Обсуждение парного трейдинга

[Novikov]

если я уже всех заколебал - напишите и я продолжу свое буйное помешательство в своей отдельной теме, если нет то я продолжу

Не заколебал - это точно! Интересно почитать, подумать, поразмыслить!
Думаю, что со мной согласятся читатели данной ветки!
А если будешь писать в другой ветке - не забудь ссылочкой поделится!

 

[MrSerj]

Без принятия сути и понимании как эту суть применить на практике, вас всех ожидает вот это: Против математики не попрешь. :facepalm:

 

[MrSerj]

Повторение - мать учения!

 

[Trader 007]

в то же время ... трендовая модель портфеля составленного из тех же компонентов оказалась вполне жизнеспособна - общий объем 0.3 - расчетные данные с начала года по 15 мая

Добрый день!
Такой вопрос, а не получится ли размерами лотов выровнять этот портфель до горизонтального канала ?
Может в этом направлении поработать?

 

[art-ur]

Добрый день!
Такой вопрос, а не получится ли размерами лотов выровнять этот портфель до горизонтального канала ?
Может в этом направлении поработать?

А что по вашему здесь пытаются сделать?

 

[transcendreamer]

Преимущество оффлайн графика - возможность использовать разные индикаторы!

Первоисточник темы оффлайн синтетиков - тема Basket Trading System (T101 system) на forex-tsd.com

Так выглядит график, который построен с помощью прикрепленного индикатора. Настройки по умолчанию.
На графике написал, какие пары входят в синтетик. Только коэффициенты нельзя подобрать!

Спойлер

класс
не знал что так можно
спасибо за скрипт, посмотрю как он устроен внутри
возможно его можно переделать

 

[transcendreamer]

... Но мне кажется что теория о подборе величины расхождения и тем более о ее средней величине для выполнения входа - неверное направление. ...

да, неверное
в случае пары инструментов среднее отклонение будет нестационарно
то есть расходиться может произвольно
с случае нескольких инструментов среднее чуть более стационарно
но все равно нестационарно
поэтому лучше ориентироваться на технический анализ синтетика
чем на конкретные значения отклонений
(имхо)

 

[transcendreamer]

Добрый день!
Такой вопрос, а не получится ли размерами лотов выровнять этот портфель до горизонтального канала ?
Может в этом направлении поработать?

можно, но только на очень ограниченном периоде
потом рано или поздно обязательно расползается

 

[transcendreamer]

Немного подобрал лоты для парных пар:

EURGBP+0.66 GBPCHF+0.5
EURJPY+0.55 CHFJPY-0.73
EURCAD+0.52 CADCHF+0.75
EURUSD+0.92 USDCHF+1.1
EURNZD+0.57 NZDCHF+0.92
EURAUD+0.45 AUDCHF+0.64

3х месячный коридор для каждой ПП = 1000$

Спойлер

визуально выглядит лучше
я еще попозже взгляну на это поподробнее

 

[transcendreamer]

касательно оффлайн графиков
я пробовал сделать это в индикаторе, бары рисовал гистограммой
но там возник такой момент: high и low были некорректными
так как экстремумы инструментов не всегда совпадают внутри дня
думал по всякому, не хотелось делать внутрибаровое сканирование
но похоже без опускания на нижний таймфрейм не обойтись

 

[MrSerj]

Добрый день!
Такой вопрос, а не получится ли размерами лотов выровнять этот портфель до горизонтального канала ?
Может в этом направлении поработать?

Получится, только этот канал будет не более месяца статичным, обычно от 1 до 3 недель.

 

[Novikov]

...но похоже без опускания на нижний таймфрейм не обойтись

Может использовать принцип построения графиков РЕНКО?
А в него добавить принцип построения синтетика из предыдущего индикатора.
Индикатор, который ставится на m1 прикрепил.

 

[transcendreamer]

Может использовать принцип построения графиков РЕНКО?
А в него добавить принцип построения синтетика из предыдущего индикатора.
Индикатор, который ставится на m1 прикрепил.

мне кажется ренко использовать противоестественно
шкала времени испортится
да и вообще анахронизм
и все равно нужно будет анализировать нижний фрейм

 

[Trader 007]

Получится, только этот канал будет не более месяца статичным, обычно от 1 до 3 недель.

а в чём причина что именно до 3-х недель?

но даже имея 3 недели стационарный канал работая по м5-м15 можно спокойно торговать имхо

 

[Trader 007]

мне кажется чем больше валютных пар загнать в синтетик, тем более длительное время он будет стационарным

тогда можно работать лишь крайние пары (4-5 из 20-ти например) от границ канала внутрь,

 

[transcendreamer]

а в чём причина что именно до 3-х недель?

но даже имея 3 недели стационарный канал работая по м5-м15 можно спокойно торговать имхо

3 недели маловато
не будут учтены долгосрочные корреляции
хотя бы квартал нужно брать для расчета

 

[transcendreamer]

мне кажется чем больше валютных пар загнать в синтетик, тем более длительное время он будет стационарным

тогда можно работать лишь крайние пары (4-5 из 20-ти например) от границ канала внутрь,

в принципе увеличение инструментов помогает
но увеличение истории помогает лучше

 

[wersuk]

Вы не учли одного и самого главного момента - это волатильность каждого в отдельности инструмента входящего в синтетик. Именно отталкиваясь от неё (волатильности) сотношением лотов строятся(на истории) как каналы так и тренды, такими инструментами типа рецикла или R-проекта.
Будет изменяться волатильность каждого инструмента, значит будет невозможно как либо спрогнозировать данный синтетик в движении и не важно сколько в него инструментов будет входить и не важно в каком временном промежутке вы будете торговать, так как волатильность меняется постоянно и предсказать её так же невозможно как и цену на любой инструмент.

 

[transcendreamer]

Вы не учли одного и самого главного момента - это волатильность каждого в отдельности инструмента входящего в синтетик. Именно отталкиваясь от неё (волатильности) сотношением лотов строятся(на истории) как каналы так и тренды, такими инструментами типа рецикла или R-проекта.
Будет изменяться волатильность каждого инструмента, значит будет невозможно как либо спрогнозировать данный синтетик в движении и не важно сколько в него инструментов будет входить и не важно в каком временном промежутке вы будете торговать, так как волатильность меняется постоянно и предсказать её так же невозможно как и цену на любой инструмент.

посмотрите, на этом графике atr(14)

 

[MrSerj]

а в чём причина что именно до 3-х недель?

но даже имея 3 недели стационарный канал работая по м5-м15 можно спокойно торговать имхо

Далее идет расширение по принципу спирали. Один виток примерно до 3 недель статичен, потом идет расширение. И новые расчеты.