OI-DB-CME

[astroiLL]

Название стратегии: OI-DB-CME или FOB
Год создания: 2012-2015
Валютные пары: Только мажоры GBPUSD EURUSD AUDUSD USDCAD USDCHF USDJPY XAUUSD XAGUSD на которых есть достаточное количество контрактов опционами на Чикагской Бирже, возможно расширение на другие инструменты представленные на CME.
Таймфрейм: D1 основной, H1-H4 для уточнения входов и выходов. Индикаторы работают на ТФ H1-W1
Время торговли: Утром после выхода DB CME, примерно после 09:00 МСК, вечером на Американской сессии возможны корректировки.
Описание: OI-DB-CME расшифровывается как Открытый Интерес (OI) торговцев опционами из Ежедневных Бюллетеней (DB) Чикагской Биржи (CME). FOB - Futures-Options-Bulletins.
Чикагская биржа выкладывает в свободный доступ отчеты по ежедневной торговле фьючерсами и опционами. В этих отчетах много полезной информации по настроениям большой группы торговцев опционами. Главная информация это настроения торговцев опционами. По тому как они выставили свои ордера Call Put мы можем судить о более вероятном движении цены. Наша задача вытащить эту информацию, конвертировать, наложить на график цены в виде удобных индикаторов, чтобы мы могли определить настроения торговцев опционами и следовать в своей торговле на форексе за ними. Создатель этой стратегии долгое время вытаскивал нужную информацию из бюллетеней вручную, заводил в экселевскую таблицу и по этим данным строил свою торговлю. Присоединившись к нему в мае 2014 года я написал программу автоматической конвертации данных из бюллетеней и заполнение базы данных. Пока эта локальная база обновляется в виде файлов обновлений, но скоро она будет обновляться через Инет с сервера. Так же я написал ряд индикаторов которые берут эти данные и отображают их на графиках в МТ4. А дальше требуется правильно интерпретировать настроения опционщиков и выставлять свои ордера в более вероятном направлении движения цены. Не забывая, что опционщики это не ММ и цена может пойти и против них.
В принципе ничто не мешает сделать индикатор и на МТ5 и на любой другой терминал, т.к. в индикаторах нет никаких сложных рассчетов, только берутся данные и отображаются в виде графика. Так же ничто не мешает торговать по этим индикаторам не на форексе, а фьючерсами и опционами. Только надо не забывать, что данные ежедневные и внутридневная торговля возможна только по уровням контрактов опционщиков.
Правила стратегии: Отдельные найденные способы торговли по моим идикаторам будут описываться в процессе обсуждения и заносится в файл "Стратегии торговли по FOB". Подключайтесь к обсуждению, будем находить вместе зависимости настроений опционщиков и движения цены.
Но коротко можно написать так: "Не торгуй против больших денег".

 

[astroiLL]

Описание дополнительных графиков

Краткая расшифровка дополнительных графиков в нижних окнах для D1:
ODK - Дилер (еженедельные данные). Позиции крупного ММ (Дилера). Красная - количество позиций Дилера в шорт, Синяя - количество позиций Дилера в лонг. Желтый столбик для удобства показывает их разницу. Здесь же рисую уровень СОТ. Зеленая - СОТ NonCommercial.
FOB - График открытых интересов опционщиков (данные FOB). Линия золотого цвета вычисляются по данным открытых интересов (ОИ) из ежедневных бюллетеней Чикагской биржи торгов за вчерашний день и строится на сегодняшний день (настрой опционщиков на сегодня). Когда линия уходит выше определенного уровня, на основном графике появляется красная стрелка вниз, это значит опционщики готовы в шорт. Если наоборот (золотая линия ушла ниже определенного уровня), то на основном графике появляется синяя стрелка вверх, значит опционщики готовы в лонг. Это сигналы "Второго типа". Готовность еще не значит бай или сел, могут дальше накапливать колы или путы, для бая или села.
От индикатора FOB на основном графике еще появляются голубые или розовые прямоугольники. Это сигналы "Первого типа". Они показывают нежелание опционщиков идти в этом направлении (прямоугольники показывают как-бы стену для цены). Опционщики сбрасывают контракты определенного типа, когда видят, что цена пойдет в другую сторону. Комбинация сигналов 1-го и 2-го типа очень хороший сигнал для входа. Но нужно быть осторожным. Опционщиков тоже могут "вынести" и потянуть цену в противоположную сторону.
От FOB на основном графике появляются еще и сигналы "Третьего типа". Это голубые или розовые полоски. Это уровни "долга".
Долг, это когда опционщики попадают на деньги на каком-то уровне цены и стараются цену вернуть на этот уровень для возврата долга. Чаще всего долг закрыть сразу, на следующий день или в ближайшие дни. Но если цена резко улетела, то может вернуться через несколько дней или недель. До экспирации опционов (для валют это обычно первая рабочая пятница месяца) все долги обычно закрываются.
На графике это голубые или розовые горизонтальные линии длиной 20 (или меньше, если недавно) дней. Начало линии, это конец дня когда возник долг. Уровень долга имеет ширину, от начала американской сессии прошлого дня до конца дня (где собственно и проведена голубая или розовая линии). Длина линии условна и искусственно ограничена обычно 20 днями на D1 или больше, для H1 или H4.
Внутри графика FOB видны оранжевые столбики, это изменение ОИ фьючерсов. Если столбик вверх, то фьючерсы в этот день набирали, если столбик вниз, то фьючерсы скидывали - рынок "утончается". Если происходит многодневное скидывание большого количества фьючерсов, то лучше не торговать этой парой вообще, т.к. возможны броски. Смысловую нагрузку ввода и вывода фьючерсом рассмотрим в другой раз.

Спойлер: EURUSD D1 2015-05-25

 

[astroiLL]

Индикаторы на основном графике

Индикатор SIP.
Этот основной индикатор представляет из себя 3 линии соединенные или нет между собой на основном графике: 2 - оранжевые и 1 - красная между ними (в расширенной версии линий 7, но необходимость остальных под вопросом).
Пара тонких оранжевых линий (цвет "Coral") указывает "канал" настроений торговцев опционами. Обычно цена движется в этом канале. Чаще всего опционщики правильно оценивают настроение цены и в своих прогнозах сдвигают канал в сторону возможного движения цены. Но иногда цена уходит из этого канала, это значит опционщики недооценили какие-то факторы и на следующий день канал обязательно сдвинется в эту сторону. Причем обе линии канала движутся в сторону вероятного движения цены. Если сдвигается только линия которую цена пробила, а противоположная осталась на месте или даже пошла в другую сторону (канал расширяется) - значит опционщики в неопределенности от дальнейшего движения, надо готовится к останову движения и скорее всего к флету. Т.е. чем уже канал тем более четко опционщики понимают цену.
От этих оранжевых линий очень вероятно цена будет (в течении дня или в ближайшие дни) отбиваться. Но чаще всего цена находится возле той линии куда цена вероятнее всего будет двигаться. Т.е. на снижающемся тренде цена возле нижней линии, на повышающемся возле верхней.
Красная тонкая линия более четко указывает тренд (тонкая красная линия, я ее называю КЛСТ - "Красная Линия Смены Тренда"). На медвежьем тренде цена возле нижней оранжевой линии, а красная линия-КЛСТ возле верхней оранжевой (на бычьем наоборот). Если КЛСТ отлипает от верхней линии и начинает приближаться к середине канала (между нижней и верхней оранжевыми линиями), а цена при этом отлипает от нижней линии и начинает идти ей навстречу и даже пересекает, то это явный признак смены тренда на бычий. Он может быть успешным, если цена пробила КЛСТ с силой, закрепилась выше нее и пошла к верхней оранжевой линии, а КЛСТ прилипла к нижней оранжевой - тренд сменился на бычий. Если цена отскочила от КЛСТ или пробила ее вяло, топчется над ней, а сама КЛСТ не идет вниз к нижней оранжевой - смену тренда задавили и возможно продолжится медвежий или флет. (Для смены с бычьего на медвежий все наоборот).
Индикатор STRIKE.
Индикатор показывает уровни ОИ (открытого интереса) опционщиков на текущем контракте по Call и Put на сегодняшний день. Голубая горизонтальная линия - Call (контракты в лонг), Оранжевая линия - Put (контракты в шорт). Длина показывает количество контрактов на данном уровне. От этих уровней цена вероятнее всего будет в течении дня или отбиваться или пробивать с силой. Понятно, что чем длиннее линия, тем больше контрактов, тем сильнее уровень сопротивляется.

 

[astroiLL]

Прогноз на 25 мая

В понедельник не было торгов, поэтому публикую прогноз на понедельник.
Прогнозы на 25 мая и подтверждения пятничных прогнозов по настроениям опционщиков.
Индекс доллара продолжает восхождение. Пробили исторический уровень 96.33, впереди 97. Если на этом уровне он развернется, то по валютам будут приоритетны прогнозы вверх (для инверсных пар вниз). Если доллар и дальше будет расти, то валюты будут падать.
Фунт - тренд бычий. В пятницу прогноз вверх не подтвердился, опять развернулись вниз. В понедельник прогноз вниз.
Евра - тренд медвежий. В пятницу при неопределенном прогнозе пошли по тренду вниз. В понедельник прогноз вниз.
Ауди - тренд медвежий, В пятницу ушли под КЛСТ. В пятницу при неопределенном прогнозе ушли вниз. В понедельник прогноз вниз.
Кад - тренд бычий, В пятницу ушли над КЛСТ. В пятницу прогноз вверх подтвердился. В понедельник прогноз вверх.
Франк - тренд пока медвежий, подходим снизу к КЛСТ. В пятницу при непределенном прогнозе ушли вверх. В понедельник прогноз вверх.
Йена - тренд бычий. В пятницу при неопределенном прогнозе ушли по тренду вверх. В понедельник прогноз вверх.
Золото - тренд медвежий. В пятницу был неопределенный прогноз. В понедельник прогноз так же неопределенный. В понедельник торгов нет, а во вторник экспирация опционов.
Серебро - тренд медвежий. В пятницу был неопределенный прогноз. В понедельник прогноз так же неопределенный. В понедельник торгов нет, а во вторник экспирация опционов.
Следим за Долларом.
Комментарий. "Тренд" в моем прогнозе это общие настроения опционщиков. На графике это проявляется так: Когда цена выше КЛСТ - "тренд" вверх, когда цена ниже КЛСТ - "тренд" вниз. На графике я рисую прогнозы в виде белых стрелочек (не путать с красными и синими которые формирует индикатор), а подтверждение прогноза в виде пальца вверх или вниз. Галочка обозначает неопределенный прогноз.

 

[Геша5]

а индюки где?

 

[astroiLL]

Будут и индюки и обновления данных. Пока только скрины и пргнозы.

 

[папаша]

а на н1?... входы - выходы?...

 

[Геша5]

а на н1?... входы - выходы?...

ТФ не имеет значения!

 

[astroiLL]

Я даю (пока) только настрой опционщиков (SIP) и их уровни (Strike). Находить точки входа и выхода придется самому. Если получиться четко формализовать, то можно будет потом давать входы-СЛ-ТП.
Но пока только направление вероятного движения цены по мнению опционщиков (и моего скромного).

 

[Геша5]

Я даю (пока) только настрой опционщиков (SIP) и их уровни (Strike). Находить точки входа и выхода придется самому. Если получиться четко формализовать, то можно будет потом давать входы-СЛ-ТП.
Но пока только направление вероятного движения цены по мнению опционщиков (и моего скромного).

когда индюки выложите и т.д.?

 

[astroiLL]

Будут индюки, когда определюсь с админами мутить все в одной теме или в разных.
А какими ты пользуешься?

 

[папаша]

Я даю (пока) только настрой опционщиков (SIP) и их уровни (Strike). Находить точки входа и выхода придется самому. Если получиться четко формализовать, то можно будет потом давать входы-СЛ-ТП.
Но пока только направление вероятного движения цены по мнению опционщиков (и моего скромного).

Срок жизни вашего прогноза (или направления)?

 

[папаша]

Будут и индюки и обновления данных. Пока только скрины и пргнозы.

Скрина по золоту нет...

 

[astroiLL]

Прогнозы на текущий день формируются утром на основе торгов на Чикагской бирже опционами и фьючерсами. По степени наклона уровней настроений (и других показателей, которые будут в описании) опционщиков можно судить насколько они "верят" в это направление. Оценив их настрой и текущие торги на американской сессии можно судить о вероятности прогноза на день и продолжении движения дальше или развороте цены и уходе в коррекцию.
Т.ч. срок жизни прогноза минимум день, а дальше по прогнозам следующих дней пока не возникнет сигнал неопределенности или сильный сигнал в обратном направлении.
Торговля на D1, минимальными лотами, с возможной доливкой по утрам каждый день при подтверждении направления.
Но лучше использовать систему не самостоятельно, а как подтверждающую другие системы на основе теханализа, VSA и прочих.

 

[astroiLL]

Скрина по золоту нет...

По золоту и серебру сегодня экспирация опционов. За неделю до нее не стоит торговать. Завтра-послезавтра выложу, посмотрим куда смотрят новые контракты.
Правда на металлах с экспирациями и контрактами все очень загадочно, не то, что по валютам.

 

[Геша5]

Будут индюки, когда определюсь с админами мутить все в одной теме или в разных.
А какими ты пользуешься?

eVOLution,по ежедневным данным из СМЕ
к сожелению,с октября прошлого года,СМЕ прекратили подачу данных по объёмам и контрактам.

 

[astroiLL]

Я обрабатываю Ежедневные Бюллетени с CME и из них беру инфу.

 

[папаша]

От FOB на основном графике появляются еще и сигналы "Третьего типа". Это голубые или розовые полоски. Это уровни "долга".
"Долг, это когда опционщики попадают на деньги на каком-то уровне цены и стараются цену вернуть на этот уровень для возврата долга. Чаще всего долг закрыть сразу, на следующий день или в ближайшие дни. Но если цена резко улетела, то может вернуться через несколько дней или недель. До экспирации опционов (для валют это обычно первая рабочая пятница месяца) все долги обычно закрываются."

Это можно разжевать чуть побольше...

 

[astroiLL]

По "долгам" лучше смотреть историю как они "закрываются". Часто сразу. Но вот на скринах, что я предоставил по Фунту и Франку видны "незакрытые долги". Запомним их уровни. Велика вероятность, что к ним дойдем. Иногда видно как цена цепляет их длинной тенью. Найду скрин предоставлю.

 

[папаша]

По "долгам" лучше смотреть историю как они "закрываются". Часто сразу. Но вот на скринах, что я предоставил по Фунту и Франку видны "незакрытые долги". Запомним их уровни. Велика вероятность, что к ним дойдем. Иногда видно как цена цепляет их длинной тенью. Найду скрин предоставлю.

лучше объясните как они образовываются