Марк МакРэй. Новый взгляд на старые вещи.

[FXWizard]

Марк МакРэй. Новый взгляд на старые вещи.

"Имея более 18 лет опыта в сфере казино и объездив весь мир, я решил, что пришло время остановиться и сосредоточиться на моей страсти к торговле на финансовых рынках. Потребовалось несколько лет, чтобы перейти от случайных разовых инвестиций к регулярной ежедневной торговле. Являясь активным трейдером, я регулярно провожу семинары по торговли. В настоящий момент я закончил свою книгу "Торговля для начинающих".
Фактически каждый трейдер экспериментировал с различными видами Скользящих средних. В данной статье я хочу предложить вашему вниманию методы пересечения различных Скользящих средних, которые, как я нашел, являются очень хорошим способом определения краткосрочных изменений тренда.
Как мы знаем, Скользящие средние обычно строятся, используя закрытие ценового бара. Например, если вы строите 3-периодные Скользящие средние, то вы добавили бы последние три закрытия и разделили общее значение на три, чтобы получить простую Скользящую среднюю.
Сейчас я хочу предложить вам немного другой подход. Я всегда был сторонником того, чтобы брать традиционный подход и экспериментировать, изменяя его. Что, если мы попробуем использовать цену открытия бара вместо закрытия? Что, если использовать закрытие для одной Скользящей средней и открытие для другой?
Во-первых, большинство графических программ позволяет вам использовать открытие, максимум, минимум или закрытие для построения Скользящей средней.
В приведенном ниже примере дневного графика "Dow Jones", я использовал 5-периодную экспоненциальную Скользящую среднюю цен закрытия и 6-периодную экспоненциальную Скользящую среднюю цен открытия. Как вы можете видеть, эта комбинация позволяет достаточно эффективно ловить краткосрочные изменения тренда.

 

[FXWizard]

В следующем примере часового графика EUR/USD, вы можете видеть, что комбинация закрытие/открытие работала действительно хорошо. Конечно, на любом рынке возникают периоды консолидации и в этом случае, при любом используемом вами методе Скользящих средних, будут возникать быстрые развороты. Чтобы избежать этого, вы должны применять некоторые виды фильтров или подходы, который помогут вам воздерживаться от сделок с низкой вероятностью.
Вы можете использовать ADX, Стохастик или MACD в качестве механизма, который поможет вам отфильтровать рыночный шум, также я использую добавление другой структуры времени.

 

[FXWizard]

В следующем примере 4-часового графика GBP/USD вы можете видеть, что 24-го сентября 2004г. в 4:00 было пересечение 5-периодной экспоненциальной Скользящей средней цен закрытия выше 6-периодной экспоненциальной Скользящей средней цен открытия.

 

[FXWizard]

Хотя был сигнал на 4-часовом масштабе, чтобы помочь идентифицировать наиболее лучшие точки входа, вы можете перейти к меньшему временному масштабе, например, к 30-минутному графику. Как вы можете видеть, на 30-минутном графике было довольно много пересечений 5-периодной экспоненциальной Скользящей средней цен открытия выше или ниже 6-периодной экспоненциальной Скользящей средней цен закрытия.

 

[FXWizard]

Существует много способов торговать на этой комбинации Скользящих средних, но наиболее выверенный подход состоит в том, чтобы, получив сигнал на крупном временном масштабе, затем перейти к более мелкому масштабу и дождаться отката. Первый сигнал после отката на более мелком временном масштабе обычно является довольно хорошей точкой входа. Если было пересечение вверх на большом временном масштабе, то, следует перейти к более мелкому временному масштабе и дождаться когда рынок восстановится и затем подаст другой сигнал покупки (пересечение вверх). Для сигналов продажи будет справедливым противоположный подход.
Как только вы получаете сигнал на более краткосрочном временном масштабе в зависимости от того, где находится поддержка, вы должны, как правило, разместить свой первый стоп-ордер под самым близким уровнем поддержки. Если рынок начинает перемещаться в вашу сторону, вы можете переместить свой стоп-ордер таким образом, чтобы он следовал за рынком, размещаясь под самым последним уровнем поддержки.
В данной статье я использовал экспоненциальную Скользящую среднюю, но я также экспериментировал с различными типами Скользящих средних - взвешенными, сглаженными, простыми и т.д. Вы также можете поэкспериментировать с различными длинами Скользящих средних.

Опорные точки

Те из вас, кто торговал уже некоторое время, знакомы с Опорными точками. В данной статье мы рассмотрим, как найти Опорную точку, а также и несколько другой подход к их использованию.

Сначала давайте посмотрим, как вычислить значение Опорной точки.

При использовании графика баров вы имеете для каждого бара открытие, максимум, минимум и закрытие. Эта информация отображает всю ценовую активность в течение данного определенного периода. Для нашего примера мы будем использовать дневной бар. Для вычисления Опорной точки все, что нам нужно сделать - это прибавить максимум, минимум и закрытие. Как только это сделано, общая сумма делится на три. Например: Индекс FTSE на 2-е мая 2002г. имел максимум на 5192.70, минимум на 5125.50 и закрытие на 5174.10, если прибавить все три значения вместе, то получается 15492.3. Затем в результате деления общей суммы на три получается значение Опорной точки - 5164.10.

Теперь, когда значение Опорной точки получено, встает вопрос, что делать с этой информацией.

Один из методов использования Опорной точки при внутри-дневной торговле заключается в использовании ее как индикатора тренда. Мы уже знаем, что Опорная точка на 2-ое мая была 5164.10 и мы будем использовать ее на следующий день как внутри-дневной индикатор тренда. Если цена выше 5164.10, то мы торгуем только длинными позициями (покупаем) и если она находится ниже 5164.10 мы работаем только в коротких позициях (продаем).

Поскольку цена может колебаться вокруг любой данной точки, то мы добавим дополнительное условие. Если у нас есть поддержка рядом с 5164.10, то мы сначала дождемся, когда цена пройдет через отметку 5164.10 и уровень поддержки, перед тем как входить в короткую позицию. Если мы имеем сопротивление рядом с 5164.10, то сначала мы должны дождаться пока цена продвинется через Опорную точку и уровень сопротивления перед тем как входить в длинную позицию. Этот метод становится еще более эффективным, когда Опорная точка расположена близко к цене открытия. Если, например, цена открытия равна 5174.10, а значение Опорной точки равно 5164.10, то мы можем встать в короткую позицию на отметке 5155 и оставаться в короткой позиции целый день, пока цена не идет выше Опорной точки. Открывая позицию, следует сразу же разместить жесткий стоп-ордер и затем передвигать его вслед за движением рынка, чтобы защитить прибыль.

При другом подходе Опорные точки используются в анализе для более долгосрочных проекций. Для этого будут использоваться Опорные точки годовых, месячных и недельных графиков. В этом случае потребуется максимум, минимум и закрытие предыдущего года, месяца или недели. Можно рассматривать недельную Опорную точку для краткосрочного тренда, месячную для среднесрочного тренда и годовую для долгосрочного тренда. Это может быть особенно полезным для фьючерсных контрактов на рынке Forex. Если вы находитесь ниже годовой, месячной и недельной Опорной точки, то вы знаете, что находитесь в сильном нисходящем тренде и, исходя из этого, можете действовать соответствующим образом, например, нарастить позицию. То же самое справедливо и для работы в длинной позиции.

Существует много способов использования Опорных точек для определения тренда. Также можно использовать Опорные точки для нахождения потенциальных уровней поддержки и сопротивления, но это будет рассмотрено в следующий раз.

Экспериментируйте с Опорными точками и смотрите, удовлетворяет ли этот подход вашему стилю торговли. По крайней мере, всегда важно знать, где находятся Опорные точки, так как это может помочь вам решить на какой стороне рынка следует торговать.

По материалам:http://www.fxmag.ru