Ограничение профита - кто использует?

[st2050]

Здравствуйте, коллеги.

Когда значительный перекос по эквити, то я начинаю нервничать, - поэтому использую суммарный ограничитель прибыли в процентах от баланса, т.е. по достижении заданного общего профита робот закрывает сделки по всем парам, что некрасиво.
Не знаю как избавиться от этого неприятного чувства что нужно крыть пока дают. Второй минус - страдает статистика по отдельным парам.
Однако общая статистика по счету показывает, что торгуя свинг, закрывать корзину по профиту - очень эффективная практика для меня, т.к. сильные временные перекосы между валютами бывают очень часто. С другой стороны хочется перфекционизма в сделках.

Как побороть желание перфекционизма или избавить себя от страха потерять текущую прибыль и уже не получить столько? Пока лечусь только любованием на сумму депозита и величиной занятой маржи.
Некоторые трейдеры говорят что я делаю неправильно и при свинге нужно держать сделку до обратного сигнала. Но как побороть нервы не говорят.
Войти-то я войду красиво, а вот получится ли красиво выйти - далеко не факт. Войти можно много раз, а осознанно закрыть - только один.

 

[st2050]

Ну вот, очередное закрытие на 5% и итог недели.
Если закрывать руками, получается ощутимо меньше, зато цифры все аккуратные и красивые.

Как перестать беспокоиться о красивых цифрах? Да, многие сделки закрылись не там где надо, многие в минус. Но результат с автозакрытием в среднем в два раза больше, чем руками.

Как победить в себе перфекционизм? Он не приносит пользы моему депозиту. Единственная проблема - стыдно за некрасивую статистику.

---
Для тех, кто не поймет почему минус в пунтах, объясняю: свинг без стопов - при неправильном входе лок-переворот с увеличением лота. ММ, опыт и размер депозита позволяют.
Конечно, если произойдут сверх-события как с франком, когда его отвязали от евро, то депозит будет слит, это да. Но там бы и стопы не сработали, т.к. это было в выходные.

 

[draugas2]

Здравствуйте, коллеги.

Когда значительный перекос по эквити, то я начинаю нервничать, - поэтому использую суммарный ограничитель прибыли в процентах от баланса, т.е. по достижении заданного общего профита робот закрывает сделки по всем парам, что некрасиво.
Не знаю как избавиться от этого неприятного чувства что нужно крыть пока дают. Второй минус - страдает статистика по отдельным парам.
Однако общая статистика по счету показывает, что торгуя свинг, закрывать корзину по профиту - очень эффективная практика для меня, т.к. сильные временные перекосы между валютами бывают очень часто. С другой стороны хочется перфекционизма в сделках.

Как побороть желание перфекционизма или избавить себя от страха потерять текущую прибыль и уже не получить столько? Пока лечусь только любованием на сумму депозита и величиной занятой маржи.
Некоторые трейдеры говорят что я делаю неправильно и при свинге нужно держать сделку до обратного сигнала. Но как побороть нервы не говорят.
Войти-то я войду красиво, а вот получится ли красиво выйти - далеко не факт. Войти можно много раз, а осознанно закрыть - только один.

коротко : как у вас кошельке появится больше денег на всё это вы будете смотреть иначе
я работаю тоже без стопов стопы несёт только убыток

 

[st2050]

Возвращаюсь к теме.

За прошедшие два года я начал использовать стопы и значительно увеличил ММ. Это позволило кратно увеличить общую прибыльность.

Также я нашёл и допилил под свою торговлю визуализирующий индикатор DL Hurst MACD. Он рисует, но имея характер адаптивного зигзага позволяет не частить со сделками. Т.е. я по нему не торгую, а ориентируюсь по величине хода цены. Еще за эту неделю так случилось что привалило много работы. Я фрилансер, работаю пока работается, потом сплю. Поэтому начал пропускать сделки. Чтобы брать хотя бы большие движения поставил в нижний подвал этот макд с таймфрейма Н8 (мой рабочий тф - Н4).
---
А теперь сформулирую новый неизведанный для меня вопрос.

Как работать свинг + мартин я неплохо научился (среднее количество профитов к убыткам 4 к 6). Теперь захотелось попробовать работать с учетом нижнего макд. Проблема в том, что ориентируясь на него, многие сделки размером в 1/2 дневного канала ТМА пропускаются.

Так вот я думаю о двух вариантах:
1) работать одним ордером с учетом нижнего макд и пропускать часть разворотов - в среднем где-то в 1/4 случаев;
2) торговать двумя ордерами с учетом нижнего макд и закрывать один ордер с учётом верхнего.

В первом варианте больше ходы, надежнее входы. Но часть сделок пропускается, ордера висят гораздо дольше и бывает обидно когда сделка висела 2 недели и закрылась по стопу. (Я не использую б/у, стопы - часть ТС, т.к. мартин).

Во втором варианте улучшается статистика (увеличивается количество профитных сделок), что компенсирует потери от стопов, но не отменяет мартин. Также уменьшается психологическая нагрузка от торговли. Но в долгую в 1/4 случаев работает только один ордер из двух, т.е. в торговле остается половина рабочего объема. Часть краткосрочных сделок тоже пропускается.
---
Так вот вопрос:
В лучшую или в худшую сторону влияет работа двумя ордерами на общую профитность торговли или только улучшает количественную статистику?

Как Вы видите, с учётом мартина, мой вопрос имеет нелинейное решение + еще психологический фактор. Поэтому просто прикинуть математику не думаю что будет правильно. Хотелось бы узнать мнение коллег, которые практикуют в торговле частичное закрытие.

На скринах евробакс в трех вариантах: по верхему макд, по нижнему, и двумя ордерами. Не всё так радужно - индикатор весьма неплохо рисует, поэтому в реале торговля и показания индикаторов на истории отличаются.

 

[javckin]

Валютные пары по нему не годятся все что на JPY этот индюк по ним в основном ложно сигналит только на дневке более менее. По евре норм но действительно только на старших таймах от 240 и выше. Индюк и сам то на столько старый как планета сатурн) Но технически он великолепен.

 

[st2050]

javckin, извините, но Ваш ответ в этой ветке - оффтоп.
Обсуждение индикатора DL Hurst MACD к вопросу никак не относится. На его месте мог быть любой другой индюк, визуализирующий краткосрочные тренды. Более того, логично предположить, что если я выложил уже девятое обновление этого индикатора и использую его уже пять месяцев, уж наверное я знаю его характер. О том что он рисует, прямо указано в Readme по-русски и по-английски.

Вопрос задан тем людям, которые имеют опыт частичного закрытия сделок или сразу отрывают несколько ордеров:
В лучшую или в худшую сторону влияет работа двумя ордерами на общую профитность торговли или только улучшает количественную статистику?

 

[JCA]

Статистически, в моментумных сделках, когда ожидается длительное движение, частичное закрытие позиции даёт лучший результат, позволяя снизить психологическое напряжение и "высидеть" большую часть движения. В большинстве случаев, именно частичное закрытие позиций вблизи важных уровней наиболее эффективно: если движение продолжится, сохраняется возможность увеличить прибыль, если же цена пойдёт в обратном направлении, часть прибыли будет сохранена (при закрытии второй части на уровне безубытка).

Единственное, где данный подход уступает полному закрытию - стратегии, основанные на коротких импульсных движениях, а также на возврате к среднему - все те, где потенциал движения ограничен и может быть изначально определён. Применение частичного закрытия позиций в таких ситуациях нарушит управление рисками, что может повлиять на общую эффективность системы.

 

[st2050]

Статистически, в моментумных сделках, когда ожидается длительное движение, частичное закрытие позиции даёт лучший результат, позволяя снизить психологическое напряжение и "высидеть" большую часть движения. В большинстве случаев, именно частичное закрытие позиций вблизи важных уровней наиболее эффективно: если движение продолжится, сохраняется возможность увеличить прибыль, если же цена пойдёт в обратном направлении, часть прибыли будет сохранена (при закрытии второй части на уровне безубытка).

Большое спасибо за точно сформулированный и обоснованный ответ!

---
Коллеги, поднимаю тему со всё ещё актуальным вопросом:
В лучшую или в худшую сторону влияет работа двумя ордерами на общую профитность торговли или только улучшает количественную статистику?

Хотелось бы узнать больше мнений от тех кто работает/работал двумя ордерами или с частичным закрытием.
Скрин: ночью один закрылся, второй в БУ.

---
Если будут вопросы по индикаторам, пожалуйста в ЛС чтобы не засорять ветку.