AlexeNP
Гуру форума
решил через логарифмы цен все параметры определять... но пока есть мысль, полноценное преобразование Бокса-Кокса испытать. подбор параметров может усложниться, зато и результат может улучшиться... да и советник тогда станет проще
Математические основы индикаторов
- Автор темы AlexeNP
- Дата начала
Поржал, но спасибо))).
phartovy
Новичок форума
Только начал изучать, а тут бац, вторая смена. триал закончился.
Cтепaн
Местный знаток
Нет универсальных методов и алгоритмов.
Как вы это сами себе представляете?
У меня контртрендовый робот-скальпер для М1, у вас трендовый для Н4, а у кого-то вообще на новостях торгует.
И между ними столько же общего как и между форекс-трейдером и торговцем помидорами на рынке...
MERFY
Местный знаток
Нет универсальных методов и алгоритмов.
Как вы это сами себе представляете?
У меня контртрендовый робот-скальпер для М1, у вас трендовый для Н4, а у кого-то вообще на новостях торгует.
И между ними столько же общего как и между форекс-трейдером и торговцем помидорами на рынке...
Степан, я уверен, что есть методы, которые позволяют уменьшать просадку, к примеру тот же фактор восстановления. Расчетная формула совершенно не связана с типом и алгоритмом торгового робота, может эффективно применяться в оптимизации советника по Сustom параметру:
Код:
double fRecoveryFactor ()
{
double RecoveryFactor = 0.0;
if(TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD)>0)
RecoveryFactor = TesterStatistics(STAT_PROFIT) / TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);
else RecoveryFactor =0.0;
return (RecoveryFactor);
}AlexeNP
Гуру форума
ну, раз торговля ведется фиксированным процентом, то мы имеем дело с экспоненциальным ростом депозита... я недавно читал статью про управление капиталом - умнейший человек ее написал... Так в той статье было и про экспоненциальный рост, и про риск связанный с ним...
Например, так выглядит рост с максимальным риском
а так с риском чуть поменьше
ну, и с еще меньшим риском опять же
Так нельзя считать. Для будущей сделки вероятность ее прибыльности, та же что и для прошедшей реализации.
AlexeNP
Гуру форума
че ж вы все такие умные, что только один я дурак?
Чем можешь обосновать свои слова?
А я обосную. Раз, формулы и рассуждения вам не нравятся, то сделаем немного иначе. Берем какую-то вероятность (скрипт о ней не знает), делаем случайную реализацию выигрышей/проигрышей и считаем квадрат отклонения от рассчитанной и заданной вероятностей... картина маслом
у какой оценки меньше квадрат разности? сиречь, какая оценка оказалась точнее?
Для общего развития можно ознакомиться -en.wikipedia.org/wiki/Krichevsky–Trofimov_estimator
Nobodys Hero
Активный участник
Всем привет. На выходные нашел себе чтиво, может быть кого-то тоже заинтересует. Автор - к. т. н., доцент кафедры Экономики и предпринимательства. Во второй части статьи индикаторы и результаты эксперимента.
Алекс, добрый день. Интересует Ваше экспертное мнение: есть тут потенциал и можно ли улучшить результат? Спасибо и всех с наступающим!
mql5.com/ru/articles/250
mql5.com/ru/articles/9868
Алекс, добрый день. Интересует Ваше экспертное мнение: есть тут потенциал и можно ли улучшить результат? Спасибо и всех с наступающим!
mql5.com/ru/articles/250
mql5.com/ru/articles/9868
Последнее редактирование модератором:
AlexeNP
Гуру форума
Нечеткие числа тоже можно использовать для прогноза. Например, берем три разделенных разности и собираем по ним статистику. А для прогноза используем сумму нечетких чисел. Получаем такое:
чтобы получить такую картинку файл закидываем в папку с экспертами. старт будет довольно долгим, поэтому придется немного подождать
чтобы получить такую картинку файл закидываем в папку с экспертами. старт будет довольно долгим, поэтому придется немного подождать
AlexeNP
Гуру форума
У меня вопрос к некоторым трейдерам, если вы не понимаете как работает тот или иной индикатор, то какого уха вы лезете со своими замечательными идеями? И кто вам сказал что ваши идеи замечательные? Покажите мне этого гада, я его мехом внутрь выверну... Индекс силы на основе фильтра Баттерворта
по идее, если использовать несимметричный фильтр, то должно получиться круче
по идее, если использовать несимметричный фильтр, то должно получиться круче
AlexeNP
Гуру форума
не понял при чем здесь RoC? как ты видишь вывод результата?
Волатильность по трем разностям. 1 = среднему значению по всей истории. Хотя, правильнее было бы если измерять частоту значений, тогда результат будет точнее и вид графика получше станет
Волатильность возрастает с ростом скорости изменения цены
ограничения на использование есть?
AlexeNP
Гуру форума
Есть, месяца должно хватить, чтобы трейдер понял что жить не может без этого индикатора. Вариант без ограничений и с открытым кодом есть в другом месте, но там немножко платно.
Если заказчик проявит к этому подходу интерес, то этот индикатор будет немного дополнен. В частности можно дополнить среднее значение в плюс/минус, тогда можно будет определять силу/продолжительность тренда