EXPANDER (сетка)

  • Автор темы Автор темы spore
  • Дата начала Дата начала
spore

spore

Элитный участник
Новогодний подарок *hi*

Мои три советника.

Expander - открывает сразу два ордера (бай/селл), далее на каждом новом баре, если вверх - то бай, если цена ушла ниже первого селл - то селл.
Т.е. получается расширяющаяся до бесконечности сетка ордеров (типа стоп-ордера).

Expander_reverse - тоже самое, но открывает вместо бай селл, и вместо селл бай, т.е. получается лимит-сетка.

e_NormRev - в одном флаконе совмещены обе сетки. Для этого советника нужно скопировать файлы из папки include в архиве в папку include в вашем терминале.

Тестить такой агрегат практически нереально, слишком много параметров. Я советую иногда дергать кнопку ручного закрытия всех ордеров сетки, так в большинстве случаев можно избежать затяжных просадок.

Прикладываю для образца вариант настроек для reverse.

Аппарат неубиваемый, по-идее, но это при наличии мега-депозита.
Удачи!
 

Вложения

spore

spore

Элитный участник
Кто еще не въехал в одну приятную особенность...

=== Grid Control ===

Next_Lot_Adjustment - коэффициент уменьшения ордеров в сетке;

Так вот, устанавливая коэфф от 0 до 1 (шаг может быть 0,01) можно увеличивать размер лота в каждом новом ордере сетки, а при коэффе от 1 до 2 - уменьшать лот.

Для Советника eNormRever можно делать разные комбинации сеток - у трендовой лот будет падать, у отбойной - расти, или наоборот.

В хелпе я не указал ВСЕ параметры, но их видно в настройках, так вот, там есть еще настройка LOT_ADJUSTMENT_2
Если его установить в TRUE - то, например, сначала сетка будет увеличивать лот (коэфф например 0,5), но после открытия ордера X, указанного в переменной Order_Number в блоке LOT_ADJUSTMENT_2, можно или еще больше "подстегнуть" сетку в плане увеличения лотности (например поставив 0,8 в переменной Lot_Adjustment_2), или же наоборот, заставить советник снижать лотность (установив коэфф например 1,5).

Опять же, если брать ДВА-В-ОДНОМ (eNormRev) - то можно настроить до 4 вариантов изменения лотности в двух сетках одновременно, причем подобрать их путем оптимизации.

Как то так. Если есть вопросы по настройкам - спрашивайте.
 
M

Mad_Den

Активный участник
Можно одно уточнение, я так понемаю для данного бота не принципиальна тиковая история?? а то в 409 билд не влазиет - конвертация другая!
 
spore

spore

Элитный участник
Mad_Den сказал(а):
Можно одно уточнение, я так понемаю для данного бота не принципиальна тиковая история?? а то в 409 билд не влазиет - конвертация другая!
Нажмите, чтобы раскрыть...

Тиковая история? Это как?

У мну 509 билд на данный момент. Вы застряли в прошлом? :D
 
M

Mad_Den

Активный участник
spore сказал(а):
Тиковая история? Это как?

У мну 509 билд на данный момент. Вы застряли в прошлом? :D
Нажмите, чтобы раскрыть...

Дело в том что тиковая история качается с дуки, потом засовывается в МТ именно 409 билда. Почему тиковая кретична в сравнении с другими? - там используется реальный спрэд (плавующий) по крайней мере с дуки (JForex) ,,, было много граальных "тестерных" ботов , но так как раньше в МТ нельзя было даже спрэд руками задавать , МТ брал на момент запуска сетки спрэд с рынка, посему очень сильно разнились результаты, проще говоря в тестере он был граалем, в реале сливатором. Поэтому многие пользуются подсунутой историей с JForex, конечно у кого нету сохраненной истории реала, это более менее "приближенные" результаты к реалу выходят, и еще такой момент если у вас боты компилены в 509 билде я не всегда могу прогнать их на 409 (если конечно они не в открытом коде), т.е. на тиковой истории где используются все тики, все цены, а не бид как допустим у альпарей, там история имулируется в минутке как захочет тестер, а не как было на самом деле. Вам как вариант для понимания, возмите своего бота и прогоните на разном спрэде , задайте его руками 2-6 пунктов, почувствуете разницу , хотя с вашими настройками 3й бот и так сливал , я спросил про тиковую историю, так как там разглядел частично свою идею, но у меня тики принципиальны, просто у вас там критично было только в одном месте , поэтому и спросил
 
Последнее редактирование:
spore

spore

Элитный участник
Mad_Den сказал(а):
Дело в том что тиковая история качается с дуки, потом засовывается в МТ именно 409 билда.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Я знаю что такое тики, и, если не ошибаюсь, какой историей тестер MT4 не корми - он будет тики (внутри бара) обрабатывать по-своему, т.е. он будет учитывать OHLC каждого бара и общий тиковый объем (если он есть для конкретного бара), а вот совпадать генерированные внутри тестера тики с реальной историей никогда не будут, так как, повторяю, для генерации тика тестер будет использовать особый метаквотовский шаблон, где учитываются только 4 точки OHLC и общий объем тиков внутри бара (т.е. сама последовательность тиков и их положение между точками OHLC внутри бара будут весьма условными).

Хотя, может быть, с дукой я чего-то не знаю.

А по поводу моих советников - настроить можно оптимизацией лишь примерно (все параметры, где есть пункты), а вот точная подгонка риска - это уже только на демо, путем сливов и выводов по ним. И еще есть резон ставить на один счет несколько версий, с разными настройками, можно разные пары. Типа портфель. Только чтобы депозита хватило. Я на один счет ставил до 20 разных комбинаций настроек, потом наиболее сливные выкидывал, менял стартовый депо, еще выкидывал. Вобщем, процесс идет.
 
J

jib07

Местный житель
spore сказал(а):
Я знаю что такое тики, и, если не ошибаюсь, какой историей тестер MT4 не корми - он будет тики (внутри бара) обрабатывать по-своему
Нажмите, чтобы раскрыть...

Не будет, обсуждалось в какой то ветке, приводил в пример слова админа MQL, что тестер работает также как и реал, только если нету готового .fxt формата он сгенерирует свои тики, если есть, то будет именно тиковать те, которые Вы закинули.оО
 
M

Mad_Den

Активный участник
jib07 сказал(а):
Не будет, обсуждалось в какой то ветке, приводил в пример слова админа MQL, что тестер работает также как и реал, только если нету готового .fxt формата он сгенерирует свои тики, если есть, то будет именно тиковать те, которые Вы закинули.оО
Нажмите, чтобы раскрыть...

Интересно было бы почитать ответы админа, может че новое бы почерпнул ,,,, Spor кстати альпарям на сколько мне известно тики как раз дука и поставляет, посему народ и качает с дукаса , там конкретная )) история храниться
 
spore

spore

Элитный участник
jib07 сказал(а):
Не будет, обсуждалось в какой то ветке, приводил в пример слова админа MQL, что тестер работает также как и реал, только если нету готового .fxt формата он сгенерирует свои тики, если есть, то будет именно тиковать те, которые Вы закинули.оО
Нажмите, чтобы раскрыть...

Ок, спасибо за инфу.

Но это мало что меняет. Котировки в каждой кухне по-своему фильтруются. В какой-то мере рандомная генерация тиков даже полезнее для проверки устойчивости стратегии. Поэтому я люблю стратегии, работающие по закрытому бару (а не по тикам внутри бара).
Такая стратегия при прогоне в тестере наиболее близка к реальным условиям.

Во всех трех модификациях есть опция проверять прибыль раз на бар - если ее включить, советник будет действовать (закрывать сетку) только на открытии нового бара, движения внутри бара будут игнорироваться. Для тестера это значит, что можно добиться максимально приближенного результата к реальной торговле ;) К тому же, можно спокойно тестить по цене открытия.
 
spore

spore

Элитный участник
Mad_Den сказал(а):
Интересно было бы почитать ответы админа, может че новое бы почерпнул ,,,, Spor кстати альпарям на сколько мне известно тики как раз дука и поставляет, посему народ и качает с дукаса , там конкретная )) история храниться
Нажмите, чтобы раскрыть...

У меня на оффсайте есть статья про оптимизацию - мож чего почерпнешь нового ))

Даже если предположить что тики альпари получает от дукаса, то это не отменяет факта различия OHLC, а значит какие-то из тиков тоже будут с искажениями, ну типа, у дукас high был 1,35669 (соответсвенно, и один из тиков был с таким значением), а у альпари этот бар был с хаем в 1,35661. Например. Чувствуешь, в чем подвох? :D
 
J

jib07

Местный житель
Mad_Den сказал(а):
Интересно было бы почитать ответы админа, может че новое бы почерпнул ,,,, Spor кстати альпарям на сколько мне известно тики как раз дука и поставляет, посему народ и качает с дукаса , там конкретная )) история храниться
Нажмите, чтобы раскрыть...

Я не помню уже где это было, но там все просто, перед тестом терминал преобразовывает hst в fxt с Вашим спредом установленным в терминале, смотрит на режим, если не тиковый, то он берет только данные OHLC, если тиковый, то пускает свой шаблон, который зависит от значений OHLC, как он тикует по дефолту тоже можно найти на MQL4 форуме, после этого в тест идет готовая fxt c тиками(дефолтными).
Если есть ТИКДАТАСЬЮТ, то там скрипт берет тиковую(настоящую) историю и засовывает ее в fxt, и мы получаем идентичную реалу Дукаса, но не другого брокера, хотя он и является крупнейшим ECN брокером и поставщиком ликвидности для многих брокеров))

А на счет нужно или не нужно, я считаю ой как нужно, благодаря тикам Вы всегда будете знать, что сработало раньше, стоп или тейк, активировался бы ордер раньше другого или нет, трал внутри свечи тоже будет работать некорректно))
 
M

Mad_Den

Активный участник
spore сказал(а):
У меня на оффсайте есть статья про оптимизацию - мож чего почерпнешь нового ))

Даже если предположить что тики альпари получает от дукаса, то это не отменяет факта различия OHLC, а значит какие-то из тиков тоже будут с искажениями, ну типа, у дукас high был 1,35669 (соответсвенно, и один из тиков был с таким значением), а у альпари этот бар был с хаем в 1,35661. Например. Чувствуешь, в чем подвох? :D
Нажмите, чтобы раскрыть...

да я и не утверждаю что будет иначе )) . где то читал что в МТ настроек по "обманыванию" клиентов навалом, типа писал парняга который там работал и говорил какие фильтры на что влияют, не факт конечно, но тестим таким образом по началу на МТ, так как переписать бота на дукаса в принципе проблема не стоит , на счет по открытию бара полностью согласен есть смысл так делать.
 
spore

spore

Элитный участник
jib07 сказал(а):
А на счет нужно или не нужно, я считаю ой как нужно, благодаря тикам Вы всегда будете знать, что сработало раньше, стоп или тейк, активировался бы ордер раньше другого или нет, трал внутри свечи тоже будет работать некорректно))
Нажмите, чтобы раскрыть...

Не спорю, но... Тралы бывают тоже once-per-bar... Т.е. подтяжка будет только на новом баре, если расстояние соответствует условиям.

Я лично рекомендую использовать стратегии, работающие по закрытому бару и игнорировать тики. Вряд ли кто роботов на D1 ставит, а на малых ТФ можно и похерить движняк внутри самого бара. Преимущества, как я уже говорил, налицо - соответствие тестерных прогонов реальным торгам, плюс возможность оптимизировать по модели "по цене открытия".
 
Для ответа нужно войти/зарегистрироваться
Подписаться на канал в Telegram
Верх