Индикатор для проверки стратегий

[kudinoff]

Штатный тестер бесит. Хочется панорамной картинки сразу. Сваял индикатор, который бы позволил проверить или подобрать свою ТС с использованием до 3х индикаторов. Можно указать до 10 параметров для каждого индикатора (в начале строки писать название, через запятую перечислять параметры). Можно выбрать 6 типов сигнала:

• цена выше/ниже буфера А
• цена пересекает буфер А
• буфер А выше/ниже уровня
• буфер А пересекает уровень
• буфер А выше/ниже буфера В
• буфер А пересекает буфер В

Если не указать ни одного способа закрытия, то индикатор посчитает только MFE/MAE (потенциальную прибыль/просадку по сигналам). Для полноты расчетов нужно указать TP+SL (обязательно оба) и/или закрытие по по обратному сигналу.
После указания способа закрытия индикатор автоматически посчитает на указанном количестве баров ожидаемую прибыль, винрейт, профит-фактор, мат.ожидание, суммарный профит и убыток, коэффициенты Тарпа и Сортино, линейную регрессию, ее корреляцию и ошибку. Наслаждайтесь
З.Ы. Не все индикаторы и виды сигналов удастся прописать по имеющимся настройкам. Освойте mql4 хотя бы на уровне сигналов для входов, переписывайте под свои стратегии и будет вам счастье. Код открыт на благо потомкам ))
З.З.Ы. Индикатор базировался на разработке ext_bar_effect Виталия Набиева, но оброс кодом до неузнаваемости.

 

[kudinoff]

Добавил сигналы для канальных индикаторов и реверсы сигналов.

• Цена за каналом
• Пробой канала
• Возврат в канал

 

[Юлия]

Вот спасибо!

 

[megapont]

Достойная похвалы тема, спасибо.
Но, чистая механика, увы, не работает. Не тратьте зря на это время.

 

[Юлия]

Достойная похвалы тема, спасибо.
Но, чистая механика, увы, не работает. Не тратьте зря на это время.

Уверена, с вами многие не согласятся.
Что добавите к механике?

 

[megapont]

Уверена, с вами многие не согласятся.
Что добавите к механике?

Кроме "творчества" ничего на ум не лезет
Знатоки бы так сказали: Четкий алгоритм можно подвести под любую механику. При том что сами эти знатоки торгую в ручную

 

[PIRANHAfx]

Какую проблематику вижу я.

Во первых, если речь идет о системной (алгоритмической торговле), то в подавляющем большинстве случаев идеи на комбинации показаний индикаторов будут или случайными или с отрицательным мо.
Если речь идет об алгоритме с контролем рисков в каждой сделке, то больше будет с отрицательным мо.

Во вторых, при создание стратегии идея и первичный алгоритм это лишь один из первичных этапов разработки.
Тестер просто необходим для обучения (оптимизации параметров и составляющих алгоритма), так же тестер необходим для форвард и стресс теста алгоритма.

В третьих если даже получилось после форварда получить более менее вменяемую кривую, то полученную стату и эквити необходимо проверить через сценарии "что если?", провести всесторонний анализ устойчивости алгоритма (монте карло).

В общем тема конечно интересная, однако такой индикатор не даст ничего в рамках качественной разработки алгоритма.

 

[megapont]

Какую проблематику вижу я.

Во первых, если речь идет о системной (алгоритмической торговле), то в подавляющем большинстве случаев идеи на комбинации показаний индикаторов будут или случайными или с отрицательным мо.
Если речь идет об алгоритме с контролем рисков в каждой сделке, то больше будет с отрицательным мо.

Во вторых, при создание стратегии идея и первичный алгоритм это лишь один из первичных этапов разработки.
Тестер просто необходим для обучения (оптимизации параметров и составляющих алгоритма), так же тестер необходим для форвард и стресс теста алгоритма.

В третьих если даже получилось после форварда получить более менее вменяемую кривую, то полученную стату и эквити необходимо проверить через сценарии "что если?", провести всесторонний анализ устойчивости алгоритма (монте карло).

В общем тема конечно интересная, однако такой индикатор не даст ничего в рамках качественной разработки алгоритма.

Ну что бы я без вас делал, профессор!

 

[kudinoff]

В общем тема конечно интересная, однако такой индикатор не даст ничего в рамках качественной разработки алгоритма.

Индикатор даст беглый взгляд на стратежку (при условии, что ее удастся вообще вбить в имеющиеся настройки) и сразу даст понять, в топку ее или все таки есть смысл отптить. Там будет ответ и на ожидаемое МО и кривую баланса (LR) и все остальные показатели.
Тестер, если речь не идет о хитрых тралах, гибких условиях выхода, чувствительности к проскальзываниям, даст абсолютно ту же картину (в ботах для тестирования будут прописаны ровно те же самые условия для входа).
А вот про монте-карло можно и подробнее)

 

[PIRANHAfx]

Индикатор даст беглый взгляд на стратежку (при условии, что ее удастся вообще вбить в имеющиеся настройки) и сразу даст понять, в топку ее или все таки есть смысл отптить. Там будет ответ и на ожидаемое МО и кривую баланса (LR) и все остальные показатели.
Тестер, если речь не идет о хитрых тралах, гибких условиях выхода, чувствительности к проскальзываниям, даст абсолютно ту же картину (в ботах для тестирования будут прописаны ровно те же самые условия для входа).

Тут вот в чем тема, на мой взгляд, стратежку конечно можно и в топку, но все равно следует прооптить, поглядеть разные условия, покрутить. В конце концов уточнить точки входа/выхода, добавив другие параметры.
В общем на мой взгляд, для полного цикла создания стратегии нужен тестер, точнее нужно уметь кодить или быть на постоянном контакте с программистом единомышленником.
Для тех кто не умеет кодить этот индюк мало что даст, а тем кто умеет кодить - он по большому счету не нужен.

А вот про монте-карло можно и подробнее)

Если после оптимизации и форвард теста, эквити остается приемлемым (растет и выглядит не случайной), то надо проверить все равно алгоритм на устойчивость, для этого есть специальный софт, я лично раньше пользовался QuantAnalyzer.
Устойчивость проверяется через Monte Carlo analysis в софтине, если мне память не изменяет до 1000 вариантов перебора эквити в зависимости от заданных изменений.

И если большинство кривых эквити будут положительными, то в принципе можно этот алгоритм попробовать взять в работу.