FXWizard
Гуру форума
Анализ относительной силы валют
Введение
С течением времени технические аналитики разработали широкий диапазон методов и инструментов, помогающим в их работе. Сюда входят линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, формации графиков и математические индикаторы типа скользящих средних, MACD и стохастиков. Изучаются также проекции Фибоначчи, волны Эллиота и японские свечи.
С течением времени технические аналитики разработали широкий диапазон методов и инструментов, помогающим в их работе. Сюда входят линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, формации графиков и математические индикаторы типа скользящих средних, MACD и стохастиков. Изучаются также проекции Фибоначчи, волны Эллиота и японские свечи.
Валютному трейдеру важно понимать, что, вообще говоря, эти методы и инструменты были разработаны для использования на рынке акций. Основное, на что здесь стоит обратить внимание - акция является финансовым инструментом, представляющим собой цену отдельного актива, а изменение цены акции отражает изменение общепринятой оценки этого актива. То же самое относится к товарам, бондам и большинству других видов инвестиций. Однако, валюты - иные. Котировка валюты представляет собой стоимость одной валюты по отношению к другой. В результате, изменение котировки валюты может отразить изменение как одной, так и другой или обеих валют. Это представляет валютным трейдерам возможность добавить к существующему арсеналу технического анализа мощный метод фильтрации, известный как анализ относительной силы.
Анализ относительной силы
Чтобы определить относительную силу валюты, необходимо выявить, бычья валюта или медвежья по отношению к корзине других валют. Если мы обнаруживаем, что валюта в основном бычья против совокупности других валют, мы получим ценное знание о текущем настроении рынка этой валюты. Как спекулянты, мы можем применить это знание к покупке или продаже этой валюты против любой другой.
Как искать сделки, используя анализ относительной силы
Скажем, Вы провели анализ относительной силы корзины валют и обнаружили, что стоимость GBP растет с наибольшим импульсом. Что можно сделать с этой информацией? Понятно, если Вы торгуете по тренду, то следует купить GBP против какой-то другой валюты. Но какой? Чтобы подобрать идеального кандидата, вернитесь к своему анализу и посмотрите, какая валюта из корзины падает с самым большим импульсом. Скажем, это JPY. Исходя из этого анализа относительной силы, сделкой с самым высоким потенциалом будет длинная позиция по GBPJPY. При этом Вы купите GBP, который является валютой, показывающей наибольшую силу, а продадите JPY, которая показывает наибольшую слабость.
Определение наилучших торговых возможностей
Используя данные импульсов, полученные при анализе относительной силы корзины валют, можно вычислить средний "обменный курс", включающий в себя любые две валютные пары и отобразить его рост и падение на графике. Если курс растет, то лучшая вероятность у длинной сделки по этой паре. Если курс падает, то лучшие шансы - у короткой сделки. Это ценная информация, но, анализируя данные, мы можем пойти еще дальше. Давайте представим, что мы отслеживаем GBP против JPY и импульс котировок, согласно нашим расчетам, повышается. У этого могут быть следующие возможные причины:
1.GBP растет*, JPY падает.
2.GBP растет, JPY стоит на месте
3.GBP растет, JPY растет, но медленнее GBP
4.GBP стоит на месте, JPY падает
5.GBP падает, JPY падает, но быстрее GBP
* имеется в виду совокупность курсов данной валюты по отношению к корзине валют в целом.
Очевидно, комбинацией с самым большим потенциалом прибыли является первая: GBP растет, JPY падает. Само собой разумеется, что направление сделки здесь - вверх. Это представляет собой идеальное предварительное условие для сделки, так как здесь задействована одна валюта, импульс которой по отношению к корзине валют повышается, и другая, которая падает против корзины. Другие комбинации также можно торговать, но, с точки зрения относительной силы, уровень надежности их будет ниже.
Прибыльность расхождений
Допустим, анализ относительной силы показывает, что импульс GBP против корзины валют нарастает, в то время как сила JPY с ускорением падает. Взглянув на график GBPJPY того же масштаба, что и анализ, Вы увидите, что тренд - бычий. Но что, если цена сейчас откатывается против тренда? Что делать? Согласно нашему исследованию, тренд останется бычьим, пока GBP будет усиливаться против корзины валюты, а JPY будет слабеть. Предполагается, что откат цены в таком случает - только коррекция, а не разворот, и этим можно воспользоваться, как возможностью открыть длинную позицию.
Выбор уровней входа и стопов
Сам по себе, анализ относительной силы не дает сторого определенных сигналов покупки и продажи. Однако, если его использовать в комбинации с традиционными инструментами технического анализа, он может дать трейдерам мощный метод определения времени входа и выхода из позиции. Например, если относительная сила валюты направлена вверх, а MACD дает сигнал покупки, длинная сделка будет иметь гораздо большую надежность, чем, если бы сигнал MACD был единственным основанием для торговли. И наоборот, если относительная сила валюты направлена вниз, а MACD дает сигнал покупки, трейдеру лучше бы проигнорировать такой сигнал и постоять в стороне.
По материалам сайта investo.ru
Введение
С течением времени технические аналитики разработали широкий диапазон методов и инструментов, помогающим в их работе. Сюда входят линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, формации графиков и математические индикаторы типа скользящих средних, MACD и стохастиков. Изучаются также проекции Фибоначчи, волны Эллиота и японские свечи.
С течением времени технические аналитики разработали широкий диапазон методов и инструментов, помогающим в их работе. Сюда входят линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, формации графиков и математические индикаторы типа скользящих средних, MACD и стохастиков. Изучаются также проекции Фибоначчи, волны Эллиота и японские свечи.
Валютному трейдеру важно понимать, что, вообще говоря, эти методы и инструменты были разработаны для использования на рынке акций. Основное, на что здесь стоит обратить внимание - акция является финансовым инструментом, представляющим собой цену отдельного актива, а изменение цены акции отражает изменение общепринятой оценки этого актива. То же самое относится к товарам, бондам и большинству других видов инвестиций. Однако, валюты - иные. Котировка валюты представляет собой стоимость одной валюты по отношению к другой. В результате, изменение котировки валюты может отразить изменение как одной, так и другой или обеих валют. Это представляет валютным трейдерам возможность добавить к существующему арсеналу технического анализа мощный метод фильтрации, известный как анализ относительной силы.
Анализ относительной силы
Чтобы определить относительную силу валюты, необходимо выявить, бычья валюта или медвежья по отношению к корзине других валют. Если мы обнаруживаем, что валюта в основном бычья против совокупности других валют, мы получим ценное знание о текущем настроении рынка этой валюты. Как спекулянты, мы можем применить это знание к покупке или продаже этой валюты против любой другой.
Как искать сделки, используя анализ относительной силы
Скажем, Вы провели анализ относительной силы корзины валют и обнаружили, что стоимость GBP растет с наибольшим импульсом. Что можно сделать с этой информацией? Понятно, если Вы торгуете по тренду, то следует купить GBP против какой-то другой валюты. Но какой? Чтобы подобрать идеального кандидата, вернитесь к своему анализу и посмотрите, какая валюта из корзины падает с самым большим импульсом. Скажем, это JPY. Исходя из этого анализа относительной силы, сделкой с самым высоким потенциалом будет длинная позиция по GBPJPY. При этом Вы купите GBP, который является валютой, показывающей наибольшую силу, а продадите JPY, которая показывает наибольшую слабость.
Определение наилучших торговых возможностей
Используя данные импульсов, полученные при анализе относительной силы корзины валют, можно вычислить средний "обменный курс", включающий в себя любые две валютные пары и отобразить его рост и падение на графике. Если курс растет, то лучшая вероятность у длинной сделки по этой паре. Если курс падает, то лучшие шансы - у короткой сделки. Это ценная информация, но, анализируя данные, мы можем пойти еще дальше. Давайте представим, что мы отслеживаем GBP против JPY и импульс котировок, согласно нашим расчетам, повышается. У этого могут быть следующие возможные причины:
1.GBP растет*, JPY падает.
2.GBP растет, JPY стоит на месте
3.GBP растет, JPY растет, но медленнее GBP
4.GBP стоит на месте, JPY падает
5.GBP падает, JPY падает, но быстрее GBP
* имеется в виду совокупность курсов данной валюты по отношению к корзине валют в целом.
Очевидно, комбинацией с самым большим потенциалом прибыли является первая: GBP растет, JPY падает. Само собой разумеется, что направление сделки здесь - вверх. Это представляет собой идеальное предварительное условие для сделки, так как здесь задействована одна валюта, импульс которой по отношению к корзине валют повышается, и другая, которая падает против корзины. Другие комбинации также можно торговать, но, с точки зрения относительной силы, уровень надежности их будет ниже.
Прибыльность расхождений
Допустим, анализ относительной силы показывает, что импульс GBP против корзины валют нарастает, в то время как сила JPY с ускорением падает. Взглянув на график GBPJPY того же масштаба, что и анализ, Вы увидите, что тренд - бычий. Но что, если цена сейчас откатывается против тренда? Что делать? Согласно нашему исследованию, тренд останется бычьим, пока GBP будет усиливаться против корзины валюты, а JPY будет слабеть. Предполагается, что откат цены в таком случает - только коррекция, а не разворот, и этим можно воспользоваться, как возможностью открыть длинную позицию.
Выбор уровней входа и стопов
Сам по себе, анализ относительной силы не дает сторого определенных сигналов покупки и продажи. Однако, если его использовать в комбинации с традиционными инструментами технического анализа, он может дать трейдерам мощный метод определения времени входа и выхода из позиции. Например, если относительная сила валюты направлена вверх, а MACD дает сигнал покупки, длинная сделка будет иметь гораздо большую надежность, чем, если бы сигнал MACD был единственным основанием для торговли. И наоборот, если относительная сила валюты направлена вниз, а MACD дает сигнал покупки, трейдеру лучше бы проигнорировать такой сигнал и постоять в стороне.
По материалам сайта investo.ru