Нюансы трейдинга
- Автор темы Юлия
- Дата начала
Юлия
Главный редактор
О важности качества выхода из позиции (оффсетной сделки)
Конечный результат любой транзакции зависит от качества выхода из рыночной позиции, то есть совершения оффсетной сделки. Если вход был хорош, а выход плох, то трейд скорее всего принесет убыток. В то же время, даже при неудачном входе, но оптимально поставленном ордере стоп-лосс можно получить прибыль. Именно качество выходов, а отнюдь не входы, определяют результативность торгов на валютном рынке.
-> Оффсетная сделка
Конечный результат любой транзакции зависит от качества выхода из рыночной позиции, то есть совершения оффсетной сделки. Если вход был хорош, а выход плох, то трейд скорее всего принесет убыток. В то же время, даже при неудачном входе, но оптимально поставленном ордере стоп-лосс можно получить прибыль. Именно качество выходов, а отнюдь не входы, определяют результативность торгов на валютном рынке.
-> Оффсетная сделка
Юлия
Главный редактор
Техника постановки ордера СтопЛосс
Правильный выбор и техника постановки уровня СтопЛосса позволяет оптимизировать ведение дилинга на финансовых рынках.
Ордер стоплосс элегантно обеспечивает один из самых простых и в то же время наиболее важных выходов с рынка. В предыдущей статье мы убедились о важности качества выхода с рынка. Такой выход предотвращает разорение трейдера путем защиты торгового капитала.
На современных турбулентных рынках торговля без стоплосса просто немыслима. Когда какой-либо из наших коллег на научных семинарах громогласно заявляет, что он никогда не использует ордера СтопЛоссов (якобы комбинация различных выходов обеспечивает ему значительное преимущество и позволяет работать без ордеров СтопЛосс), то профессионалы понимают, что его разорение – только дело времени.
-> СтопЛосс
Правильный выбор и техника постановки уровня СтопЛосса позволяет оптимизировать ведение дилинга на финансовых рынках.
Ордер стоплосс элегантно обеспечивает один из самых простых и в то же время наиболее важных выходов с рынка. В предыдущей статье мы убедились о важности качества выхода с рынка. Такой выход предотвращает разорение трейдера путем защиты торгового капитала.
На современных турбулентных рынках торговля без стоплосса просто немыслима. Когда какой-либо из наших коллег на научных семинарах громогласно заявляет, что он никогда не использует ордера СтопЛоссов (якобы комбинация различных выходов обеспечивает ему значительное преимущество и позволяет работать без ордеров СтопЛосс), то профессионалы понимают, что его разорение – только дело времени.
-> СтопЛосс
Юлия
Главный редактор
Метод торговли «Движение – реакция»
В последние десятилетия техническими аналитиками достаточно полно исследованы уровни сопротивления и поддержки. В данной работе мы находим этим уровням довольно специфическое применение, которое в литературе получило название «движение – реакция». Особенность этих линий заключается в том, что они добротно работают в пределах горизонтального ценового коридора.
-> «Движение – реакция»
В последние десятилетия техническими аналитиками достаточно полно исследованы уровни сопротивления и поддержки. В данной работе мы находим этим уровням довольно специфическое применение, которое в литературе получило название «движение – реакция». Особенность этих линий заключается в том, что они добротно работают в пределах горизонтального ценового коридора.
-> «Движение – реакция»
Юлия
Главный редактор
Марковский процесс ценообразования на рынке Форекс
Современные модели финансовых рынков и процессов ценообразования на них обычно представляют динамику цен в течение элементарного периода времени как результат воздействия двух факторов: детерминированного мгновенного приращения и случайного приращения. Первый фактор включает в себя компенсацию за предполагаемый риск, а также действие на цену таких причин, как эффекты подражания и стадности в трейдерской среде. Второй фактор включает в себя шумовой компонент ценовой динамики с амплитудой, называемой волатильностью. Она также может представлять собой систематический параметр, управляемый подражанием, а также другими факторами. Если первый фактор формирования цены отсутствует, а волатильность постоянна, то второй член сам по себе создает траектории случайных блужданий.
-> Марковский процесс
Современные модели финансовых рынков и процессов ценообразования на них обычно представляют динамику цен в течение элементарного периода времени как результат воздействия двух факторов: детерминированного мгновенного приращения и случайного приращения. Первый фактор включает в себя компенсацию за предполагаемый риск, а также действие на цену таких причин, как эффекты подражания и стадности в трейдерской среде. Второй фактор включает в себя шумовой компонент ценовой динамики с амплитудой, называемой волатильностью. Она также может представлять собой систематический параметр, управляемый подражанием, а также другими факторами. Если первый фактор формирования цены отсутствует, а волатильность постоянна, то второй член сам по себе создает траектории случайных блужданий.
-> Марковский процесс
Юлия
Главный редактор
Адаптивные cтоп-лоссы на основе волатильности
Перспективным способом разработки такого стоп-лосса является изучение текущей рыночной волатильности. В этом случае мы можем использовать средний торговый диапазон (Average True Range) в течение определенного периода времени или стандартное отклонение цен (Standard Deviation) в течение какого-то периода и умножать эту величину на некую константу для определения того, как далеко может быть расположен уровень ордера стоп-лосса от нашего входа.
Одним из наших любимых ордеров стоп-лоссов является ордер, который располагается на некотором удалении от входа, рассчитанном по простому алгоритму: необходимо взять Average True Range за определенный период, умножить его на заданный коэффициент и расположить на этом удалении от входа наш ордер стоп-лосс. Для предотвращения случайных движений цен рекомендуется располагать стоп на удалении более чем одна величина Average True Range от точки входа.
-> Адаптивный Стоп-лосс
Перспективным способом разработки такого стоп-лосса является изучение текущей рыночной волатильности. В этом случае мы можем использовать средний торговый диапазон (Average True Range) в течение определенного периода времени или стандартное отклонение цен (Standard Deviation) в течение какого-то периода и умножать эту величину на некую константу для определения того, как далеко может быть расположен уровень ордера стоп-лосса от нашего входа.
Одним из наших любимых ордеров стоп-лоссов является ордер, который располагается на некотором удалении от входа, рассчитанном по простому алгоритму: необходимо взять Average True Range за определенный период, умножить его на заданный коэффициент и расположить на этом удалении от входа наш ордер стоп-лосс. Для предотвращения случайных движений цен рекомендуется располагать стоп на удалении более чем одна величина Average True Range от точки входа.
-> Адаптивный Стоп-лосс