Что такое фьючерс?

[Karabas BARABAS]

как я понимаю, многие "немного" не понимают значимость фьючерсов...
попытаюсь донести смысл ...
что такое фьючерс? это кем-то проданные и тут же кем-то купленные обещания...
а по факту что происходит ? если грубо говоря вы перекладываете деньги из правого кармана в левый, то вы стали богаче или беднее?
так и по всем этим участникам рынка

если сложить все лонги, то они будут равны всем шортам...
т.е. практического влияния на движение цены они не имеют... при всей этой денежной массе...
а если вы спросите что влияет, я скажу.... это заявки, т.е. спрос и предложения...
пример
на страйке 100 ОИ=19986765623 контрактов... кто-то их купил, но и кто-то продал...цена тоже тут же... т.е. текущая цена 100
и вот нашелся умник, который продает по 80, дает предложение - продаю по 80 1 контракт...
что будет- цена скаканет на 80
как только это предложение "окучено" цена возможно вернется назад... вот вам и пин...
и сама сделка становится безразличной для рынка
удержать цену на 80, нужно продолжая продавать по 80, а когда наедятся, то продавать по 79... вот вам и движуха вниз...
т.е. цена идет не за уровнем с деньгами, не к уровню с объёмами, а за "вкусными" спросом или предложением....
поэтому все эти отчеты (СОТ) имеют только статистическое значение и только...

подумайте на эту тему... тут же прямо по Ломоносову, а он утверждал ,
Что если где убавится, то где-то и прибавится.
И коль родился вдруг д.бил,
То гений враз появится.

 

[Karabas BARABAS]

Антитрейдер, приветствую.
Не могу не согласиться, да, тренд по EURUSD выглядит восходящим, согласно отчетам COT Asset Manager/Institutional в покупках, а дилеры в продажах (про обратный репо не проверял).
Также согласен, что индекс доллара влияет на другие пары, где он есть в знаменателе или в числителе по определению. EURUSD сложно было бы двигаться сонаправлено с индексом USD. Также как USDCHF и EURUSD при сильной обратной корреляции.

По прописным истинам "тренд - друг" и нужно торговать в его направлении. Но не ясно на каком уровне покупать и до какого. Откаты разные бывают по глубине и структуре. В настоящее время я стараюсь моделировать движение рынка на сутки вперед, вот актуальный прогноз на понедельник:

Посмотреть вложение 553360
Не смотря на то, что прогноз указан вниз, робот знает, что тренд восходящий. Однако считает, что произошел заскок по тренду и должна быть коррекция. И получается, что его рекомендация продавать, а эта сделка против тренда. Но после отката вниз, он и сильные тренды вверх не рисует, так как считает, что "пара" не разрядилась. Вот и получается, что робот против шерсти показывает и бывает прав на коррекции, но огребает если упремся в поддержку. При торговле по тренду, время работает на трейдера, а наоборот - против трейдера.

Пытаясь внести ясность в свою торговлю и читая ваши посты, не могу уловить каким все-таки образом определяется, когда стоит входить по тренду, а когда выходить и можно слушать робота, открывая продажу.



Здесь вы пишите, что на страйке 1.11 денег заметно больше, чем на 1.065, а также что цена ходит от ликвидности к ликвидности. Если я правильно понял написанное, казалось бы, можно ждать отката к 1.11 с поправкой на базис и там покупать в направлении тренда (в принципе можно еще продать пока краткосрочно, как показывает робот).

Но я озадачился, когда при проверке данных по страйку 1.11 увидел call опционы, и они действительно в плюсе. До срока их истечения целый месяц. Получается, вернуться к этому уровню ликвидности имеет смысл. Но не понятно в чем смысл делать из него поддержку.

Если не сложно, не могли бы прояснить текущую торговлю, принимая во внимание, что спору нет по направлению тренда?

на страйке 1.110 лежит 9100 контрактов коллов, но продал их маркетмейкер и на настоящий момент он терпит убыток в размере полученной за них премии и соответственно желает до конца этого контракта вернуться в плюс, а плюс у него начнется ниже 1.110, что соответствует 1.1065 спот...
а еще на этом страйке 10, 11, 12 сентября

было вливание фьючерсов после экспирации опционов
синие столбики объём, а линия ОИ
а на страйке 1.1000 = 1.0965 13500 ОИ путов и только 7300 коллов...
и опять же маркетмейкер хочет прибыль, т.е. опустить цену ниже страйка...

 

[Антитрейдер]

как я понимаю, многие "немного" не понимают значимость фьючерсов...
попытаюсь донести смысл ...
что такое фьючерс? это кем-то проданные и тут же кем-то купленные обещания...
а по факту что происходит ? если грубо говоря вы перекладываете деньги из правого кармана в левый, то вы стали богаче или беднее?
так и по всем этим участникам рынка
Посмотреть вложение 553373
если сложить все лонги, то они будут равны всем шортам...
т.е. практического влияния на движение цены они не имеют... при всей этой денежной массе...
а если вы спросите что влияет, я скажу.... это заявки, т.е. спрос и предложения...
пример
на страйке 100 ОИ=19986765623 контрактов... кто-то их купил, но и кто-то продал...цена тоже тут же... т.е. текущая цена 100
и вот нашелся умник, который продает по 80, дает предложение - продаю по 80 1 контракт...
что будет- цена скаканет на 80
как только это предложение "окучено" цена возможно вернется назад... вот вам и пин...
и сама сделка становится безразличной для рынка
удержать цену на 80, нужно продолжая продавать по 80, а когда наедятся, то продавать по 79... вот вам и движуха вниз...
т.е. цена идет не за уровнем с деньгами, не к уровню с объёмами, а за "вкусными" спросом или предложением....
поэтому все эти отчеты (СОТ) имеют только статистическое значение и только...

подумайте на эту тему... тут же прямо по Ломоносову, а он утверждал ,
Что если где убавится, то где-то и прибавится.
И коль родился вдруг д.бил,
То гений враз появится.

По поводу фьючерсов, они так же не толкают курсы, как и твои опционы, но они отражают Настроение и приоритет.
Ты не обращал внимание, как продавливают доходность по трежерям?
А это весьма показательный фактор с точки зрения оценки глубины дисбаланса.
А на чём основан такой дисбаланс?
Тут даже не надо иметь семи пядей во лбу...резкая сменой ожидания ДКП ФРС со сквизами по ликвидности.
Спрэд между 6месячными трежерями и сейчас имеют - Минус 0,9 пунктов, а почему так! Да потому, что трежеря имеют меньшую доходность, чем ставка.
А если рассмотрим по всей кривой доходности, в частности двухлеткам, то там спред вообще зашкаливает.
Такое очень редко встречается, так как ,,декомпрессия,, трансмиссии и то что отвязали долговые рынки от денежных.
И вот здесь главное...
С точки зрения экономики вроде бы нихэ не произошло, но долговые рынки уже начали ,расщепляться,, а это я вам скажу пипец, так как было задумано нишиша не получилось от слова совсем, инфляцию не дожали как планировали, и вот эта вся возня под лозунгами, Фсссёё под контролем, осталось лишь инфляции хребет сломать, по факту означает лишь одно, что ФРС публично расписалось в своей профнепригодности.
Ну и все вытекающие, что они уже и начали исполнять, обесценивать доллар.