Hi-End кластерные индикаторы FX Matrix для моментального комплексного анализа динамики рынка

[Геннадий Попов]

Индикатор FX Matrix (c). Матрица рынка, так сказать. ))
Моё изобретение. Ничего приближающегося к этому не встречал.

Для фонды существует StockTouch (на планшетах), но там не определяется динамика.
Похожая модель, только слишком примитивная, есть на Финвизе: _http://finviz.com/forex_performance.ashx?v=12&o=ticker
Там в виде таблицы можно несколько пар посмотреть, как процентное изменение, так и пипсы. Неудобна.
Встречаются наработки в виде таблиц, где по осям X и Y расположены все пары, а в общих (колонки и столбца) ячейках находятся, как я понял, числовые результаты дивергенции. Заморочено, пестро, нагромождено и используется только один из выбранных периодов.
Есть, конечно, ещё и кластерные индикаторы, но они не обходятся без сглаживания, что дает сильную задержку и низкую чувствительность. По сути, это куча МАшек. Однако многие их успешно применяют. По крайней мере, у хороших кластеров очень высокий рейтинг среди индюков.

У меня же - куда нагляднее и точнее. И реализовать несложно.
На скрине - проект. Набросал в iPad (комп упакован и ожидает переезда).

_https://drive.google.com/file/d/0B2N_apa8mKl3VG9saEFyTTdZSEU/preview?pli=1 - ccылка на тот же скрин в лучшем качестве.

Собственно описание.
По 8 мажорам должно быть 8 таблиц. По 7 пар. Учитывая дубли в каждой таблице, всего пар 28.
Все комбинации и все таймфреймы получаются. Плюс индексы видны, как по валюте за определенный период (левая колонка с цифрами), так и по каждой паре за определенный период (строки с тикерами валют).
Видна динамика, что куда идет, сколько времени идет, и ощутима вероятность дальнейшего движения пары (исходя из движения индексов и их устойчивости).
Может обновляться ежесекундно или, например, ежеминутно. Поместится на одном экране. Рынок целиком. ))

Это, наверное, будет лучший индикатор из всех существующих. Так как он позволяет одним взглядом оценивать всю конъюнктуру рынка, а также отслеживать её изменение во времени. Без постоянного переключения с инструмента на инструмент и с периода на период.
В комбинации с сессиями, уровнями и новостями - фактически готовая, очень надежная (насколько это слово уместно на рынке) база для всевозможных стратегий.

Принцип работы прост и понятен: в черной ячейке - анализируемая валюта, остальные 7 являются базовыми или котируемыми по отношению к ней. Т.е. всего таких таблиц, как эта, должно быть 8. Если анализируемая валюта является котируемой в какой-либо паре (столбце), расчеты по данной паре инвертируются (умножаются на -1), чтобы не было путаницы с определением роста/падения данной валюты, индекса целиком. Это важно помнить! Разумеется, такая пара помечается (чтобы не забыть))); на скрине этого нет, т.к. евро везде базовая.
Минутки, история по всем парам не менее 28657 баров. Сравниваем текущий close с close за n периодов (левая колонка). Меньше - красный, больше - зеленый. Цифры (в ячейках блока) показывают пункты. Если в строке или в столбце отсутствует противоположный цвет - цифры белые (значит, особое внимание). Серые ячейки - это просто 0, на бОльших периодах их почти не будет. Левая колонка с цифрами - индекс валюты по периоду (по строке), итоговая строка - индекс пары по периоду (по столбцу в блоке). Индексы (цвет индексов) не учитывают пункты, только преимущество того или иного цвета в строке или столбце.
Освоить очень легко. )

Что еще. Блок, что с секундами (раз в секунду снимается показание close для всех 28 пар) записывается в буфер. Далее он анализируется так же, как и история.
Тики не делал потому, что частота и время появления тиков у всех пар разные. Произойдет рассинхронизация по строкам в этом блоке. Также это лишняя нагрузка на проц, плюс в разные периоды 34 тика могут растягиваться на много минут, или сжиматься в несколько секунд. Тогда нижний блок перестанет соответствовать нижним строчкам того, что над ним (там уже минутные котировки). Поэтому решил, что анализировать движение раз в секунду разумнее.

Да, буквы в крайней колонке слева обозначают периоды, которым приблизительно соответствует кол-во минутных свечек (вторая колонка). То есть, видим всё: от секунд до минуты, и от минуты до месяца (больший период не брал по понятным причинам: история, нагрузка, место на экране, медленное изменение). Если пара хорошо показывает себя за весь период, посмотреть раннюю историю всегда можно, отдельно открыв дневной график.

Вроде всё. )

---

+
Число секунд можно увеличить до 55 (добавить одну строку сверху в блоке с секундами, который внизу), а минутки обновлять ежеминутно.
Это даст:
1) нечетное кол-во строк в блоке секунд (будет меньше серых ячеек в строке индекса, что под блоком);
2) более надежный сигнал по первым минуткам - индикатор должен сравнивать close последней закрытой свечки с close всех периодов (с close минутной свечки за период n) плюс одна свеча, то есть как бы сдвиг на одну свечу (иначе на протяжение каждой новой минуты, вплоть до её закрытия, будут интервалы меньше заявленных - от одного тика, а не минуты, в момент открытия очередной свечи);
3) из п. 2 следует, что появится большее соответствие верхней части блока секунд с нижней частью блока с минутками;
4) гораздо меньшую нагрузку на проц: логично длинные интервалы проверять не с каждым тиком, а раз в минуту, тем более имея блок с секундами.

---

+
Что еще можно сделать для развития индикатора, повышения точности и юзабилити.

1) Использовать градации (яркость или оттенок, а лучше насыщенность) красного и зеленого цветов, определяя степень выраженности тренда за период, по критериям:
а) в пунктах относительно среднего значения в строке, всего получится по 7 вариантов красного и зеленого, плюс один серый;
б) но гораздо лучше как отношение между close-close к high-low этого периода - чем ближе к единице (т.е. внутри тренда меньше флета), тем насыщенней цвет;
в) и альтернатива - как произведение п. "б" на абсолютное значение в пунктах, и уже после этого сравнивать пары, как в п." а". Для наибольшей точности и лучшего баланса.
Тогда от цифр вообще можно отказаться, и включать их опционально, чтобы не рябило в глазах, ведь и так ясно будет, какая из пар сильнее и ровнее идет.
2) Определять индексы по сумме значений, а не по преимуществу одного цвета в строке или столбце. Так точнее.
3) При расчете индекса присваивать вес каждой валюте (столбцу). Вводить поправочный коэффициент. Данные брать, например, из статистики ВВП по странам. Но здесь нужна осторожность. Вариант, что этого вообще не надо делать.
4) Под каждую таблицу, под всю по данной валюте (напомню, всего получится 8 таблиц по 7 пар), добавить "бегущую строку" из тиков (каждый тик по каждой из пар - всё объединяется в одной строке, "ленте", бегущей справа налево, как на бирже). Сделать в виде гистограммы.
5) Ну и, разумеется, звуковые сигналы при начинающемся групповом движении. При повышении частоты тиков, всех или в блоках (таблицах) по каждой из 8 валют.

Всё это (или часть) можно реализовать как сразу, так и в следующей версии. Но лучше сразу.

- - - - - - - - - -

Матрица уровней - второй индикатор
(в продолжение темы)

Следующая идея, собственно, могла бы быть выведена в отдельный топик, но мне так проще контролировать.

Самостоятельно FX Matrix дает лишь часть вероятности выигрыша. К нему требуются еще и анализ уровней поддержки/сопротивления, контроль над временем торговли (сессии), контроль над ожидаемыми новостями и ориентировка на основные фундаментальные события ("здесь" процентные ставки, а "там" погода и пр.). Форс-мажоры и шум в расчет не берем: от них мы защищены оптимальным в каждой сделке уровнем стопа (он не обязательно должен быть фиксированным или динамическим; тут по ситуации, основной аргумент в которой - исчерпавший себя импульс или тренд, преобладание факторов, например, времени в сделке, над факторами, позволившими нам эту сделку открыть). Что до выхода с рынка - как по мне, он наступает тогда, когда мы в сделку уже бы ни под каким предлогом не вошли.

Ладно, это всё рассуждения.
В чем идея: сделать такие же "матричные" уровни поддержки/сопротивления.

Как это выглядит в моем понимании.
1) Берем диапазон от хая до лоу за период n.
2) Последовательно проверяем весь диапазон, каждое значение, пункт за пунктом, на предмет присутствия цены в тот или иной момент времени на протяжение периода n.
3) Суммируем по каждому пункту (как бы горизонтальным линиям в чарте) все точки присутствия цены.
5) Предварительно присвоив вес каждой точке: от меньшего до большего слева направо.
Наглядно: рисуем график мягким карандашом на бумаге и размазываем рукой слева направо - справа получится градиент. На уровнях, где цена задерживалась, останется больше следа.
А в чарте это может выглядеть как обычный вертикальный градиент фона под графиком: плотные области - значит, ранее цена в них чаще задерживалась, разреженные области - значит, ранее цена через них проходила свободно.

Почему области с переменной плотностью, а не строгие уровни? Во-первых, у каждого они свои и мы не можем знать наверняка, где скопились ордера. Мы можем только оценивать вероятность: чем плотнее градиент, тем она выше, и наоборот. Во-вторых, все ориентируются на разные таймфреймы: у одного внутри дня куча уровней, а у другого весь день - это просто одна свеча.

Что дает такой подход? Оценку вероятности. Если тренд подходит к плотному участку - ждем, пока не вошли. Если тренд уходит от плотного участка - входим, пока не опоздали. И, если так хочется, ставим TP у следующего скопления цен.
Похоже на работу с уровнями. Но это не то же самое, потому что мы, ориентируясь на свой таймфрейм, ранее забывали про других, чьи ориентировки и уровни складывались по их собственным соображениям.
С градиентными уровнями, где нет четких границ, мы торгуем вероятность в большей степени, нежели с фиксированными. Это гибче.
И еще, мы не всегда точно можем определить правильный уровень; так, на глазок, по экстремуму какой-нибудь волны...

Почему матрица? Очень просто.
Ведь мы, зная текущее положение цены на градиенте, имеем цифру: плотность этого градиента в данной точке. И имеем ближайшие области, сверху и снизу, с другими плотностями. Значит, оцениваем в числах шанс на лонг и на шорт.
А теперь возьмем все эти шансы по семи парам, как и в таблицах FX Matrix (и +6 или +7 (по торгуемой паре увеличим вес х2) парам второй валюты), суммируем, и найдем так называемое "давление" уровней по всем парам на один индекс (на пару с самым "сильным" и самым "слабым" индексом и в данный момент - по которой открылись, - и на истории), а значит, вероятность продолжения движения по тренду.

Уже получился тандем: из индикатора, показывающего тренды по всем парам и индексам, на всех таймфреймах, и индикатора, аналогично показывающего уровни скопления цен, те же поддержку и сопротивление.
Я бы назвал второй FX Matrix Levels (FXML), а первый FX Matrix Trends (FXMT).

Остались часы работы: ну, на это индюков достаточно. Можно и без них. ))
Остались новости: здесь тоже индикаторного добра навалом.
Остался фундамент: это только руками. )

Остался стоп (тейк-профит по тренду только дураки ставят: выходить ордерами по тренду - всё равно что входить ордерами против тренда...). Возможно, трейлинг. Лучший вариант - трал по локальным уровням (этим и шум фильтруем), за уровень с противоположной цене стороны. Где-то и выход с рынка: при наступлении флета, снижении активности, к концу сессии, к следующей важной новости, к возникновению противоположного движения по индексу второй валюты в паре etc.

Двух индикаторов FX Matrix вкупе с лентой новостей, сессионной работой и "правильными" ордерами вполне достаточно для получения преимущества на Форекс. Как бы растянутого в вечности, мало зависящего от регулярно меняющейся коньюктуры меньшего порядка. Устойчивого по своей природе.

Т.е. тренды и уровни - два основных ориентира. Их интерпретация в виде матриц - шаг к лучшему видению рынка и момента на нем.
Еще два - новости (кто отложенниками торгует, если дают, кто после новостей в тренд встает, кто закрывается перед ними) и время.
При умеренных, рассчитанных рисках и отсутствии палок в колесах, грамотном реинвестировании (как в бОльшую сторону при прибылях, так и в меньшую при убытках) - долгосрочное преимущество на стороне трейдера.

---

Оцените идею этих индикаторов. )

В данный момент написать индикаторы не могу по причине своей занятости и удаленности от цивилизации.
Но откладывать в долгий ящик не стал: глядишь, кто что посоветует. ))

Вообще, хоть я и писал индикаторы и эксперты для MT4, мой уровень оставляет желать лучшего.
Если найдется человек, способный понять изложенное выше и воплотить это в коде - будет здорово!

Сейчас выхожу только с планшета. Готов к обсуждению, единственное, буду отвечать преимущественно кратко.

 

[Геннадий Попов]

Доказательство эффективности FX Matrix Trend

* Не могу линковавать вложения - у меня на планшете не перетаскиваются пальцем вложенные фото (в меню с вложениями). ((
Так что простите за линки на хостинг. Но он надежный, проверено.

Поехали...
1) Возьмем графики всех 28 пар.
2) Разобъем их на участки (справа налево): 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 55 и т.д.
3) Снимем показания у всех пар на каждом участке: close участка минус open участка.
4) Далее, двигаясь слева направо, от бОльших участков к меньшим, выбираем несколько пар с наибольшим (в плюс или в минус) кол-вом пунктов относительно остальных пар.
5) Открываясь в том направлении, в котором двигались эти "сильные" пары, играем период на следующем (справа) участке.
6) После этого считаем сумму "прибыль минус убыток" по всем парам, по которым играем (считаем общую эквити в пунктах по этому участку).
7) Далее анализируем на этом участке пары так же, как и на предыдущем (слева): выбираем наиболее сильные.
8) Повторяем всю процедуру по кругу, пока не дойдем до последнего участка (до конца графика).
9) Смотрим, что получилось по каждому участку. Преимущественно будет профит.

Схематично это выглядит так:

Спойлер

Поскольку компом сейчас не пользуюсь, проверил сам себя на таблице с Финвиза (ссылку на которую давал в начале первого поста):

Спойлер

Как проверял:
1) Мы видим, что слева направо период увеличивается.
2) Отнимал значения из левой колонки от значений из правой. То есть, допустим, если цена за день прошла +100 п., а за час -50 п., у меня получалось +150 п. Именно столько цена прошла от open дня до open часа.
Черные цифры от руки - это и есть разница между более длинным и более коротким периодами.
3) Далее на всех периодах выбрал по четыре максимальных (с + или -) значения из черных цифр (из результатов разницы).
4) Далее, двигаясь справа налево, от бОльших периодов к меньшим, "играл" в ту же сторону на меньшем. То есть, если черные цифры с минусом, открывался вниз; если без минуса, открывался вверх.
5) Если знак на меньшем периоде не менялся относительно знака у черной цифры (цена двигалась в ту же сторону), ставил синим "+" как признак успешной сделки. И наоборот, "-" как признак проигрыша.
6) Внизу строка с суммами плюсов и минусов по каждой колонке. Например, если три плюса и один минус, то записывались два плюса. Но итоговое количество успешных или неуспешных сделок, просто как фактов, не столь важно, как общая по торгуемым парам прибыль или убыток.
7) Поэтому еще ниже строка с абсолютным значением в пипсах: с суммой выигрышей и проигрышей по каждой колонке. Понятно, надеюсь, что если я шортил и "прибыль" в пунктах на меньшем периоде оказывалась меньше 0 (красные цифры), то записывался профит. А если вставал в длинную, то убыток. Так же и с зелеными цифрами: стоял в лонг - профит, в короткую - проигрыш.
Ну, надеюсь, понятно. ))

Посмотрите, вроде ошибок нет. Дважды проверял.

Конечно, эта таблица с Финвиза груба до безобразия, сами понимаете.
По сравнению индикатором, в котором должно получиться 2208 ячеек... )))

Надо тщательно прогнать на истории по изложенной выше схеме. И, кстати, станет понятно, между какими соседними периодами зависимость больше.

И как же использовать?
1) Никак. Просто мы будем уверены, что, определяя по индикатору пары с наиболее яркими из всех пар трендами на данный момент, мы делаем правильный выбор.
2) Элементарно. Находим в индикаторе по всем 8 таблицам (в каждой по 7 пар), по строкам за различные периоды, например, приблизительно неделю или день-два, неважно, пары с наибольшими (или наименьшими) числами. И играем по этим парам весь тот период, который на шаг меньше.
Важно, чтобы общие цифры (и период) были не настолько большими, чтобы ставить неразумные стопы, и не настолько маленькими, чтобы спред/комиссия и пр. отъедали жирный кусок от вероятности.

 

[Геннадий Попов]

Философия сильных трендов

* Этот текст - просто публичное размышление на тему преимущества работы по наиболее выраженным, устойчивым и продолжительным трендам. ))
Америку не открываю. ) Лишь пытаюсь посмотреть на всеми признанное правило своими глазами.

---

В чем отличие случайных графиков от графиков цены.
Или почему работает теханализ, построенный на умозаключениях, имеющих основание.

Каждый "тик" случайного графика формируется причиной, возникающей практически в момент формирования тика. Генератор случайных чисел или монетка не руководствуются предыдущим значением.

Каждый тик графика цены формируется совокупностью причин, возникших до формирования тика. Эти причины оказывают разное по силе и продолжительности влияние на будущую цену.
Если есть сила и продолжительность, значит, эти факторы распространяются более чем на один тик. Это означает, что исторические данные могут нам сообщать, с той или иной степенью вероятности, о появлении причин, которые нам неизвестны, но которые вероятно не прекратятся в момент открытия сделки.

Поясню. Допустим, продолжительность воздействия определенной причины 10 баров. Вероятность, что мы войдем на произвольно выбранном баре и причина исчезнет составляет 10%.

Другое дело, что факторов, влияющих на цену, очень много. Поэтому графики цены могут быть похожи на графики, построенные по RNG.
Какой вывод сделать из этого?
Требуется выделить факторы первой величины.
Но как их выделить?
Знать, ЧТО именно влияет на цену в данное время, мы не можем. Но мы можем видеть, КАК это влияло до настоящего времени.
Тренды - это и есть показатель возникновения в прошлом определенной причины или совокупности причин, позволившей создать направленное движение. Допустим, базовый фундаментальный фактор, формирующий общую тенденцию; плюс очередная новость, формирующая локальную тенденцию; плюс временный эффект толпы.

В предыдущем посте показано, как находить наиболее сильные тренды. По любой паре и на различных интервалах. Такие тренды и есть совокупность причин, однонаправленно двигающих цену.

Немного подробнее.
Допустим, мы вошли по тренду. Его сформировали несколько причин, положим, три, каждая из которых действует определенное время. Вообще, хорошо, если более одной.
Вероятность, что все они прекратят свое существование в момент открытия, является произведением вероятностей по каждой причине.
Предположим: 1/5*1/4*1/3=1/60 или 1.7%. Вероятность, что не прекратят одномоментно = 98.3%
Если бы каждое из 3-х событий влияло на рынок на 100% и не было бы остальных факторов, мы бы имели вероятность выигрыша на следующем баре 98.3% )))
Но каждое из событий имеет вес менее 100%. Значит, уменьшается общая вероятность выигрыша. Допустим, если все три события вместе создают вероятность 60%, то вероятность выигрыша в ближайшее время окажется <60%.
Тем не менее, пока события существуют, вероятность больше 50%. Это и формирует тренды.
Также существует вероятность наступления событий, каждое со своим весом, которые двинут рынок в противоположную сторону или притормозят движение. Например, одно из таких событий - это совокупность сделок вблизи предыдущей консолидации цен (вблизи уровней поддержки/сопротивления). Другое - конец сессии. Третье - игра ММ (но они не сумасшедшие двигать сильный рынок в противоположную сторону))). Четвертое - валютная интервенция. Пятое - крупная сделка двух банков. И т.д.

Какой вывод.
Мы не можем знать ни количество событий, ни их будущую продолжительность, ни степень их влияния. Также мы не можем знать заранее, какие события наступят.
Но мы способны предполагать и рассуждать.
Мы увидели, что одно или совокупность событий сформировали тренд.
И мы предполагаем:
1) вероятность прекращения этих событий в ближайшее время <50%;
2) совокупная сила этих событий изменяет вероятность продолжения движения по тренду в большую от 50% сторону;
3) вероятность наступления событий, перевешивающих те, что сформировали тренд, и которые развернут или остановят рынок, в ближайшее время <50%.

Т.е. в каждой точке тренда вероятность тренда уменьшается с увеличением вероятности прекращения событий, тренд сформировавших, и с увеличением вероятности наступления событий, тренд прекращающих.
Кстати, также существует вероятность наступления событий, тренд усиливающих. ))

Что делать?
Искать сильные длинные тренды на парах, которые и без этих трендов ранее имели тенденцию к движению в эту же сторону (этим мы добавляем % в копилку вероятности). Определять время от начала тренда. И вставать по тренду на меньшее время (этим мы уменьшаем вероятность прекращения "трендформирующих" событий в момент сделки).
Сильные тренды говорят нам о присутствии каких-то важных факторов. И о том, что скорее эти факторы будут присутствовать еще какое-то время, нежели за это время объявятся факторы с большей силой и развернут рынок до уровня начала тренда.

Важно.
Не стоит забывать и про тренды, которые возникают и на рандомных графиках. Т.е. если на рынке нет причин для формирования тренда, тренды все равно могут формироваться исходя из совокупности массы незначительных факторов, дающих общую вероятность в 50%.

Отличить неслучайные тренды от случайных можно как раз по силе, продолжительности и четкости.
Выбрав такой тренд, мы будем иметь вероятность гораздо меньше 50%, что цена тут же развернется против нас и возьмет уровень начала тренда. И, с продолжением тренда, будем иметь постепенно уменьшающуюся до 50% вероятность, что цена "произвольно" пойдет в какую-либо из сторон.
Как бы вскакиваем на поезд и едем до точки 50/50.

Естественно, на некоторых трендах мы можем проигрывать.
Но в целом, мы останемся в плюсе.

Почему тренды лучше импульсов?
Лучше или хуже, это относительно каждого конкретного случая.
Но логически, импульс - это движение, обусловленное единичным фактором.
Разумнее играть на совокупности нескольких факторов, т.к. вероятность их одномоментного прекращения ниже, а значит, рынок внезапно не развернется против нас (он, конечно, будет делать это в отдельных случаях, как, впрочем, и "стрелять" длинными свечами по направлению сделки).

Практически.
Когда из всех пар выбрали сильный тренд за какой-либо период, чем руководствоваться?
Диапазоном и временем.
Предполагаемое время в сделке (которое априори меньше времени существования тренда) должно дать пройти цене ту часть тренда, которая этим временем ограничена. Т.е. расчетное кол-во пунктов должно быть достаточным, чтобы нивелировать спред, комиссию и пр.
В то же время дистанция до стоп-ордера, который разумно ставить к уровню начала тренда, не должна быть такой, чтобы при участвующей в сделке доле капитала, мы этот капитал слили из-за нескольких неудачных сделок.
Это значит, что устанавливая далекий стоп-ордер, мы должны уменьшить долю капитала, а не поставить стоп ближе.
Выходить по истечению лимита времени: когда начался флет, когда мы имеем убыток, когда рынок заглох - во всех этих случаях мы, оставаясь в сделке, имеем 50/50, если не хуже. И когда заметили противоположную движению общую тенденцию по какой-либо из валют в паре (начавшееся групповое движение по одной из валют).
При продолжении тренда, сохранении его силы, четкости, можно начать трейлить с одной простой целью: не отдать рынку то, что мы у него уже забрали. )) И увеличивать время в сделке до угасания тренда.

 

[Геннадий Попов]

Euro на резиночке

В подтверждение обоснованности своих выводов насчет различных свойств рынка, )) поделюсь интересной системой.

Это свойство евры было мной подмечено еще несколько лет назад.
Вероятно, многие о нём знают.
С помощью простой таблицы я покажу, как ведет себя эта валюта на протяжении достаточно длительного времени.

Существует некая причина, скрытая от наших глаз, которая не позволяет евре слишком разгоняться в ту или иную сторону. Что это - остается загадкой, но видимо, кто-то очень важный не допускает излишних, не запланированных, колебаний курса. В каких-то своих интересах.
Однако... мы можем этот факт использовать в своих. ))

Принцип расчетов.
У меня он очень простой, так как я пользовался только ценой открытия. Без индикаторов и каких-либо сложных вычислений.
2013 год. Дневной график EURUSD.
Возьмем три свечки, вернее, их значения "закрытие минус открытие" в пунктах: d1 - вчера, d2 - позавчера, d3 - позапозавчера. )
Поставим в формулу: x=(3*d3+5*d2+8*d1)/16, где x - итоговая величина в пунктах. Здесь мы придаем вес каждому дню.
Далее еще проще: если x>0 и меньше 50 (так фильтруется сильный тренд), мы "сегодня" (d0) продаем, то есть, берем от сегодняшней свечки результат open-close. Если x<0 и больше -50, покупаем (d0 = close - open).

Вот таблица (состряпал на планшете) с итоговыми результатами работы по этой системе, пара EURUSD:

Спойлер

По ячейкам:
H2 и H3 - задаваемый диапазон;
J1-3 - количество сделок, профит в пунктах и профит в пунктах на сделку,
справа - отдельно по коротким и длинным позициям, слева - общие результаты;
J5 - пункты, которые прошла пара с начала года по сегодняшний день;
колонки H, I и J - пройденные пункты за 3, за 2 и за 1 день (я немного по-другому рассчитывал формулу, но принцип - тот же, и цифра X та же);
колонки K (sell) и L (buy) - результаты сделок по системе;
ячейки M5 и M6 - лучшая и худшая сделки за весь период;
ячейки N5 и N6 - максимальный и минимальный результат торговли;
колонка M - профит на каждый день (одна из позиций слева);
колонка N - общая прибыль, эквити;
P4 - общее количество дней (но не сделок; сделки - в ячейке i1);
O7 - среднее абсолютное значение прибыли по торгуемым дням (средняя возможная прибыль);
P7 - максимально возможная прибыль (если бы мы открывались каждый день и при этом у нас бы полностью отсутствовали убытки);
колонки O и P предназначены для расчетов в ячейках O7 и P7.

Как видим:
1) количество торгуемых дней равно 293 (ячейка i1), всего дней - 328 (P4), то есть, мы были в рынке 89% времени. Отличный показатель с точки зрения стабильности системы!
2) и длинные и короткие позиции приносили нам профит, система позволяет играть в обе стороны;
3) отношение полученной прибыли (3219 пунктов) к потенциальной за 11 месяцев (534 пункта) равно 603%. То есть, мы переиграли рынок в 7 раз!
4) отношение полученной прибыли к потенциальной "на каждый день" (всё, что мы могли бы забрать у рынка, будь мы ясновидцами и открываясь раз в день на 24 часа) равно 3219/12096, или 26.6%, то есть, больше четверти!
5) средняя прибыль на сделку (11 пунктов) от потенциальной прибыли на сделку (36,9 пунктов) составляет 29.8% - почти треть!
6) максимальную просадку посчитать сложнее, но можно обратить внимание на ячейку N6 (максимальный убыток) и на соотношение ячеек i2 (итоговая прибыль) и N5 (максимальная прибыль, что у нас была).

При игре 1/10 стартового депозита (без реинвестирования), мы получаем 322/11*12=351% годовых, и 2175% с ежемесячным реинвестированием (ежемесячном повышении ставки до 10%)...

Всего-то 11 пунктов.. )

Теперь об этих пунктах.
1) Конечно, система "оптимизирована" (в кавычках, потому что оптов таки нет)) на истории. И для позы на сутки средняя прибыль в 11 пунктов кажется слишком малой. С другой стороны, много ли трейдеров делают 2000%? Так сколько же пунктов в среднем получается у них?
2) Спред, комиссия и пр. - от них не убежишь.
3) Но. Мой алгоритм расчетов - самый простой из возможных. Ведь, применяя более совершенный подход - дополнительные данные (дневной диапазон, бОльшее кол-во свечек, короткую среднюю, канал и пр.), другой алгоритм, ориентирование на прочие факторы, открытие и закрытие внутри дня (ведь у нас не только open и close, но еще high и low) - увеличить количество пунктов считаю возможным до 20 и даже более. При всём, сохранив число сделок.
4) Пятый знак не учитывал из-за сложности ручной обработки котировок (его часто нет, надо дописывать 0) и бессмысленности такого учета.

Евро всегда так себя вела. Подавляющую часть времени.
Проверял на менее стабильных парах, например, с йеной: там результат +/- ничего. ))

 

[abuuuuuu]

а где индикатор ?

 

[bot14]

Очень давно, уже и не вспомню когда именно на пауке уже выводили это число - 11 пунктов. Именно такой максимальный ТР для евродоллара принесет наибольшую прибыль за все время существования этой валютной пары для разворотной системы. Причем абсолютно без разницы, какие именно сигналы для входа использовать. Там же вычислили и наиболее безопасный SL для этого - 57п. Не особо вдавался в математику вычислений, но совпадение ваших результатов с теми удивляет ))

 

[Slim33]

Пожалуйста, напишите формулу для вычисления значений в таблице пост #1,
ячейки B30, C30, D30 …. B31, C31 D31 ... ну и т.д.

 

[Геннадий Попов]

Пожалуйста, напишите формулу для вычисления значений в таблице пост #1,
ячейки B30, C30, D30 …. B31, C31 D31 ... ну и т.д.

Формулы нет.
Просто берем минутные котировки и отнимаем close 2, 3, 5, 8 (и т.д.) свечек назад от последнего close закрытой свечки.
Если, насколько я помню, в MQL текущий close индексируется как 0, то выглядеть это должно так:
1: close 1 - (минус) close 1+1 (2)
2: close 1 - close 2+1
3: 1 - 4
5: 1 - 6
8: 1 - 9
и т.д.

Только не забудьте: поскольку в одной таблице мы оцениваем направленное движение по одной валюте (исходя из пар, куда эта валюта входит), и выбираем по таблице наиболее сильную (для покупки или продажи) - чтобы правильно считать индекс и не было путаницы, получившиеся результаты по паре, в которой эта валюта является котируемой, надо инвертировать (умножать на -1), а саму пару как-нибудь отмечать.
Т.е., например, в таблице с долларом часть пар идут без знака, а часть, такие, как GBPUSD, со знаком минус.

В колонке "B", где мы как бы находим индекс валюты за определенный период, мы просто суммируем пункты из ячеек, что в этой же строке справа. Соответственно красим ячейку (минус - красная, плюс - зеленая, ноль - серая).
А в строках (с тикерами пар) под блоками, мы считаем общее кол-во ячеек (уже не пунктов), с доминирующим цветом. Например, если в столбце блока из 9 ячеек 5 красные, то ячейка с названием валюты должна быть красной. Если 4 красные, 3 зеленые и 2 серые (0 пунктов), то ячейка опять будет красной. Это сделано для того, чтобы быстрее ориентироваться по парам, глядя на индексы, сравнивая их между собой: всего-то, при 8 таблицах, пар будет 56, а блоков (условное разбиение на периоды, приблизительно равные бОльшим таймфреймам) - 56*3 (или 4, если с секундами).

Возможно, что надо разбить: по минутным котировкам считать до суток (1440), по часовым - до месяца (начиная с суток), и по дневным - до года (начиная с месяца). Но тогда потребуются котировки H и D. Однако совсем исключать периоды больше месяца я бы не стал. Да и если использовать только минутные котировки, на больших периодах может возникать рассинхронизация между парами из-за выпадения баров (а контролировать это и поправлять - геморрой еще тот))). Поэтому я за разделение на несколько типов котировок.

* Фактически, считая по минутным котировкам (ну, и по другим, когда они понадобятся), мы не привязываемся к четкому времени: к началу часов, дней, недель. Мы лишь отматываем время назад с увеличивающимся по фибоначчи периодом. Это ближе к реальности, чем грубая дискретизация на часы и дни, и привязка к началу этих периодов. Если обновлять индикатор раз в минуту, мы каждую минуту имеем одни и те же интервалы назад (нет ни часов ни дней, одни интервалы). Как у обычных индикаторов, работающих на определенном таймфрейме. ))

 

[Dm_35]

привет!
Правильно ли я понял вашу идею (евро на резиночке)

на рисунке - стрелки направление, точки уровень профита (11 пунктов)

 

[Геннадий Попов]

привет!
Правильно ли я понял вашу идею (евро на резиночке)

на рисунке - стрелки направление, точки уровень профита (11 пунктов)

Не уверен.

11 п. - это среднее значение за год. Оно формируется, исходя из совокупности всех сделок. А сделкой (в "моем" случае, что в таблице) считается закрытие через промежуток в 24 часа. Тогда мы и записываем диапазон close-open в плюс или в минус, в зависимости от того, оправдала цена наши ожидания или нет.

Когда формируется коррекция на несколько пунктов, в какое время дня, я не знаю. Поэтому не знаю, резонны ли ордера.
Возможно, что при торговле с ордерами мы добьёмся лучших характеристик системы.
Также возможно, что эти пункты складываются из отдельных, более профитных сделок: то есть, коррекция наступает не каждый божий день (тенденция не является регулярной), а только в части случаев, но на бОльшую величину. Еще есть вариант, что каждый раз она разная и зависит от характера поведения пары в данное время.

11 п. - это среднее значение, выведенное благодаря тому методу определения входа в рынок, каким пользовался я. Но вероятность, что я вывел наиболее удачную формулу для сигнала, меньше 1. Совершенно не исключено, что можно добиться большего среднего на сделку профита.

Попытка поймать ордерами растянутую во времени вероятность, скорее всего, только ограничит прибыль. Ибо ордерами мы отсечем и наиболее профитные сделки, что и дают общий перевес в нашу пользу (обычно это так, да и посмотрите статистику в таблице: разницу между наиболее прибыльной и наиболее убыточной сделками). Так же, если баланс buy- и sell-сделок (и профит по ним) нарушается трендом, ордерами мы отрежем кусок от части хороших профитных сделок, что статистически покрывают менее профитные или убыточные.

И, по опыту, короткие ордера и короткое время в сделке обычно всегда ухудшали характеристики систем (из чего я для себя сделал вывод: того и другого - запаса для хода цены и запаса времени - должно быть достаточно). Даже при ловле коротких импульсов существуют "хвосты", растянутые во времени, когда цена имеет больше шансов пройти за это время в сторону импульса еще несколько пунктов.
Просто моё наблюдение и эксперименты в тестере с принудительным закрытием сделок по времени.

* Весьма может быть и скорее всего так, отклонения надо искать не по дневным свечам, а на меньших таймфреймах (но, вероятно, за приблизительно этот же промежуток времени, т.к. я получил то же "магическое" число 11, о котором говорил bot14). Как вариант, если уж работать ордерами, стоило бы прогнать в тестере каждый час суток на предмет эффективности закрытия по ордеру (вернее, выставления ордеров) в определенное время. Только это ведь опт, и его значение может получиться случайным...

 

[Геннадий Попов]

1086% годовых при риске всего 2% на сделку

Еще одна "матричная" система, разработанная исключительно по таблице котировок. ))

Суть.
У пар EURJPY и USDJPY положительная корреляция.
Из чего можно сделать вывод: пары чаще должны закрываться (сутки) в "+" или в "-" вместе.
Если так, то "0" - всего лишь условность. И при возникновении дивергенции больше средней, на этом можно сыграть.

"Котировальные автоматы" постоянно отслеживают баланс EURUSD=EURJPY/USDJPY, как и всех котировок вместе. Но это не мешает присутствовать на рынке закономерности, когда, несмотря на соблюдение данной формулы, возникает некое "давление" на пару, слишком ускакавшую от другой при одновременном тренде. На ту, по которой образовалась более сильная дивергенция на графике (часто не увидишь).
Эта дивергенция формально компенсируется курсом третьей пары в треугольнике. А неформально - со временем отыгрывается рынком.
Что позволяет открывать однонаправленные сделки, с перспективой компенсации дивера.

Для расчетов использовал только значения "открытия дня" за 11 месяцев 2013 года.
Результат: 4837 пунктов по трем парам, с учетом -2 пункта спреда/комиссии на каждую сделку.
Это на 402 (+3*2) пункта больше, чем если бы мы в начале года встали по каждой паре, заранее зная, где она очутится через 11 месяцев. ))

Вот таблица:

Спойлер

Комментарий к ней:
1) C1 - спред, его можно задать;
2) G1-H1 - диапазон дивергенции, который дает основной сигнал (очень устойчивый опт, в широких пределах), он также задается пользователем;
3) колонки A, B и C - котировки (показаны только даты);
4) колонки E, F и G - цены открытия дня (без 5-го знака после запятой), названия пар я сократил;
5) колонки H, I и J - разница в пунктах между ценами открытия - "сегодня минус вчера";
6) колонки K, L и M - прибыль или убыток в сделках, в пунктах, с учетом спреда (C1);
7) колонка N - сумма на каждый день по трем парам;
8) колонка O - эквити в пунктах;
9) колонка P - профит в $, при риске всего 2% (то есть, происходит регулярное реинвестирование, как в бОльшу сторону при прибыли, так и в меньшую при убытке) и стартовом депозите $1000;
10) колонки Q, R и S - в них я определял корреляцию между парами, просто не стал убирать;
11) колонка T - в неё я вывел формулу сигнала (видна в поле ввода, сверху), чтобы не дублировать её в ячейки в колонках K, L и M. В тех ячейках также присутствует условие: оно дополнительно определяет, в плюсе или в минусе была пара вчера. Там, во избежание ложных сигналов на тонком рынке, стоит небольшой фильтр в несколько пунктов: по 5 для EURUSD и USDJPY и 15 для EURJPY (при небольших цифрах, евройена отклоняется в пунктах примерно на 300% от баксйены, при больших - где-то на 30%, это просто свойство цифр и я это учитывал, фильтруя сигналы).
12) в строке "1" указано количество трейдов по каждой паре, и общее количество трейдов;
13) в строке "2" - средний профит в пунктах на сделку, и средний профит в пунктах на сделку для всех трех пар вместе;
14) ячейка O3 - максимальный убыток в пунктах;
15) ячейка O4 - максимальная прибыль в пунктах;
16) ячейки K5, L5 и M5 - прибыль в пунктах по каждой паре;
17) ячейка N5 - общая прибыль в пунктах, сумма ячеек K5, L5 и M5;
18) ячейка P3 - до этой суммы мы проседали с $1000; P4 - это максимальная сумма, корая у нас была; P5 - итоговая сумма при игре динамическим 2% лотом в каждой сделке.
С динамическим лотом теоретически мы можем пережить любую просадку - у нас никогда не будет 0. А если система прибыльная, риск в % дает гораздо большую прибыль, чем фиксированный лот. Правильный процент рассчитывается исходя из вероятности выигрыша.
Я взял 2%. Взял бы больше, просадки были бы больше, но итоговая прибыль - выше. Например, при 5% итоговая прибыль составляет ...$112305 (сто двенадцать тысяч триста пять))), а просадка в начале - не до $812, а до $502, то есть, всего на $310 больше.
19) ячейка S1 - всего дней, в которые мы могли бы торговать; из таблицы я исключил строки, в которых (в колонках H, I и J) суммы по всем трем парам были равны нулю;
20) ячейка S2 - условный профит в пунктах: это если бы мы в начале года встали по каждой из трех пар, заранее зная, где будет цена через 11 месяцев;
21) ячейка T2 - если бы мы открывались каждый день в сторону цены через 11 месяцев, такой средний по трем парам профит на сделку получили бы.
*** В S2 не учтен спред. Учитывая его, мы получим намного меньшую цифру: (4435-(284*3*2))/284=9,6 пункта...
22) ячейки T4 и T5 - количество сигналов каждого типа (всего 2, т.к. дивергенция может быть только в одну из сторон), как видно, разница небольшая, т.е. играли в обе стороны.

Итог. ))
* Получить устойчивые статистические 15-25 пунктов на сделку вполне возможно.
* Анализировать валюты и пары в совокупности - полезно. Матрица нужна.
* Если перед тем, как что-то использовать, рассуждать, в попытке понять принцип действия индикатора, на какую закономерность он опирается, можно не только отсеять 9/10 индикаторов, но и легко создавать свои, оригинальные. В принципе, каждый индикатор - это производная от цены, он отображает цену в другой форме, и каждый индикатор потенциально мог бы принести пользу. Но надо быть абсолютно уверенным в том, что делаешь. Это была мораль. :facepalm:
* Из данной системы можно сделать простой индикатор.
* В системе можно значительно улучшить показатели (я ведь использовал единственное - цену открытия дней, а этого, разумеется, мало).
* Динамический лот (игра % от капитала, частью от депозита) не позволит полностью слиться при убыточной торговле и позволит получать в десятки и сотни раз бОльше профита при торговле прибыльной. Как бы страшно это не звучало. ))
* Редкие сигналы и небольшое количество пунктов могут приносить сотни и даже тысячи % годовых.
* Всего одной сделки в день, с перспективой отыграть у рынка 10-20 пунктов - при умелом подходе, грамотном управлении рисками, более чем достаточно для счастья.

Работая с индикаторами, повторюсь, необходимо только это: четко осознавать, что и как ты делаешь.

 

[Роман777]

и что делать со всем этим?

 

[Геннадий Попов]

и что делать со всем этим?

Суть в том, что есть новаторские идеи.
Матричное представление рынка широко используется биржевыми трейдерами.
Программное обеспечение для биржевой игры (тут более уместно слово "работа"))) не в пример функциональнее ПО для Форекса (для "трейдеров").
Сервисы не в пример круче.
Чтобы пройти экзамен для работы в трейд-руме, необходимо в течение многих часов ответить на около 700 вопросов (знаменитый Герчик, у которого с 1999 года не было ни одного убыточного месяца, сдал его только с 3-го захода), речь о США.

Постоянно комбинировать индикаторы, так толком и не осознавая, что они дают, заштриховывать чарт сотней бесполезных линий и пробовать один за одним советники, от слива до слива, - это одно.
А последовательно разбирать свойства рынка, руководствуясь исключительно причинно-следственной связью - это другое.

Форекс может давать профит. Не по фигуре в день, конечно, но регулярно. )
Это такой же рынок, как и другие.
Только энтропии в нем больше.
Но и войти в него легче.
...и выйти тоже))

Я бы с удовольствием поработал над реализацией своих идей в коде. Но не могу сейчас.
Однако желание поделиться идеями - есть. Это нормальное такое человеческое желание. ))
Если угодно, я так провожу время. )

Привел идею двух индикаторов, в первом посте.
Идей на форе - миллионы, поэтому я выложил пару систем, вернее, пару основ для системы, чтобы косвенно подтвердить ценность идей FX Matrix.
Но и эти системы можно развить. Индюки по ним написать - проще простого.

Думаю, кто-то уже работает над воплощением вышеописанного матричного индикатора. И уверен, этот человек не зря потратит время.
Те, кто потрудится разобрать, что я здесь понаписал, ))) просто избегут тех ошибок (например, ложного взгляда), через которые проходят все, так или иначе.
Кто поопытней, всё равно как-то скорректирует свой взгляд на Форекс.
Общение - всегда полезно. А конструктивное, без воды, - тем паче. )

Надеюсь, ответил на вопрос.

 

[Геннадий Попов]

Идеи упрощения FX Matrix Trend и работы над ним

Если кто-то возьмется или уже взялся сделать этот индикатор, подкину идей.
1) Все котировки не нужны. Необходимы только долларовые пары.
Последние кластерные индикаторы так и рассчитываются.
В самом деле, если пара usd/X стоит 1.2, а пара Y/usd стоит 0.8, то пара XY обязана стоить 1.2/(1/0.8)=0.96
По-другому никак. )
Или если Xusd=1.2, а Yusd=0.8, то XY=1.2/0.8=1.5, а YX будет стоить 0.8/1.2=0.666
Пусть где-то и появится разница в пол пункта, она несущественна.

2) Не обязательно делать 8 таблиц (по 7 пар), достаточно одной, но со всеми парами.
Колонки с парами, как и в первом варианте, можно разбить на блоки, приблизительно равные старшим таймфреймам, но индексы пар (строки под блоками) уже не нужны, они лишние: ячеек-то будет меньше, и всё хорошо увидим без этих индексов.
+ расчеты по некоторым парам не придется инвертировать, просто вывести данные как есть.
Конечно, наблюдать за валютой в отдельной таблице удобней. Однако две основные валюты, доллар и евро, будут выглядеть практически как и в отдельных таблицах.

3) А индексы валют рассчитывать идентично первому варианту, но вывести их в отдельную таблицу. Всего 8 колонок.

Примерно следующим образом:

Спойлер

Всё вместе позволит сократить количество пар, участвующих в расчетах, с 28 до 8, и сократить количество ячеек (и нагрузку на мозг))) с 2208 до 1116, без ущерба для наглядности.

...Правда, в голове не укладывается, как сию таблицу технически воплотить в MT4.

 

[Dm_35]

Привет!
Возвращаясь к теме: Euro на резиночке
За уже почти прошедший год лишь дважды с евры не получилось взять профит в 11 пипсов (картинка 1)
Интересно!

к автору, вот если бы Вы так расписали стратегию 1086% годовых при риске всего 2% на сделку и другие свои идек, также как Euro на резиночке, было бы здорово! (и идикаторы появились бы быстрее)

Ну и модификация индюка Euro на резиночке

 

[Геннадий Попов]

Привет!
Возвращаясь к теме: Euro на резиночке
За уже почти прошедший год лишь дважды с евры не получилось взять профит в 11 пипсов (картинка 1)
Интересно!
...

Хорошо, если так))
Я не исключал совсем вариант работы с ордерами.
Лишь сказал, что в данный момент могу оперировать только ценами открытия.

И предположил, имея на то основания, что коррекция может быть выражена в разных формах:
1) нерегулярно;
2) несимметрично относительно различных рыночных ситуаций;
3) в любое время суток, а не только в первой их части;
4) частично на протяжении целых суток.

Бывают случаи, когда, тестируя закономерность, получаешь устойчивый рост на продолжительном периоде. И, как не удивительно, такой же устойчивый слив на другом, приблизительно равном по времени, периоде.
Грешил на то, что закономерность просто "раскусили" и нивелировали её игрой по ней. Роботы делают более половины ликвидности на стоковых рынках. Уверен, что и Форекс не обходится без алготрейдинга (не уровня внутрикухонных сделок).
Но потом как-то придумал способ защититься от такой изменчивости рынка.
Суть: анализируем последние сделки (30-100) на среднее количество профита, а после меняем размер лота, в зависимости от этого количества.
Эквити при таком подходе заканчивалась практически горизонтальной линией (т.е. слива не было).

--

То, что закономерность сохранилась, отлично!
Мы оба, и не только мы, получили результат. )
Советую проверить ещё и так: другие годы, самые "сливные", на предмет защиты от убытков (ордерами или фильтрами), чтобы, по крайней мере, выйти в 0. А после, с этими оптами, прогнать годы профитные, в том числе и 2013.

Далее (люблю я писать))): то, что мы видим на евре - результат коррекции дивергенции. Уверен, что эта коррекция проводится крупными участниками, я даже не назову их игроками, с целью не допустить эффекта, способного нанести вред экономике. Как и интервенции по йене. Кто-то готов потерять, корректируя курс, но при этом сохранить стабильность, в перспективе несущую больше, чем потеря на таких сделках.

Раз есть дивергенция, весьма вероятно, что её пик приходится не на 0 часов. Значит, отслеживая его, мы потенциально способны получить средний на сделку профит более 11 пунктов.
Всё, что огрубляет рынок - плохо. Дневные свечи - это огрубление. Чем больше данных, тем лучше.
Стоит поэксперементировать на меньших таймфреймах в поисках этой критической для выявления коррекции дивергенции. Провести эксперименты со временем, по часам. Попробовать выставлять ордера в разное время суток. Менять их размер в зависимости от каких-то характеристик рынка.
Уже писал выше.
Попробовать не брать профиты, а трейлить. И т.д.

Уверен, что, если у меня в Excel получилось забирать у рынка, чуть ли не каждый день в году, по 11 пунктов, то при изящном подходе рынок отдаст больше.

По поводу остальных идей: тут легко "загуреть". ))
Расписать-то можно, но вот убедительно обосновать и доказать - нет. Сейчас для этого нет ресурсов.
Знаю, знаю, как разбиваются о скалы тестирования тысячи лодок, полных идеями. ))
Зачем вводить народ в заблуждение, когда я сам не уверен?
Стараюсь говорить только о том, что имеет под собой основание. )
Например, комплексный (матричный) анализ имеет преимущество перед отдельными графиками по одной простой причине: в такой матрице больше исходной информации. Это логично, поэтому и создал топик.

По поводу системы с дивергенцией по парам с йеной ("1086% годовых ...") - технически могу поступить только так: скинуть по почте Excel. Даже выложить на хостинг не получится сейчас, и в Гугл Драйв тоже.
Напишите в личке ящик, я скину.
В том файле по формулам (их всего две) и определите условия для входа.
А описание, подробное, этого файла и основной идеи - выше.

* Спасибо, что интересуетесь.

 

[Геннадий Попов]

Dm_35 (Дмитрий?))), выслал таблицу почтой.

По поводу евры "на резиночке".
Попробуйте присовокупить к EURUSD пару USDCHF.
Между этими парами очень сильная обратная корреляция:
_http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/currency-correlation
По USDCHF надо бы попробовать выставлять ордера как в ту же сторону, что по EURUSD, так и в противоположную.
Возможно, сумма сделок по двум парам сгладит кривую прибыли.
Тогда удастся получить не только приблизительно в 2 раза больший профит, но и увеличить размер динамического лота по каждой паре: это даст в разы большую итоговую прибыль.

Где искать отклонения.
Можно попробовать воспользоваться этим индикатором:
http://forexsystemsru.com/746580-post2.html
Там, правда, за последние 1-3 месяца (за счет увеличения веса индюк адаптируется к последним данным), несложно увидеть часы, периоды, как наиболее/наименее волатильные, так и наиболее/наименее трендовые.
То есть, потестить на предмет выставления ордеров не каждый час, а интервалы в несколько часов: условно сессионные и межсессионные.
* Еще тем индикатором я бы проверил EURCHF: у неё уж очень характерное поведение в последнее время.

 

[Геннадий Попов]

По "резиночке". ))
Проверил "зависимые" пары: USDCHF (обратная корреляция) и GBPUSD (прямая, только немного слабее).

Несмотря на то, что они так же дали "+" по сигналам по EURUSD (если эту же закономерность искать на самих парах USDCHF и GBPUSD, то такого выраженного профита и таких устойчивых оптов там нет), и общий профит был более чем в 2 раза выше, чем по одной EURUSD, стабильности стало меньше.
График сделать не могу, но, судя по размеру динамического лота (% от депо), количество и "качество" просадок значительно увеличилось: если по EURUSD я, с учетом 2 пунктов спреда, мог поднимать лот аж до 26%, в итоге получая прибыль в 1330% (за 11 месяцев), то, при игре сразу по 3-м парам," эффективный лот" был равен 2-3% на пару (6-9% в сумме) и прибыль не поднималась выше 400%.

Из чего я сделал вывод: осуществляется коррекция именно евры (в данном случае против доллара), а долларовые пары (в данном случае USDCHF и GBPUSD) коррелируют с EURUSD именно из-за доллара. И, если и реагируют на коррекцию по EURUSD, то чрезвычайно слабо и только вредят системе, даже если по итогам 11 месяцев приносят дополнительный профит, с учетом спреда, в 2264 пункта (а по евробаксу, с оптами, дающими наибольший профит по трем парам, профит составляет 2003 пункта).

Что еще можно сделать: прогнать все пары с еврой на предмет выявления этой коррекции, как независимо друг от друга, так и в совокупности (частный случай: привязка к EURUSD).
Только я уже не стану этим заниматься: слишком трудоемкий процесс при использовании планшета. В тестере MT4 можно всё прогнать за несколько минут.

И нужно добиваться повышения среднего на сделку профита. Без уменьшения кол-ва сделок. Лучше с увеличением. )) Даже пара дополнительных пунктов значительно добавят устойчивости (тогда можно смело повышать % в сделке) и дадут уверенные сотни % годовых только по этой системе.

 

[Геннадий Попов]

#резиночка

Проверено: с EURUSD откатываются тихоокеанские валюты (пары EURAUD (чуть хуже), EURNZD (лучше), EURJPY (отлично)).
Пары: EURCAD, EURGBP и EURCHF тоже откатываются, но профит небольшой (едва покрывает спред).

То есть, евра своими откатами тянет все пары, однако рынок хорошо отыгрывает евру с йеной, с новозеландцем и с австралийцем.

Подобная таблица (с описанием) - выше.

Спойлер

Это что касается дневных таймфреймов.
С ордерами, возможно, картина будет несколько иной.

* В колонках AG и AH сигнал только по EURUSD (там одну ячейку забыл переименовать) - по нему и открываемся по всем парам.
** Можно смело исключить евру с канадцем, фунтом и франком: несмотря на профит, они только ухудшают систему, не позволяют поднимать % от сделки выше 1.
Я бы оставил две: EURUSD как самую стабильную, и EURJPY как самую профитную.
*** Вообще, для каждой пары должен быть свой процент риска, в зависимости от показателей и волатильности. Это значительно улучшит характеристики системы и поднимет профит. Но он у меня пока общий.

 

[Геннадий Попов]

ВАЖНО! О пользе диверсификации по времени.

Динамический лот приносит наибольшую (я бы даже сказал грандиозную) пользу тогда, когда сделки по различным системам распределены во времени.

Некоторые не понимают преимуществ адаптивного лота в виду особенностей их системы и/или некоторого печального опыта.
На адаптивную ставку грешат якобы из-за асимметричности прибыли и убытков ("асимметричный рычаг"): это когда, после снижения ставки (после проигрыша), мы выигрываем меньшим лотом, чем до этого проиграли, и при равном количестве пунктов в двух сделках, у нас в итоге не 0, а убыток.

Некоторые используют "метод храповика": это когда лот повышается, но при проигрыше не понижается.

Вообще, любая доля капитала, не соответствующая риску (больше - больший риск проиграть; меньше - больший риск не выиграть, а недополученная прибыль - тот же убыток), в долгосрочном плане приводит либо к сливу, либо к в разы меньшей прибыли по сравнению с возможной.

Но частные случаи из практики иногда заставляют некоторых изобретать какие-то свои, доморощенные способы управления рисками, или заимствовать сомнительные чужие.

Но закон джунглей суров: )) в сделке процент от капитала должен соответствовать риску.

Из этого вывод: риск должен быть меньше, чтобы процент был выше.

Когда мы открыты одновременно по нескольким инструментам, по одной или по разным системам, мы вынуждены снижать риски по каждому инструменту, чтобы при совокупном минусе или серии минусов не получить МК.

И совсем другое дело, когда мы играем пусть по тем же системам и инструментам, но выбираем точки входа таким образом, чтобы открытые сделки не пересекались по времени.

Прибыль и её устойчивость при таком подходе настолько возрастают, что перекрывают самые что ни на есть закономерные закономерности. ))

---

Поясню свою мысль на примере:

Спойлер

На скрине - сегодняшние прибыль или убыток по паре USDJPY смещены на день вперед. Это не прибыль завтрашнего дня, просто колонка смещена вниз на одну ячейку.
По следующей паре, EURJPY, - еще на ячейку вниз.

Когда мы совершали сделки одновременно по трем парам, мы получали обычно большой "+" или большой "-".
Это и включало условный (я так назову) асимметричный рычаг: после сильного проигрыша мы дольше восстанавливались.

Когда же сделки стали совершаться как бы последовательно, это позволило быстрее восстанавливаться. А значит, в сделках поднять размер % от депозита.
Посмотрите на процент ("21") и на итоговую прибыль (старт с $1000, а фактически с $200 - до этой суммы мы проседали с риском 21% на сделку) за 11 месяцев: 6 315 000 бакинских. Невероятно, правда? ))
При всём, ни количество сделок, ни суммарное количество прибыли в пунктах не изменилось.

Просто диверсификация по времени дала такую чудесную возможность: значительно увеличить долю капитала в игре.
И получить (хоть у меня и "на бумаге" здесь) итоговую прибыль, которую бы не дали в совокупности еще 500 таких же систем...

Простая идея, а чего стоит!

---

Считаю, что на практике этот подход можно применить так: подбирать системы, сделки по которым проводятся в разное время: т.е. из следующей пары систем выбирать ту, которая не занимает время уже выбранной системы.
Если по одному сигналу мы должны открываться по нескольким инструментам одновременно, надо искать пути, чтобы открывать сделки с некоторым смещением во времени: например, после сигнала по дневным графикам переходить на часовки - и там уже независимо открываться по каждому из инструментов.
Тем более если речь идет об ордерах в 10-20 пунктов, а мы ожидаем коррекцию в течение всех суток - думаю, это сделать несложно.