Анализ Тренда с помощью пары MACD/Stochastic.

[FXWizard]

Анализ Тренда с помощью пары MACD/Stochastic. MACD как индикатор Тренда. Stochastic как инструмент фильтрации.

Тренд и “обычные” скользящие средние МА.

Как вы думаете, что такое Тренд?
Правильно Тренд - это общее направление движения цен, наблюдаемое на определенном временном промежутке времени. Когда мы говорим, что есть, например, восходящий Тренд, это значит, что на графиках цен мы с вами уже обнаружили тройку восходящих минимумов, то есть сформировалась явная линия поддержки, которая не дает цене опуститься в более глубокие зоны. Однако, что в данном случае есть Тренд?

Тренд - это наше видение того, как развиваются события, сформированное с опорой на простой критерий - “цены выше определенной нами линии Тренда или цены ниже линии”. Возникает подозрение, что если мы можем изменить критерий, то, в соответствие со вновь принятой нами “политикой”, Тренд сможет определяться по-другому Это мы учтем… а пока давайте продолжим называть Трендом то, что выглядит, как явная тенденция в движении цены.

Когда мы говорим о Тренде, то всегда должны отдавать себе отчет в том, о какой временной структуре мы ведем речь. Вот, пожалуйста, посмотрите на рисунок 2.1.1. Его верхняя часть отражает боковое движение цены на дневном графике, где Тренда на отраженном периоде времени нет. Если же мы перейдем на более низкую временную структуру, сузим воспринимаемый нами временной диапазон и, плюс ко всему, разложим его на еще меньшие временные интервалы (на часовые свечи), то получим картинку, соответствующую нижней части рисунка, - теперь мы ясно видим Тренд. И более того - не один. Конечно же, найденные Тренды по продолжительности короче, чем весь период, рассматриваемый на дневном графике.

Так можно поиграть с любым временным периодом. В одно и то же время, опираясь на свой критерий, вы можете найти Тренд на 10-минутных интервалах, но не найти его на двухчасовых графиках. Или, найдя Тренды на получасовом и часовом графиках, не найти Тренда на шестичасовом, - а затем, перейдя на недельный чарт, вновь обнаружить тенденцию. Кстати говоря, далеко не факт, что Тренды, которые вы одновременно обнаружите на графиках разных временных периодов будут сонаправленными. Сонап-равленность - это чудесно, но рынок не дает нам на это никаких гарантий.

Так вот только что мы с вами говорили о простом методе диагностики Тренда - “на глазок” по наличию восходящих минимумов или нисходящих максимумов. Однако годы существования трейдинга как науки не прошли даром, и сейчас мы имеем рад дополнительных способов диагностики.
Первый из этих способов - и самый простой - основан на использовании в работе скользящих средних различных типов. Средние, как вы помните, бывают разными: простые, взвешенные, экспоненциальные. И итоговое отличие одних от других - в степени приближения линии средней к линии ценового графика. Эффект приближения достигается за счет применения в расчете значения средней такого параметра, как вес дня, или в использовании при расчете текущего значения средней ее предыдущего значения.

Сразу же давайте вспомним важное свойство скользящих средних, связанное с их параметром: вид средней и ее удаленность от линии ценового графика зависит все же в первую очередь от параметра п. Если средняя “короткая”, то она ближе к ценам, а если - “длинная”, то дальше. Факт пересечения скользящей средней с линией цены можно трактовать как некий сигнал. Например, когда двигавшиеся вверх цены пересекли скользящую среднюю с периодом nl сверху вниз, можно предположить, что вероятен разворот Тренда вниз. Если цены пересекли скользящую снизу вверх, начинаем ждать, что цены и дальше будут расти. Ну а раз так, то в качестве простейшего критерия того, в каком направлении развивается Тренд, вы можете выбрать направление пересечения линией цены линии скользящей средней!
Как мы уже говорили, для средней важен ее параметр. Какой параметр целесообразно использовать для анализа Тренда на конкретном графике, зависит, конечно же, от того, какой Тренд вы хотите отследить - долгосрочный, среднесрочный или краткосрочный. Чем масштабнее ваши интересы, тем параметр должен быть больше, и наоборот.

Вообще говоря, Временная Структура - чрезвычайно важное понятие, но и столь же относительное. Если, например, вы нашли способ торговать на пятнадцатиминутных свечах, то уже шестичасовые графики могут отражать для вашей системы долгосрочные метаморфозы рыночной цены. Это нужно учитывать. И если вы заметите, что короткая средняя просигналила вам о формировании краткосрочного Тренда на дневном графике, то на более низких Временных Структурах (на часовых графиках, получасовых и так далее) в данный момент вы, вероятнее всего, обнаружите следы явного среднесрочного, а то и долгосрочного Тренда “местного масштаба”. Соответственно, если краткосрочный Тренд виден на недельных графиках, то гораздо более заметное движение было на дневных графиках. И еще пример: если вы видите, что сформировался перелом Тренда на трехчасовках, то имеет смысл краем глаза взглянуть на вид дневных графиков - мало ли и там намечается разворот.

 

[FXWizard]

Ну а теперь задумайтесь о том, что ведь на любом Тренде - и на крупном, и на более мелком - можно заработать. Все сигналы и приемы, которые будут описаны далее, работают на большинстве временных структур, разве что иногда приходится менять численные параметры некоторых индикаторов Однако будем считать, что все варианты мы описываем для абстрактной “нормальной” Временной Структуры, выбранной вами.
Возможно, например, сейчас вы стремитесь научиться работать внутри дня, основываясь на анализе часовых графиков. Но скоро вы поймете, что данная система не ограничивает ваши возможности узкими рамками - она позволяет зарабатывать и внутри дня, и на дневных масштабах Вопрос только в том, будет ли вас устраивать размер риска и потенциального дохода при работе на “непривычной” для вас Временной Структуре. И если финансовые возможности позволяют, нервы крепкие, если деньги впереди неплохие или достаточные, то почему бы не поиграть со Временем, не перейти на иную Временную Структуру и не попробовать заработать там?

Смысл игры со Временем в том, что если нет возможности заработать на двенадцатичасовых графиках, то, вероятно, такая возможность есть на часовых или получасовых. Или наоборот, если, например, вас не устраивает напряженный режим внутридневной работы на часовых свечах, можно перейти на работу с более высокой Временной Структурой. В общем, вы всегда можете выбрать комфортные для себя условия работы. И если выбрали, то далее все по плану: ваша новая “нормальная” Временная Структура - и ваша новая слуга, и ваш новый партнер.
А теперь вернемся к анализу Тренда.

Смещенные скользящие средние DMA.
Вариацией описанного выше способа определения наличия Тренда при помощи скользящих средних, о которой нечасто говорят, является использование для диагностики Тренда смешенных скользящих средних. Мы будем обозначать их так - DMA (displaced moving average). Что же такое “смещенная скользящая” и “смещение” скользящей?

Представьте, что вами построена обычная скользящая средняя с периодом п (например, 5). Что вам это дает? А то, что сегодня вы знаете среднее значение цены за последние п периодов, включая сегодняшний. Вчера вы знали среднее за п периодов, существовавших ко вчерашнему дню. Позавчера… и так далее. Сегодняшний день, само собой, - последний на графике цен, а значит последним на графике будет и сегодняшнее значение средней. И сколь бы пристально вы ни изучали график, в будущем вы не найдете ни кусочка от построенной вами скользящей средней - она обрывается сегодня. Но ведь можно сделать простой и хитрый ход! Теперь мы возьмем построенную нами скользящую среднюю и сдвинем ее вперед, то есть, переместим все ее значения вперед на d интервалов (например, на 5). Что получится, смотрите на рисунке 2.1.2.

Сравнивая две средние - “обычную” и смещенную, вы наверняка заметили, что смещенная значительно реже пересекается с ценовыми барами, проходя как бы “в стороне” от цен. Возникает вопрос: а полезное ли это свойство и как его можно использовать?
Для того чтобы вести речь о преимуществах смещенной средней, давайте подумаем о ее “физическом смысле”, потом о 2.2.1. MACD: “общечеловеческая” миссия индикатора.

Прежде чем говорить об использовании комбинации индикаторов MACD и Stochastic в работе на рынке в тандеме с Фибо-уровнями, давайте вспомним о возможностях этих индикаторов.
MACD (moving average convergence/divergence) -это индикатор схождения/расхождения скользящих средних. Формула у него довольно простая. MACD -это всего лишь разность двух экспоненциальных скользящих с разными параметрами nl и п2. Еще, правда, линию MACD обременяют более медленной скользящей от нее самой - такая скользящая называется сигнальной, она имеет параметр пЗ.

Вычислив значение MACD в момент времени t, трейдер фактически сравнивает между собой две тенденции разного масштаба (скажем, краткосрочную и долгосрочную).

Если MACD больше нуля, это значит, что краткосрочная скользящая выше долгосрочной. Можно сказать, что на фоне нисходящего движения, хотя, возможно, и относительно пологого наметился более краткосрочный рост цен, за которым, вероятно, последует смена направления долгосрочного Тренда. Если MACD оказался меньше нуля, значит, Тренд меняется с восходящего на нисходящий (рисунок 2.2.4, 2.2.5 и 2.2.6). Конечно, в данном случае важно иметь в виду, что мы сравниваем именно те Тренды, которые определяются параметрами MACD - nl и п2, а не какие-либо другие. Полезным свойством в данном случае является то что при “правильных” параметрах пересечения с нулем ограничивают по времени значительные трендовые ценовые движения.
А что же сигнальная линия?

По ее пересечению с самим MACD мы определяем моменты, когда MACD начинает “существенно” падать или расти. Соответственно, важным моментом является то, как сигнальная линия пересекает основную линию индикатора - сверху вниз или снизу вверх. Фактически, сигнальная линия - это своеобразный фильтр, защищающий трейдера от принятия неверных решений только по критерию изменения направления индикатора, что может быть связанно со “случайными” всплесками или провалами на графике MACD. Принцип простой - если пересечения не случилось, значит, была “краткосрочная Коррекция MACD”, а не изменение его направления.

Пересечение сигнальной и основной линий подразумевает, что MACD явно стал двигаться в новом направлении (уже несколько баров это подтвердили), пусть даже угол движения цен и небольшой. Допустим, MACD достиг пика вверху и стал двигаться вниз, что подтверждено пересечением с сигнальной линией. Если так, то была и причина для этого: на пике краткосрочная средняя начала сближаться с долгосрочной. А это значит, что краткосрочный Тренд, вероятно, оказался направлен в противоположную сторону по отношению к долгосрочному. Следовательно… есть вероятность, что и долгосрочный развернется.

И еще один интересный момент: а какой смысл можно вкладывать в положение сигнальной линии относительно линии MACD? Идея проста. До тех пор, пока сигнальная линия остается с той стороны от главной линии, где она оказалась после пересечения, все еще возможно продолжение предсказанного^ MACD движения. Если она коснулась MACD или слегка пересекла его и вернулась обратно (рынок “одумался”), то - то же самое. Этот тезис можно распространить и на ситуации, когда после направленного активного движения возникло очень пологое, а то и боковое, и не совсем ясно, какое будет развитие событий. В такой момент хочется понять, а восстановится ли нужная нам ситуация или все же вероятность разворота цены растет и растет? Поэтому здесь снова начинаем ждать пересечения сигнальной линии и MACD.

Из всего вышесказанного можно вынести пару существенных моментов, которые мы будем использовать при работе по нашей торговой системе. В принципе, эти выводы вы должны были уметь сделать сами, если являлись студентами Академии “Форекс Клуб”.

Первый и главный: MACD можно использовать для идентификации Тренда.
Второй: пересечение сигнальной линии с линией MACD встречается значительно чаще, особенно при большом параметре п2. Однако при правильном подборе параметров именно пересечение с нулем может указать нам на начало значительного движения, а пересечения с сигнальной линией будут говорить об окончаниях коррекций цен и возобновлении принятого движения. Следовательно? MACD выделяет Тренд!

И на десерт - пара слов о рациональных параметрах.
Если вы зададите вопрос о том, какие параметры можно взять, то мы бы ответили так: такие, чтобы вам было комфортно работать. В нашей системе мы будем стремиться при помощи MACD выделить среднесрочный и долгосрочный Тренды, то есть тенденции продолжительностью в несколько суток, поэтому имеет смысл применять такие параметры, которые дают как можно меньше ложных сигналов на интересующих нас периодах. Потренироваться в выборе можно “на кошках”, то есть на истории. По нашему наблюдению, если “нормальной” Временной Структурой вы для себя выбрали часовой график, то есть, если вы собираетесь работать на часах, среднесрочный суточный-двухсуточный Тренд может быть неплохо выделен с помощью MACD с параметрами 24/72/24 или 12/72/24. Однако, принимая эти параметры, вы должны помнить, что, с одной стороны, ни рынок, ни мы не можем гарантировать, что они будут работать всегда лучше всех, а с другой стороны, что вы имеете полное право их откор^ ректировать в любой удобный для вас момент.

Главное, чтобы от этого была польза.
В рамках этого курса мы планируем предложить вам такую торговую систему, в которой по дневным графикам определяется общая тенденция, по часовым двух- или трехчасовым - текущая, а по пятнадцатиминутным или получасовым - точный момент для входа. Получасовки и ниже, соответственно, - это “Пониженная Временная Структура” (ПнВС) Часовые, трехчасовые графики - графики “Нормальной Временной Структуры” (НВС) Дневные графики будут отражать у нас “Повышенную Временную Структуру” (ВВС). Конечно, вы можете перейти на работу и на более высоких интервалах: часы, дни, недели. В любом случае, важно чтобы параметры того же самого MACD подходили к рассматриваемой Временной Структуре, то есть чтобы на фоне текущей Нормальной ВС вы имели возможность определить среднесрочный Тренд, то есть главенствующую над Рынком более существенную тенденцию.

 

[FXWizard]

Stochastic - осциллятор на службе у охотников за Трендом.
Теперь перейдем к индикатору Stochastic.
Stochastic - это типичный осциллятор, то есть индикатор, значения которого колеблются (осциллируют) между двумя числами - 0 и 100. Классический метод его использования основан на “ловле” момента пересечения линией индикатора уровня перепроданности (к примеру, 30; пересечение снизу вверх) или уровня перекупленности (к примеру, 70; сверху вниз). Пример приведен на рисунке 2.2.8.

На рисунке хорошо видно, что Stochastic с выбранными параметрами вполне прилично определяет моменты, когда рынок находится в состоянии готовности к новому “броску” по направлению Тренда. Как вы помните из базового курса обучения, вообще-то этот осциллятор идеально использовать в красивом горизонтальном канале, однако же и на Тренде он может принести пользу, часто подтверждая нам, что сила Коррекции на исходе.
Второй вариант работы - работа с сигнальной линией. Использование этого метода приведет к тому, что сигналы будут появляться значительно чаще Другое дело, как правильно их трактовать?

Рациональнее всего вот так: это не дополнительные сигналы, а всего лишь отражение каких-то “локальных” коррекций на фоне существующего движения, определенного с помощью пересечения линий пере-купленности и перепроданности. В принципе, точки пересечения быстрой линии Stochastic и сигнальной могут предвестить разворот и позволить войти в рынок раньше, чем сработает пересечение с уровнем 30 или 70, но надеяться на это рискованно - пересечение зоны может сразу и не произойти, а цены могут продолжить старое движение, несмотря на то, что Stochastic будет заключен в тесной области между О и 30 между 70 и 100.
Что касается параметров, то на тот случай, если вы соберетесь работать на часовых графиках, мы бы предложили следующие цифры - 8/3/3 или что-то близкое. Естественно, если, как в случае с MACD, вы будете этими параметрами недовольны - откорректируйте

Комбинация MACD/’Stochastic.
А вот и идея, которую можно использовать для уточнения точки открытия позиции.
Выделяя трендовые участки при помощи длинного MACD, с использованием индикатора Stochastic можно находить более прибыльные моменты для входа.

Взгляните на рисунок 2.2.9. Здесь показана красивая ситуация, где с помощью MACD определено наличие нисходящего Тренда, а с помощью Stochastic найдены три точки для прибыльного входа. Само собой, что не всегда все красиво до такой степени, как на нашей иллюстрации, но все же данный метод работает.

По мнению разных специалистов, идентификацию Тренда при помощи MACD можно выполнять разными способами. Например, можно считать, что Тренд вверх есть, если MACD растет вверх, находясь при этом выше нуля (сигнальная линия не рассматривается вообще). И наоборот, считаем, что есть Тренд вниз, если MACD падает, находясь ниже нуля. Все ситуации, не попадающие в данные рамки, в соответствие с этим методом - спорные и покрытые туманом. Таким образом, мы в некоторой степени фильтруем неопределенность. Однако на рисунке 2.2.9 вы видите иллюстрацию того, что такой подход все же может привести к упущению прибыли. Совершенно точно не удалось бы поработать по первому сигналу индикатора Stochastic, поскольку MACD еще только двигался к нулю сверху вниз и был выше нулевой линии. Что касается второго сигнала осциллятора Stochastic, то и он под вопросом - работа по нему не вполне корректна, поскольку MACD совсем уже близко к нулю и вот-вот опустится ниже, но ведь еще не опустился… Если же вы перейдете на работу по пересечению сигнальной линии с быстрой, то будете получать сигналы раньше, а значит, не упустите драгоценную прибыль.

Теперь - о том же, но в отношении индикатора Stochastic.
Вы также, как и в случае с MACD, можете упустить прибыль или потерпеть убытки на стоп-ордерах если в качестве сигнала используете пересечение Stochastic именно с уровнями 30/70 или другими, а не со своей сигнальной линией, а рынок вошел в боковой канал. Иной вариант проблемной ситуации - если Stochastic колеблется в диапазоне от 30 до 70, но даже не входит в соответствующую зону перекупленности или перепроданности; а если он не в зоне, то не может и выйти из нее - то есть не может дать сигнал по пересечению Нет сигнала - нет сделки, и прибыль упущена. Пример - на рисунке 2.2.10. Единственный сигнал пересечения с линией 70% является единственной возможностью входа при условии работы по этому сигналу. В то же время целый ряд сигналов пересечения быстрой и медленной линий дает возможность для входа в дальнейшем.

На представленной ситуации из 8 сигналов, быть может, 2-й, 5-й и 6-й могли бы вызвать срабатывание денежных стоп-ордеров размером около 30-35 пунктов, а прочие позволили бы увеличить счет либо выйти из рынка хотя бы с небольшой прибылью в момент обратного пересечения Stochastic
По мнению специалистов, торгующих по пересечению быстрой и медленной линий индикатора Stochastic, более прибыльными оказываются сделки, открытые при большем угле атаки между быстрой и медленной. Больший угол говорит о более резком движении, которое сложнее остановить.

Таким образом, мы с вами увидели, что при помощи MACD можно определять, есть Тренд или нет, а при помощи комбинации MACD/Stochastic можно выбирать момент для более прибыльного входа. Но еще вы заметили, что и здесь есть место для ошибки. Как уменьшить вероятность ошибок?
Ответ на этот вопрос мы дадим далее, когда будем говорить о Расширениях и Коррекциях Фибоначчи. Фибо-уровни оказываются чрезвычайно важны, если их можно обнаружить вблизи области, где находятся цены в преддверии разворота рынка.