Необходимо автоматизировать торговую систему (объемы и элементы VSA)

[Sovaar]

Здравствуйте.

Необходимо автоматизировать ТС с использованием следующего паттерна:
Рассматриваются два последовательно расположенных бара (далее бар 1 и бар 2).
Условия для входа на продажу:
бар 1: закрытие выше открытия, бар 2: закрытие ниже открытия.
максимум бара 1 выше максимума бара 2, минимум бара 1 выше минимума бара 2.
Объем бара 1 выше объема бара 2.
Открытие сделки происходит стоп-ордером на 1 пункт ниже минимума бара 2.
С/л на 3 пункта выше максимума бара 1.
Т/п - пользовательская настройка.
Условия для покупки соответственно обратные.

Отдельно по таймфреймам. Изначально предполагалась работа на Н1 и Н4, но в такой жесткой привязке данный паттерн возникает не часто. Но если его нет на Н1 и Н4, он запросто может быть на составных таимфреймах, например, м90, Н2, Н3. То есть в идеале было бы, если советник будет искать данный паттерн сразу на нескольких составных таймфреймах. Но для тестирования достаточно будет ставить на несколько составных графиков, полученных при помощи того же period_konverter.

 

[Husanboy]

Здравствуйте.

Необходимо автоматизировать ТС с использованием следующего паттерна:
Рассматриваются два последовательно расположенных бара (далее бар 1 и бар 2).
Условия для входа на продажу:
бар 1: закрытие выше открытия, бар 2: закрытие ниже открытия.
максимум бара 1 выше максимума бара 2, минимум бара 1 выше минимума бара 2.
Объем бара 1 выше объема бара 2.
Открытие сделки происходит стоп-ордером на 1 пункт ниже минимума бара 2.
С/л на 3 пункта выше максимума бара 1.
Т/п - пользовательская настройка.
Условия для покупки соответственно обратные.

Отдельно по таймфреймам. Изначально предполагалась работа на Н1 и Н4, но в такой жесткой привязке данный паттерн возникает не часто. Но если его нет на Н1 и Н4, он запросто может быть на составных таимфреймах, например, м90, Н2, Н3. То есть в идеале было бы, если советник будет искать данный паттерн сразу на нескольких составных таймфреймах. Но для тестирования достаточно будет ставить на несколько составных графиков, полученных при помощи того же period_konverter.

Привет! По моему синал на продажу так будет?

 

[Sovaar]

Привет! По моему синал на продажу так будет?

Да, примерно так. В данном случае вход на продажу будет под первой медвежьей свечой, или даже на ее закрытии, не столь важно. Главное, что бы объемы на первой медвежьей свече были меньше, чем на предыдущей бычьей.

 

[165]

ну а так в ручную посмотри свою стратегию. ну например из 30 таких входов, это ведь можешь посмотреть, сколько пипсов прибыль или количество сделок. если результат будет положительным я сделаю тебе советник, это не сложно. просто не охота в пустую делать советника, делаешь а он потом никому не нужен.
да тп лучше рассматривать равным стоплосу.

 

[Sovaar]

Хорошо, начинаю готовить statement. За недельку наверно управлюсь.

 

[165]

да какую неделю. возми отмотай на экранов 10 назад и смотри. возьми м15 мало сделок, возьми м5. на истории посмотри, это займет от силы час. вот например 30 сделок, 20 в плюс 10 в минус, ну и конкретно можно пипсы для уверености подсчитать.

 

[Sovaar]

Ну вот сейчас я насчитал на USD/JPY с 1 августа по сегодня на Н1 6 убыточных и 9 прибыльных при tp = sl. Но я лучше все-таки стейт небольшой наработаю.
Да, к стати, бар 2 может быть еще внешним.

 

[165]

Ну вот сейчас я насчитал на USD/JPY с 1 августа по сегодня на Н1 6 убыточных и 9 прибыльных при tp = sl. Но я лучше все-таки стейт небольшой наработаю.
Да, к стати, бар 2 может быть еще внешним.

Пока плохое соотношение. Но ты мало сделок еще протестил. А что значит внешний?

 

[Sovaar]

Пока плохое соотношение. Но ты мало сделок еще протестил. А что значит внешний?

outside, максимум бара 2 выше максимума бара 1, минимум бара 2 ниже бара 1. Такое правда очень редко бывает, что на внешнем баре снижаются объемы, но если бывает, то работает так же.

 

[Sovaar]

Посчитал по EUR/JPY.
На м30 убыточных=14, прибыльных=24.
На м90 убыточных=5, прибыльных=10. Вообще, на старших т/ф сигналы чище и очевиднее. Но реже
В среднем так и получается, что убыточных чуть больше половины от прибыльных. По-моему, это достаточно хороший результат. Но ботом все равно погонять не помешало бы, так как ум уже научился самообману и может чего-то не замечать.

 

[Evgen1y]

Как объем смотрите?

 

[Sovaar]

Обычный, тиковый объем. Вы знаете другие более достоверные источники объемов?

 

[Evgen1y]

нет, смотрю по Better Volume - тоже тиковый, хоте конкретики по какому индюку смотреть. Как дела с совой?

 

[Sovaar]

Совы нет. Мне самому в программирование вникать некогда, а писать никто не хочет. Прибыльность, говорят, плохая у стратегии. Да если бы у меня была стратегия с реальным соотношением прибыль / убыток более чем 2 к 1, я бы сидел и руками торговал тихонько, что бы не светить, без всяких советников.)))

 

[Evgen1y]

Скинь ТЗ мне, со скрином если можно, только по времени может будет заминка, жду еще одно ТЗ.

 

[Platoon]

Совы нет. Мне самому в программирование вникать некогда, а писать никто не хочет. Прибыльность, говорят, плохая у стратегии. Да если бы у меня была стратегия с реальным соотношением прибыль / убыток более чем 2 к 1, я бы сидел и руками торговал тихонько, что бы не светить, без всяких советников.)))

Меня суперприбыльность не интересует.
Если советник с каждой сделки кидает в копилку 1-2-5 пипсов и за это спасибо. Зато я гуляю в это время.

Советник простенький (если с сопровождением сильно не заморачиваться) и писать его не долго.
Индюка для проверки идеи я писал минут 10.
С его помощью уже можно торговать вручную.
Для удобства можно звук добавить.

Его работа на скрине. И сам он в приложении.
Если я правильно понял содержание 1-ого поста, то можем продолжить.

P.S. На скрине: У продаж право-лево спутал.

 

[Sovaar]

Меня суперприбыльность не интересует.
Если советник с каждой сделки кидает в копилку 1-2-5 пипсов и за это спасибо. Зато я гуляю в это время.

Советник простенький (если с сопровождением сильно не заморачиваться) и писать его не долго.
Индюка для проверки идеи я писал минут 10.
С его помощью уже можно торговать вручную.
Для удобства можно звук добавить.

Его работа на скрине. И сам он в приложении.
Если я правильно понял содержание 1-ого поста, то можем продолжить.

P.S. На скрине: У продаж право-лево спутал.

Отлично, это то, что нужно. Только ложных сигналов многовато оказалось. Сейчас буду анализировать, что не так.
В любом случае, с этим индикатором дело пойдет на много быстрее и проще.

 

[Sovaar]

Результаты плохие.
Я немного подкрутил индикатор что бы отфильтровать большое количество сигналов, добавил условие C1<L2 для продажи и C1>H2 для покупки. Отфильтровались как плохие, так и хорошие сигналы.

Результаты на истории с 19 октября по eur/jpy м15 при SL=TP: прибыльных 41, убыточных 38. То есть вообще ни о чем, такая стратегия для автоматизации не годится.

Можно попробовать оставить только самые очевидные сигналы, где разница в объемах и в цене не менее какого-то определенного значения, например так: V2-50>V1, только программа такого выражения не понимает))).

В общем надежды мало, немного поразмышляю и надо будет отказываться от этой идеи.

 

[Platoon]

Результаты плохие.
Я немного подкрутил индикатор что бы отфильтровать большое количество сигналов, добавил условие C1<L2 для продажи и C1>H2 для покупки. Отфильтровались как плохие, так и хорошие сигналы.

Результаты на истории с 19 октября по eur/jpy м15 при SL=TP: прибыльных 41, убыточных 38. То есть вообще ни о чем, такая стратегия для автоматизации не годится.

Можно попробовать оставить только самые очевидные сигналы, где разница в объемах и в цене не менее какого-то определенного значения, например так: V2-50>V1, только программа такого выражения не понимает))).

В общем надежды мало, немного поразмышляю и надо будет отказываться от этой идеи.

Ну и ладненько.
Хоть время тебе сэкономил, а то б терзал ты себя и людей автоматизацией недопроверенной идеи.

Обидно одно: Это уже примерно "... надцатый" случай в моей практике.
Делаешь соискателю совы простенький индюк для более тщательной проверки идеи и идея растворяется.

И чуток по тестированию:

...Результаты на истории с 19 октября по eur/jpy м15 при SL=TP: прибыльных 41, убыточных 38.

Я так понял, что проверялись все сигналы в этот период.
А как распределились прибыльные и убыточные по времени суток и даже по дням недели?
Есть ли в сутках период или определённые отрезки времени, когда сигналы есть практически ежедневно и со значительным перевесом плюсовой отработки?

Если распределение прибыльных и убыточных практически равномерно, то идея точно никудышная.

 

[Sovaar]

Я так понял, что проверялись все сигналы в этот период.
А как распределились прибыльные и убыточные по времени суток и даже по дням недели?
Есть ли в сутках период или определённые отрезки времени, когда сигналы есть практически ежедневно и со значительным перевесом плюсовой отработки?

Если распределение прибыльных и убыточных практически равномерно, то идея точно никудышная.

Я предполагал, что в конце дня могло быть больше ложных сигналов в связи с естественным снижением объемов. Это оказалось не так, распределение по времени суток примерно одинаковое. По дням недели не сравнивал.
Максимальный перекос между убыточными / прибыльными примерно на 6-7 сигналов. Убыточных и прибыльных подряд 3-4.

В общем, еще раз подтверждается мое предположение о несостоятельности теханализа, как и в принципе любого метода торговли, основанного на принципе: если соблюдается условие "а" то с большей вероятностью произойдет событие "б". Событие "б" происходит независимо от условия, с вероятностью 50/50. Какой бы привлекательной эта зависимость не казалась бы на первый взгляд. Я совсем недавно получил вполне однозначное математическое подтверждение этому, теперь вот и практическое.