Ищу инвестора под latency арбитраж на СМЕ

[elab74]

Ищу инвестора для старта проекта latency арбитража фьючерсом SP500 на СМЕ.

Инвестор нужен чтобы получить доступ к быстрым данным с NYSE и прямому доступу к CME - другие режимы доступа не имеют смысла, потому что лаг от обычного провайдера данных (скажем ActiveTick) с NY до Chicago это 5-6 мс + даже самый быстрый Rithmic это еще 2-3 мс (это если с их стойки в Aurora через Diamond RAPI торговать).

Часть работы сделана летом в рамках пилота (планировалось обойтись без сторонних данных), но практика показала, что прибыльные трейды нужно делать примерно за 2-3 мс до событий в модели, что вполне соответсвует моим оценкам latency арбитража. Грубо говоря прибыли лишали как раз те самые арбитражеры, которые смотрели данные с NYSE (корзина или SPY или еще что-то не важно). Торговля шла в режиме CME DMA доступа.

Рассмотрю услуги посредников.

Евгений.

 

[officialboob]

А вы уверены что будет что откусить с поляны где пасутся не один и не два жирных алго-фонда со всей инфраструктурой?

 

[elab74]

А вы уверены что будет что откусить с поляны где пасутся не один и не два жирных алго-фонда со всей инфраструктурой?

Я буду пользоваться той же инфраструктурой (быстрый канал данных с NYSE и прямой доступ на CME), что жирные алго-фонды. Миллионные бюджеты не нужны уже. Даже если предпложить, что соревнование будет с алго фондом, который вложил миллионы в инфраструктуру, то выигрыш в 1-1.5 мс матчинг СМЕ сжирает (знаю о чем говорю потому что летом торговал).

 

[officialboob]

Я буду пользоваться той же инфраструктурой (быстрый канал данных с NYSE и прямой доступ на CME), что жирные алго-фонды. Миллионные бюджеты не нужны уже. Даже если предпложить, что соревнование будет с алго фондом, который вложил миллионы в инфраструктуру, то выигрыш в 1-1.5 мс матчинг СМЕ сжирает (знаю о чем говорю потому что летом торговал).

Если вы очень опытный разработчик (а это так).

То не проще ли устроится на работу в один из крупных алго-фондов и работать с их бюджетами и возможностями на готовой инфраструктуре?

При этом имея фи от перфоманса фонда больший, чем на свои во много раз.

 

[elab74]

Если вы очень опытный разработчик (а это так).

То не проще ли устроится на работу в один из крупных алго-фондов и работать с их бюджетами и возможностями на готовой инфраструктуре?

При этом имея фи от перфоманса фонда больший, чем на свои во много раз.

Рассматриваю и эту возможность. Но были контакты с 2я фондами - пока глухо.

 

[officialboob]

Рассматриваю и эту возможность. Но были контакты с 2я фондами - пока глухо.

Надо тупо написать во все 20 крупных, один да возьмет.

Контакты можно найти в Линкедине.



ЗЫ. Еще вопрос вдогонку. От идеи арбитражить форекс-СМЕ уже отказались?

 

[elab74]

Надо тупо написать во все 20 крупных, один да возьмет.

Контакты можно найти в Линкедине.

ЗЫ. Еще вопрос вдогонку. От идеи арбитражить форекс-СМЕ уже отказались?

По фондам возможно так и сделаю.
По CME vs FX - работаю. Тут дело найти ликвидного провайдера, который не будет резать цены сильно. Один есть, но объемы через него небольшие. Сейчас на стадии подключения еще один банковский пул в США (В Англии никого не могу переиграть) - надеюсь на нормальное исполнение.

 

[officialboob]

По фондам возможно так и сделаю.
По CME vs FX - работаю. Тут дело найти ликвидного провайдера, который не будет резать цены сильно. Один есть, но объемы через него небольшие. Сейчас на стадии подключения еще один банковский пул в США (В Англии никого не могу переиграть) - надеюсь на нормальное исполнение.

В принципе вы щас на правильное направление переключились между биржами.

На форексе же тормоза при прямом арбитраже, если и раздают то не долго, а если долго то мало.


Чуть увеличите объем и вы сразу конечному контрагенту станете ощутимо видны, а следовательно нафиг не нужны.

 

[elab74]

В принципе вы щас на правильное направление переключились между биржами.

На форексе же тормоза при прямом арбитраже, если и раздают то не долго, а если долго то мало.


Чуть увеличите объем и вы сразу конечному контрагенту станете ощутимо видны, а следовательно нафиг не нужны.

У меня не прямой арбитраж - я просто вхожу и выхожу на анализе CME, но суть в том, что любое положительное мат. ожидание в моем случае рассматривается провайдером ликвидности как арбитраж. Очень трудно работать на этом рынке в частном порядке. Нет стабильности и невозможно чтото планировать. Выход на бирже (СМЕ и потом EUREX) более рациональное решение.

 

[officialboob]

У меня не прямой арбитраж - я просто вхожу и выхожу на анализе CME, но суть в том, что любое положительное мат. ожидание в моем случае рассматривается провайдером ликвидности как арбитраж. Очень трудно работать на этом рынке в частном порядке. Нет стабильности и невозможно чтото планировать. Выход на бирже (СМЕ и потом EUREX) более рациональное решение.

И я о том же.
Просто термин прямой арбитраж трактую шире чем только арбитраж поставщиков ликвидности между собой.
Арбитраж СМЕ-форекс тот же арбитраж цена-время, т.е. прямой (или летенси, кому как угодно).


А бапки они не захотят раздавать, врубят проскальзывание или ласт-лук и поминай как звали.
Не для того они рынку ликвидность поставляют чтоп бапки раздавать.