Кто может написать советника для торговой системы, основанной на скользящих средних?

[Mixogen83]

Не могу себя убедить в том, что такая система не будет работать!
Суть такая.
Накладываем на график глобальную МА 365. Торгуем вверх, если цена выше нее - и наоборот. Машка же идет за ценой, а не цена за ней. Поэтому считаю правильным применением МА только такое.
Но главное не в этом. Главное - тэйк больше лосса! Минимум в 2,5 раза.
Если цена над МА - покупаем на открытии свечи. Скажем, H1. Стоп, скажем, 20. Тэйк 50.
Период и метод МА и размер уровней SL и TP нужно тестить для каждой пары, поэтому их во внешние переменные.
Сделка закрылась по уровню - выставляем новую на открытии новой свечи. Процентом от депо (тоже во внешние переменные). Никаких мартинов категорически не нужно!
Таким образом, мы в рынке постоянно.
Но если цена пересекла МА - лучше бы переворачиваться. Хотя при такой машке это редкость, и, если это трудно, в советнике можно это не реализовывать.

Хоть разорвись - а должно работать на среднесроке! lease:
Может кто написать сову? Заранее очень благодарен!

 

[Subsonic]

Будьте добры, уточните порядок входа. Ордер открывается на любой свече в сторону цены от МА. После того, как сработает S/L-T/P повторяем ту же операцию непосредственно на следующей свече и т.д. Я Вас правильно понял ?
Мыслите в правильном направлении, но ... ) Мои 5 копеек:
1. "Период и метод МА и размер уровней SL и TP нужно тестить для каждой пары" ... Именно ! Т.к. при подобном подходе со стопом в 20 пунктов выбивать его будет довольно часто даже на теоретически положительном исходе движения. Ну а входить мы в такой ситуации будем только со следующего часа, по вашему примеру (теряем часть движения).
2. Годовая МА довольно сглажена и и итоге при возврате цены к ней и переходе на "другой берег" (от покупок к продажам и наоборот) цена пройдет практически одно расстояние. Т.е. Сколько возьмем, после это и отдадим. По этому торговлю нонстоп тут надо исключить и отфильтровать чем то разворотно-трендовым.

 

[Mixogen83]

Будьте добры, уточните порядок входа. Ордер открывается на любой свече в сторону цены от МА. После того, как сработает S/L-T/P повторяем ту же операцию непосредственно на следующей свече и т.д. Я Вас правильно понял ?
Мыслите в правильном направлении, но ... ) Мои 5 копеек:
1. "Период и метод МА и размер уровней SL и TP нужно тестить для каждой пары" ... Именно ! Т.к. при подобном подходе со стопом в 20 пунктов выбивать его будет довольно часто даже на теоретически положительном исходе движения. Ну а входить мы в такой ситуации будем только со следующего часа, по вашему примеру (теряем часть движения).
2. Годовая МА довольно сглажена и и итоге при возврате цены к ней и переходе на "другой берег" (от покупок к продажам и наоборот) цена пройдет практически одно расстояние. Т.е. Сколько возьмем, после это и отдадим. По этому торговлю нонстоп тут надо исключить и отфильтровать чем то разворотно-трендовым.

Да, поняли правильно.

1. Цифры 20 и 50 взяты с потолка, для примера соотношения 1/2,5. Размеры нужно выводить в настройки и подбирать для ТФ и/или пары.

2. "Разворотно-трендовые индикаторы" и фильтров по пять штук - имхо это всеобщая идея-фикс. А период "машки", как я указал, тоже нужен в настройках совы. Но мыслю я только в сторону некоего глобального тренда.
Была мысль вообще считать соотношение бычьих и медвежьих свечей на периоде и по ним определять глобальный тренд. Или другая: элементарно смотреть цену, скажем, 100 свечей назад и на нулевой свече. Если на нулевой свече цена пары выше, чем 100 свечей назад - тренд вверх, торгуем туда же. Второй вариант даже проще и лучше как свечей так и машки тем более.

 

[DiZin]

Не могу себя убедить в том, что такая система не будет работать!
Суть такая.
Накладываем на график глобальную МА 365. Торгуем вверх, если цена выше нее - и наоборот. Машка же идет за ценой, а не цена за ней. Поэтому считаю правильным применением МА только такое.
Но главное не в этом. Главное - тэйк больше лосса! Минимум в 2,5 раза.
Если цена над МА - покупаем на открытии свечи. Скажем, H1. Стоп, скажем, 20. Тэйк 50.
Период и метод МА и размер уровней SL и TP нужно тестить для каждой пары, поэтому их во внешние переменные.
Сделка закрылась по уровню - выставляем новую на открытии новой свечи. Процентом от депо (тоже во внешние переменные). Никаких мартинов категорически не нужно!
Таким образом, мы в рынке постоянно.
Но если цена пересекла МА - лучше бы переворачиваться. Хотя при такой машке это редкость, и, если это трудно, в советнике можно это не реализовывать.

Хоть разорвись - а должно работать на среднесроке! lease:
Может кто написать сову? Заранее очень благодарен!

Не будет он зарабатывать ...

 

[VVV1203VVV]

Надо математиков.

Определение 8.1 Пусть кривая задана как график функции и -- некоторая точка этой кривой. Будем предполагать, что функция дифференцируема в некоторой окрестности точки , так что при из этой окрестности к графику можно проводить касательные, составляющие угол с осью .
Кривизной кривой в точке (или при ) называется число


где -- угол поворота касательной при переходе точки касания из в и -- длина части линии21 между точками и .
Смысл предела, определяющего кривизну, -- это скорость поворота касательной в точке , в расчёте на единицу длины дуги.


Рис.8.1.Поворот касательной при переходе из точки в точку


Теорема 8.1 Пусть в точке функция имеет вторую производную . Тогда кривизна линии при равна

Доказательство. Пусть -- точка, близкая к (будем считать для наглядности, что ). По геометрическому смыслу производной, , откуда . При малых дуга весьма близка к хорде , и интуитивно ясно, что для гладкой кривой предел отношения длины дуги к длине хорды равен 1, то есть эти две бесконечно малых при величины эквивалентны22. Хорда имеет длину , где и -- приращения координат при переходе от точки к точке . Рассмотрим предел Имеем, очевидно,


откуда

Поскольку , то, заменив числитель на эквивалентную бесконечно малую, получаем, что

Теперь преобразуем отношение к виду . Имеем тогда

Осталось вычислить производную, стоящую в числителе:

Это приводит нас к доказываемой формуле


Пример 8.1 Найдём кривизну параболы при произвольном значении . Поскольку и , имеем

Заметим, что кривизна параболы убывает при росте и принимает максимальное значение 2 при , то есть в вершине параболы. o_oЗдесь не все формулы влезли.

 

[Milord]

Определение 8.1 Пусть кривая задана как график функции и -- некоторая точка этой кривой. Будем предполагать, что функция дифференцируема в некоторой окрестности точки , так что при из этой окрестности к графику можно проводить касательные, составляющие угол с осью .
Кривизной кривой в точке (или при ) называется число


где -- угол поворота касательной при переходе точки касания из в и -- длина части линии21 между точками и .
Смысл предела, определяющего кривизну, -- это скорость поворота касательной в точке , в расчёте на единицу длины дуги.


Рис.8.1.Поворот касательной при переходе из точки в точку


Теорема 8.1 Пусть в точке функция имеет вторую производную . Тогда кривизна линии при равна

Доказательство. Пусть -- точка, близкая к (будем считать для наглядности, что ). По геометрическому смыслу производной, , откуда . При малых дуга весьма близка к хорде , и интуитивно ясно, что для гладкой кривой предел отношения длины дуги к длине хорды равен 1, то есть эти две бесконечно малых при величины эквивалентны22. Хорда имеет длину , где и -- приращения координат при переходе от точки к точке . Рассмотрим предел Имеем, очевидно,


откуда

Поскольку , то, заменив числитель на эквивалентную бесконечно малую, получаем, что

Теперь преобразуем отношение к виду . Имеем тогда

Осталось вычислить производную, стоящую в числителе:

Это приводит нас к доказываемой формуле


Пример 8.1 Найдём кривизну параболы при произвольном значении . Поскольку и , имеем

Заметим, что кривизна параболы убывает при росте и принимает максимальное значение 2 при , то есть в вершине параболы. o_oЗдесь не все формулы влезли.

аксиома - ЛЮБАЯ ТЕОРИЯ ПРОВЕРЯЕТСЯ ПРАКТИКОЙ!
тем более на Форексе...

 

[Buldakov]

По посту 5.
Книжка: Анализ временных рядов и прогнозирование Афанасьева. Там все просто написано и с примерами расчета.
Вопрос не в этом. Просто если построить параболу то со временем она будет сначала выпукла потом вогнута потом опять выпукла, а при пробое правый край параболы будет стремиться по экспоненте либо вверх либо вниз и при этом это значение может чередоваться.

 

[Samas]

Ребята! Забудьте и математику, и статистику и теорию вероятностей. На рынке это не работает. Мы имеем на входе поток котировок, который представляет собой с т.зрения математики нестационарный случайный процесс. На сегодня реально нет ни теории, ни практики в методиках предсказания таких процессов. Потому что, мы не знаем внутренних закономерностей этих процессов. И тем более, что они меняются каждый день. И мы это видим на рынке...Иначе можно было бы предвидеть и цунами, и землетрясения и извержения вулканов...Не надо иллюзий...

 

[Sanic]

Есть идея стратегии, основанной на матожидании, которая чем-то похожа на ту, которая выложена в первом посте. Предполагаем, что цена возвращается к своему матожиданияю - скользящей средней.
С открытием бара (Н1) открываем рыночный ордер в сторону скользящей средней. Происходит постоянное накопление объемов до тех пор, пока цена не развернется в сторону скользящей средней. Как только совокупная прибыль превысит заданную, на открытии очередного бара вся серия ордеров закрывается и открывается очередной по направления к МА.