Где скачать программу ModelRisk и как создать симулятор GBM?

[gyfto]

Сабж, собственно. У кого есть? ModelRisk, addons к экселю, искал на варезнике Руборда, искал на КБ Паук у Пауля, нету. Симулятор GBM (он есть в ModelRisk) искал на том же пауке и на кодобазе, нету. ModelRisk _http://www.vosesoftware.com/, GBM _http://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_Brownian_motion . На самом сайте ModelRisk есть возможность 15-дневного триала только юридическим лицам. Можно теоретически зарегить одноразовую почту на авось прокатит, но а вдруг на авось не прокатит, тогда запалю и ФИО и телефон. Можно купить хостинг, сделать сайт, тогда будет корпоративный эмайл, но есть риск что перезвонят. Синтетический чарт GBM можно написать самому, но я же по-любому буду код совершенствовать, доделывать, додумывать, а там уже создателями всё продумано и доделано. Если никто ничего не будет отвечать в этой теме, буду обращаться в саппорт МТ4 с просьбой ввести GBM на всех демках, естественно с возможностью торговать. Плюс GBM в том, что поступление его "котировок" не зависят от выходных.

 

[gyfto]

В качестве альтернативы GBM могу предложить Fractan - программа анализа цены по фрактальной теории рынка. _http://www.impb.ru/files.php После запуска убираете галочку английский интерфейс в "параметрах", потом Файл > Создать > и там уже большой выбор моделей цены. Вот так примерно выглядит обобщённое броуновское движение:

Одно только плохо - моделируемая цена не является динамичной. Так было бы неплохо: открыл график, в метатрейдере или где-либо, включил генератор случайных чисел, и сиди руку набивай. Хочешь индикаторы, хочешь на голом ручнике предугадывай движение цены, - и не волнует, выходные или нет.

 

[gyfto]

Необходимое пояснение. Fractan и фрактальная теория рынка рассматривает цену как функцию Вейерштрасса-Мандельброта с переменным (точнее сказать, случайным) показателем Херста. Под спойлером фрактальные модели цены с различными значениями показателя Херста. Повторяющиеся участки представляют собой современное расширение, современную трактовку волны Эллиотта. То есть традиционное понятие "волна Эллиотта" является устаревшим.

Спойлер

Показатель Херста 2.0

------------------------
Показатель Херста 1.99

------------------------
Показатель Херста 1.98

------------------------
Показатель Херста 1.9

------------------------
Показатель Херста 1.8

------------------------
Показатель Херста 1.75

------------------------
Показатель Херста 1.7

------------------------
Показатель Херста 1.6

------------------------
Показатель Херста 1.5

------------------------
Показатель Херста 1.4

В программе Fractan в настройках функции Вейерштрасса-Мандельброта показатель D в применении к рынку имеет значение зашумлённости, волатильности (я везде ставил 1.5), а показатель b как раз является показателем Херста. Значения последнего выше двух (два включительно,то есть первый график в спойлере) и ниже единицы являются неестественными. То же самое относится к показателю D, только на реальном рынке его кривая плотности распределения относительно среднестатистического 1.5 намного более уже чем у показателя b.

 

[gyfto]

Продолжение (1.3 - 1.1)

Спойлер

Показатель Херста 1.3

------------------------
Показатель Херста 1.25

------------------------
Показатель Херста 1.2

------------------------
Показатель Херста 1.1

Где-то встречал такой индикатор, автоматический подбор волны к графику, то есть подбор своего D и b по окну свечей, никому не встречалось? У меня не хватит матподготовки чтобы такое написать самому, сразу говорю.

 

[gyfto]

Вот другой вариант, скрины другого вспомогательного ПО. Показатель Херста с 1.1 до 2.0 с шагом 0.1. ПО платное, но его стоимость такая же или даже дешевле, чем будет стоить его взломать (за 16-20$, думаю, вряд ли кто из хакеров на руборде или экзелабе поведётся). По сравнению с fractan'ом есть свои плюсы и минусы. Минус заключается в том, что шаг фиксирован, 0.1. Соответственно, если в FAM автоматизирован анализ цены на "какой это фрактал", и этот фрактал продолжается вправо (предиктор), то FAM может ошибиться (к примеру, показатель Херста этого самоорганизованного фрактала на данной паре скорее равен 1.56), что повышает процент риска в торговле.

Хотя, впрочем, каждому своё, я бы без доли риска торговать вообще бы наверное не согласился))))) Потому что всегда надо знать всему цену, знать как всё достаётся, а то можно стать богатым, но язвительным))))) Когда дети на руках, поневоле о таких вещах начинаешь задумываться, что им передашь и какую жизнь им уготовишь... Извините за оффтоп. Итак, скрины:

Спойлер

Кстати,

Где-то встречал такой индикатор, автоматический подбор волны к графику, то есть подбор своего D и b по окну свечей, никому не встречалось?

- он и есть.

 

[ВладимирР]

интересно надо покапать