Геннадий Попов
Элитный участник
+ к вопросу о диверсификации по времени
Отдельный пост:
http://forexsystemsru.com/indikatory/73942-hi-end-klasternye-indikatory-fx-matrix-dlya-momental%60nogo-kompleksnogo-analiza-dinamiki-rynka.html#post750088
о диверсификации по времени, которая дает возможность во много раз увеличить прибыль при том же количестве сделок и профита в пунктах (просто уплыл важный пост в конец первой страницы и многие могут пропустить).
* простите за ссылку на сообщение в этой же теме. :facepalm:
---
... и математика, оказывается, элементарная:
пусть 300 сделок, открываемых одновременно по трем парам, т.е. в 100 сессиях, дают нам прирост прибыли на 900%.
Значит, каждая пара увеличивает депозит в 3 раза.
Теперь представим, что сделки по 3-м парам открываются последовательно.
У нас уже не 100 сессий, а как бы 300.
Тогда будет не 3+3+3, а 3*3*3, ведь лот динамический и прибыль растет по экспоненте.
Вдобавок мы его, лот, можем поднять, допустим, в 3 раза (риск-то на сессию (условную сделку) стал меньше в 3 раза).
То есть, получим 9*9*9, или прирост x729 вместо x9 (3+3+3).
Примерно так и получилось в том примере с $6 млн. из $1 тыс.
Всё по-честному. )) Но я сам был в шоке, когда сдвинул колонки в таблице.
Отдельный пост:
http://forexsystemsru.com/indikatory/73942-hi-end-klasternye-indikatory-fx-matrix-dlya-momental%60nogo-kompleksnogo-analiza-dinamiki-rynka.html#post750088
о диверсификации по времени, которая дает возможность во много раз увеличить прибыль при том же количестве сделок и профита в пунктах (просто уплыл важный пост в конец первой страницы и многие могут пропустить).
* простите за ссылку на сообщение в этой же теме. :facepalm:
---
... и математика, оказывается, элементарная:
пусть 300 сделок, открываемых одновременно по трем парам, т.е. в 100 сессиях, дают нам прирост прибыли на 900%.
Значит, каждая пара увеличивает депозит в 3 раза.
Теперь представим, что сделки по 3-м парам открываются последовательно.
У нас уже не 100 сессий, а как бы 300.
Тогда будет не 3+3+3, а 3*3*3, ведь лот динамический и прибыль растет по экспоненте.
Вдобавок мы его, лот, можем поднять, допустим, в 3 раза (риск-то на сессию (условную сделку) стал меньше в 3 раза).
То есть, получим 9*9*9, или прирост x729 вместо x9 (3+3+3).
Примерно так и получилось в том примере с $6 млн. из $1 тыс.
Всё по-честному. )) Но я сам был в шоке, когда сдвинул колонки в таблице.
Последнее редактирование: