Метод иглы Бюффона

[strannik-ps]

Алгоритм Бюффона для определения числа Пи
Случайные величины использовались для решения различных прикладных задач достаточно давно. Примером может служить способ определения числа Пи, который был предложен Бюффоном еще в 1777 году. Суть метода была в бросании иглы длиной L на плоскость, расчерченную параллельными прямыми, расположенными на расстоянии r друг от друга

Посмотреть вложение 191616
Рисунок. Метод Бюффона​

Вероятность (как видно из дальнейшего контекста, речь идёт не о вероятности, а о математическом ожидании количества пересечений за один опыт; вероятностью это становится лишь при условии, что r>L) того, что отрезок пересечет прямую, связана с числом Пи:
Посмотреть вложение 191617 где

A — расстояние от начала иглы до ближайшей к ней прямой;
Посмотреть вложение 191618 — угол иглы относительно прямых.
Этот интеграл просто взять: Посмотреть вложение 191619 (при условии, что r>L), поэтому подсчитав долю отрезков, пересекающих прямые, можно приближенно определить это число. При увеличении количества попыток точность получаемого результата будет увеличиваться.

Это метод я поместил в код индикатора, индикатор за 1000 дней рассчитывает среднюю цену и по методу иглы Бюффона вычисляются уровни (пивот) которые могут являться разворотными.
Посмотреть вложение 191621Посмотреть вложение 191622

 

[ROMAN_657]

Сами пробовали торговать по этому методу.или это лишь теория вероятности.

 

[strannik-ps]

Сами пробовали торговать по этому методу.или это лишь теория вероятности.

Индикатору 30 минут, пока не торговал по нему.
А теория вероятности про родитель метода Монте-Карло и Модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза.

 

[Sugrob76]

Индикатору 30 минут, пока не торговал по нему.
А теория вероятности про родитель метода Монте-Карло и Модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза.

Паш, ты не перестаешь удивлять, в хорошем смысле слова)

 

[strannik-ps]

Испавленая версия

Была допущена ошибка в коде индикатора.

 

[Bullra]

Была допущена ошибка в коде индикатора.

Спасибо, интересный индикатор получился. С ошибкой выглядит лучше.

 

[strannik-ps]

Спасибо, интересный индикатор получился. С ошибкой выглядит лучше.

С ошибкой он прибавлял по цене от начало дня на 1/4, не применялась формула, вот и красиво по 25 пунктов

 

[strannik-ps]

Важно чтоб котировки были без дыр года за три.
У меня у разных брокеров разные уровни строит, более красиво показывает на терминале с историей без дыр и без смещения по GMT. Но надо наблюдать.
Посмотреть вложение 191670Посмотреть вложение 191671

 

[Роман777]

а что бы на истории отображались отработанные уровни прошлых дней можно сделать?

 

[strannik-ps]

а что бы на истории отображались отработанные уровни прошлых дней можно сделать?

Можно сделать, но это после того как ум остынет и время будет.

 

[Слава Кучер]

Можно сделать, но это после того как ум остынет и время будет.

а опционные уровни забросил чтоли, что перешел к созданию собственных "иголочных" ? Или это так, чисто время на эксперименты появилось?

 

[strannik-ps]

а опционные уровни забросил чтоли, что перешел к созданию собственных "иголочных" ? Или это так, чисто время на эксперименты появилось?

Я от опционного анализа не откажусь.
В выходные погода плохая была, вот и по убивал время.

 

[Sugrob76]

Я от опционного анализа не откажусь.
В выходные погода плохая была, вот и по убивал время.

Паш, ты это брось. Тема безумно интересная!

 

[Egor69]

Уважаемый ТС, посмотрел Ваш индикатор в работе на ЕвроДолларе сегодня. Весьма неплохо показывает уровни. Будем делать дальше смотреть))))

 

[strannik-ps]

Уважаемый ТС, посмотрел Ваш индикатор в работе на ЕвроДолларе сегодня. Весьма неплохо показывает уровни. Будем делать дальше смотреть))))

Еще Паунд бакс и Золото, остальные как то коряво показывают.
Посмотреть вложение 191713Посмотреть вложение 191714

 

[nikson84]

strannik-ps, спасибо за новый индикатор уровней!

 

[strannik-ps]

Полный метод Монте-Карло

Индикатор так же как и предыдущий строит уровни по методу иглы Бюффона добавил в индикатор расчет по двумерному интегрированию методом Монте-Карло, на практике это просто, находит максимумы минимумы прошлых дней определяет их как точки и умножение на пи, делит на 2 и умножением ещё на дофига разных цифр и экспоненту которую делит на пи, ну и получаем площадь, дальше эту площадь делит и прибавляет к началу дня, так и получается диапазон в котором по мат ожиданию должна находится цена. Как будет на практике время покажет, ну а так, просто прикольно выглядит.
Посмотреть вложение 191853Посмотреть вложение 191854

 

[bot14]

...и умножением ещё на дофига разных цифр ...просто прикольно выглядит.

Излагаешь толково и смешно ))))
Спасибо!

 

[strannik-ps]

Излагаешь толково и смешно ))))
Спасибо!

Главное чтоб понятно была моя идея.
А так разве кому-то нужна занудная лекция по высшей матеёматики?

 

[поручик]

А так разве кому-то нужна занудная лекция по высшей матеёматики?

у нас говорили по верхней
===========
а зачем 1000 и 1 ночь?

нормальным пацанам и 2 хватит
(вчера и позавчера)