Таки история-то понятно, "а именно формат
Level 2 со всеми обновлениями"
это уже совсем другая песня
Потому и собирают её обычно самостоятельно в зависимости от практических потребностей.
А вообще FXOPEN перелогинтесь
вы не многим лучше прочих мегакухонь, это не хорошо и не плохо. Но ИМХО не этично давать людям надежду, ведь для реальной работы вы не пригодны.
Разговор был про FIX и L2, так вот на том же сраном LMAXе, в случае физической близости, из стакана можно целенаправленно отпивать, и в стакане можно стоять автоматом, держась за стенки играть в ММа что даже поощряется. Для человека работающего с FIX это в общем то не новость, как и объёмы анонсов, так-что...
...а если у вас проскальзывание в модели, то можно обойтись футпринтом и даже L1, если не жадничать, L2 - для быстрой работы с реальным стаканом, иначе он бессмыслен даже как индикатор, ибо рисовать там паттерны ММам обходится в разы дешевле чем оставлять следы на песке...
1. в LMAX запрещены некоторые виды стратегий, если Вы там торгуете то должны об этом знать, так как они высылают для новых клиентов опросный лист, где красным выделено что у них запрещено. Ни в какое ММ Вы там не поиграете.
2. Отношения с Fxopen у меня сугубо деловые, их клиент с 2013. Т.е. не являюсь работником этой компании
3. Проблема исторических данных в формате Level 2, острая. Единственная компания которую нашел, кто предоставляет эти данные, это HotSpotFx.
_https://data.hotspotfx.com/faqs.jsp ссылка на страницу этой компании, где все это описано.
При общение по телефону, мне выкатили прайс в 20 000 долларов за 2 годичную историю в формате TKS на символ EURUSD, плюс дополнительные тяжелые условия.
4. Историю по евродоллар, можно достать на нескольких биржах.
Самое первое что приходит в голову, это купить исторические данные по фьючерсу на стандартный контракт Евро
К сожалению, с 10 января, биржа ввела шаг цены в половину тика (было 0.0001, стало 0.00005)
Новость вот
В связи с этим, покупать исторические данные до 10 Января 2016 лишино какого-либо логического смысла, так как меняется горизонт стакана заявок а также ликвидность.
В первый день новых правил, итоговый объем проторговки был в два раза ниже, чем обычно.
5. В любой компании для клиентов которые торгуют через FIX, есть жесткие ограничения, которые выливаются в штрафы.
Примеры, это минимальные комиссии которые клиент должен набивать компании.
CFH Clearing - 5 000 долларов в месяц (могут отложить на 2-3 месяца, но не больше). За каждый дополнительный tradefeed или datafeed - депозит в 10 000 долларов и минимум 5 000 комиссия. Если клиент не торгует, с него спишут.
HotSpotFx за ITCH Protocol если клиент не торует, то 2 500 долларов с него списывает, так как это минимальное условие по их комиссии
LMAX - если клиент не торгует, то за FIX штраф 300 долларов в месяц, на третий месяц они закрывают счет.
У меня к примеру есть некоторые интервалы по времени когда только тесты и никакой торговли, очень рад что не берут деньги и не отключают от FIX счета.
CastEt - все что в этой теме, это не реклама FXOPEN. У меня свои собственные специфические задачи, которые надо решать. Мне приходится общаться с разными участниками рынка (Прайм Брокеры, ECN сети). На основе информации делаю заключения.
Сейчас сам пишу из двух дата центров историю по фьючерсу Евро. Для меня давно очевидна мысль, что разработать стабильную не арбитражную стратегию по eurousd, можно только анализируя параллельно фьючерс Евро на СМЕ и поток на споте, например у того же FXopen(индикативность цен тут не важна). Эти два потока друг друга в информационном плане дополняют.
6. По поводу проскальзываний у брокеров по спот рынку (будь это хоть Прайм Брокер с выводом сделок на конкретный европейский банк) - то проскальзывания есть всегда если речь про маркет ордера. Этот вопрос решает легко и даже не в рамках лимитных ордеров.
Закончим дискуссию, тема создавалась под конкретную просьбу к участникам форума. Время показало, что мои задачи, требования и подходы реально очень специфические и к ширпотребу отношения не имеют. 99.9999% трейдеров не сталкиваются с теми проблемами, которые возникают у меня, в силу опять же специфичности.
Хорошего настроения, всем!
