Хеджирование - есть ли право на существование?

[machzelet]

Хочу рассмотреть следующую тактику, и вместе решить есть ли у нее право на существование.

В 00:05 по терминалу открываем 4 ордера равными лотами по парам: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, AUDUSD.
Ордера открываются следующим образом - длиннные позиции по EURUSD и USDCHF, короткую по GBPUSD и длинную по AUDUSD. В таком случае EURUSD хеджируется с помощью USDCHF, EURUSD - с помощью GBPUSD, USDCHF с помощью AUDUSD, а GBPUSD - с помощью AUDUSD.

В 23:00 закрываются все ордера, будь то в плюс, будь то в минус.
На следующий день ордера открываются в зависимости:

1. Когда отклонение за предыдущий день по EURUSD отрицательное (то есть суммарный профит минусовой), советник открывает короткие позиции по EURUSD и USDCHF, длинную по GBPUSD и короткую по AUDUSD.

2. Когда отклонение за предыдущий день по EURUSD положительное, советник открывает длиннные позиции по EURUSD и USDCHF, короткую по GBPUSD и длинную по AUDUSD.

Существует мнение, что между соотношениями EURUSD/USDCHF и GBPUSD/AUDUSD есть тесная связь, следовательно их можно хеджировать. Так ли это, и что из этого выйдет?

 

[redneedle]

....Существует мнение, что между соотношениями EURUSD/USDCHF и GBPUSD/AUDUSD есть тесная связь, следовательно их можно хеджировать. Так ли это, и что из этого выйдет?

Ваш метод состоит на входе равными частями от каждой пары?

...на сколько мне известно разницу соотношения между связками пар постоянно нужно пересчитывать. хорошо конечно когда в вашу сторону а если нет ... при всей зеркальности скорость разнится все время

 

[machzelet]

Ваш метод состоит на входе равными частями от каждой пары?

...на сколько мне известно разницу соотношения между связками пар постоянно нужно пересчитывать. хорошо конечно когда в вашу сторону а если нет ... при всей зеркальности скорость разнится все время

Метод не мой, поэтому всех нюансов не знаю. Вот и выложил сюда саму идею, чтоб довести до ума общими усилиями.
Ваше замечание верное, я как-то об этом не задумывался.
Но, если предположить, что соотношения EURUSD/USDCHF и GBPUSD/AUDUSD хеджируют друг друга, то скорость движения цены не столь важна в данной ситуации, ибо EURUSD движется быстрее USDCHF, но медленнее GBPUSD, и приблизительно одинаково с AUDUSD, тогда как USDCHF и GBPUSD взаимоуравновешивают друг друга, так как движутся в одном направлении.

 

[machzelet]

Кстати, сегодня попробовал сию идею на демке прогнать - депо 10к$, лоты по 0.2 у каждой пары.
До полудня общая прибыль по 4 парам колебалась в районе -250$, после обеда ситуация резко изменилась, когда Америка вошла в рынок. Не стал дожидаться 23:00, чтоб закрыть ордера, а закрыл при помощи советника, который при общем профите 80 пунктов закрыл ордера сам. Прибыль составила 560$.

Так как можно считать, что отклонение за сегодняшний день по EURUSD положительное, то в понедельник открою ордера в соответствии с пунктом 2 - длинные позиции по EURUSD и USDCHF, короткую по GBPUSD и длинную по AUDUSD.

Посмотрим какие результаты будут через неделю.
Хотя еще не совсем понятно, что именно означает отклонение по EURUSD.

 

[redneedle]

Я понял .... у вас на руках только сама идея, но все равно интересно, надо потестить, без данных трудно анализировать.

А источник какой, откуда вы ее услышали , или как эта методика называется? Я по нету посмотрел бы ... язык не важен


P.S. интересно просчитать уровень убытков . Ту сделку которую вы провели в пятницу: что у вас вышло бы если ордера были открыты в противоположную сторону ? Ответ сразу начнет корректировать слабые стороны системы. Поделитесь данными, спасибо!

 

[machzelet]

Ну, сама идея была взята отсюда: HTH Trader - MQL4 Code Base

Сейчас трудно сказать, что было бы, если бы сделки были открыты в противоположную сторону, но скорее всего был бы минус. Вообще вчера наблюдал парадокс на рынке. Например, пары EURUSD и USDJPY шли весь день в одну сторону, как пары близнецы, хотя они всегда были противоположны друг другу.

 

[redneedle]

....Например, пары EURUSD и USDJPY шли весь день в одну сторону, как пары близнецы, хотя они всегда были противоположны друг другу.

вот вот рынок сильно меняется, вчерашние правила уходят в забвение. Это меня и настораживает в хеджировании. Сколько успешных хедж-фондов долгостроев пострадали от этих "нововведений".

а так на истории не плохо выглядет если попадаешь в нужное направление, но вот в этом всегда вся суть!

по тренду eur/usd может пускать а не по результатам дня?

 

[machzelet]

по тренду eur/usd может пускать а не по результатам дня?

Вот я тоже об этом подумал. И сдается мне, что под определением "отклонение" имеется ввиду именно восходящий или нисходящий тренд.