Можем подумать вместе!А ты программер?
А то я только идеи могу генерировать, а код написать - увы :not-bad:
Идеи некоторые есть!
А индикатором Portfolio Equity поделиться можешь?
Да, над этим надо подумать, потому что разные объемы могут тянуть эквити в разном направлении:
верхнее эквити EURCAD+0.1 CADCHF+0.1
нижнее эквити EURCAD+0.52 CADCHF+0.75
БУ-ГА-ГА :facepalm::laugh::laugh::laugh:
Нашему великому уму скоро не с кем будет здесь общаться, т.к. мы все будем у него в БАНе
Он и так последнее время приутих - не осталось собеседников! :not-bad:
На сколько я помню, вроде бы лот результирующий получается манипуляцией не только от максимальной волатильности, но и от максимальной стоимости пункта. К примеру возьмем твои данные:
Плюс к этому расчет волатильности ведь можно произвести не только по ATR. Мне лично кажется что по ATR более грубые данные получаются. Не проще взять H-L, к примеру, за тот же период 1560?
Если честно, то почти ничего из написанного не понял :facepalm: неуч я :nda:
Попробую немного поподробнее описать еще одну мою идею торговли парным, которую описал немного выше.
В классическом парном мы торгуем одну валютную пару против другой валютной пары.
Я же предлагаю торговать парную пару против другой парной пары, а именно 2е валютные пары против 2х валютных пар.
Я взял 6 максимально коррелируемых между собой пар.
EURGBP+0.17 GBPCHF+0.13
EURJPY+0.12 CHFJPY-0.15
EURCAD+0.12 CADCHF+0.17
EURUSD+0.19 USDCHF+0.23
EURNZD+0.1 NZDCHF+0.16
EURAUD+0.1 AUDCHF+0.15
Размеры ордеров еще не совсем хорошо подобраны. Все данные пары при сокращении на 1 общую валюту дают нам EURCHF. Т.е. получается, что мы торгуем EURCHF против EURCHF выраженную через парные пары.
На графике мы видим 2 недели, что можно принять за коридор, что-бы определить максимум и минимум канала, в котором колеблется эквити.
В идеале будет, если мы подберем для каждой эквити размеры ордеров так, что бы канал эквити у всех 6 парных пар был одинаковый.
На графике видим верхнюю эквити (EURNZD+0.1 NZDCHF+0.16) и нижнюю эквити (EURGBP+0.17 GBPCHF+0.13).
Верхнюю ПП продаем (EURNZD-0.1 NZDCHF-0.16), а нижнюю покупаем (EURGBP+0.17 GBPCHF+0.13) и при пересечении этих 2х эквити - закрываем 2 ПП.
При написании робота, канал желательно использовать больше (от 1 мес. до 3 мес.) и применить процентное соотношение. Канал от минимума до максимума = 100%. А для открытия ордеров задавать минимально допустимую процентную разницу 2х из 6ти эквити.
