Нерыночные котировки.

[Heroix]

Добрый день!
Данная тема должна волновать не только рядовых трейдеров, но и ДЦ. Поэтому, прошу обсудить ее совместно.

Наверное, любой интересующийся трейдер/специалист сталкивался с понятием "нерыночная котировка" (далее - НК) в плане последующей отмены сделок. При всем многообразии механизмов ценообразования (от куховарства до агрегации LP), на мой взгляд, возникновение таких ситуаций противоречит здравому смыслу.
Не важно, по какой причине образовалась НК. Главное - трейдер (либо ДЦ от имени трейдера) совершил сделку по этой цене, а контрагент не воспрепятствовал этому, в тот момент. Т.е. котировка все-же была в рынке и должна иметь вторую сторону сделки. Тогда, о какой отмене может идти речь?!

Далее, на данный момент, мысль развивать не буду, а лишь задам некоторые вопросы публике:

1. Как вы относитесь к реальности существования такого понятия, как НК? Может ли быть НК ширмой для сокрытия неидеальных механизмов ценообразования и инструментом уменьшения убытков?

2. На вашей практике бывали ли случаи, когда контрагенты отменяли ваши убыточные сделки (сделки ваших клиентов) по НК по своей инициативе?

 

[Reiderfx]

это когда в терминале цена есть, а в рынке ее нет. И если зайти по нерыночной котировке то можно неплохо выкосить дц )))))

 

[Маслов]

1. Как вы относитесь к реальности существования такого понятия, как НК? Может ли быть НК ширмой для сокрытия неидеальных механизмов ценообразования и инструментом уменьшения убытков?

2. На вашей практике бывали ли случаи, когда контрагенты отменяли ваши убыточные сделки (сделки ваших клиентов) по НК по своей инициативе?

1. Нерыночная котировка это не что иное как внутридцешная котировка. То что дц не выводит деньги на рынок не является проблемой трейдера. Обсуждение этих вопросов можно встретить довольно часто. В таких случаях я всегда на 100% принимаю сторону трейдера.

2. Лично мои сделки никогда под таким предлогом не отменяли . Ни прибыльные ,ни убыточные .

 

[westFX]

1. Нерыночная котировка это не что иное как внутридцешная котировка. То что дц не выводит деньги на рынок не является проблемой трейдера. Обсуждение этих вопросов можно встретить довольно часто. В таких случаях я всегда на 100% принимаю сторону трейдера.

2. Лично мои сделки никогда под таким предлогом не отменяли . Ни прибыльные ,ни убыточные .

ну бывает такое ,только вот если вас по стопу выбъет такой котировкой ,то вам денежки не вернут если вы не обратитесь к ним сами ,просто промолчат ,а вот если вы будите в прибыли то они сами эту прибыль заберут ,скажут что не рыночная котировка.

 

[Pitirim]

это когда в терминале цена есть, а в рынке ее нет. И если зайти по нерыночной котировке то можно неплохо выкосить дц )))))

Вы имеете ввиду, если терминал подвисает? Смотря что у Вашего дц на этот счет в регламенте прописано, может "выкосить" и не получится.

 

[Валерий Ершов]

это когда в терминале цена есть, а в рынке ее нет. И если зайти по нерыночной котировке то можно неплохо выкосить дц )))))

И часто у вашего брокера такое бывает?

 

[westFX]

Да я видел бывает такое ,иногда трейдера выкладывают такие скрины со шпильками.

 

[Reiderfx]

Вы имеете ввиду, если терминал подвисает? Смотря что у Вашего дц на этот счет в регламенте прописано, может "выкосить" и не получится.

нет, не это. бывает такое обычно во время новостей, когда по 50 п. скачки, то можно и не по нерыночной войти. В такое моменти черт знает что в рынке творится. Но такие сделки обычно аннулируют.

 

[westFX]

нет, не это. бывает такое обычно во время новостей, когда по 50 п. скачки, то можно и не по нерыночной войти. В такое моменти черт знает что в рынке творится. Но такие сделки обычно аннулируют.

Ну а в обще и не рекамендуется входить на таких движениях.,даже профи трейдера перед такими новостями закрывают часть позиций ,потому что толпа может повести как угодно.

 

[bulletfx]

вот пункты регламента одного из так называемого дц , кто что думает?

1.5 Котировки, транслируемые в торговом терминале Клиента являются индикативными и представляют собой текущий срез рынка, получаемый от поставщиков ликвидности. Клиент не должен расценивать их, как гарантированно предлагаемые _____ для совершения сделки.

1.8 _______ перекрывает все клиентские позиции у поставщиков ликвидности и оставляет за собой право скорректировать или аннулировать любую торговую операцию, в соответствии с результатом перекрытия.

3.3 Цены, предлагаемые Клиенту для осуществления сделки, могут отличаться от цен, транслируемых в торговой платформе. _______ не несет ответственности за убытки Клиента, связанные с невозможностью осуществления им сделок по запрашиваемым ценам.

 

[Александр И]

это когда в терминале цена есть, а в рынке ее нет. И если зайти по нерыночной котировке то можно неплохо выкосить дц )))))

Я так понимаю это не получится сделать, так как нет контрагента по внерыночной котировке.

 

[leo3]

И часто у вашего брокера такое бывает?

К счастью у моего нет)

 

[westFX]

К счастью у моего нет)

ну всё равно надо быть всегда готовому к этому ,сейчас нет а могут быть .
в обще надо риски соблюдать все не только РМ и ММ ,тоже самое электричество ,интернет выпал или ещё какие технические проблемы.

 

[Маслов]

Я так понимаю это не получится сделать, так как нет контрагента по внерыночной котировке.

К сожалению то что котировка была нерыночной и контрагент отклонил её становится известно только когда подаёшь заявку на вывод прибыли. Если сливаешь то тогда всё в порядке и такая котировка уже "рыночная". Эти котировки самый распространённый способ злоупотребления со стороны ДЦ. Они всегда могут вместо вывода ответить что котировка была нерыночной .

 

[Pitirim]

Да, универсальные пункты, в смысле трактования, в регламенте этого дц, конечно.

 

[garry119]

нерыночные котировки (шпильки) это самое интересное.
это огромные лоты, которые цепляют брокеры по уширенному спреду. во время шпилек всегда дико уширяется спред. если внимательно рассматривать шпильки, то можно увидеть, что рынок всегда разворачивается после них в ту же сторону, куда была шпилька.
очень жаль, что брокеры затирают их, прячут информацию об огромных лотах

 

[Crosh]

нерыночные котировки (шпильки) это самое интересное.
это огромные лоты, которые цепляют брокеры по уширенному спреду. во время шпилек всегда дико уширяется спред. если внимательно рассматривать шпильки, то можно увидеть, что рынок всегда разворачивается после них в ту же сторону, куда была шпилька.
очень жаль, что брокеры затирают их, прячут информацию об огромных лотах

Не все брокеры затирают. Я часто сравниваю котировки и у одних брокеров есть шпильки, а другие как будто обрезают, и объемы недоделанные.

 

[garry119]

Не все брокеры затирают. Я часто сравниваю котировки и у одних брокеров есть шпильки, а другие как будто обрезают, и объемы недоделанные.

когда шпильки затирают, то остается уширение спреда и объем. когда на какой то свече уширяли спред и возрастал объем, то это означает, что там был большой лот.
без уширения спреда объем не имеет значения