дык при закрытии ордера - оно конешно так они уже рыночные. однако, как я понял из
поста, скользят то они при срабатывании. вот и не пойму, чего бы это им скользить при срабатывании? мож не так понял, тады - извиняйте...
пойду поучу матчасть...
лимитный ордер: выставление приказа "куплю по такой то цене"
стоповый ордер: куплю когда цена дойдет до цены.
т.е. при лимитном приказе ты сразу устаналиваешь ордер. в случае со стоповым ордером компании необходимо купить по рынку для тебя в случае если был тик на этой цене.
Еще раз конкретней, если есть лимит приказ по правилу fifo ты один из первых получишь его первым же тиком, тик откроет твой ордер. Инициативный покупатель который бьет по биду или аску откроет твой ордер поскольку твой ордер и будет бидом или аском (смотря в каком направлении).
Если мы говорим о стоповых приказах, то он исполнится тогда, когда по данной цене хоть кто нибудь совершит сделку, и только после этого будет выполнен твой приказ, а не в момент. Наличие проскальзывания тут очевидно. Потому что вывести стоп приказы на рынок нельзя, ибо их сразу же откроют. Например открыл бай по цене 1,2020, выставил стоп на цену 1,1020. если вывести твой стоп на рынок его сразу же схватят, поскольку ты по сути продаешь по цене на 100 пунктов ниже рынка. Именно по этому стоп ордера ждут пока будет первый тик по этой цене.
Почему на NDD счетах этого нет?
NDD - Non Diling Desk, т.е. счет в котором компания не сводит суммарную позицию. На обычных счетах допустим Вася открыл 10 бай, Петя 5 селл, компания откроет 5 бай на рынке и оба запроса будут обработаны ей, через ПО. Это + задержки, + проскальзывание. В случае NDD счетов никакого "дилингова стола" нету. если Вася купил 10, а Петя продал 5. Компания моментально купить 10 и продаст 5 без раздумий. В этом случае ликвидность рынка позволяет открыть сделку без проскальзывания.
P.S. это конечно идеальная модель, не стоит забывать что не ndd счета компании не имеют отношения к рынку.
