Корреляция, тройной арбитраж, статистический арбитраж

[uniface]

Создаю тему ни для того что бы кого то научить, а что бы самому скорей научится - многое сам не знаю и может кто то даст совет, а кто то тоже системой будет пользоваться! Ни для кого думаю ни секрет, что валютные пары взаимосвязаны и ходят вокруг друг друга, что то типа догонялок получается, сначала раскрываются - потом закрываются... Наиболее точно эту взаимосвязь можно увидеть в тройках пар EURGBP_GBPUSD_EURUSD это круг взаимосвязи, где три как один - пары для примера самые известные взял, а так все тройки одинаково работают! (сразу скажу - торговля не будет сразу тремя вестись в попытке поймать замок на крошечную прибыль, все по другому будет)

То есть взял это знание за основу системы, поскольку это наиболее безопасный вид торговли, где все видно и слиться практически не реально, сразу повторюсь - многое сам не понимаю и написал, поскольку думаю тут есть более опытные и возможно дадут совет дельный в местах непонимания...

Тем кто захочет пофлудить и сказать опять корреляция или это не работает, все работает - зависит от исполнения и да тема не новая, но подход будет не совсем стандартный... Ни же буду выкладывать свои индикаторы и наработки, кому есть чем поделиться - пожалуйста не стесняйтесь!

 

[ИванМН]

Опять корреляция... Работает, но зависит от исполнения.

Не совсем понятно из Вашего поста - Вы хотите торговать "тройками" или "двойками"?

Если речь о торговле "тройками", то, как Вы сами признали, - прибыль крошечная. Я недавно немного пробовал поторговать одним из общедоступных советников CMillion'а этим методом - ну, в общем и целом, несмотря на жутко кривой код советника, да, работает, хотя, признаться, ждать прибыли можно заколебаться - если только сразу десяток пар не торговать - но тогда и депо нужен соответствующий. И второе - есть много версий того, каким методом нужно рассчитывать лоты позиций, чтобы они точно уравнивали друг друга. Насколько я понимаю, какого-то одного общепринятого правила расчёта нет, надо подбирать опытным путём.

Если речь именно о корреляции и торговле "двойками", парами, то это просто разновидность канальной торговли, убиваемой затяжными трендами, от которых не спрятаться не скрыться. Главное - та самая "раздвижка". Традиционное мучение между выбором Buy и Sell в "обычной" торговле здесь заменяется мучением между выбором - продолжится дальше "раздвижка" или нет и можно всекотлетно входить. Многие утверждают, что такая торговля эквивалентна обычной торговле кроссом этих двух пар, и я склонен с ними согласиться. И второе - что считать "нулевым уровнем", то есть состоянием, когда пары сошлись и позиции следует закрывать. Здесь тоже разноголосица мнений.

Этот метод торговли не более и не менее опасен, чем любой другой. И слиться здесь ничуть не труднее, чем торгуя другими методами. Так что розовые очки советую сразу снять. Сам торговал, знаю. Даже очень хорошо помню свою последнюю сессию, после печального завершения которой сказал себе, что, пожалуй, торговли по корреляции с меня хватит. А ведь чертил построения на графиках, искал наилучшие точки входов, вёл статистику, даже заказывал индикаторы... но как-то не зашло. Что, конечно, не значит, что не зайдёт и у Вас. Почитайте темы CMillion'а, покачайте его советники. И других авторов тоже, поиск в помощь.

Индикаторы, писанные мне Борисом Седовым, прилагаю. Только пыль сдуйте - давно уже в чулане без дела валяются... Помню только, что накладывают график одной пары на график другой, чем там версии отличаются одна от другой - ни хрена уже не помню, семь лет прошло. Не сможете сами разобраться - пишите, попробую напрячь вспоминалку...

 

[Дмитрий007]

И второе - что считать "нулевым уровнем", то есть состоянием, когда пары сошлись и позиции следует закрывать. Здесь тоже разноголосица мнений.

алгоритмы индюков решают, везде они разные, как и с какой точки выстраивать эту корелляцию.. Я пробовал и вручную, искал всякие диверы меж валютами и прочее. Но все это самообман, лишь другой способ мышления, а итог один.

Единственный вариант, торговать "неусуществующий кросс", то есть создать такую "виртуальную" валютную пару, которую в терминале нет. Но мои изучения привели к тому, что "гуляют" такие пары как и все остальные. Конечно, если б создать отдельный свечной график, да посмотреть... было бы интересно. Да кто будет код писать...

Например USDMXN/XAUUSD - будет пара XAUMXN. Или там USDPLN/USDCHF = CHFPLN. Так теоретически можно найти какой-то интересный график...

 

[obo]

Тем кто захочет пофлудить и сказать опять корреляция

с корреляцией все давно понятно.

в названии данной темы фигурирует : "тройной арбитраж". вот это интересно и не понятно, как реализовывать будете этот арбитраж ?

 

[ИванМН]

"тройной арбитраж". вот это интересно и не понятно, как реализовывать будете этот арбитраж ?

Я так понимаю - торговля "тройками", треугольниками. Повторю: в принципе - работает, надо определяться с расчётом лотов, заказывать нормальный советник и можно пробовать.

 

[obo]

Я так понимаю - торговля "тройками", треугольниками.

арбитраж для спекулянта - купить на одном рынке подешевле и продать на ДРУГОМ рынке подороже.

на нашем форексе, арбитраж не возможен по определению.

разве что между разными брокерами ловить "вилки" в котировках, но помоему это полная чушь.

какой к лешему арбитраж

 

[Salvor Hardin]

где все видно и слиться практически не реально

многое сам не понимаю

Ясно.

 

[uniface]

Я так понимаю - торговля "тройками", треугольниками. Повторю: в принципе - работает, надо определяться с расчётом лотов, заказывать нормальный советник и можно пробовать.

согласен - и после долгих размышлений, пришел к выводу что торговать надо именно тройкой, но ни sell_sell_buy - где заключается полный замок тройки, а sell_sell_sell где отслеживается диапазонный разрыв и разрыв 2и3 пары - это если кросс 1 пара. а лот 2и3 в два раза ниже 1 (ну этот момент более точно можно расчитать в будущем, если более крупным лотом торговать). при таком раскладе влияние разрывов будет оказывать более сильное влияние на противоположные и при любом исходе должна быть де-компенсация. еще ни все просчитал, постараюсь подробнее и с индюками сегодня-завтра скинуть..

 

[uniface]

арбитраж для спекулянта - купить на одном рынке подешевле и продать на ДРУГОМ рынке подороже.

на нашем форексе, арбитраж не возможен по определению.

разве что между разными брокерами ловить "вилки" в котировках, но помоему это полная чушь.

какой к лешему арбитраж

ну это ни арбитраж а хедж скорее

 

[obo]

ну это ни арбитраж а хедж скорее

хедж это одновременно разнонаправленные.

 

[ИванМН]

торговать надо именно тройкой, но ни sell_sell_buy - где заключается полный замок тройки, а sell_sell_sell

А зачем отказываться от более безопасного по сути лока? Какую альтернативную схему ни изобретайте, я уверен, что главный закон сохранения энергии Форекса: за дополнительную прибыль придётся заплатить дополнительным риском - сработает и здесь (если она ещё и будет, эта самая допприбыль; иногда риск приходит один). Может, с локом оно как-то понадёжнее будет?