Эксперт Stoch плюс Stoch в два экрана

  • Автор темы Автор темы Alex!1
  • Дата начала Дата начала

Alex!1

Активный участник
Предварительно изучив и попробовав продукт OzFx1.02 (торг. Советник)
_http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,6052.0.html
Хочу предложить к написанию Советник Stoch плюс Stoch в два экрана.
Замечу, что этот будет эффективнее и быстрее для совершения правильных сделок в рынке так же и при флетах!

Правила:

--1. Понадобится нанести на экран GBPJPY_M5 или M15:
а). Stochastic Oscillator медленный- 100.1.7., (сделать в выносных настройках Уровни 25, 40, 60, 75.)
б). Stochastic Oscillator быстрый- 7.1.5., (сделать в выносных настройках Уровни 25, 40, 60, 75.)

Примечание:
На низкой волотильности рынка Timeframe- М15 получше будит относительно профита.
Параметры Stoch-а медленного 100.1.3.- (100-период%K, 1-период%D, 3-замедление). Параметры Stoch-а быстрого- соответственно.

--2. Сделка BUY:
а). Медленный Stoch разрешает сделку BUY при пересечении периодом%К, снизу в верх уровня 25, или 40, или 60, или 75, с открытием первой свечи после пересечения.
б). Сделка BUY в таком случае совершается Stoch-ом быстрым при пересечении снизу в верх периодом%K, уровня 25, или 40, или 60, или 75, с открытием первой свечи после пересечения.
в). Если Stoch быстрый пересекся на BUY а Stoch медленный персекся после на BUY, сделка BUY тоже совершается.
г). Сделка BUY закрывается при пересечении медленным Stoch-ом или быстрым Stoch-ом, сверху в низ периодом%K, - уровня 25, или 40, или 60, или 75, с открытием первой свечи после пересечения.
д). Если BUY закрылся по безубытку или по тралу или по какому либо Stoch-у, то BUY каждый раз повторяется при пересечении быстрым Stoch-ом снизу в верх периодом%K, уровня 25, или 40, или 60, или 75, с открытием первой свечи после пересечения, если медленный Stoch остается выше пересекаемого уровня 25, или 40, или 60, или 75.
(Пересечение периодом%К периода%D на торговлю не влияет!)

--3. Сделка SELL:
а). Медленный Stoch разрешает сделку SELL при пересечении периодом%К, сверху вниз уровня 75, или 60, или 40, или 25, с открытием первой свечи после пересечения.
б). Сделка SELL в таком случае совершается Stoch-ом быстрым при пересечении сверху в низ периодом%K, уровня 25, или 40, или 60, или 75, с открытием первой свечи после пересечения.
в). Если Stoch быстрый пересекся на SELL а Stoch медленный персекся после на SELL, сделка SELL тоже совершается.
г). Сделка SELL закрывается при пересечении медленным Stoch-ом или быстрым Stoch-ом, снизу в верх периодом%K, - уровня 25, или 40, или 60, или 75, с открытием первой свечи после пересечения.
д). Если SELL закрылся по безубытку или по тралу или по какому либо Stoch-у, то SELL каждый раз повторяется при пересечении быстрым Stoch-ом сверху в низ периодом%K, уровня 25, или 40, или 60, или 75, с открытием первой свечи после пересечения, если медленный Stoch остается ниже пересекаемого уровня 75, или 60, или 40, или 25.
(Пересечение периодом%К периода%D на торговлю не влияет!)

--4. Выносные параметры для регулировок:
MagicN=501 (мультимедийность для одноврем.разных торговых пар)
Lots=0.1 (~ 0.01-10.0)
Timeframe Stoch.медл=15 (~ М5-Н4)
Timeframe Stoch.быст=15 (~ М5-Н4)
Stoch медл.%K=100 (~ регулируется)
Stoch медл. замедление=7 (~ регулируется)
St.медл.Уровни=25,40,60,75 (~ регулируются)
Stoch быст.%K=7 (~ регулируется)
Stoch быст. замедление=5 (~ регулируется)
St.быстр.Уровни=25,40,60,75 (~ регулируются)
LevelWLoss=1 (~ 1-10) (уровень безубытка в пунктах)
LevelProfit=15 (~ 10-50) (уровень профита в пунктах для безубытка)
TAKEPROFIT=150 (на случ.откл.инета)-(если=0, отключен)
STOPLOSS=200 (на случ.откл.инета)-(если=0, отключен)

Примечание:
--Безубыток- LevelWLoss, LevelProfit здесь:
_http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=24
--Советник закрывает позу сам по пунктам 2 г); 3 г), поэтому рекомендуется лучше пользоваться - "уровнем безубытка", чем тралом.
--Трал здесь:
_http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=14

С уважением к авторам и посетителям форума!
 
Последнее редактирование модератором:

MQL Pro

Активный участник
хорошо...

Ну что вроде, проверил..система имеет право на жизнь.

Вообщем, напишу советника за выходные,.. будет интересно.
Думаю просто и хорошо получится,..ещё будет закрывать сам позы, вместо каких-либо стопов --ну и будет лучшим тогда, а иначе - пустая трата времени!!!
Запомни навсегда - советник со стоп-лоссами - равно как и без них - это слив:) Навсегда запомни это. У Прибыльного советника - есть OrderClose всегда - запомните все!!
И разных дядей вроде - тех, говорят, что советники фуфло не слушайте!!автомат. торговая система намного лучше ручной работы!!!и даже не в том дело,что удобнее,просто точнее в десятки раз!!

Вот и всё, - и, кстати, - доказано на ЛИЧНОМ Опыте!
 

Юрий FT

Модератор
эксперт по Stoch плюс Stoch в два экрана

Эксперт по данной системе готов и рассмотрен в 42 выпуске журнала.

Результат исследования:
attachment.php


http://fortrader.org/download.php?id=6A4209201 - стейты и пресет.
http://fortrader.org/download.php?id=7374CEBD1 - советник.
 

Вложения

  • opt_buy.jpg
    opt_buy.jpg
    27 КБ · Просмотры: 328

Sergej2009

Активный участник
Пожалуйста скажите, почему я не могу скачать советник по ссылке?
 

Gertsog

Почетный гражданин
Эксперт по данной системе готов и рассмотрен в 42 выпуске журнала.

Результат исследования:
attachment.php


http://fortrader.org/download.php?id=6A4209201 - стейты и пресет.
http://fortrader.org/download.php?id=7374CEBD1 - советник.

Юрий, ну оптимизации опять никуда не годиться.
За 7 лет чуть более 200 сделок на ТФ М15, это чистой воды подгонка. Выборка не репрезентативна.
И даже не важно, что оптимизация проводилась всего за год, а более-менее результаты за 7 лет. Это все равно подгонка.

В оригинале у стратегии 1100 сделок за 10 лет, для М15 это нормально.
Если бы в результате оптимизации получилось бы 500-600 сделок за 7 лет, то было еще ниче.
Выкладывайте нормальные результаты оптимизации, хоть они и будут не такие красивые. А то сейчас абсолютно не понятно, есть шансы на выживание у этой стратегии или нет. Смысл вашей публикации несколько теряется.

В такой ситуации у читателя есть 2 выхода:
1) Оптимизировать самому за несколько лет, выбирая "нормальные" результаты, а потом смотреть бэк и форвард тесты. И скорее всего, придется выкинуть эксперт.
2) Оптимизировать за несколько последних месяцев, делать небольшой форвард-тест и использовать советник на свой страх и риск.
 

Юрий FT

Модератор
Юрий, ну оптимизации опять никуда не годиться.
За 7 лет чуть более 200 сделок на ТФ М15, это чистой воды подгонка. Выборка не репрезентативна.
И даже не важно, что оптимизация проводилась всего за год, а более-менее результаты за 7 лет. Это все равно подгонка.

В оригинале у стратегии 1100 сделок за 10 лет, для М15 это нормально.
Если бы в результате оптимизации получилось бы 500-600 сделок за 7 лет, то было еще ниче.
Выкладывайте нормальные результаты оптимизации, хоть они и будут не такие красивые. А то сейчас абсолютно не понятно, есть шансы на выживание у этой стратегии или нет. Смысл вашей публикации несколько теряется.

В такой ситуации у читателя есть 2 выхода:
1) Оптимизировать самому за несколько лет, выбирая "нормальные" результаты, а потом смотреть бэк и форвард тесты. И скорее всего, придется выкинуть эксперт.
2) Оптимизировать за несколько последних месяцев, делать небольшой форвард-тест и использовать советник на свой страх и риск.

Я выполнил свою задачу - сделал советник по правилам стратегии, вывод - слив, многим эта информация поможет не слить свой депозит по кажущейся прибыльности этой стратегии. Миссию на пользу обществу я выполнил. Далее вы можете сами оптимизировать и попытаться найти нормальные параметры либо забыть про эту стратегию. Я кашу разжевал , проглотить сами извольте. :-) А лучше выполните свою пользу на благо общества трейдеров и найдите хорошие параметры. Спасибо за критику.
 

Юрий FT

Модератор
Я не занимаюсь оптимизацией. Что бы было понятно чем я занимаюсь: Исследованием торговой стратегии, а именно получением результата ее работы по описанным правилам.

Есть желающие заниматься глубокой оптимизацией?
 
Верх