Юлия
Главный редактор
С момента выхода в свет первой версии приложения AutoGraf (январь 2006) прошло более трех лет. За этот период идея автоматического трейдинга не только прошла проверку временем, но и по праву завоевала всеобщее признание. В подтверждение тому - результаты чемпионатов по автотрейдингу 2006 - 2008 гг. Количество участников чемпионатов год от года растет. Принципы построения стратегий и методов программирования прикладных программ для клиентского терминала MetaTrader широко обсуждаются на тематических форумах.
Популярность автоматического способа торговли вполне понятна - на прикладную программу можно переложить всю рутинную работу по подготовке и исполнению торговых решений. Это позволяет трейдеру сосредоточиться на узловых моментах торговли. Вместе с тем, само по себе признание автотрейдинга, как основного современного способа торговли, не решает проблему методологии создания прикладных программ, а наоборот, ставит новые задачи и открывает новые горизонты творчества для ищущих, целеустремленных аналитиков и программистов.
К настоящему времени написано множество книг, повествующих о различных стратегиях торговли. Для реализации большинства из них в виде программного кода могут использоваться одни и те же алгоритмы, например: расчет стоимости ордеров, открытие/закрытие ордеров в зависимости от различных событий (достижение цены или времени, по показателям индикаторов и пр.), модификация StopLoss или TakeProfit вслед за рыночной ценой или линией поддержки, управление объектами для графического отображения стратегий и тактик и т.д. За время существования языка программирования MQL 4 накоплено достаточно готовых к использованию функций. Эти функции с разной степенью успешности применяются в экспертах, скриптах и индикаторах.
Однако подавляющее большинство современных прикладных программ предназначены для торговли по какой-либо одной стратегии и содержат небольшой набор алгоритмов. Основной характеристикой подобных программ является их функциональная ограниченность. Такие программы, как правило, не предусматривают возможность оперативного вмешательства трейдера в процесс торговли. В ряде случаев в окне финансового инструмента отображаются лишь ордера, стандартные объекты и индикаторные линии. В этом скромном наборе обычно отсутствуют какие бы то ни было указания на характер стратегии и принятой тактики торговли. Каждая такая программа являет собой законченный продукт, пригодный для употребления, но лишенный возможности усовершенствования.
Опытный трейдер может иметь в своем арсенале несколько прикладных программ, каждая из которых основана на уникальной стратегии. Наличие этих программ в пользовании трейдера решает задачу автоматизации торговли лишь частично. Обычно подобные программы не согласованы между собой (а в некоторых случаях это невозможно по техническим причинам - в распоряжении трейдера может быть лишь приобретенный исполняемый файл ех4). Таким образом, теряется основное преимущество автотрейдинга - несмотря на наличие нескольких программ, трейдер вынужден постоянно присутствовать перед монитором и с каждым тиком принимать новое решение об использовании той или иной программы.
Прочесть статью полностью можно в 42 номере журнала: https://fortrader.org/ftgate.php?id=127&num=42
Популярность автоматического способа торговли вполне понятна - на прикладную программу можно переложить всю рутинную работу по подготовке и исполнению торговых решений. Это позволяет трейдеру сосредоточиться на узловых моментах торговли. Вместе с тем, само по себе признание автотрейдинга, как основного современного способа торговли, не решает проблему методологии создания прикладных программ, а наоборот, ставит новые задачи и открывает новые горизонты творчества для ищущих, целеустремленных аналитиков и программистов.
К настоящему времени написано множество книг, повествующих о различных стратегиях торговли. Для реализации большинства из них в виде программного кода могут использоваться одни и те же алгоритмы, например: расчет стоимости ордеров, открытие/закрытие ордеров в зависимости от различных событий (достижение цены или времени, по показателям индикаторов и пр.), модификация StopLoss или TakeProfit вслед за рыночной ценой или линией поддержки, управление объектами для графического отображения стратегий и тактик и т.д. За время существования языка программирования MQL 4 накоплено достаточно готовых к использованию функций. Эти функции с разной степенью успешности применяются в экспертах, скриптах и индикаторах.
Однако подавляющее большинство современных прикладных программ предназначены для торговли по какой-либо одной стратегии и содержат небольшой набор алгоритмов. Основной характеристикой подобных программ является их функциональная ограниченность. Такие программы, как правило, не предусматривают возможность оперативного вмешательства трейдера в процесс торговли. В ряде случаев в окне финансового инструмента отображаются лишь ордера, стандартные объекты и индикаторные линии. В этом скромном наборе обычно отсутствуют какие бы то ни было указания на характер стратегии и принятой тактики торговли. Каждая такая программа являет собой законченный продукт, пригодный для употребления, но лишенный возможности усовершенствования.
Опытный трейдер может иметь в своем арсенале несколько прикладных программ, каждая из которых основана на уникальной стратегии. Наличие этих программ в пользовании трейдера решает задачу автоматизации торговли лишь частично. Обычно подобные программы не согласованы между собой (а в некоторых случаях это невозможно по техническим причинам - в распоряжении трейдера может быть лишь приобретенный исполняемый файл ех4). Таким образом, теряется основное преимущество автотрейдинга - несмотря на наличие нескольких программ, трейдер вынужден постоянно присутствовать перед монитором и с каждым тиком принимать новое решение об использовании той или иной программы.
Прочесть статью полностью можно в 42 номере журнала: https://fortrader.org/ftgate.php?id=127&num=42
Последнее редактирование модератором: