Обсуждение парного трейдинга

[synni]

обсуждение это хорошо только в рамках темы, то есть о трейдинге, а не о том кто и что себе подчинил. получилось- молодец. Или мы катаем вату ( то есть разговор не о чем) или приводим реальные примеры сделок (демо,реал) с пояснениями: почему я сделал именно так.
обсуждаем, учимся.

 

[transcendreamer]

Поэтому я все и пишу сам.


Сложность темы подтверждает, что даже те, кто здесь давно не знают как расщипить кросс-курс на 2 пары с точным соответствием кросс-курсу.

Я когда код писал, хотел найти формулы в нете, в итоге пришлось все самому рассчитать.

В сети инфа только о том как получить цену кросса из долларового синтетика.

А нам то не цена нужна, а лотность-цена.

могу подкинуть функцию расчета стоимости контракта если речь о ней

 

[officialboob]

могу подкинуть функцию расчета стоимости контракта если речь о ней

Нет, формулы я уже выложил выше.


Речь о том как, например, купить EURGBP через

EURUSD и
GBPUSD

И получить после приведения всех значений (включая EURGBP) через tickvalue точное один в один значение.

Потому как buy EURGBP * tickvalue != (buy EURUSD * tickvalue) + (sell GBPUSD * tickvalue).


А с формулами и поправкой на коэффициент лотности, которые я привел выше, становится равно.

Так вот этих формул нигде в сети нет, пришлось самому ковырять.

 

[transcendreamer]

Нет, формулы я уже выложил выше.


Речь о том как, например, купить EURGBP через

EURUSD и
GBPUSD

И получить после приведения всех значений (включая EURGBP) через tickvalue точное один в один значение.

Потому как buy EURGBP * tickvalue != (buy EURUSD * tickvalue) + (sell GBPUSD * tickvalue).

А с формулами и поправкой на коэффициент лотности, которые я привел выше, становится равно.

сделать синтетическую покупку eurgbp...
а для чего?

 

[officialboob]

сделать синтетическую покупку eurgbp...
а для чего?

Это очень важно, без этого нельзя строить синтетики с любыми кросс-курсами.

Из-за того, что все кросс-курсы котируются очень паршиво с залетами спредов, + купить кросс дороже чем его синтетику из 2-х долларовых пар.
+ на кроссах ликвидности нет, из-за чего могут быть крупные проскальзывания.

Потому любой кросс надо торговать только через 2 долл. пары.

 

[transcendreamer]

Это очень важно, без этого нельзя строить синтетики с любыми кросс-курсами.

Из-за того, что все кросс-курсы котируются очень паршиво с залетами спредов, + купить кросс дороже чем его синтетику из 2-х долларовых пар.
+ на кроссах ликвидности нет, из-за чего могут быть крупные проскальзывания.

Потому любой кросс надо торговать только через 2 долл. пары.

ок, я понял, но мне кажется это важно только на очень коротких диапазонах

 

[transcendreamer]

сейчас попробовал ради интереса заменить в портфеле NZDCAD на комбинацию NZDUSD и USDCAD - пересчитанный портфель почему-то показал больший спред

 

[officialboob]

сейчас попробовал ради интереса заменить в портфеле NZDCAD на комбинацию NZDUSD и USDCAD - пересчитанный портфель почему-то показал больший спред

Формула для NZDCAD была выше:


Для случая, когда кросс состоит из долларовых пар, где у первой доллар котируемый, а у второй основной (на втором и на первом месте соответственно):

K лотности = bid NZDCAD / point NZDCAD / 100000
buy NZDCAD = (buy NZDUSD / K лотности) + buy USDCAD



Потом пересчитаем результат в доллар (это для наглядности совпадения).

buy NZDCAD * tickvalue NZDCAD= ((buy NZDUSD * tickvalue NZDUSD) / K лотности) + (buy USDCAD * tickvalue USDCAD)


И теперь, если так посчитать, например, данные между открытием и закрытием свечи, то результат в деньгах совпадет.


Т.е. эквивалент покупки 1 лота NZDCAD = покупке (1 лот/K) NZDUSD + покупки 1 лота USDCAD


Фу, ну не знаю как проще объяснить, я не математик.

ок, я понял, но мне кажется это важно только на очень коротких диапазонах

Это важно везде и всегда, во время новостей по мажорам спред на кроссах может разлетаться на 500+ пунктов. И торба.

 

[transcendreamer]

сделал фиксацию лотов
исходный портфель AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDCAD=-91.44
портфель замены AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDUSD=-91.44 USDCAD=-70.41
суммарный спред портфеля изменился но очень незначительно

 

[officialboob]

сделал фиксацию лотов
исходный портфель AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDCAD=-91.44
портфель замены AUDUSD=-47.76 GBPUSD=-29.42 EURUSD=+46.22 USDJPY=+27.70 NZDUSD=-91.44 USDCAD=-70.41
суммарный спред портфеля изменился но очень незначительно

Все должно совпасть с небольшой погрешностью на лот и коэффициент (который имеет больше знаков после зяпятой, чем мы учитываем).


Если не совпадает, то где-то косяки, у меня расхождения совсем небольшие.


Почему у выделенного красным обе пары в убытке? Там для соответствия Баю нужно делать Бай+Бай, для Селла = Селл+Селл

И, наверно, на tickvalue ничего не перемножено.

 

[transcendreamer]

Все должно совпасть с небольшой погрешностью на лот и коэффициент (который имеет больше знаков после зяпятой, чем мы учитываем).


Если не совпадает, то где-то косяки, у меня расхождения совсем небольшие.

да, именно так и было, я уже видел что дальше начиает влиять десятичный разряд и ограничение лота на 0,01 и просто даже лень пересчитывать, вопрос в другом - если существенной экономии нет - то зачем заменять кросс на пару?

 

[officialboob]

да, именно так и было, я уже видел что дальше начиает влиять десятичный разряд и ограничение лота на 0,01 и просто даже лень пересчитывать, вопрос в другом - если существенной экономии нет - то зачем заменять кросс на пару?

Я же уже ответил.

ок, я понял, но мне кажется это важно только на очень коротких диапазонах

Это важно везде и всегда, во время новостей по мажорам спред на кроссах может разлетаться на 500+ пунктов. И торба.

И не надо путать формулы, их 3 штуки разные.

Тогда все совпадет.

 

[transcendreamer]

Я же уже ответил.

Это важно везде и всегда, во время новостей по мажорам спред на кроссах может разлетаться на 500+ пунктов. И торба.

плохой брокер

 

[transcendreamer]

хороший портфель иммунизирован к новостям
а если это не пипсовка...
я надеюсь что мы не о пипсовке говорим?
то зачем нам трогать позиции в момент выхода новостей?

 

[officialboob]

плохой брокер

Реальный рынок, сэр.

Маркетмейкеры убирают ликвидность и тю-тю в трубу.

хороший портфель иммунизирован к новостям
а если это не пипсовка...
я надеюсь что мы не о пипсовке говорим?
то зачем нам трогать позиции в момент выхода новостей?

Не пипсовку бывает нужно удерживать днями и более (неделями), за это время можно попасть на десятки новостей.

Иммунизацией я называю свою разработку, остальное это самообман и недальновидность за которую придется платить из кармана.

 

[transcendreamer]

Реальный рынок, сэр.

нет, ну расширяют спреды, да, есть такое
и ночью спреды шире
но чтобы это было уж очень большой проблемой я не замечал

 

[officialboob]

нет, ну расширяют спреды, да, есть такое
и ночью спреды шире
но чтобы это было уж очень большой проблемой я не замечал

Ну так подольше поторгуете, споткнетесь, больно упадете, а потом заметите.
Так обычно и бывает, даже мультик есть такой (шедевр).

_https://www.youtube.com/watch?v=JMJXvsCLu6s

 

[acronis7]

вопрос в другом - если существенной экономии нет - то зачем заменять кросс на пару?

не нужно. допустим, у нас есть на счету 1000 долларов. если мы будем работать парой audnzd - то сможем на всю сумму открыть сделку. если будем работать двумя парами audusd и nzdusd, то нам придется нашу сумму поделить пополам (приблизительно) и поставить по 500 долларов на одну и другую ногу.
соответственно и доход по этому методу будет в 2 раза ниже.
Если график 1000 audnzd пройдет 10 пунктов - то мы заработаем 100 долларов,
в то время как по 500 audusd и 500 nzdusd мы заработаем 50 долларов.

Либо, перефразировав первый абзац - "чтобы открыть аналогичную сделку по двум парам audusd и nzdusd - нам нужна в 2 раза бОльшая сумма".

 

[officialboob]

не нужно. допустим, у нас есть на счету 1000 долларов. если мы будем работать парой audnzd - то сможем на всю сумму открыть сделку. если будем работать двумя парами audusd и nzdusd, то нам придется нашу сумму поделить пополам (приблизительно) и поставить по 500 долларов на одну и другую ногу.
соответственно и доход по этому методу будет в 2 раза ниже.

Доход или убыток будут абсолютно идентичными (с небольшой погрешностью).
Я кому это уже 30 постов объясняю?

Как будто мимо ушей все.

В залоге будет большая сумма, это да. Но это должно волновать только тех, кто торгует на всю котлету.

 

[transcendreamer]

Ну так подольше поторгуете, споткнетесь, больно упадете, а потом заметите.
Так обычно и бывает, даже мультик есть такой (шедевр).



Ваша ирония сильно преувеличена