Индикаторы для торговой платформы VertexFX

[Vladimir vtl]

Impuls - VertexFX Client VTL Script

Индикатор Impuls является индикатором торговой платформы VertexFX.
Индикатор отображается в отдельном окне на графике в виде гистограммы трех цветов – зеленый, красный и серый.
Индикатор основан на показании значений двух индикаторов: Moving Average (применяется 13-периодная экспоненциальная скользящая средняя) и MACD (параметры по умолчанию, период быстрой EMA равен 12, медленной 26).
13-периодная экспоненциальная скользящая идентифицирует тренд, а MACD-гистограмма измеряет импульс. В результате, система сочетает в себе импульс тренда и скорость его изменения, что дает нам возможность распознать, где тенденция ускоряется, а где замедляется.

Методика расчета и построения индикатора:

Гистограмма зеленого цвета если:
13EMA (i) > 13EMA (i-1)
MACD (i) > MACD (i-1)
13EMA на последнем баре больше 13EMA на предыдущем и значение MACD последнего бара больше предыдущего.

Гистограмма красного цвета если:
13EMA (i) < 13EMA (i-1)
MACD (i) < MACD (i-1)
13EMA на последнем баре меньше 13EMA на предыдущем и значение MACD последнего бара меньше предыдущего.

Гистограмма серого цвета, если условия для красного и синего цвета не выполнились.

Применение индикатора в торговли:

• Зеленый цвет – на рынке наблюдается бычья динамика, входим в рынок на покупки;
• Красный цвет – на рынке медвежья динамика, входим в продажи;
• Серый цвет – неопределенность, вне рынка, рекомендуется прикрыть открытые ранее позиции.

 

[Vladimir vtl]

Kuskus Starlight - VertexFX Client VTL Script

Kuskus Starlight является индикатором торговой платформы VertexFX и предназначен для выявления изменений рыночного тренда.
Индикатор состоит из "стрелок", синего и красного цвета. Значения индикатора колеблятся вокруг нуля в положительных и отрицательных диапазонах.

Основная идея использования этого индикатора является вы должны купить только тогда, когда значение индикатора является положительным, и наоборот.

На первом шаге мы вычисляем значение самого высокого максимума на интервале RangePeriods баров. На следующем шаге мы вычисляем значение самого низкого минимума над интервале RangePeriods баров.
После этого, как определяем значение GreatestRange как разность между самым высоким максимумом и самым низким минимумом.
Далее мы рассчитаем соотношение путем деления разности между (средняя цена-самый низкий минимум) и текущее значение GreatestRange. Разница умножается на коэффициент K (который 2) и от этого значения, вычетается 1. Это значение используется непосредственно для построения индикаторной линии.

Концепция индикатора Kuskus является то, что на трендовых рынках, максимумы и минимумы двигаються в унисон. В восходящем, рынки делают более высокие максимумы и более высокие минимумы. Диапазон также постепенно увеличивается. В конце подходов тренда, диапазон сужается вниз, как рынок движется во флете индикатор фиксирует это поведение и представляет его на кривой. Когда индикатор движется вверх, он сигнализирует восходящий тренд, а движение вниз индикатора сигнализирует нисходящий тренд. Использование логнормального сглаживания значений индикатора используется с целью сократить отставание.

Торговые сигналы:

• BUY - когда зеленные стрелки индикатора пересекут нулевую линию вверх, и будут находится выше нее по крайней мере, два бара.
• SELL - когда красные стрелки индикатора пересекут нулевую линию вниз, и будут находится ниже нее по крайней мере, два бара.

 

[Vladimir vtl]

MACD on RSI - VertexFX Client VTL Script

MACD on RSI индикатор торговой платформы VertexFX.
MACD on RSI это индикатор RSI, наложенный на MACD, очень хорошо показывает дивергенции текущей цены. В дополнение к дивергенциям, MACD отлично отображает развороты на мелких временных периодах (1М, 5М, 15М). Дополнительным сигналом к открытию сделки следует использовать пересечение красной (сигнальной) линии и синей (RSI) линии.

В настройках индикатора MACDonRSI можно изменить параметры настроек MACD и период RSI. В параметрах можно увидеть графу "MA" - это параметр синхронизации MACD и RSI в один индикатор. Торговля по индикатору MACDonRSI - прибыльная сама по себе, если применяются старшие временные интервалы: H4 и D1. Не лишним будет применение трендовых индикаторов: скользящих средних или линий Боллинджера. Здесь у трейдера есть возможность экспериментировать.

Торговые сигналы:
Сигнал на покупку формируется, когда сигнальная линия MACD пересекается с гистограммой ниже нулевой отметки MACD. Линия RSI при этом пересекает уровень 30 снизу наверх.

Сигнал на продажу формируется, когда сигнальная линия MACD пересекается с гистограммой выше нулевой отметки MACD. Линия RSI при этом пересекает уровень 70 сверху вниз.

Дополнительным сигналом к открытию сделки следует использовать пересечение красной (сигнальной) линии и синей (RSI) линии.

 

[Vladimir vtl]

Nonlagdot - VertexFX Client VTL Script

Индикатор «Nonlagdot» является индикатором торговой платформы VertexFX, который, помогает определить тренд, что преобладает на рынке: спрос или предложение.
Индикатор строит на графике синие и красные точки, которые меняют свой цвет в зависимости от направления движения рынка.

В основу работы «Nonlagdot» положены два простых принципа. Во-первых, сначала определяется текущая рыночная тенденция по прошлым значениям цены. То есть рассчитывается скользящая средняя (Moving Average). И, во-вторых, оценивается баланс сил на Форекс.

Применение в торговле:
Так как данный индикатор nonlagdot меняет свой цвет и направление при смене тренда, то можно сказать, что это трендовый индикатор.

Основные параметры индикатора:

• Price – вид цены, по значениям которой рассчитывается индикатор: 0 – Close; 1 – Open; 2 – High; 3 – Low; 4 — Median Price; 5 — Typical Price; 6 — Weighted Close.
• Length – период, то есть количество баров цены используемых для расчета. Чем период больше, тем сигнал точнее, но тем он и сильнее запаздывает. И наоборот.
• Displace – сдвиг на указанное число баров вперед или назад по временной оси.
• Filter – степень фильтрации незначительных сигналов. При повышении значения данного параметра будет происходить преобразование плавной скользящей средней индикатора в ломаную линию, отсекающую кратковременные тенденции.
• Deviation – смещение маркеров индикатора по вертикальной оси. Положительное значение вызывает смещение вверх, отрицательное – вниз.

 

[Vladimir vtl]

OsHMA - VertexFX Client VTL Script

Осциллятор OsHMA - индикатор торговой платформы VertexFX . OsHMA показывает нам расстояние между MACD и его сигнальной линией.
Аббревиатура OsНma расшифровывается, как Hull Moving average of oscillator. Если установить индикатор oshma на ценовой график, то он будет отображаться в виде гистограммы, столбики которой, в зависимости от динамики рынка, меняют свой размер. Гистограмма по мере движения цены может пересекать нулевой барьер, что будет указывать нам на силу покупателей или продавцов.

Сигналы индикатора OsНMA, построены по принципу пересечения нулевого уровня гистограммой и ее возрастании, или уменьшении в зависимости от движения цены. Сигнал на покупку происходит при пробое нулевого уровня снизу вверх и постепенном увеличении линий гистограммы, сигналом на продажу служат противоположные условия, пробой нулевого уровня сверху вниз.

Формула расчета индикатора:

OsHMA = MACD – SIGNAL (разница двух значений).
MACD = EMAf (P, N)- EMAs (P, N),
SIGNAL = SMA(MACD, N),
где:

• EMAf – быстрое экспоненциальное скользящее среднее (с коротким сроком);
• EMAs – медленное экспоненциальное скользящее среднее (с длинным сроком);
• SMA – простое скользящее среднее (сигнальня линия);
• SIGNAL – сглаживающая простой скользящей средней;
• N – число сроков принимаемое для расчета;
• P – показатель цены текущего срока (Close, Open, High, Low, Typical Price, Median Price).

Данный индикатор применятся для сглаживания значений такого осциллятора как «MACD», что позволяет уменьшить количество неверных сигналов. Торговый инструмент был разработан в качестве сигнального, поэтому для более эффективной организации сигналов к продаже и покупке, на график инструмента добавляется сигнальная и девятипериодная линия «MACD». «OSMA» подходит для торговли на валютном рынке при высокой амплитуде колебаний цены.

 

[Vladimir vtl]

WAJDYSS SSL channel chart - VertexFX Client VTL Script

WAJDYSS SSL channel chart v2 является VTL индикатором торговой платформы VertexFX.
Индикатор показывает долгосрочное настроение на рынке, правда дает слегка запоздалые сигналы, но довольно точные.

Концепция индикатора заключается в определении рыночных циклов и основанна на комбинации вычисления скользящей средней по ценам High и Low на интервале определенном входным параметром Lb.
На первом шаге мы вычисляем простую скользящую средняя (SMA) по High на протяжении последних баров Lb. На следующем шаге мы вычислим простую скользящую среднею (SMA) по Low в течение последних баров Lb. Кроме того, мы рассчитываем простую скользящую среднею (SMA) от цены закрытия MAclose(i). Далее, мы строим индикатор учитывая условие: Close(i) > или < чем MAclose(i).

Торговые сигналы:
Когда зеленая линия находится выше красной линии то это указывает на то, что на рынке присутствует восходящий тренд. На медвежьем рынке, зеленая линия находится ниже красной линии.
Buy сигнал отображается тогда, когда зеленая линия пересекает снизу вверх красную линию.
Sell сигнал появляется тогда, когда зеленая линия пересекает сверху вниз красную линию.

WAJDYSS SSL channel chart может быть использован для торговли на прорыв. На трендовых рынках индикатор формирует хорошие сигналы, но при флете может давать ложные сигналы. Индикатор может быть настроен с помощью входных параметров. Для этого вам необходимо открыть скрипт в редакторе VTL и изменить значения параметров в верхней части кода.

 

[Vladimir vtl]

Tango - VertexFX Client VTL Script

Tango Signal indicator является VTL индикатором для торговой платформы VertexFX , он использует дивергенцию и конвергенцию между индикатором RSI (используются цены закрытия) и ценой закрытия.

Возможно вы найдете в нем схожесть на всем известный ASC_Trend, но это совсем разные индикаторы.

Работает индикатор следующим образом: Сначало мы ищем расхождение или схождение между RSI и ценой закрытия, далее если таково имеется, то находим максимальное(MAX) и минимальное(MIN) значение RSI (поиск производим до точки расхождения или схождения), если текущее значение

RSI >= MAX-((MAX-MIN)/100)*POROG, - то стрелка вверх,

если RSI <= MIN+((MAX-MIN)/100)*POROG, - то стрелка рисуется вниз, а если

если RSI > MIN+((MAX-MIN)/100)*POROG и RSI < MAX-((MAX-MIN)/100)*POROG, - тогда рисуется желтый квадратик, в этом случае вы можете закрыть текущую сделку и ждать нового сигнала

 

[Vladimir vtl]

VininI RSI FO - VertexFX Client VTL Script

VininI RSI FO является инновационным и мощным индикатором торговой платформы VertexFX, который определяет рыночные циклы и разворотные тенденции, когда рынок меняет направление. Используется обратное преобразование Фишера.

В основе индикатора VininI RSI FO лежит метод, применяемый для расчета Индекса относительной силы (RSI).
Для расчета VininI RSI FO, мы сначала рассчитываем относительную силу (RS). RS рассчитывается из суммы разницы в ценах за период наблюдений, где эта разница положительна (Cu ). Аналогичным образом, сумма разницы в ценах за период наблюдений, где эта разница отрицательна (CD). RSI рассчитывается как 100 - 100 / (1 + Cu / CD). Затем вычисляется скользящая средняя (МА) по значениям RSI за последние ma_period баров. Следующим шагом, мы вычисляем значение е, возведенное в степень MA (с использованием функций MathExp) и получаем окончательное значение, по которому и строим этот индикатор.

Зона перекуплености отображается на графике в виде линии зеленного цвета, а зона перепроданости в виде линии красного цвета. Желтая линия это нейтральная зона.

Этот индикатор формирует определенные сигналы покупки и продажи, а его значение близко к +1 или -1 большую часть времени. Мы должны покупать, когда индикатор пересекает -0.5 вверх или 0.5 вверх, в случае, если он пересек -0.5 вверх некоторое время, прежде. Мы должны продавать, когда индикатор пересекает 0.5 вниз или -0.5 вниз, в случае, если он не пересек 0.5 вниз некоторое время, прежде.

 

[Vladimir vtl]

VKWBIBS - VertexFX Client VTL Script

Индикатор VKWBIBS индикатор торговой платформы VertexFX, который является осциллятором нового поколения с совмещенными функциями 2 индикаторов WKB и IBS.
VKWBIBS выдает наиболее ранние сигналы по сравнению со стандартными осцилляторами, не выдает ложных сигналов и не перерисовывает.

Концепцией построения этого индикатора является коэффициент отката цен (Pullback Price coefficient). После открытия нового бара если цена движется вниз, а потом поднимается в верх - такое поведение цены называется откат.
На первом шаге мы вычисляем Pullback Price coefficient, она равна (Close-Low) / (High-Low). Затем вычисляется простая скользящая средняя (SMA) Pullback Price coefficient за период равный входному параметру (Per) баров. Эти значения используются для построения основной линии индикатора (красный цвет). Затем мы вычисляем значение самого высокого максимума (HHV) и самое низкое значение (LLV) от SMA за период равный входному параметру (RangePeriod) баров. На следующем шаге мы расчитываем простое скользящее среднее значений LLV и HHV за период равный входному параметру (SmoothPeriod) баров и эти значения используются для построенния верхней и нижней линий индикатора (синий цвет).

Как торговать: Когда красная линия пересекат верхнюю синюю сверху вниз то SELL, если наоборот красная пересекает нижнюю синюю снизу вверх, то BUY - все очень просто, а главно, как вы можете видеть по картинке очень четко, сигнал есть а цена на графике еще актуальна для совершения сделки в нужном направлении.

 

[Vladimir vtl]

XPoints - VertexFX Client VTL Script

XPoints является индикатором торговой платформы VertexFX.
Описание: Принцип действия индикатора XPoints основан на закономерности, что за некоторое время до разворота цены возникают так называемые бары X-points, у которых:

1) соотношение rate = (High - Low) / MathAbs (Close - Open) больше 1;

Индикатор подает сигнал на продажу или покупку в том случае если параметр rate>1, при этом имеется касание свечей границы канала.
Для фильтрации ложных сигналов анализируется бар, следующий за X-point на предмет хотя бы небольшого движения цены в сторону прогноза, а также положение средних точек баров относительно середины канала и друг друга.
Появление красной стрелки подает сигнал индикатора на продажу с уровнем профита на противоположной границе торгового канала, а появление синей стрелки подает сигнал на открытие сделки на покупку. Торговля ведется только в направлении тренда который визуально определяется по наклону канала.

Основными в индикаторе являются три параметра:

• per — параметр, который отвечает за период построения торгового канала. Данная величина должна быть подобрана опытным путем под каждую валютную пару отдельно;
• xrate — минимальное соотношение. Этот параметр отвечает за сглаживание, и чем он больше тем точнее будут сигналы подаваемые для открытия позиции;
• xsize — минимальная высота бара (High-Low);

 

[Vladimir vtl]

Begin Trend - VertexFX Client VTL Script

Индикатор тренда Begin Trend позволяет с легкостью находить точки входа в рынок по направлению тренда.
Индикатор построен с применением стандартного индикатора Moving Average.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРА BEGIN TREND В ТОРГОВЛЕ

Индикатор тренда Begin Trend отображается в подвальном окне ценового графика в виде двух независимых линий красного и зеленого цвета, приближение которых к нулевой линии расценивается как сигнал на вход в рынок.

Сильным сигналом считается подход сигнальной линии к нулевому уровню и отскок от него:

• Отскок от нулевого уровня и разворот зеленой линии вверх – сигнал на покупку.
• Отскок от нулевого уровня и разворот красной линии вниз – сигнал на продажу.

Стоит отметить, что сигнальная линия может не дойти до нулевого уровня и начать разворот. В таком случае сила сигнала будет зависеть от расстояния между сигнальной и нулевыми линиями – чем оно меньше, тем сильнее сигнал. Идеальным считается сигнал, возникающий при развороте после пересечении нулевой линии сигнальной.

НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРА ТРЕНДА BEGIN TREND

• Period_Channel – период скользящизх средних, на основе которых рассчитываются границы динамического диапазона.
• Period_Input – период скользящей средней, на основе которой рассчитывается средняя линия торгового диапазона.

 

[Vladimir vtl]

Range Rider - VertexFX Client VTL Script

Индикатор Range Rider строится на основе отношений между двумя истинными диапазонами Ларри Вильямса.
Он обеспечивает возможность обнаруживать различные особенности и закономерности в динамике цен, которые не видны невооруженным глазом. Индикатор позволяет пользователю видеть период сокращения в диапазоне изменения цен, что повышает вероятность дальнейшего расширения ежедневных диапазонов.

Технический индикатор Range Rider является мерой волатильности рынка. Его расчет основан не на датчика силы движения цен (индикаторе ATR), а на факторе, который является результатом деления одного уровня волатильности (2-дневный ATR) на другой (7-дневный ATR). В результате значения индикатора Range Rider указывают на усиление или на ослабление волатильности финансового инструмента.

Формула для расчета:

Range Rider = 100 * MovingAvg (True Range, быстрый период) / (MovingAvg (True Range, медленный период)

Торговля с индикатором

• Сигнал Buy - когда Range Rider индикатор опускается до нижней границы ниже 60 и начинает расти.
• Сигнал Sell - когда Range Rider индикатор поднимаеться до верхней границы выше 150 и начинает опускаться.

 

[Vladimir vtl]

Tarzan - VertexFX VTL indicator.

Tarzan является пользовательским VertexFX индикатором, который обеспечивает точные сигналы входа и выхода, основанные на рыночных циклов.
Работа индикатора основанна на комбинации двух популярных индикаторов: Индекс относительной силы (RSI) и простой скользящей средней (SMA).

На первом этапе мы вычислим индекс относительной силы (RSI), по определенных во входных параметрах цене и методу расчета. Это будет синяя линия индикатора. Затем вычисляется простая скользящая средняя (SMA) по индексу относительной силы (RSI). Это линия красного и зеленого цветов (канал в виде красных и зеленых точек) с границами образованными двумя линиями розового цвета.

Торговля с индикатором Tarzan.

• Когда цвет точек канала станет зеленного цвета и синяя линия индикатора поднимется выше верхней границы канала тогда это будет сигналом для покупки.
• Когда цвет точек канала станет красного цвета и синяя линия опустится ниже нижней границы канала тогда это является сигналом для продажи.

Рекомендации.

Индикатор, очень хорошо все показывает в трендах (этим, кстати, и нужно пользоваться), но во время флета могут появляться ложные сигналы, поэтому его лучше использовать вместе с другими индикаторами. Tarzan может работать на разных временных интервалах.

Настройки индикатора:

• RSI - период усреднения для вычислений
• applied_RSI - какую цену использовать для вычислений (0 - закрытия, 1 - открытия, 2 - максимальная, 3 - минимальная, 4 - средняя, 5 - типичная (т.е. макс+мин+закрытия поделенная на 3), 6 - взвешенная закрытия)
• MA - период усреднения для скользящей
• method_MA - метод усреднения
• koridor - порог конверта

Рекомендуемыепараметры: время H4, RSI=8, applied_RSI=4, MA=15, Method=0

 

[Vladimir vtl]

VTL Winner - VertexFX VTL indicator.

VTL Winner это пользовательский Vertex FX VTL индикатор, который представляет из себя осциллятор, использующий в своей работе усреднение цены за определенный период и предназначенный для определения точек разворота цены.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИКАТОРА VTL WINNER В ТОРГОВЛЕ

• Открывать сделки на покупку необходимо тогда, когда цвет баров индикаторов изменится с красного на зеленный.
• Открывать сделки на продажу необходимо тогда, когда цвет баров индикаторов изменится с зеленного на красный.

Как правило, разворот тренда случается при достижениях индикатором максимальных уровней 0 и 100. В такие моменты вероятность движения цены в обратном направлении очень высока.

ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА

• Period (по умолчанию = 10) - это количество баров участвующих в расчете индикатора;
• Average (по умолчанию = 5) - это величина усреднения цены финансового инструмента.

Для внутридневной торговли рекомендуется использовать форекс индикатор со следующими параметрами:

• Period = 2;
• Average = 4.

 

[Vladimir vtl]

QQEА - VertexFX VTL indicator.

Индикатор QQEA относится к осциллятором и весь его расчет основывается на значениях индикатора RSI (с периодом 14) и ATR (от RSI).
Индикатор строится в отдельном окне на графике и отображается в виде двух линий красного и желтого цветов. Красная линия – расчет линии идет от значений индикатора RSI. Желтая линия – алгоритм её расчета идет по формуле индикатора ATR, но не от истинного интервала, а от полученных значений красной линии.

Торговые сигналы индикатора QQEA.

Основным сигналом индикатора является пересечение пересечение линий между собой:

• вход в покупки, если красная линия пересекает снизу вверх желтую линию;
• вход в продажи, если красная линия пересекает сверху вниз желтую линию.

Важное замечание: открытие сделок только после закрытия текущей свечи. В случае пересечения линий до закрытия текущей свечи, возрастает вероятность ложного сигнала и рекомендуется дождаться следующего.

Индикатор работает практически без запаздывания и ложные сигналы появляются достаточно редко, что необычно для осциллятора. За счет этого QQEA работает в прибыль не только на участках тренда или большой волатильности, а при боковом (флет) движении рынка. Как и на любом другом инструменте технического анализа точность сигналов возрастает на старших таймфреймах.
Если посмотреть историю сигналов индикатора, то точность их, достаточно неплохая.

Вывод. QQEA легок использовать даже начинающими трейдерами и он зарекомендовал себя как надежный индикатор тренда. Как и все осцилляторы, он не может быть основным инструментам для принятия торговых решений и его сигналы всегда должны подтверждаться другими индикаторами, такими как скользящие средние.

Настройки индикатора состоят из одного параметра SF, который как и на RSI, задает количество расчетных периодов. По умолчанию установлены 14 периодов

 

[Vladimir vtl]

VertexFX пользовательский VTL индикатор - Center of Gravity

Индикатор Center of Gravity позволяет четко определять поворотные моменты. Этот индикатор является результатом исследования Элерсом адаптивных фильтров.

Индикатор «центр гравитации» дает возможность идентифицировать главные разворотные точки почти без отставания. Идея вычисления центра гравитации выросла из наблюдения за тем, каково отставание различных фильтров с конечной импульсной характеристикой (КИХ) в соответствии с относительной амплитудой коэффициентов фильтров. Простая средняя скользящая (SMA) является КИХ-фильтром, где все коэффициенты имеют одно и тоже значение. В результате центром гравитации SMA является точный центр фильтра. Взвешенная средняя скользящая (WMA) представляет собой КИХ-фильтр, где последнее ценовое изменение взвешено по длине фильтра, предпоследнее ценовое изменение взвешено по меньшей длине фильтра и так далее.

Показатели взвешивания представляют собой коэффициенты фильтров. Коэффициенты фильтров WMA можно представить в виде очертаний треугольника. Известно, что центр гравитации треугольника находится на 1\3 длины основания треугольника. Таким образом, центр гравитации WMA сдвигается вправо по отношению к центру гравитации SMA равной длины, что дает нам меньшее отставание. Для всех примеров с КИХ-фильтрами сумма произведений коэффициентов и цены должна быть разделена на сумму коэффициентов для сохранения оригинальных цен.

Пересечение красной и синей линии дает сигнал трейдеру на покупку или продажу. Индикатор также эффективен для определения коррекции на рынке, а так же среднесрочных и краткосрочных трендов. Он хорошо определяет разворотные моменты и что удивительно, практически заранее. Хорошо подойдет для трендовых торговых систем как фильтр при заключении сделок.
В индикаторе есть четыре настраиваемых параметра, что поможет каждому трейдеру подобрать настройки под свою ТС, но как по мне стандартные настройки тоже неплохо себя показывают.
Параметром "per" можно менять период вычисления, этот параметр "PriceType" задает тип цены, далее "SmoothPer" этой настройкой выставляется сглаживание главной линии и последняя настройка SmoothType, это выставляется тип сглаживания.

 

[Vladimir vtl]

VertexFX пользовательский VTL индикатор - Chande Momentum Oscillator (CMO)

Chande Momentum Oscillator (CMO) – осцилятор скорости изменения цены, имеющий много общего с индексом относительной силы RSI.
Действительно, в его числителе используются данные как дней (баров) роста, так и дней (баров) падения. Вычисление производится на несглаженных данных, а отношение уже сглаживается. Однако, в отличие от индикатора RSI, значения которого колеблются в интервале от 100 до 0, значения моментум-осцилятра Чанде расположены в интервале от -100 до +100. Пороги перекупленности и перепроданности тоже имеются и расположены на уровне +50 и -50 соответственно. Индикатор был впервые представлен Тушаром Чанде и Стенли Кроллем в их работе The New Technical Trader (John Wiley & Sons, New York, 1994, 256 стр.).

Как уже было отмечено, моментум-осцилятор Чанде дает результаты схожие с показаниями RSI. Беглый просмотр его значений позволяет предположить, что он обладает некоторыми свойствами контртрендового индикатора: на -50 (перепроданность) следует покупать, а на +50 (перекупленность) нужно продавать. В ситуации перепроданности рынка большинство сигналов покупки приносят прибыль.

Исследование, проведенное нами на основе собранных за 18-летний период – с 21.04.1998 по 08.12.2016 – данных о непрерывных фьючерсах на S&P 500 позволило обнаружить параметры осциллятора Чанде, которые на основе чисто механических сигналов «перекупленности/перепроданности», исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Правила тестирования выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: СМО < -50
Закрыть длинную позицию: СМО > 50

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, может получить $753,39 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 26,68% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции не принесли прибыль и не были предусмотрены в стратегии. Открытие коротких позиций могло бы уменьшить прибыль вдвое. Моментум-осциллятор Чанде на коротких позициях давал верные сигналы в 77,46% случаев. Торговля велась умеренно активно: одна сделка каждые 32,02 дня.

 

[Vladimir vtl]

VertexFX пользовательский VTL индикатор - Mass Index

Индикатор Mass Index– это трендовый индикатор разворота тренда. Он был разработан аналитиком технического анализа, Дональдом Дорси.

В основе индикатора лежит измерение диапазона между минимальным и максимальным значениями ценового бара и учет динамики его изменения. Если такой диапазон расширяется – «Индекс массы» растет, если сужается – «Индекс массы» падает.

Важнейшим сигналом индекса массы следует считать особую модель, образуемую индикатором и называемую "разворотный горб" (reversal bulge). Разворотный горб образуется, когда 25-периодный индекс массы сначала поднимается выше 27, а затем опускается ниже 26,5. В этом случае вероятен разворот цен, причем независимо от общего характера тенденции, то есть от того, движутся ли цены вверх, вниз или колеблются в торговом коридоре).

Чтобы определить, какой именно сигнал — к покупке или к продаже — дает разворотный горб, часто используют 9-периодное экспоненциальное скользящее среднее цен. При образовании разворотного горба следует покупать, если скользящее среднее падает (в расчете на разворот), и продавать — если оно растет.

Расчет:

MI = SUM (EMA (HIGH - LOW, 9) / EMA (EMA (HIGH - LOW, 9), 9), N)

Где:
SUM — сумма;
HIGH — максимальная цена текущего бара;
LOW — минимальная цена текущего бара;
EMA — экспоненциальное скользящее среднее;
N — период индикатора (количество суммируемых значений).

 

[Vladimir vtl]

VertexFX пользовательский VTL индикатор - SnakeInBorders

SnakeInBorders рассчитывает коридор отфильтрованного рынка, ограниченный двумя канальными красными линиями BorderTop и BorderBot, и синей сигнальной линией Mart.

Поведение сигнальной линии Mart внутри коридора:

При движении рынка вверх сигнальная отходит от нижнего бордюра, пересекает коридор и сливается с верхним бордюром. С точностью до наоборот, при движении рынка вниз. До тех пор, пока рынок будет двигаться направленно, сигнальная линия будет "держаться" соответствующей границы коридора. При этом увеличение ширины коридора означает усиление движения. При колебаниях рынка коридор начинает сужаться. Сужением коридора сопровождается движением сигнальной от одной границы к другой внутри коридора, после достижения противоположной границы коридор начнет расширяться.

Внешние переменные:

- SnakeRange - полупериод расчета оси Snake'а Axis. По умолчанию = 4;
- FilterPeriod - период фильтрации. Оптимально больше 13;
- MartFiltr - коэффициент фильтрации рынка. Чем MartFiltr больше, тем уже коридор отфильтрованного рынка. Данный коэффициент надо подбирать. По умолчанию = 2;