Фундаментальный (СОТ) анализ от Victory Investors

[Adar]

Добрый день,

В этой теме будет публиковаться еженедельный фундаментальный анализ рынков от сайта Victory Investors. Этот анализ основывается на данных по позициям участников фьючерсных и опционных рынков в отчётах трейдеров СОТ (Commitments of Traders report). На основе этих данных торгует Ларри Уильямс, гуру краткосрочной и среднесрочной торговли.:idea:

Автором, еженедельного анализа является Никита Кабанов.

Фундаментальный СОТ анализ будет основываться на 4 индикаторах:

• Индекс СОТ: хеджеры (операторы или производители)
• Индекс СОТ: крупные спекулянты (фонды)
• Индекс СОТ: мелкие трейдеры
• Williams Commercial Index (WILLCO) - комплексный индикатор на основе позиций группы Commercial (операторы) и Открытого интереса.

Для расчётов каждого из индикаторов применяется формула стохастического осциллятора, период для расчётов 52 недели.

Пройдя по ссылке вы сможете ознакомиться с принципом работы и интерпретацией каждого индикатора: _http://www.victoryinvestors.com/?p=476

 

[Adar]

Добрый день, сегодня был опубликован свежий еженедельный обзор позиций участников фьючерсных рынков.

Сегодня подробнее будет рассмотрен рынок какао и нефти, на которых только появились сигналы на изменение тренда. А так же для тех кто возможно хочет скачать таблицы с индикаторами на компьютер я предоставил возможность скачать таблицу в PDF формате.

В заключение предлагаю вам посмотреть видео от РБК ТВ об Индексе Бигмака.

 

[Adar]

Итак, начинаю анонсировать фундаментальный анализ рынков на независимом форуме forexsystems.

На данный момент рекомендую обратить внимание на рынок кофе (KC), на котором согласно Индексам СОТ и WILLCO участники рынков накопили критически большие позиции. Поэтому в ближайшие пару недель стоит ожидать роста цены.

Со значениями индикаторов на рынке кофе и других softs вы можете ознакомиться в прикреплённой таблице. Все индикаторы строятся в Excel на основе позиций фьючерсных и опционных рынков.

График фьючерса на кофе (KC склейка)

​

Если говорить о ценовом графике, то уже несколько недель цена на кофе находится в диапазоне от 128 до 137. Я предполагаю рост цены до 147, так как дальше находится месячное сопротивление, пробить которое может очень сильный тренд. А при повышении цены от нынешних 132 до 147 любой тренд ослабнет.

Вообще на данный момент довольно много рынков, где можно ожидать изменения тенденций в ближайшее время.

На следующих рынках сигналы на укрепление валюты (повышения цены):

• Фьючерс на евро
• Фьючерс на британский фунт
• Фьючерс на какао
• Фьючерс на кофе
• Фьючерс на зерновые культуры: пшеница, соевые бобы, кукуруза

На следующих рынках сигналы на ослабление валюты (снижения цены):

• Фьючерс на индекс доллара
• Фьючерс на австралийский доллар
• Фьючерс на канадский доллар
• Фьючерс на 10 летние Казначейские облигации США
• Фьючерс на нефть
• Фьючерс на природный газ
• Фьючерс на хлопок
• Фьючерс на древесину
• Фьючерс на апельсиновый сок

С более подробным анализом этого и других рынков вы можете ознакомиться здесь: _http://www.victoryinvestors.com/?p=3475

Таблица СОТ индикаторов рынков softs​

 

[Adar]

Обзор позиций участников фьючерсных рынков 17-23.03.2010

Вчера был будет проведён еженедельный анализ позиций участников рынков в отчётах трейдеров СОТ. Хочу напомнить, что для анализа рынков используются данные по позициям участников фьючерсных и опционных рынков, чтобы охватить обширный объём данных.

Анализа рынков основывается на 4 индикаторах:

• Индекс СОТ: хеджеры (операторы)
• Индекс СОТ: крупные спекулянты
• Индекс СОТ: мелкие спекулянты
• Williams Commercial Index

На 13 из 23 рассмотренных рынков ожидается изменение трендов, а на рынке хлопка почти сформировалась двойная вершина.

График фьючерса на хлопок (CTK0)

​

На данный момент на рынке фьючерса на хлопок, согласно СОТ данным ожидается снижение цены. В тоже время артисты могут согласится, что нехватает ещё 1 фигуры до формирования двойной вершины, что подкрепляет анализ позиций участников рынков.

13 рынков на которых наблюдаются сигналы на изменение тренда в следующих направлениях:
Сигналы на укрепление валюты (повышения цены):

• Фьючерс на Евро
• Фьючерс на Британский фунт
• Фьючерс на Природный газ
• Фьючерс на Соевые бобы
• Фьючерс на Пшеницу
• Фьючерс на Кукурузу

Сигналы на ослабление валюты (снижения цены):

• Фьючерс на Индекс доллара
• Фьючерс на Канадский доллар
• Фьючерс на Австралийский доллар
• Фьючерс на Светлую малосернистую нефть
• Фьючерс на Хлопок
• Фьючерс на Древесину
• Фьючерс на Замороженный апельсиновый сок

Подробней с анализом 13 рынков вы можете ознакомится на сайте _http://www.victoryinvestors.com/ в статье <<Обзор позиций участников фьючерсных рынков 17-23.03.2010>>.

 

[Adar]

На этой неделе не проводится анализ участников фьючерсных рынков, так как у меня 4 выходных дня, которые хотелось бы потратить на время с семьёй.

Тем более поскольку Европа отдыхает, как и я в ближайшие дни проводить сделки не рекомендуется.

В пятницу будет проведён следующих еженедельный анализ рынка. Если у вас много свободного времени заходите на сайт _http://www.victoryinvestors.com и почитайте статьи в одной из рубрик.

Поздравляю вас с Воскресеньем Христовым!

 

[NeonoW]

Взаимно...

 

[Adar]

Решил продолжить вести этот топик.

И на этой неделе, я решил уделить внимание рынку нефти, а точнее лёгкой сладкой малосернистой нефти (Light Sweet Crude Oil), на которой наблюдается интересный настрой участников рынков.

Видео обзоры ведутся под названием "Insider Newsweek"

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ajcbn8al2Ik[/youtube]

Источник: VictoryInvestors.com
​

 

[руслан42]

Адар ты давай пож-та с таблицей с пояснениями отчета Сот мы читаем ты не волнуйся читаем..нам это интересно ну и полезно думаю,как поняли из сот йена тоже вроде снижатся будет?благодарю.

 

[Adar]

Адар ты давай пож-та с таблицей с пояснениями отчета Сот мы читаем ты не волнуйся читаем..нам это интересно ну и полезно думаю,как поняли из сот йена тоже вроде снижатся будет?благодарю.

Всмысле с таблицей с пояснениями? С которой?

 

[Adar]

В этот раз я решил провести общий обзор ситуации на валютных и товарных рынках, больше всего заинтересовал сектор зерновых и валютные рынки.

Видео обзор от 6 августа 2010 года: валютные рынки и зерновые культуры Insider Newsweek

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cm9_XS2yjso&feature=player_embedded[/youtube]

Обсуждение так же ведётся в статье на VictoryInvestors.com: Позиции участников рынков 6.08: валютные рынки и зерновые культуры

 

[Adar]

На прошедшей неделе вышли данные по позициям участников фьючерсных и опционных рынков. Я провёл обзор валютных и зерновых рынков, поскольку там по прежнему ожидается снижение и добавил Казначейские облигации США, где наблюдаются сигналы на рынках нескольких долговых инструментов.


Обсуждение так же ведётся на сайте VictoryInvestors.com

 

[Adar]

Продолжаю свой еженедельный обзор фьючерсных и опционных рынков Insider Newsweek, который публикуется и обсуждается на VictoryInvestors.com

В пятницу вышел отчёт по позициям участников рынков и открытому интересу. В обзоре рассмотрены валютные рынки, рынки облигаций и некоторые товарные рынки, в частности - зерновые рынки (пшеница) и топливные рынки (печное топливо).

Стоит отметить что рынки облигаций сложны в прогнозировании.

Обзор состоит из двух частей.

 

[Adar]

Здравствуйте, в пятницу вышел отчёт трейдеров Commitments of Traders, в котором содержались данные на последний день августа – 31.08.2010, поэтому в своём еженедельном обзоре фьючерсных и опционных рынков Insider Newsweek, я уделил внимание всем рынкам понемногу.

 

[Adar]

Немного с задержкой публикую обзор ситуации на фьючерсных и опционных рынках Insider Newsweek.
Появляется всё больше рынков, на которых участники накапливают критически большие совокупные позиции и одной из групп таких рынков являются энергетические. Подробнее в видео обзоре.

 

[руслан42]

Пож-та как в 3 и 4х постах с таблицами.так интересней читается. ))

 

[CATARENA]

Надо бы отметить что это позиционная торговля,а для нее нужен большой депозит.
Хотелось бы видеть и результаты этой торговли а иначе все уходит в песок.
А тема интересная и ее надо развивать без вопросов.

 

[CATARENA]

И я почему-то никаких таблиц не вижу.

 

[Adar]

Пож-та как в 3 и 4х постах с таблицами.так интересней читается. ))

Руслан у меня много дел, нет времени тратить по 2 часа на выходных на таблицы =))

Вы можете сами скачать с моего сайта файл где видны не только таблицы, но и графики и числа по рынкам, причём не только тем на которые я обращаю внимание.


CATARENA

2000$ - это большой бюджет? Этого достаточно если брокер предоставляет возможность торговать CFD и дробить лот до 0.01

Торговать не позиционно, а например внутри дня - здесь нечего анализировать, надо выполнить верные математические расчёты и заказать и самостоятельно создать советника.

Результаты торговли, срез за 3 месяца Вы можете увидеть на моём сайте, кто ищет тот найдёт в статье _http://www.victoryinvestors.com/fundamentalnyj-analiz-tovarnyh-rynkov Фундаментальный анализ фьючерсных рынков (COT). Индикаторы в Excel.

В конце осени сделаю ещё один срез примерно за 4 месяца

 

[Adar]

Здравствуйте, в пятницу 17 сентября вышел свежий отчёт трейдеров Commitments of Traders и согласно его данным по меньшей мере на 19 рынках участники ожидают изменений трендов. В своём обзоре Insider Newsweek я решил особо не зацикливаться на отдельных рынках и рассмотрел, как валютные, так и топливные и другие рынки.


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=r4ZP2hDSaCA[/youtube]

 

[Adar]

Здравствуйте, в пятницу 24 сентября вышел свежий отчёт по обязательствам трейдеров Commitments of Traders report. По меньшей мере на 20 рынкам стоит обратить внимание, смотрите еженедельный обзор и качайте файл с данным, обсуждайте на VictoryInvestors.com