С таким плечом ,это пипец .
Брокер не будет выводить на поставщика .
Да и вообще как торговать 1:2000 если закупаться на всю катлету ?
Вы не путайте кредитное плечо с финансовым. Фондовый биржевой рынок и валютный внебиржевой.С таким плечом ,это пипец .
Брокер не будет выводить на поставщика .
Да и вообще как торговать 1:2000 если закупаться на всю катлету ?
Ты на это дело смотри с другой стороны! Представь сколько ты заработаешь денег и как быстро!С таким плечом ,это пипец .
Брокер не будет выводить на поставщика .
Ты на это дело смотри с другой стороны! Представь сколько ты заработаешь денег и как быстро!
Это понятно. На мой пост нужно смотреть. веселее!Увы..... чаще бывает наоборот, очень быстрый слив....
) Да,и куда и как вывести их потом ?Ты на это дело смотри с другой стороны! Представь сколько ты заработаешь денег и как быстро!
Ну,если депо 1000 при плече 1:100 ,покупка 1 лот ,чтоб вынесло из игры надо 100 пунктов к примеруВы не путайте кредитное плечо с финансовым. Фондовый биржевой рынок и валютный внебиржевой.
На форе у всех ДЦ практически финансовое плечо, не кредитное.
Все на что влияет это плечо, это на размер маржи которая берётся за сделку. Где тут пипец?
Лучше чтоб вообще маржу не брали, чем платить за неё. Эти деньги только висят в депо, а толку от них ноль.
Про "катлету" вообще непонятно, если вы теряете деньги то плечо на эти потери никак не влияет. Потери всегда в пунктах исчисляются.
Допустим.Ну,если депо 1000 при плече 1:100 ,покупка 1 лот ,чтоб вынесло из игры надо 100 пунктов к примеру
Стоп. Мы что подсчитываем?При плече 2000 сколько лот ,можно купить на 1000 ?вот и пипец
но так не выгодная брокеру.Это же простая математика.
А зачем их выводить? Ты что, этим занимаешься ради денег???Да,и куда и как вывести их потом ?
Не совсем так. Плечи уменьшают чтобы денег клиента на депо висело как можно больше. Это так.но так не выгодная брокеру.
Брокер здесь не при чем. Отсутствие риск менеджмента депо. Первая и серьёзная ошибка-заблуждение новичков.Брокеру гораздо выгоднее, что бы свободная маржа кончалась как можно быстрее и клиент тупо сидел и ждал вчерашний день или крыл убытки.
Ну это неттинг. Там так. Переходите на хэджинг, если хотите как вы.Некоторые брокеры даже не позволяют открыть встречный ордер равным объемом и тем самым высвободить маржу. Тупо закрытие.
Ты,меня озодачил с простой математикой ?Допустим.
Стоп. Мы что подсчитываем?
1.Если сколько лотов можно купить при разных плечах с одинаковым риском, но на том же депо?
То при 2000 маржи потребуется в 20 раз меньше чем на 100 плече. Это значит что свободных денег и для риска и для покупки дополнительных лотов будет тоже больше в 20 раз. Вы можете при том же риске в 100 пунктов купить дополнительные лоты.
При бесконечном плече у вас под маржу ничего не берётся и все депо используется для риска и для покупки.
2.А если мы подсчитываем риск на сделку при одинаковом депо, одинаковом лоте, но разных плечах, то получится, что свободных денег под риск сделки у вас увеличится в 20 раз по сравнению с 100 плечом и очевидно что полный риск будет уже больше 100 по любому. То есть риск уменьшается при увеличении плеча.
Это же простая математика.
Это обычный риск-менеджмент.Ты,меня озодачил с простой математикой
Поясните, почему невозможно если маржа берётся меньше и свободных средств больше?Зачем вообще плече 2000 ,если невозможно торговать с им ?
Я про простую обычную торговлю. Лудоманию и её варианты думаю нет смысла рассматривать, как нечто серьёзное.Да,если по трэнду идёшь,можно докупать и пофиг