Обсуждение парного трейдинга

[transcendreamer]

теперь естественное желание посмотреть как это выглядит

поскольку обе корзины приводились к одной линии тренда
и масштаб коэффициентов был одинаковым
логично предположить что кривые корзин будут близки друг к другу
одна корзинка любит другую корзинку охохо

заодно построим разницу между ними
вот уже почти грааль

 

[transcendreamer]

теперь мы познали силу ТрендоСпреда™
быстро и решительно переходим из экселя в метатрейдер
и строим там трендоспред™
но сначала расширим историю
возьмем теперь данные с начала года
(здесь я пропущу рутинный пересчет...)
вот два тренда, формулы в углу слева

 

[transcendreamer]

а вот и сам ТрендоСпред™

чем не парный трейдинг?
только вместо валютных пар - корзины
фиолетовую корзинку продаем, зеленую покупаем (или наоборот по ситуации)
вряд ли вы найдете такие пары чтобы полгода так близко повторяли друг друга

ну вот грааль раскрыл
теперь форекс точно обрушится
нужно срочно искать где продают острова в средиземном море
с оформлением в собственность
и мальтийский паспорт

..........
надеюсь вам понравилась эта серия
подписывайтесь, ставьте лайк, вступайте в секту хранителей трендоспредов

 

[Djulka]

теперь естественное желание посмотреть как это выглядит

поскольку обе корзины приводились к одной линии тренда
и масштаб коэффициентов был одинаковым
логично предположить что кривые корзин будут близки друг к другу
одна корзинка любит другую корзинку охохо

заодно построим разницу между ними
вот уже почти грааль

Извините за оффтоп, подскажите пожалуйста, где можно взять полезную информацию про тестирование в екселе

 

[SCALPENATOR]

_https://www.youtube.com/watch?v=MWiQoSluPCM

 

[transcendreamer]

маленькая поправочка:
при сведении трендоспреда™ я домножаю вторую корзинку на 3
потому что не всегда корзинки идут 1 в 1, иногда их нужно масштабировать
в данном случае так получилось что коэффициент равен ровно 3
поэтому и суммарный объем получился приличный (можно посмотреть по формуле)

 

[transcendreamer]

_https://www.youtube.com/watch?v=MWiQoSluPCM

в комментах:
Короче, есть ли в Мetatrader большая такая кнопка "Заработать и обналичить миллион"? Или там только мелкие замаскированые другими надписями кнопочки "Просрать бабло"?

 

[transcendreamer]

Извините за оффтоп, подскажите пожалуйста, где можно взять полезную информацию про тестирование в екселе

вот тут люди развлекаются с экселем
http://excel.opentraders.ru/
в частности
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://kaur.opentraders.ru/58.html

но тестировать эксперта (покупок-продаж) в экселе это будет все-таки сложновато. я бы так не стал делать

 

[Trader 007]

вряд ли вы найдете такие пары чтобы полгода так близко повторяли друг друга

как раз совсем наоборот, вовсе не сложно





так навскидку

на первом рисунке - обратная корреляция естественно

 

[transcendreamer]

как раз совсем наоборот, вовсе не сложно





так навскидку

на первом рисунке - обратная корреляция естественно

хорошие примеры выбора пар
но все-таки у них сходимость похуже будет
вот например сначала года
вторая (с йеной) получше но тоже не так хорошо

 

[Trader 007]

пожалуйста, вот получше будет

 

[Novikov]

Самые коррелируемые парные пары, это EURCHF разложенная на пары с другой валютой

Спойлер: коррелируемые парные пары

 

[transcendreamer]

пожалуйста, вот получше будет

да, эта комбинация лучше
но все равно в затяжных разбегах

 

[transcendreamer]

Преимущество оффлайн графика - возможность использовать разные индикаторы!

Первоисточник темы оффлайн синтетиков - тема Basket Trading System (T101 system) на forex-tsd.com

Так выглядит график, который построен с помощью прикрепленного индикатора. Настройки по умолчанию.
На графике написал, какие пары входят в синтетик. Только коэффициенты нельзя подобрать!

Спойлер

посмотрел я этот код
в общем там неправильный расчет
мало того что экстремумы суммируются
так еще и потом они усредняются

 

[Novikov]

посмотрел я этот код
в общем там неправильный расчет
мало того что экстремумы суммируются
так еще и потом они усредняются

а может смагешь че нибудь наподобие сваять или откорректировать это?
например, суммировать OHLC без усреднения!
Думаю, что будет самое то!

 

[transcendreamer]

а может смагешь че нибудь наподобие сваять или откорректировать это?
например, суммировать OHLC без усреднения!
Думаю, что будет самое то!

не будет самое то
я уже пробовал
суммировать H/L сильно неправильно
прибавляется до 20% несуществующей волатильности
график портфеля становится жирный и нереалистичный
а все потому что экстремумы не совпадают по времени
хоть на 5 минут хоть на полчаса
и так бывает почти всегда
один путь - качать минутки и их отслеживать
но это ужасно муторно

 

[SCALPENATOR]

предлогаю не поднимать тут политику.

 

[transcendreamer]

а может смагешь че нибудь наподобие сваять или откорректировать это?
например, суммировать OHLC без усреднения!
Думаю, что будет самое то!

но может быть однажды я так напьюсь что все-таки придумаю как сделать корректный расчет макс/мин.....

 

[Novikov]

суммировать H/L сильно неправильно
прибавляется до 20% несуществующей волатильности
график портфеля становится жирный и нереалистичный
а все потому что экстремумы не совпадают по времени
хоть на 5 минут хоть на полчаса
и так бывает почти всегда
один путь - качать минутки и их отслеживать
но это ужасно муторно

А почему суммируешь H/L, а не О/С?
И что значит жирный и нереалистичный? На глаз, визуально или как то еще?
Экстремумы не совпадают с чем?

p.s. вот темка _http://forum.mql4.com/ru/53059 может навеет умные мысли!

 

[transcendreamer]

А почему суммируешь H/L, а не О/С?
И что значит жирный и нереалистичный? На глаз, визуально или как то еще?
Экстремумы не совпадают с чем?

p.s. вот темка _http://forum.mql4.com/ru/53059 может навеет умные мысли!

жирный = получаются слишком длинные тени свечей
например видим на дневном графике лоу синтетика 125
проверяем на часовом графике и видим что он ниже 150 не опускался
чем выше ТФ тем более неадекватные тени

в той же теме цитирую:
"Корректно такой график строить только по ценам закрытия - нельзя ведь предполагать, что в момент, когда на одном инструменте образуется High, на другом тоже образуется High (или Low, на обратно-коррелируемых)."

гарантированно совпадают по времени только открытие и закрытие
но если брать только оупен-клоуз то тогда стоит возиться?
ведь смысл был увидеть истинный размах синтетика за бар