NSerega
Администратор
Разница котировок криптовалют на различных площадках дает возможность трейдеру получить дополнительный доход. Такой способ торговли называется арбитраж, и его суть состоит в покупке токенов с целью их перепродажи по более высокой цене.
На фондовых и валютных рынках арбитраж появился давно. Однако на традиционных биржах торговать по этой схеме сложнее, потому что разница в котировках очень незначительна. Криптовалютные трейдеры получают больше возможностей для такого вида заработка из-за существенных перепадов в ценах бирж на цифровые активы.
В чем разница?
Курсовые разницы возникают из-за разной ликвидности торгов на биржах. На больших платформах много пользователей и торги идут активно, поэтому котировки всегда рыночные. А на мелких биржах ликвидность низкая, поэтому курсы на них могут отставать от рынка.
Другом фактором, влияющим на арбитраж являются высокие комиссии. Чем больше стоит транзакция, тем меньше арбитражеров готовы браться за сделки, и тем вероятнее образование курсовых разниц между крупными и мелкими биржами.
Разница в котировках может быть из-за того, что торги к BTC, например, идут к разным монетам/валютам. В одном месте это могут быть торги к USDT, а в другом к обычному фиатному USD.
Разница в котировках и цене может появляться из-за того, что ввод/вывод монеты на бирже закрыт. Из-за этого внутри биржи возникают свои, особые условия.
Причем, если ввод/вывод на бирже закрыт долгое время, то разница в ценах может быть весьма существенной. Например, так совсем недавно было с монетой LUNA.
Цена актива формируется за счет баланса спроса и предложения. Для криптовалют нет какой-либо центральной организации, публикующей официальный курс обмена, как это происходит в мире финансов для валют с плавающим курсом.
Это логично, что на разных криптобиржах будет разный уровень спроса и предложения: как с ценами на продукты в двух соседних магазинах.
Возможность заработать на этой разнице очень сильно влияет на спрос и предложение в том или ином сервисе. Это уравновешивает цены на рынке, поэтому «арбитражники» в некотором смысле крайне полезны для всей индустрии.
Какие схемы используют трейдеры?
Самый популярный вид арбитража — это автоматический межбиржевой, с помощью ботов. Робот самостоятельно анализирует сотни торговых пар на десятках централизованных и децентрализованных бирж, пересылает средства между биржами и выставляет ордеры на покупку и продажу.
Участие человека в таких операциях минимально, только первоначальная настройка и поддержание актуализации.
Арбитраж в данный момент в 99% случаев осуществляют автоматические торговые системы.
Сейчас распространен такой вид арбитража, как треугольник. Он работает в рамках одной биржи. Выбирается монета, которая торгуется минимум в трех парах: алгоритм может купить ETH за USDT, затем продать ETH за BTC и в завершении продать BTC в USDT. Таким образом, в конце у трейдера снова остается баланс в USDT.
В такой связке достаточно получить небольшой % профита, чтобы арбитраж был успешным. Даже 0,01% плюса с учетом комиссии уже означает, что связка была удачной. Десятки и сотни таких кругов в итоге могут за день давать хороший профит. Данный вид арбитража особенно прибылен на биржах с невысокой ликвидностью, где есть рыночные отклонения.
Также сейчас популярен арбитраж между спотовым и фьючерсным рынком. В работе на фьючерсах участвуют как бессрочные контракты, так и контракты с ограниченным сроком действия (квартальные, месячные и так далее).
Как правило, такой арбитраж хорош на сильных рыночных движениях. Когда возникают новостные импульсы. Появляются раздвижки между всеми контрактами, которые проторговываются.
Торговые риски
Самая большая проблема для арбитража — это заморозка или задержка вывода средств. Обычно расхождение в курсах — это сиюминутное событие, которое провоцирует большое количество людей и роботов заработать на этом, поэтому очень важно время реакции. Чем дольше будут идти средства с одной биржи на другую, тем выше вероятность не успеть и в итоге потерять из-за комиссий или изменения цены актива.
Существуют риски взлома смарт-контрактов, если используются децентрализованные биржи. Здесь возникает дилемма: увеличивать ли количество рассматриваемых бирж за счет низколиквидных молодых проектов, которые чаще всего и порождают такие расхождения с централизованными биржами.
Не стоит исключать и возможные санкции со стороны централизованных сервисов за подозрительную активность или в существующих реалиях и по политическим мотивам.
Еще одним не самым очевидным риском является потенциальный бэкдор в торговом роботе. Для корректной работы автоматов необходимо предоставить API-ключи, которые по факту отдают им полный доступ к вашим средствам. И разработчик, имея возможность удаленного управления, может воспользоваться этим в своих корыстных целях.
Базовый риск — это убыток, понесенный из-за того, что цена токена упала во время перевода с биржи на биржу. Это может быть связано с ограничениями в работе биржи, с зависанием транзакции в блокчейне и другими факторами, влияющими на скорость проведения сделки.
Следует тщательно проверять выбранные токены и платформы, а также внимательно вводить адреса для перевода и выбранную сеть, чтобы не потерять свои средства из-за спешки.
Источник
На фондовых и валютных рынках арбитраж появился давно. Однако на традиционных биржах торговать по этой схеме сложнее, потому что разница в котировках очень незначительна. Криптовалютные трейдеры получают больше возможностей для такого вида заработка из-за существенных перепадов в ценах бирж на цифровые активы.
В чем разница?
Курсовые разницы возникают из-за разной ликвидности торгов на биржах. На больших платформах много пользователей и торги идут активно, поэтому котировки всегда рыночные. А на мелких биржах ликвидность низкая, поэтому курсы на них могут отставать от рынка.
Другом фактором, влияющим на арбитраж являются высокие комиссии. Чем больше стоит транзакция, тем меньше арбитражеров готовы браться за сделки, и тем вероятнее образование курсовых разниц между крупными и мелкими биржами.
Разница в котировках может быть из-за того, что торги к BTC, например, идут к разным монетам/валютам. В одном месте это могут быть торги к USDT, а в другом к обычному фиатному USD.
Разница в котировках и цене может появляться из-за того, что ввод/вывод монеты на бирже закрыт. Из-за этого внутри биржи возникают свои, особые условия.
Причем, если ввод/вывод на бирже закрыт долгое время, то разница в ценах может быть весьма существенной. Например, так совсем недавно было с монетой LUNA.
Цена актива формируется за счет баланса спроса и предложения. Для криптовалют нет какой-либо центральной организации, публикующей официальный курс обмена, как это происходит в мире финансов для валют с плавающим курсом.
Это логично, что на разных криптобиржах будет разный уровень спроса и предложения: как с ценами на продукты в двух соседних магазинах.
Возможность заработать на этой разнице очень сильно влияет на спрос и предложение в том или ином сервисе. Это уравновешивает цены на рынке, поэтому «арбитражники» в некотором смысле крайне полезны для всей индустрии.
Какие схемы используют трейдеры?
Самый популярный вид арбитража — это автоматический межбиржевой, с помощью ботов. Робот самостоятельно анализирует сотни торговых пар на десятках централизованных и децентрализованных бирж, пересылает средства между биржами и выставляет ордеры на покупку и продажу.
Участие человека в таких операциях минимально, только первоначальная настройка и поддержание актуализации.
Арбитраж в данный момент в 99% случаев осуществляют автоматические торговые системы.
Сейчас распространен такой вид арбитража, как треугольник. Он работает в рамках одной биржи. Выбирается монета, которая торгуется минимум в трех парах: алгоритм может купить ETH за USDT, затем продать ETH за BTC и в завершении продать BTC в USDT. Таким образом, в конце у трейдера снова остается баланс в USDT.
В такой связке достаточно получить небольшой % профита, чтобы арбитраж был успешным. Даже 0,01% плюса с учетом комиссии уже означает, что связка была удачной. Десятки и сотни таких кругов в итоге могут за день давать хороший профит. Данный вид арбитража особенно прибылен на биржах с невысокой ликвидностью, где есть рыночные отклонения.
Также сейчас популярен арбитраж между спотовым и фьючерсным рынком. В работе на фьючерсах участвуют как бессрочные контракты, так и контракты с ограниченным сроком действия (квартальные, месячные и так далее).
Как правило, такой арбитраж хорош на сильных рыночных движениях. Когда возникают новостные импульсы. Появляются раздвижки между всеми контрактами, которые проторговываются.
Торговые риски
Самая большая проблема для арбитража — это заморозка или задержка вывода средств. Обычно расхождение в курсах — это сиюминутное событие, которое провоцирует большое количество людей и роботов заработать на этом, поэтому очень важно время реакции. Чем дольше будут идти средства с одной биржи на другую, тем выше вероятность не успеть и в итоге потерять из-за комиссий или изменения цены актива.
Существуют риски взлома смарт-контрактов, если используются децентрализованные биржи. Здесь возникает дилемма: увеличивать ли количество рассматриваемых бирж за счет низколиквидных молодых проектов, которые чаще всего и порождают такие расхождения с централизованными биржами.
Не стоит исключать и возможные санкции со стороны централизованных сервисов за подозрительную активность или в существующих реалиях и по политическим мотивам.
Еще одним не самым очевидным риском является потенциальный бэкдор в торговом роботе. Для корректной работы автоматов необходимо предоставить API-ключи, которые по факту отдают им полный доступ к вашим средствам. И разработчик, имея возможность удаленного управления, может воспользоваться этим в своих корыстных целях.
Базовый риск — это убыток, понесенный из-за того, что цена токена упала во время перевода с биржи на биржу. Это может быть связано с ограничениями в работе биржи, с зависанием транзакции в блокчейне и другими факторами, влияющими на скорость проведения сделки.
Следует тщательно проверять выбранные токены и платформы, а также внимательно вводить адреса для перевода и выбранную сеть, чтобы не потерять свои средства из-за спешки.
Источник
