Метод вывода убыточных сделок в плюс

[neofun]

Появилась мысль как убыточные сделки выводить в 0, а то и в плюс...
Итак если открытая позиция buy (назовем №1) не дай бог пошла к лосю ставим ровно по середине (между ценой открытия и СЛ сделки №1) sell стоп отложеник с лотом х2 от первоначального , с профитом до СЛ сделки №1. Таким образом если цена движется дальше и достигает СЛ сдеки №1 и одновременно профита сделки №2...обе закрываются и итог 0.
И так далее. Если при открытии сделки №2 цена опять разворачивается ставим buy stop между ценой открытия sell 2 и СЛ buy 1 но уже лотом х4.
и т.д...

Получается чтото типа мартина но не боится тренда...даже наоборот.

Что скажете? Хотелось бы автоматизировать этот метод и проверить на истории.

 

[genfed]

Идея интересная. Господа программисты, доделайте, например, стандартный Moving Average в соответствии с предложенной идеей. Работа несложная.

 

[Vladimir!]

а если цена зацепит отложку и пойдет в бай тогда что ??? (будет возрастать убыток тк селстоп с лотом х2)
и какие будут действия? ...

 

[neofun]

а если цена зацепит отложку и пойдет в бай тогда что ??? (будет возрастать убыток тк селстоп с лотом х2)
и какие будут действия? ...

Вы не дочитали...

Если при открытии сделки №2 цена опять разворачивается ставим buy stop между ценой открытия sell 2 и СЛ buy 1 но уже лотом х4.
и т.д... на скрине видно.

Также думаю можно на дополнительных ордерах ставить ПТ раза в полтора-два больше СЛ, а при достижении нуля в совокупкости переносить в безубыток, а ордера открытые в противоположном направлении закрывать.

 

[genfed]

Фишка заключается в том, что с каждым новым переворотом расстояние от цены до тейкпрофита уменьшается в 2 раза и рано или поздно сделка выйдет в 0. Правда, здесь надо еще учитывать спред, т.е. расстояние до тейкпрофита делать немного больше.

 

[drinkitall]

Это все-равно что закрыть первый ордер на 1/2 СЛ и сразу же открыть селл 1х лотом.
Самообман...

 

[Andreй27]

да не, нормальный вариант только лоты увеличивать не-на-до. или придется познакомится с дядь Колей.

 

[neofun]

если лоты не увеличивать смысл теряется. А дядя коля не прийдет если мм соблюдать.

 

[Andreй27]

а вы попробуйте и так и эдак, и при этом соблюсти мм..
гляньте скрин. тут можно спорить бесконечно, а лучше пользоваться стопами.
на прищепке пару доков с возможными правилами разруливания, возможно пригодится комуто .

 

[neofun]

х8 это же не обязательно 8, первоначальный лот может быть 0.1 тогда х8 = 0.8 лота.

 

[Papin]

Нате вам сову, только с лотом 0,01 работает некорректно.

 

[neofun]

Нате вам сову, только с лотом 0,01 работает некорректно.

за попытку спасибо, но алгоритм у совы не тот

 

[genfed]

Нате вам сову, только с лотом 0,01 работает некорректно.

Тест за последние 4 месяца. Вполне нормальный мартин.Посмотреть вложение Tester.zip

 

[271863768]

а подправить никак ? (( под лот 0.01 ? Или мож кто сделает сову такую ? оч интересно ) сегодня так вытянул лот при ложном сигнале :-D и еще вылез в жирный плюс )

 

[Papin]

Я сегодня его уже отправил в "Больничку"

 

[Тафгай]

Появилась мысль как убыточные сделки выводить в 0, а то и в плюс...
Итак если открытая позиция buy (назовем №1) не дай бог пошла к лосю ставим ровно по середине (между ценой открытия и СЛ сделки №1) sell стоп отложеник с лотом х2 от первоначального , с профитом до СЛ сделки №1. Таким образом если цена движется дальше и достигает СЛ сдеки №1 и одновременно профита сделки №2...обе закрываются и итог 0.
И так далее. Если при открытии сделки №2 цена опять разворачивается ставим buy stop между ценой открытия sell 2 и СЛ buy 1 но уже лотом х4.
и т.д...
Получается чтото типа мартина но не боится тренда...даже наоборот.
Что скажете? Хотелось бы автоматизировать этот метод и проверить на истории.

Все что Вы описали, это конечно интересно и уже давно этой методикой пользуются те, кто работает на фондовом рынке. Более того, это стратегические инвесторы, которые открывают позиции на длительный срок и используют любой откат против растущего тренда на открытие новых длинных позиций. Это методика "усреднения". На валютном рынке с его плечом 1:100 эта тактика губительная! По сути - это один из способов, как быстро слить свой депозит.

 

[Variator]

Кстати об усреднении Есть ли возможность в МТ4 уменьшать количество позиций за счет усреднения те заменить две позы одного направления одной равновесной , ведь есть же функция закрытия позы встречных ордеров Если кто владеет , плз откликнитесь

 

[INKOGNITO]

И вправду отличный метод, если у вас тейки и стопы не по 1000 пунктов)) и размеры лотов не 1,2,4,8))

то до маржина, при такком вытягивании вам как до китая, впринципе, ребят все же можно посчитать, и в зависимости от депозита, расчитать для себя первый тейк-стоп, второй, и соответственно лоты к ним.

считаю отличный получится прирученный мартин.
расчитав все это можно вообще не учитывать ни какие сигналы нафиг, если прибавить всего один пунктик, то мы ВСЕГДА в +, хоть и маленьком, но стабильном.

 

[Busuda]

Да это все самообман. Теоретически.
Но если кто-то попробует реализовать на практике в качестве эксперимента, то с удовольствием понаблюдаю

 

[Кассир]

Подобным образом я вытягивал открытые "не туда" сделки - локировался и потом разруливал вечером/на следующий день. В принципе, успешно, только руку надо набить.