Можно еще использовать прогу, которая будет отслеживать появление окна сообщения о событии в МТ4 и запускать ехе-шник. Но это все окольные пути на которых весьма вероятны сбои. Хотелось бы конечно сразу из советника... Тем более, что в МТ4 есть такая функция, правда только в "Сигналах".
А готовой dll для запуска ехе-шника случайно нет?