Dara86
Местный знаток
Для обнаружения дивергенции на графике используются различные индикаторы и осцилляторы. Чаще всего трейдеры используют стандартные инструменты, имеющиеся в метатрейдере: стохастик, RSI, CCI, MACD и прочие. Далее мы поподробнее остановимся на некоторых инструментах анализа дивергенции.
Осциллятор RSI
Осциллятор RSI имеет зоны колебания от 0 до 100. По умолчанию используется период 14. Индикатор показывает нам нахождение цены в зоне перекупленности (выше уровня 70)/перепроданности (ниже уровня 30).
Пример (график пары фунт/доллар за 2 ноября):
Мы видим, что на графике сформировалась медвежья дивергенция, а осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности + образование пин-бара от уровня.
Недостатком данного осциллятора является подверженность колебаниям цены, что приводит к запаздыванию в выявлении сигнала.
Осциллятор Stochastic
Стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен.
Осциллятор стохастик состоит из двух линий:
Используются стандартные настройки (5,3,3). Осциллятор показывает зоны перекупленности и перепроданности.
Пример (график пары фунт/доллар за 25 января):
На графике показана медвежья дивергенция. Вы наверное заметили, как часто появляются расхождения на осцилляторе стохастик. Соответственно мы имеем много ложных сигналов, что является существенным недостатком.
Осциллятор MACD
MACD - индикатор схождения/расхождения скользящих средних. Это простой, но в то же время один из самых полезных индикаторов для анализа.
Для построения осциллятора используются стандартные настройки:
Очень важно при выявлении дивергенции по MACD, чтобы столбики осциллятора не пересекали нулевую отметку. Осциллятор MACD дает сигналы реже, но так как он трендовый, то сообщает о глобальных изменениях на рынке.
Индикатор Volumes (объём)
Индикатор объёма очень часто используется для выявления дивергенции на рынке. Одним из сильнейших разворотных сигналов является расхождение цены и объёма.
Смысл в том, что восходящее движение продолжалось до тех пор, пока в рынок вливали все новый и новый объем. При очередном пробое максимума мы видим уменьшение объема — покупатели перестали вливать деньги в рынок. Отсюда следует вывод о том, что цена перекуплена и пойдет вниз.
Пример (график AUD/USD за 20 июля):
Самое главное, что следует помнить при работе с дивергенцией:
Осциллятор RSI
Осциллятор RSI имеет зоны колебания от 0 до 100. По умолчанию используется период 14. Индикатор показывает нам нахождение цены в зоне перекупленности (выше уровня 70)/перепроданности (ниже уровня 30).
Пример (график пары фунт/доллар за 2 ноября):
Мы видим, что на графике сформировалась медвежья дивергенция, а осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности + образование пин-бара от уровня.
Недостатком данного осциллятора является подверженность колебаниям цены, что приводит к запаздыванию в выявлении сигнала.
Осциллятор Stochastic
Стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен.
Осциллятор стохастик состоит из двух линий:
- Быстрой (%К),
- Медленной (%D).
Используются стандартные настройки (5,3,3). Осциллятор показывает зоны перекупленности и перепроданности.
Пример (график пары фунт/доллар за 25 января):
На графике показана медвежья дивергенция. Вы наверное заметили, как часто появляются расхождения на осцилляторе стохастик. Соответственно мы имеем много ложных сигналов, что является существенным недостатком.
Осциллятор MACD
MACD - индикатор схождения/расхождения скользящих средних. Это простой, но в то же время один из самых полезных индикаторов для анализа.
Для построения осциллятора используются стандартные настройки:
- Быстрая EMA: 12
- Медленная EMA: 26
- MACD SMA: 9
Очень важно при выявлении дивергенции по MACD, чтобы столбики осциллятора не пересекали нулевую отметку. Осциллятор MACD дает сигналы реже, но так как он трендовый, то сообщает о глобальных изменениях на рынке.
Индикатор Volumes (объём)
Индикатор объёма очень часто используется для выявления дивергенции на рынке. Одним из сильнейших разворотных сигналов является расхождение цены и объёма.
Смысл в том, что восходящее движение продолжалось до тех пор, пока в рынок вливали все новый и новый объем. При очередном пробое максимума мы видим уменьшение объема — покупатели перестали вливать деньги в рынок. Отсюда следует вывод о том, что цена перекуплена и пойдет вниз.
Пример (график AUD/USD за 20 июля):
Самое главное, что следует помнить при работе с дивергенцией:
- Обязательное наличие тренда;
- Подтверждение входов паттернами PriceAction или Японских свечей;
- Не использовать новостные свечи для построения дивергенции;
- Сопоставлять только ближайшие пики и впадины.
