Индикатор с самообучением, или Танкковый триатлон

[AlexeNP]

Итак, в жизни бывает всякое, а в трейдинге - всяческое.
Чтобы это всяческое преодолеть есть во всяких этих математиках алгоритмы самообучения. К примеру всякие там нейросети и прочие генетические алгоритмы. Так как мне много не наливают, то мы посмотрим на самое туповатое обучение - мы будем брать разницу между текущей ценой open и ценами open, high, low предыдущего бара. По каждой из трех разностей мы будем прогнозировать high и low текущего бара.



Используемый подход крайне простой, но тем не менее эффективный (обратите внимание, как ведет себя индикатор во время ярко выраженного тренда - практически 100% попадание). Ну можно добавить всякие там мультитаймфеймы и всё такое...
Недостатки данного индикатора - зависимость от прошлого... будущее (для этого индикатора) всего лишь слепок прошлого и никаких предположений-отклонений индикатор не делает.
достоинства индикатора - независимость от предположений как и чего там распределяется - индикатор имеет свое мнение по любому поводу.



ну, и надеюсь, что этот индикатор последний и больше я вас мучить не буду)

 

[rus008]

Посмотреть вложение 409413

ну, и надеюсь, что этот индикатор последний и больше я вас мучить не буду)

Новыми идеями грех жаловаться на мучения)))) Так что надеюсь не последний.

 

[Tankk]

Итак, в жизни бывает всякое, а в трейдинге - всяческое.
Чтобы это всяческое преодолеть есть во всяких этих математиках алгоритмы самообучения. К примеру всякие там нейросети и прочие генетические алгоритмы. Так как мне много не наливают, то мы посмотрим на самое туповатое обучение - мы будем брать разницу между текущей ценой open и ценами open, high, low предыдущего бара. По каждой из трех разностей мы будем прогнозировать high и low текущего бара.

Посмотреть вложение 409412

Используемый подход крайне простой, но тем не менее эффективный (обратите внимание, как ведет себя индикатор во время ярко выраженного тренда - практически 100% попадание). Ну можно добавить всякие там мультитаймфеймы и всё такое...
Недостатки данного индикатора - зависимость от прошлого... будущее (для этого индикатора) всего лишь слепок прошлого и никаких предположений-отклонений индикатор не делает.
достоинства индикатора - независимость от предположений как и чего там распределяется - индикатор имеет свое мнение по любому поводу.

Посмотреть вложение 409413

ну, и надеюсь, что этот индикатор последний и больше я вас мучить не буду)

ну что сказать про Сахалин!?
так-то я их не отличаю но я был более высокого мнения о нейросетях

как я понял: здесь сравниваются и сортируются тени/тела 2-3 последних свечей!? и потом наибольшая длина проецируются на текущую свечу!?
так тогда, а стандартный Стохастик = это разве не древняя нейросеть!? [в своём роде]

моя "ручная" нейросеть = https://forexsystemsru.com/threads/indikatory-sobranie-sochinenij-tankk.86203/post-1543982
здесь логика железная, т.к. работают нейроны головного мозга

P.S. а... ещё пара технических вопросов, Алексей...
1. а через if else && || разве нельзя это прописать?
2. и периоды [сглаживание] для High/Low можно добавить?

 

[AlexeNP]

ну что сказать про Сахалин!?
так-то я их не отличаю но я был более высокого мнения о нейросетях

как я понял: здесь сравниваются и сортируются тени/тела 2-3 последних свечей!? и потом наибольшая длина проецируются на текущую свечу!?
так тогда, а стандартный Стохастик = это разве не древняя нейросеть!? [в своём роде]

моя "ручная" нейросеть = https://forexsystemsru.com/threads/indikatory-sobranie-sochinenij-tankk.86203/post-1543982
здесь логика железная, т.к. работают нейроны головного мозга

P.S. а... ещё пара технических вопросов, Алексей...
1. а через if else && || разве нельзя это прописать?
2. и периоды [сглаживание] для High/Low можно добавить?

здесь кроме последней свечи вообще никто не считается...
если как следует посидеть, то можно и через пороговые функции всё порешать - тогда вывод просто конфеткой будет...
а вот насчет сглаживания - я думаю, что это тоже хорошая мысль, особенно если какие-нибудь взвешенные фильтры использовать...

 

[AlexeNP]

а тогда зачем int bar1=i+1,bar2=i+2, ?? ведь это 2 последних, уже закрытых свечи...

что за пороговые функции?

P.S. понаблюдал за индюком: странно он работает
на текущей свече линии стоят жёстко, но как только она закрылась = перерисовывает их...
+ при переинициализации перерисовывает все свечи с момента старта или последней переинициализации
или так и было задумано?

так уж они учатся)
по 2 и 1 свече - обучение, по 1 свече и цене открытия 0-ой - прогноз...
по идее, нужно достаточное количество примеров, чтобы прогноз был окончательным)
о пороговых функциях можно долго говорить... поэтому я вкратце матом расскажу)))
вот смотри, как правило для всех индикаторов используются точные значения цен, соответственно и вывод расчетов тоже точный.... но есть еще один подход (правда к нему надо привыкать) когда все значения считаются интервальными (т.е. точное значение +/- чего-то) - и выход такой же интервальный.... при грамотном подборе интервалов можно добиться точности прогноза порядка 80-90 %