Анализ крови: исследование торговых экспертов

[Юлия]

Экземпляр 1. 20 пунктов каждый день противоположно вчерашнему тренду.

Развитие автоматического трейдинга за последние два-три года привело к появлению в общем доступе всемирной паутины множества различных программ-советников. Их количество поражает воображение, правда и качество исполнения зачастую оставляет желать лучшего, что довольно легко понять – авторы просто дарят свои детища обществу без каких-либо обязательств со своей стороны. Отсюда и вытекает невозможность использования большинства общедоступных программ в реальной торговле, особенно, если собственного опыта программирования нет.
В данной серии статей попробуем хоть частично разгрести существующие завалы наработок, найти интересные стратегии и описать методы их работы. По возможности будем вносить усовершенствования, направленные на повышение прибыльности или надежности стратегий. Также все рассматриваемые разработки будут доведены до состояния, позволяющее использовать их в реальной торговле (имеется в виду техническая сторона, а не финансовый результат). Поэтому сразу отмечу, что все написанное далее в этой и других статьях носит чисто рекомендательный характер. Использовать полученную информацию вы можете только на свой страх и риск.

Первым «подопытным кроликом» у нас будет советник с красноречивым названием – «20 пунктов каждый день противоположно вчерашнему тренду», автор которого именует себя slacktrader. Исходный код эксперта можно найти на нашем форуме forexsystems.ru в разделе «ForTester. Анализ крови». Попробуем произвести тестирование эксперта с использованием временного промежутка 01.01.2006-06.12.2008 и таймфрейма H1, на котором, по словам автора, советник показывает наилучшие результаты.

Подробнее статью и исследование вы можете прочесть в 37 номере журнала Fortrader.ru: Скачать: ft151208.zip

 

[Юлия]

Экземпляр 1. 20 пунктов каждый день противоположно вчерашнему тренду.

Развитие автоматического трейдинга за последние два-три года привело к появлению в общем доступе всемирной паутины множества различных программ-советников. Их количество поражает воображение, правда и качество исполнения зачастую оставляет желать лучшего, что довольно легко понять – авторы просто дарят свои детища обществу без каких-либо обязательств со своей стороны. Отсюда и вытекает невозможность использования большинства общедоступных программ в реальной торговле, особенно, если собственного опыта программирования нет.
В данной серии статей попробуем хоть частично разгрести существующие завалы наработок, найти интересные стратегии и описать методы их работы. По возможности будем вносить усовершенствования, направленные на повышение прибыльности или надежности стратегий. Также все рассматриваемые разработки будут доведены до состояния, позволяющее использовать их в реальной торговле (имеется в виду техническая сторона, а не финансовый результат). Поэтому сразу отмечу, что все написанное далее в этой и других статьях носит чисто рекомендательный характер. Использовать полученную информацию вы можете только на свой страх и риск.

Первым «подопытным кроликом» у нас будет советник с красноречивым названием – «20 пунктов каждый день противоположно вчерашнему тренду», автор которого именует себя slacktrader. Исходный код эксперта можно найти на нашем форуме forexsystems.ru в разделе «ForTester. Анализ крови». Попробуем произвести тестирование эксперта с использованием временного промежутка 01.01.2006-06.12.2008 и таймфрейма H1, на котором, по словам автора, советник показывает наилучшие результаты.

 

[Юлия]

Вопросы, пожелания и предложения по исследованиям.

Если у вас остались вопросы после прочтения урока, или вы желаете предложить свою систему для исследования, вы можете расместить их здесь.

 

[OlegSTL]

Статья про данный советник понравилась и то, что Вы доработали его это
хорошо но вот только скачать этот советник не получается (пробовал с двух браузеров) HELP! можете тут дать другую ссылку или доработать эту, для скачки 2-ой версии? Заранее СПАСИБО...

 

[Юлия]

В связи с переносом сайтов, временно нет доступа к вложениям, попробуйте позднее. Приносим свои извинения.

 

[Юлия]

Экземпляр 2. «Bull vs Medved» – «Бык против МедвЕда».

Следующим «подопытным кроликом», которого мы подвергнем испытаниям в тестере стратегий МТ4, будет советник «Bull vs Medved» – «Бык против МедвЕда» (насколько я понял именно так следует переводить, исходя из того, что в названии вместо слова «Bear» употреблено «Medved»). Автором данной разработки выступает Андрей Кузьменко, он же Foxbat. По словам автора, советник оптимизирован под валютную пару GBPUSD и таймфрейм Н4.

Итоги сложно назвать хорошими, так как вид кривой баланса не очень уверенно направлен вверх. Соотношение прибыли к просадке также не очень хорошее – 751,53/928,23 = 0,81 – даже меньше единицы. Что же тогда интересного в этом эксперте? Как всегда, наиболее интересным в советнике является сама идея, на основе которой принимается решение об открытии длинной или короткой сделки.

Прочесть урок полностью можно в 38 номере журнала: https://fortrader.org/ftgate.php?id=127&num=38

 

[Юлия]

Экземпляр 3. Методика ДеМарка.

Для наглядного представления борьбы покупателей и продавцов на рынке трейдеры часто используют трендовые линии. Но их построение носит слишком субъективный характер. Так, если попросить трех трейдеров построить трендовые линии на одном и том же графике, то, скорее всего, получим три различных рисунка. Представить четкий алгоритм, то есть формализовать процесс определения трендовых линий попытался Томас Демарк. Он исходил из того, что для трейдера наиболее важным является последнее состояние рынка, но с учетом его предыдущего состояния.
Демарк разработал методику объективного выбора двух точек для построения TD-линии тренда (TD — сокращение от первых букв имени и фамилии автора методики). В результате применения этой методики графический анализ линий тренда утрачивает былую субъективность и превращается в чисто механическую процедуру.
Разберем данный метод на примере индикатора Ind-TD-DeMark-3-1...

Прочесть урок полностью можно в 39 номере журнала: https://fortrader.org/ftgate.php?id=127&num=39

 

[Юлия]

Экземпляр 3. «Торговый хаос» Билла Вильямса.

Кто не интересовался этой книгой? Чуть ли не каждый начинающий трейдер, пусть не полностью, но читал этот бестселлер. Ее автор стал легендой при жизни, наряду с такими акулами биржевой торговли как Джордж Сорос и Уоррен Баффет. Если верить Вильямсу, состояние он сколотил именно за счет спекуляций на акциях и фьючерсах, используя собственную торговую систему, которую назвал Profitunity. В основе системы лежит четыре индикатора: Fractals, Alligator, Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator. Все они присутствуют в стандартной поставке терминала Meta Trader 4. Именно поэтому многие экспертописатели пытаются в той или иной степени автоматизировать систему Билла Вильямса, используя вышеперечисленные индикаторы. Одну из таких попыток мы сегодня и рассмотрим. Это эксперт с рабочим названием «на Alligator’e» Виталия Демехина.

Прочесть урок полностью можно в 40 номере журнала: https://fortrader.org/ftgate.php?id=127&num=40

 

[Юлия]

Экземпляр 4. Phoenix 4 – первое место среди открытых кодов на чемпионате АТС в 2006 году.

В 2006 году компания Metaquotes Software пошла на беспрецедентный шаг – проведение соревнования советников (автоматических торговых систем - АТС), программ, которые без какого-либо вмешательства человека должны осуществлять торговлю на финансовых рынках в течение трех месяцев. И хотя сама компания довольно серьезно опасалась того, что ни один из представленных советников не получит прибыль, они (опасения) оказались напрасными. Победитель чемпионата увеличил начальный депозит более чем в три раза с 10000 до 35175 долларов. Такие показатели вызвали живейший интерес общественности, что и обеспечило ажиотаж вокруг последующих чемпионатов АТС-2007 и АТС-2008.
Изюминкой соревнований являлось и является наличие открытых исходных кодов советников, участвующих в чемпионате. Конечно, далеко не все участники идут на подобный шаг. Тем не менее, таких людей не единицы.
Самое высокое место на АТС-2006 из участников, открывших свой исходный код, занял советник, который представил Гарри Бринкус из Голландии. За двенадцать недель чемпионата его творение Phoenix 4 («Феникс 4»), работая на валютной паре USDJPY и таймфрейме М15, довело депозит с 10000 до 19732 долларов. Попробуем разобраться в сигналах, на основании которых работал советник, и узнать причину столь высоких результатов на чемпионате.

Прочесть урок полностью можно в 41 номере журнала: https://fortrader.org/ftgate.php?id=127&num=41

 

[dimass3838]

Юлия здравствуйте вы не подскажите какие входные параметры нужно установить в свойствах эксперта при тестировании советника Phoenix_4_CONTEST.mq4

 

[Юлия]

Думаю, что Игорь Герасько, автор статьи вам лучше ответит на этот вопрос, подождем его соображений.

 

[Юлия]

Экземпляр 5. Pipso – по мотивам нашумевшего эксперта для EURGBP.

После проведения чемпионата автоматических торговых систем в 2006 году компания Meta Quotes приняла решение о регулярном характере соревнований. С тех пор чемпионат проводился еще дважды – в 2007 и 2008 годах. Во всех случаях продолжительность турнира составляла ровно 12 недель, стартуя ровно в полночь первого октября по центральноевропейскому времени.

Третий по счету чемпионат (2008 года) многих заставил обратить внимание на системы скальпирования (или «пипсовки»)[/B]. Что тут скажешь, если второе и третье место в результате заняли именно такие системы? Наиболее комфортной валютной парой для скальпирования оказалась EURGBP в ночное время (ночь имеется в виду для центральной Европы), так как ее поведение в это время суток действительно напоминало спячку, отличаясь ровностью котировок и долгим болтанием в определенном ценовом диапазоне. Вот уж где можно на полную катушку воспользоваться принципом «покупай дешевле, продавай дороже»!

Еще одним немаловажным фактором успеха «пипсовщиков» на чемпионате являлся самый маленький спред на паре EURGBP – 2 пункта. Правда, какой толк в этом, если подобных условий торговли не встретишь у реальных брокеров? Ведь на сегодняшний день наименьший найденный мною спред, среди известных дилинговых центров (ДЦ), составляет 4 пункта. К тому же, в ночное время некоторые из ДЦ расширяют спреды, чтобы наверняка исключить возможность использования скальп-стратегий.

Несмотря на это, в умах многих трейдеров, можно сказать, прописалась на постоянное место жительства, мысль об использовании стратегий торговли в горизонтальных коридорах. В результате, советники, воплощающие собой машинки для печатания денег со скоростью автомата Калашникова, стали появляться как грибы после дождя.
Чего греха таить, я и сам в своих поисках частенько сталкиваюсь с соблазном поставить советнику небольшой, но как зачастую кажется, гарантированный профит, забывая о том, что отрабатывать один стоп советнику придется серией как минимум из четырех-пяти прибыльных сделок. К тому же в процессе развития темы «пипсовщика» пришлось все же повысить требования к системам. Исходя из минимального реального спрэда в 4 пункта, пришлось увеличить минимальный профит с 5 до 10 пунктов, чтобы увеличить значимость прибыльной сделки по сравнению с убыточной. Но и этого оказалось недостаточно и таким образом «пипсовщик» стал постепенно превращаться в советника, торгующего в канале, но с отнюдь не маленькими целями.

В процессе работы я наткнулся на советника, построенного на схожих с моими выводами принципах, от space_cowboy. Его творение носит имя Pipso, но классическим пониманием «пипсовки» здесь и не пахнет, так как жесткий профит не ставится, а фиксация прибыли производится только при получении противоположного сигнала.

Познакомиться с исследованием полностью можно в 42 номере журнала ForTrader.ru: https://fortrader.org/ftgate.php?id=127&num=42

 

[Zet1]

советник в тестере ведет себя превосходно, но есть большой риск слива из-за противодействий ДЦ, проверим на центовом.

предложение первое - сделать возможным работать лимитниками (правда тогда уменьшается список брокеров, так как у многих лимит расстояния выше 10)

предложение второе - вместо SL - усредняться - и закрывать при достижении минимального профита (суммарного профита 2-х позиций = +1п)

Спасибо за советник

 

[scriptong]

советник в тестере ведет себя превосходно, но есть большой риск слива из-за противодействий ДЦ, проверим на центовом.

Если вы имеете в виду реквоты, то вряд ли стоит так о них беспокоиться. Советник особо не пострадает от 1-3 недополученных пунктов. Хотя всегда нужно делать скидку на то, что результаты реальной торговли по сравнению с результатами теста за такой же период будут чуть хуже. По моим подсчетам, погрешность в 10% - максимум.

предложение первое - сделать возможным работать лимитниками (правда тогда уменьшается список брокеров, так как у многих лимит расстояния выше 10)

Можно и лимитник. Но его придется модифицировать на каждом баре, что может "слегка раздражать" брокера. Например, в Альпари недавно ввели подпункт, который гласит что более, чем 10-кратное обращение к одной торговой операции считается таким раздражителем.

предложение второе - вместо SL - усредняться - и закрывать при достижении минимального профита (суммарного профита 2-х позиций = +1п)

В принципе что-то подобное и происходит. После срабатывания стопа чаще всего происходит открытие в ту же сторону, так как цена выходит за границы канала. Поэтому усреднение не принесет никаких изменений в лучшую сторону. Над этой диллемой я сам немало поломал голову и в измененной версии поставил запрет торговли в те же сутки в направлении сделки, у которой сработал стоп.

 

[xrust]

Господа я с вас удивленный ! таких "советников" , а на самом деле игрушек для тестера можно в день десяток - другой шлепать . Вот вам на закуску - 30 мин развлечения.

 

[Zet1]

Господа я с вас удивленный ! таких "советников" , а на самом деле игрушек для тестера можно в день десяток - другой шлепать . Вот вам на закуску - 30 мин развлечения.

давай все

 

[scriptong]

Господа я с вас удивленный ! таких "советников" , а на самом деле игрушек для тестера можно в день десяток - другой шлепать . Вот вам на закуску - 30 мин развлечения.

Извини, xrust, но ты наверное не тот советник зафутболил... Этим поиграться не хватило даже на месячном интервале - безнадежно сливает по причине отсутствия стопов.

 

[Zet1]

Господа я с вас удивленный ! таких "советников" , а на самом деле игрушек для тестера можно в день десяток - другой шлепать . Вот вам на закуску - 30 мин развлечения.

Рустамджан, это что такое ты выложил - я должен был свой комп реанимировать после запуска тестера с твоим партизанским советником....

 

[xrust]

Извини, xrust, но ты наверное не тот советник зафутболил... Этим поиграться не хватило даже на месячном интервале - безнадежно сливает по причине отсутствия стопов.

Ну да бывает - запарился ловите со стопами

Рустамджан, это что такое ты выложил - я должен был свой комп реанимировать после запуска тестера с твоим партизанским советником....

это что же за машина такая? моя старушка на 2 ггц тянет и не заикается , а вот правильный - безстопов, к нему надо лимитники добавить еще и будет песня!

 

[scriptong]

Ну да бывает - запарился ловите со стопами

А ты не спеши. На наш век игрушек хватит

По PipsoXRV2 - снова поспешил. Я так и не увидел стопов в коде, но сдвиги к лучшему, безусловно есть. Хотя результаты такие: