Анти-своп в советнике-сеточнике

[stawros45]

Всем привет! В условиях непредсказуемого рынка последнего времени пожалуй только советники - сеточники сохраняют способность приносить трейдерам хоть какую-либо прибыль. Но и здесь есть один большой минус - ордера в сетке могут стоять до закрытия по профиту очень долго, неделями и месяцами. При этом суммарный своп ордера, взимаемый брокером за перенос ордера на следующие сутки, катастрофически растет, становится соизмерим с размером лота ордера и в конечном итоге съедает всю прибыль. Это в лучшем случае , а в худшем - резко увеличивает убытки, если ордер в итоге закрывается по стоп-лоссу. Своп конечно бывает и не минусовый , а плюсовой. В сети можно найти и рекомендации по использованию плюсового свопа для увеличения профита, но вся хитрая штука в том, что по ведущим валютным парам своп как правило минусовой, плюсовой он, например сейчас только по нескольким, прямо скажем, экзотическим парам с огромными спредами и мизерной волотильностью, которые как правило никто не использует в торговле.
Как же бороться со свопом , если трейдер использует в торговле советник-сеточник?
Есть ли еще что-либо, кроме стандартного совета, который можно прочесть в любой статье о свопе, закрывать ордера в 23:59 текущих суток и открывать их снова в 00:01 следующих, и который для длительно стоящих ордеров сетки абсолютно неприемлем, поскольку спреды, удерживаемые при открытии ордеров, всегда значительно больше свопов и потери при этом не уменьшаются , а только растут еще больше.

Напрашивается мысль попробовать сделать следующее:

1. Не использовать в сеточнике тип ордеров с большими свопами в принципе. Например, если в данной паре своп-лонг равен -1.4 пункта, а своп-шорт -0.2 пункта, то работать только SELL-ордерами.

2. Закрывать ордера, своп которых за время существования ордера превысит определенную часть от размера лота ордера, например 30%.

3. То же, но только для профитных ордеров.

4. То же но только для убыточных ордеров.

5. То же но только для тех ордеров, у которых профит за последние несколько суток имел стойкую тенденцию к уменьшению, ордера с растущим профитом пока не закрывать.

В следующем посте расскажу о результатах проверки этих идей на практике. А если у кого-то есть еще какие-то мысли о способах минимизации потерь от свопов в сеточниках , то прошу ими поделиться.

 

[sasha100]

У разных брокеров разные свопы. Когда открытая позиция достаточно крупная можно попробовать найти брокера который даёт положительный своп в противоположном направлении и частично хеджировать.

 

[MrGreen86]

У разных брокеров разные свопы. Когда открытая позиция достаточно крупная можно попробовать найти брокера который даёт положительный своп в противоположном направлении и частично хеджировать.

свопы у брокеров по направлениям совпадают. т.е. не может быть отрицательного свопа там где у остальных положительный.
А вот размерность свопов действительно разная, но как правило чем больше отрицательный своп, тем больше и положительный.

 

[Юлия]

У разных брокеров разные свопы. Когда открытая позиция достаточно крупная можно попробовать найти брокера который даёт положительный своп в противоположном направлении и частично хеджировать.

Своп зависит от процентных ставок, а не от желания брокера.

 

[Юлия]

Своп конечно бывает и не минусовый , а плюсовой. В сети можно найти и рекомендации по использованию плюсового свопа для увеличения профита, но вся хитрая штука в том, что по ведущим валютным парам своп как правило минусовой, плюсовой он, например сейчас только по нескольким, прямо скажем, экзотическим парам с огромными спредами и мизерной волотильностью, которые как правило никто не использует в торговле.
Как же бороться со свопом , если трейдер использует в торговле советник-сеточник?

Подождите, хотите сказать, что своп по евро-доллару минусовой в обе стороны? Это для меня новость. Приведите пример, пожалуйста.

 

[sasha100]

Существует целая система арбитража на свопах. Но она имеет смысл только если у вас есть достаточно крупный депозит который вы можете быстро перебрасывать от одного брокера к другому. Загуглите " Forex21 Swap Master"

 

[stawros45]

Существует целая система арбитража на свопах. Но она имеет смысл только если у вас есть достаточно крупный депозит который вы можете быстро перебрасывать от одного брокера к другому. Загуглите " Forex21 Swap Master"

Спасибо, но об арбитраже здесь речь не идет вообще. Мы говорим исключительно о советниках -сеточниках.

Что касается вопроса какой своп по паре EURUSD , то ответ на него легко получить в МТ4 по пути Обзор рынка > Символы > Свойства. Для EURUSD сейчас это своп-лонг -1.58, своп-шорт -0.18. Положительные свопы есть, например своп-шорт по EURHKD 0.12 и своп-шорт по USDCNH 1.65

Что касается способов борьбы с потерями от свопов, то их конечно надо бы проверять на практике на реальном счете, но и ежику понятно, что это займет большое количество реального же времени - недели, а может и месяцы. Проще проверить все в тестере терминала МТ4. В алертах по функциям MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPLONG) , MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPSHORT) и OrderSwap() он точно отражает свопы инструмента и ордера, и учитывает своп ордера при определении профита при закрытии ордера.

Проверим первый пункт предыдущего поста - не использовать в сеточнике тип ордеров с большими отрицательными свопами в принципе. Проверим этот пункт на примере валютной пары EURUSD , у которой в настоящее время, как уже сказано, своп-лонг равен -1.58 пункта, а своп-шорт - 0.18, то есть в 7 с лишним раз меньше. Применим типовой сеточник, доработанный в соответствии с рекомендациями ,изложенными в теме "Сеточник с защитой от слива" , временной интервал 1 год с небольшим, с января 2019 по январь 2020 включительно.

Сначала прогоним советник , работающий с обеими типами ордеров - BUY и SELL . Применим лимитные ордера, так как предварительный прогон показал, что работа лимитными ордерами в указанный период была бы эффективнее, чем стоповыми или и теми и другими вместе. Начальный депозит 1000, советник открывает по 3 ордера каждого типа и в процессе работы держит это количество постоянным, лот ордера поставим 0.05 (чтобы суммарный начальный лот традиционно составил 30% от депозита).

Результат: Чистая прибыль 1600. абсолютная просадка 252, открыто 109 коротких позиций, 114 длинных, выигрышных коротких позиций 85%, выигрышных длинных позиций 58%, прибыльных сделок 71%, убыточных сделок 29%.


И так выигрышных длинных позиций в полтора раза меньше , чем коротких при практически равном количестве и тех и других. Ясно, что большой отрицательный своп по ордерам BUY делает свое черное дело.

Прогон советника только с ордерами SELL дал следующий результат: Чистая прибыль 1700. абсолютная просадка 130, прибыльных сделок 77%, убыточных сделок 23%.


На первый взгляд мало что изменилось, но ведь ордеров BUY советник вообще не открывал, следовательно подтверждается подозрение, что своп в -1.45 пункта за год свел пользу от длинных позиций к нулю.
Кроме того, здесь надо учесть, что советник открывал теперь только по 3 ордера SELL суммарным лотом 3х0.05=0.15, то есть на старте всего лишь 15% от начального депозита, в отличие от 30% в первом случае. Поэтому имеет смысл уровнять условия по стартовому лоту и установить суммарный стартовый лот так же в 30% от депозита, т.е. увеличить лот каждого из 3-х ордеров SELLLIMIT до 0.1.
При этом получаем результат: Чистая прибыль 2790. абсолютная просадка 282, прибыльных сделок 68%, убыточных сделок 32%.



Таким образом идея отказаться от ордеров BUY, если минусовый своп-лонг по паре значительно превышает своп-шорт оказалась верной , прибыльность сеточника возросла на 60%. И можно рекомендовать до запуска советника-сеточника обязательно смотреть свопы по паре и в настройках оставлять только тип ордера с минимальным свопом порядка от -0.2 до -0.3 пункта. Имеет ли смысл применение сеточников по валютным парам с типом ордеров с отрицательным свопом более этой величины и поможет ли здесь идея закрывать ордера, своп которых за время существования ордера превысит определенную часть от размера лота ордера - это еще предстоит проверить.

 

[Artem2018]

Таким образом идея отказаться от ордеров BUY

Йес Отказ от БАЙ на евро-долларе вполне рабочая система, на многих советниках дает больше прибыль, чем торговля в обе стороны. Плюс - не набегает отрицательный своп. Минус - на длительном росте увеличивается просадка. Но она и так растет на безоткатах, так что деваться все равно некуда.