Как правильно тестировать стратегии в MetaTrader. Часть 1

[FXWizard]

Как правильно тестировать стратегии в MetaTrader. Часть 1

Вы скачали сильно обсуждаемого советника (EA - expert advisor) с форума или написали сами, в любом случае прежде чем поставить реальные деньги на торговую систему, советника надо протестировать. Есть два метода тестирования - тестирование в прошлом (back testing) и тестирование в будущем (forward testing)

Forward Testing
Тестирование в будущем означает что ты тестируешь на будущих рыночных ценах, а не на предыдущих.С этим методом ты тестируешь свою стратегию каждый день на демо аккаунтe пока ты не решил будет ли советник зарабатывать деньги или нет. Это более точный метод чем тестирование в прошлом, но он может занять много месяцев или даже лет что-бы быть по-настоящему быть уверенным в результатах.

Back Testing
Тестирование в прошлом означает что ты тестируешь на прошлых рыночных ценах. В этом методе ты используешь компонент MetaTrader Strategy Tester который тестирует твоего советника с помощью прошлых рыночных цен сохранённых в истории (history) Metatrader. Это менее точный метод, но занимает всего лишь несколько минут и является хорошим фильтром советников.

Споры о Тестирование в прошлом:
Точность тестирования в прошлом сильно обсуждается пользователями Metatrader они разделены на две группы:

1.Оппозиция считает что MST (MetaTrader Srategy Tester) это ненадёжная программа или даже бесполезная.
2.Другая группа считает что может быть в предыдущих версиях MetaTrader MST был ненадёжным в текущей версии он более точный и надёжный тестер.

Лично Я отношусь к третей группе и считаю что ни одна программа тебе не даст 100% точность, но есть возможность улучшить точность MST если его правильно сконфигурировать.

Давайте посмотрим как добиться максимальной точности с MetaTrader Srategy Tester:
Для примера возьмём MACD Sample советника (expert advisor). Не имеет значения хорошая это стратегия или нет, мы её выбрали потому что она есть у каждого кто использует MetaTrader.Что бы запустить MST выберите меню View->Strategy Tester, появиться окно MST (Картинка 1). (Или можно нажать CTRL+R или F6 что бы появился MST).

 

[FXWizard]

В главном окне MST содержатся самые простые и главные параметры:

Expert advisor:
Здесь мы выбираем советника которого мы хотим проверить, в нашем случае это MACD Sample.
Важно: Советник должен быть скомпилирован и находиться в папке /EXPERTS что-бы в MetaTrader он был виден в левой колонке - Expert advisor list.

Symbol:
Здесь мы выбираем валютную пару на которой будем тестировать советника.

Period:
Выберите период в котором будем тестироваться советник.
Важно: MST не разрешает использовать недельные(Weekly), месячные(monthly) и нерегулярные периоды. Различные пределы использования можно найти под закладкой tester_limits.

Дальше надо выбрать какой метод MST будет использовать для моделирования предыдущих цен:
Есть три метода моделирования:

Every tick
В этом методе все цены основаны на самом маленьком периоде (каждый tick)

Control points
Этот метод использует последние 12 свечей или колонок в текущем периоде и метод фрактальной генерации предыдущих цен, где развитие цены в одной свечке будет подобрано по развитию цен в более маленьком периоде.

Open prices only (самый быстрый метод)
В этом методе используются только начальные цены каждой свечки.

Recalculate:
MST может использовать информацию с прошлых тестов сохранённых в файлах .fxt
Если здесь стоит галочка MST сотрёт предыдущие файлы на их место запишет новые с выбранными параметрами моделирования.

Optimization:
MST включит оптимизацию тестирования советника.

Expert properties:
В этом окне можно поставить начальный депозит и позиции которые вы хотите тестировать - купля, продажа или обе стороны. (Картинка 2). Также здесь можно задать такие параметры как стоп,лимит,слив и включить оптимизацию.(Картинка 3)

 

[FXWizard]

Symbol properties:
Нажав на эту кнопку появится окно с характеристиками валютной пары (Картинка 4)
Важно: Эта информация находится в заголовке файла *.fхt

 

[FXWizard]

Open chart:
Нажав на эту кнопку появится график валютной пары которую вы тестируете а также индикаторы которые использует советник. Стрелочками будут показаны вход и выход из трейдов
Важно: Это окно может быть открыто только после окончания тестирования.

 

[FXWizard]

Modify Expert:
Используйте эту кнопку если хотите изменить код советника с помощью MetaEditor.

Start:
Эта кнопка начнёт тестирование.