Интерполяция Ньютона

[AlexeNP]

Хм, ну тогда по этой логике и JMA нельзя использовать, они кстати с оконной версий Ходрика очень похожи, но JMA самый крутой адаптивный фильтр, даже лучше работает чем Калман нелинейный. А Ходрик похож на JMA, так какой вывод? Использовать можно и даже нужно.

Предложите альтернативу, я говорю то, что вижу и то, что сравнивал...

позволю себе процитировать себя...
если уж хочется по-взрослому сделать, то лучше использовать интерполяцию Ньютона вперед

 

[MERFY]

позволю себе процитировать себя...
если уж хочется по-взрослому сделать, то лучше использовать интерполяцию Ньютона вперед

У Вас готовая реализация?, я не математик, не смогу запрограммировать такое ))

 

[AlexeNP]

У Вас готовая реализация?, я не математик, не смогу запрограммировать такое ))

ну, как тебе сказать-то... у мну есть реализация даже Звезды Смерти, только 22 биткоинов не хватает для ее воплощения)
я ж не знаю какой и для чего тебе нужен индикатор... математика - крутая тема, одно и то же можно реализовать парой десятков способов -всё для клиента)
вот навскидку простой интерполятор вперед, делает прогноз на основе 4 последних баров

 

[Ротан Мардарий]

позволю себе процитировать себя...
если уж хочется по-взрослому сделать, то лучше использовать интерполяцию Ньютона вперед

Не хочу показаться невежливым - но интерполяция это детский сад
Даже для ИИ нет в истории FX достаточного количества данных для тренировки, нужны сотни миллионов статистики отсчётов, а лучше - миллиарды
В следующей жизни после следующей может набежит хоть немного, но я тогда буду котом и меня совсем другие вопросы будут волновать )))

 

[AlexeNP]

Не хочу показаться невежливым - но интерполяция это детский сад
Даже для ИИ нет в истории FX достаточного количества данных для тренировки, нужны сотни миллионов статистики отсчётов, а лучше - миллиарды
В следующей жизни после следующей может набежит хоть немного, но я тогда буду котом и меня совсем другие вопросы будут волновать )))

не котом ты будешь, а птицей-говоруном, которая как известно отличается умом и сообразительностью)
ну, все зависит от модели которую мы согласны использовать) ну, и чтобы комп тоже был согласен)

 

[MERFY]

не котом ты будешь, а птицей-говоруном, которая как известно отличается умом и сообразительностью)
ну, все зависит от модели которую мы согласны использовать) ну, и чтобы комп тоже был согласен)

Алекс, может есть пример этого Ньютона, посмотреть? Как оно работать должно, сложно даже себе представить. Мы же говорим не полиномиальную регрессию? Это по сути должно быть разные вещи.

 

[AlexeNP]

Алекс, может есть пример этого Ньютона, посмотреть? Как оно работать должно, сложно даже себе представить. Мы же говорим не полиномиальную регрессию? Это по сути должно быть разные вещи.

да нет там ничего сложного... суть заключается в том, что берутся производные каждой из них присваивается коэффициент и на этой основе тихонечько можно сделать прогноз.... с учетом того, что ряд у нас дискретный, то производные заменяем на конечные разницы...
вместо этого можно (и нужно) попробовать ортогональные полиномы (дискретные опять же), но по опыту говорю - с ними полная фигня, эти полиномы пользователи не вкуривают вообще)

 

[MERFY]

ну, как тебе сказать-то... у мну есть реализация даже Звезды Смерти, только 22 биткоинов не хватает для ее воплощения)
я ж не знаю какой и для чего тебе нужен индикатор... математика - крутая тема, одно и то же можно реализовать парой десятков способов -всё для клиента)
вот навскидку простой интерполятор вперед, делает прогноз на основе 4 последних баров
Посмотреть вложение 416279

Достаточно интересно, а если взять не 4 точки, а к примеру 100 точек, мне кажется точнее будет диапазон хода, чем по 4-м точкам. Или я не прав? ) И сравнить с Ходриком статическим также с периодом 100? Просто интересно результаты будет визуальные увидеть и преимущество Ньютона.

С периодом 4, ощущение что Ньютон запаздывает.

 

[MERFY]

----

Алекс, и у нас же немного иначе вычисляется сама Лямбда, мы не берем её за константу 1600.
lambda=0.0625/MathPow(MathSin(pi/Length),4); // constant у нас она подгоняется под период индикатора, классический период Length = период как у машки.

 

[AlexeNP]

Достаточно интересно, а если взять не 4 точки, а к примеру 100 точек, мне кажется точнее будет диапазон хода, чем по 4-м точкам. Или я не прав? ) И сравнить с Ходриком статическим также с периодом 100? Просто интересно результаты будет визуальные увидеть и преимущество Ньютона.

С периодом 4, ощущение что Ньютон запаздывает.

ну, думаю, что если добавить в расчет третью производную, то картинка поменяется в лучшую сторону...
всё зависит от того, для чего тебе нужен индикатор... рискну предположить, что для создания какой-нибудь торговой системы...
тогда, я бы пошел таким путем - прогнозировать не цену, а ее приращение... тогда можно брать несколько разделенных разностей разных порядков и через них строить прогноз... таким образом удастся снизить влияние гетероскедастичности (она не очень влияет на текущее наблюдение, но зато здорово может испортить обучение на длительной истории). сам прогноз строить на ряде Виннера... для фильтров добавить все тоже самое, но с многомасштабностью - брать значения подряд, через один отсчет, через два и тд.
для фильтрации использовать байесовские методы... если работают предположим 5 фильтров и каждый из них дает вероятность 0.6, то итоговая вероятность будет на уровне 0.88 - а это уже норм)

 

[Ротан Мардарий]

не котом ты будешь, а птицей-говоруном, которая как известно отличается умом и сообразительностью)
ну, все зависит от модели которую мы согласны использовать) ну, и чтобы комп тоже был согласен)

Я согласен на полином минимум стомиллионной степени - какой компьютер посоветуете? численно решать или где?