.sh/v/210520/8TXzShw1.mp4📽 и ждем подтверждения на вход
Последнее редактирование модератором: