ПАММ-счёт Top Expert Low Risk (Alpari)

[dj_ermoloff]

Здравствуйте, уважаемые инвесторы.

Вашему вниманию предоставляю свой ПАММ счет. Как уже понятно из названия, торговля на счете будет вестись портфелем советников собственной разработки.
Занимаюсь написанием советников уже 7 лет и на данный момент накопилось очень много наработок, которые по некоторым причинам были заброшены из-за недостатка времени на тестирование. Сейчас провожу много тестов и исследований рынка, выявляю лучшие настройки и собираю портфель советников на открытом ПАММ счете.

Брокер: Альпари.
ПАММ счет: Top Expert Low Risk (336055)
Ссылка: _http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/336055/

О счете:
Дата создания: 30 марта 2015 г.
Валюта счета: USD
Тип счета: ECN
Плечо счета: 1:100
Капитал управляющего: 1000 USD
Оферта:
10$ - 50%
100$ - 45%
500$ - 40%
3000$ - 35%
10000$ - 30%

Декларация:
Максимальная просадка: 25%
Максимальный дневной убыток: 8%
Максимально используемое кредитное плечо: 50
Максимальное установленное кредитное плече: 1:100

О портфеле:
Количество советников: 2
Количество торгуемых настроек: 4
Тип торговли: среднесрочная/краткосрочная
StopLoss: фиксированный от 20 до 100 пунктов
Риски: 2% на одну сделку.
В стратегии работы советников НЕ используется усреднение (мартингейл), наращивание позиций и пересиживание отрицательных сделок. Сделки, затянувшиеся более чем на 3 дня, закрываю с минимальными потерями.
Просадка портфеля сведена к минимуму за счет диверсификации советников работающих на тренде и во флете.
Предполагаемая месячная доходность: от 10% в месяц. В процессе торговли портфель будет корректироваться. Новые советники или настройки будут устанавливаться изначально с зажатыми рисками.

Рекомендации по инвестированию: стоит рассматривать счет как консервативный, для долгосрочных инвестиций, с минимальным сроком инвестирования от 3 месяцев.

 

[dj_ermoloff]

Здравствуйте, уважаемые инвесторы!

Прошло почти 3 месяца с того момента как открыт мой ПАММ счет и ровно 3 месяца с того момента как были протестированы некоторые советники. Сегодня я проводил проверку настроек советников, которые потихоньку тянут вверх кривую баланса.


Советник №1 (валютная пара EURUSD):

Отношение TakeProfit/StopLoss = 1, функция безубытка и досрочного закрытия.
Советник работая с этой настройкой совершает 80% прибыльных сделок, максимальной просадкой 34% при загрузке депозита на 10%.
Управление капиталом: потеря не более 2% на одну сделку.

Это график работы советника из тестера стратегий с 2011 г по текущий день. Оптимизация советника проводилась ровно 3 месяца назад 23 марта 2015 г. Далее следует картинка, на которой показана работа советника за период его торговли на ПАММ счете (может немного не совпадать с реальной доходностью, потому как иногда вручную двигал стопы и профит на ближайшие уровни поддержки и сопротивления).

Как мы видим, советник за период торговли на с апреля 2015 заработал примерно +19% депо, с просадкой около 8%.

Отличный результат.

 

[dj_ermoloff]

Немного сгладил кривую доходности советника добавление скользящей средней.

Работать на счете будут обе настройки. На каждую будет выделен риск 1.5%.
Таким образом в направлении скользящей средний совокупный риск 3%, а в направлении против основного тренда 1.5%

 

[temen6]

Вот вы пишите что мартингейла и усреднений нет, как тогда получился отрицательный показатель по набранным пунктам.

 

[dj_ermoloff]

Вот вы пишите что мартингейла и усреднений нет, как тогда получился отрицательный показатель по набранным пунктам.

Все просто. Если в качестве ММ использовать максимальный риск по одной сделке 2% как использую я, то получается что сделки со стопом 200 пунктов дают такой же убыток в валюте что и сделки сто стопом 30 пунктов, таким образом и получается отрицательный показатель по пунктам.

То что нет мартингейла можете убедиться по загруженности депозита, ну и самому профилю графика.

PS: В конце мая советники с большими стопами были убраны с графика.

 

[temen6]

Все просто. Если в качестве ММ использовать максимальный риск по одной сделке 2% как использую я, то получается что сделки со стопом 200 пунктов дают такой же убыток в валюте что и сделки сто стопом 30 пунктов, таким образом и получается отрицательный показатель по пунктам.

оно то понятно, но кривая доходности весьма ровная, что говорит о равномерном использовании мм и по нормальным стратегиям пункты по идее должны плюсовать

 

[dj_ermoloff]

оно то понятно, но кривая доходности весьма ровная, что говорит о равномерном использовании мм и по нормальным стратегиям пункты по идее должны плюсовать

Давайте в рассмотрим в цифрах пример с 2 ордерами.

Депозит: 1000 USD
Риск: 2%

Ордер 1: StopLoss=200, TakeProfit=40, Lot=0.01, сработал StopLoss мы получили убыток 20 USD и 200 пунктов.
Ордер 2: StopLoss=30, TakeProfit=60, Lot=0.06, сработал TakeProfit мы получили прибыль 36 USD и прибыль 60 пунктов.

Итого: прибыль баланса 16 USD, а в пунктах пунктов -140

Честно говоря сам не могу понять почему в пунктах получился такой большой минус, но ответ нахожу только в этом.