ZNV
Активный участник
Здравствуйте.
Хочу выложить тут ТС по которой работал на реальном счете чуть больше месяца.
Идея и концепт мне очень нравятся, как и результаты. Но сейчас я отказываюсь от нее из-за огромной трудоемкости.
Ломал голову, обсуждал с программистами.. но так и не получилось автоматизировать ручную работу. А ее очень много.
Не вижу особого смысла выкладывать тут советники, т.к. их приходится редактировать в ручную.
Для начала просто озвучу как это работает.
Работа строиться из двух частей - постоянная оптимизация параметров на исторических данных, и обработка этих данных с последующей вставкой в советник для его работы.
Берем любую не супер убыточную стратегию, к примеру у меня - на пересечении 4 машек + стохастик + настройка времени суток + избегание волотильности + еще несколько мелочей.
Выносим максимум параметров для оптимизации. Ставим на оптимизацию с большим периодом времени, к примеру М5 за 3-4 года / М15 за 5-7 лет и т.д... с максимальными для вас ограничениями в оптимизаторе.
В полученных результатах оптимизации выбираем самые прибыльные, с минимальной просадкой, с максимальной прибыльностью...
И делаем некую базу входных параметров, при которых сов будет входить.. у меня это выглядело так (схематически):
Вставляем параметры в советник. Получается что он работает не на одних параметрах, а на множестве их комбинаций.
Дальше нужно в тестре сделать прогонку всех вставленных данных и обязательно получить (как минимум) такую картинку + идеальный отчет!
В принципе все. Ставим в работу.
Логика: каждая комбинация из оптимизатора - потенциально прибыльная стратегия, и может прослужить последующие N сделок. Процент убыточных сделок как правило не превышает 30%. Из-за этого тут должны быть примерно одинаковые СЛ и ТП. Так же очень плавное увеличение лота, не мартин!
По прошествии небольшого времени, нужно заново проводить оптимизацию и постоянно обновлять базу комбинаций.
Оптимизация в форвард режиме дает положительный результат. Тут нужно понимать что советник должен работать на нескольких парах, что бы компенсировать свои просадки.
Оптимизация должна делаться из расчета 1 минута на год минимум + постоянная игра с параметрами.
Особо не хочу вдаваться в полемику насколько это прибыльно или правильно. На демо работало 2-3 недели, потом на реале 4-6 недель.
Я просто задолбался обновлять базы данных, и решил что не буду с этим работать если не будет возможности автоматизировать.
Прогнозируемая прибыль - до 5% в месяц.
Про то что это не новая ТС я знаю))
Автоматическую автоматизацию описанную здесь Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли к сожалению не осилил.
Если кто то захочет пообщаться на тему полной автоматизации или уменьшения трудозатрат - буду рад.
Хочу выложить тут ТС по которой работал на реальном счете чуть больше месяца.
Идея и концепт мне очень нравятся, как и результаты. Но сейчас я отказываюсь от нее из-за огромной трудоемкости.
Ломал голову, обсуждал с программистами.. но так и не получилось автоматизировать ручную работу. А ее очень много.
Не вижу особого смысла выкладывать тут советники, т.к. их приходится редактировать в ручную.
Для начала просто озвучу как это работает.
Работа строиться из двух частей - постоянная оптимизация параметров на исторических данных, и обработка этих данных с последующей вставкой в советник для его работы.
Берем любую не супер убыточную стратегию, к примеру у меня - на пересечении 4 машек + стохастик + настройка времени суток + избегание волотильности + еще несколько мелочей.
Выносим максимум параметров для оптимизации. Ставим на оптимизацию с большим периодом времени, к примеру М5 за 3-4 года / М15 за 5-7 лет и т.д... с максимальными для вас ограничениями в оптимизаторе.
В полученных результатах оптимизации выбираем самые прибыльные, с минимальной просадкой, с максимальной прибыльностью...
И делаем некую базу входных параметров, при которых сов будет входить.. у меня это выглядело так (схематически):
C-подобный:
void start()
{
usdchf_m5();
.
.
eurgbp_m5();
eurusd_m5();
audusd_m5();
}
void usdchf_m5()
{
chek("USDCHF",5,1,350,300,1,183,245,212,213,0,0,0,0,0,0,75311); //-- ЭТО ПАРАМЕТРЫ ИЗ ОПТИМИЗАТОРА
chek("USDCHF",5,1,350,300,1,221,292,206,211,0,0,0,0,0,1,150138);
chek("USDCHF",5,1,350,350,1,122,200,212,199,0,0,0,1,0,1,188954);
.
.
.
}
void chek( string Symb, int TFrame, int ts, int tp, int sl, int stohPer, int ma1, int ma2, int ma3, int ma4, int z1,int z2,int z3,int z4,int z5,int z6, int mag )
{
//-- тут обработка и выставление ордеров
}Вставляем параметры в советник. Получается что он работает не на одних параметрах, а на множестве их комбинаций.
Дальше нужно в тестре сделать прогонку всех вставленных данных и обязательно получить (как минимум) такую картинку + идеальный отчет!
В принципе все. Ставим в работу.
Логика: каждая комбинация из оптимизатора - потенциально прибыльная стратегия, и может прослужить последующие N сделок. Процент убыточных сделок как правило не превышает 30%. Из-за этого тут должны быть примерно одинаковые СЛ и ТП. Так же очень плавное увеличение лота, не мартин!
По прошествии небольшого времени, нужно заново проводить оптимизацию и постоянно обновлять базу комбинаций.
Оптимизация в форвард режиме дает положительный результат. Тут нужно понимать что советник должен работать на нескольких парах, что бы компенсировать свои просадки.
Оптимизация должна делаться из расчета 1 минута на год минимум + постоянная игра с параметрами.
Особо не хочу вдаваться в полемику насколько это прибыльно или правильно. На демо работало 2-3 недели, потом на реале 4-6 недель.
Я просто задолбался обновлять базы данных, и решил что не буду с этим работать если не будет возможности автоматизировать.
Прогнозируемая прибыль - до 5% в месяц.
Про то что это не новая ТС я знаю))
Автоматическую автоматизацию описанную здесь Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли к сожалению не осилил.
Если кто то захочет пообщаться на тему полной автоматизации или уменьшения трудозатрат - буду рад.
. Таким макаром ты будешь многократно терять свое время.
Все слились, или состарились. Сейчас сажают помидорчики на дачах.
