Паттерны торговли гэпа

[Dara86]

Как мы знаем, гэп - это ценовой разрыв на графике. Чаще всего такие скачки/разрывы возникают на графиках индексов или ценных бумаг. На валютных рынках гэпы возникают значительно реже, однако многие трейдеры успешно используют гэпы в своей торговле на форекс.

Существует два вида гэпа:

1. Гэп с откатом – ценовой разрыв направлен против последнего ближайшего направленного движения.
2. Гэп с пробоем – ценовой разрыв направлен в сторону предшествующего движения.

Не все знают, что есть паттерны для торговли гэпа.

Паттерн "Островной разворот"

Название этой модели связано с условиями его образования. Цена оказывается оторванной двумя гэпами на графике. Таким образом образуется островок в виде отсеченного паттерна "Блюдце" или "Вершина". Причем оба гэпа образуются приблизительно на одном и том же уровне.

Пример медвежьей модели паттерна "Островной разворот":

Условия для входа:

• Автор стратегии рекомендует входить на продажу в медвежьей модели при появлении первой черной свечи, а покупать в бычьей модели при появлении первой белой свечи или при откате от уровня гэпа.
• Стоп лосс следует выставить за последний ярко выраженный максимум/минимум или за экстремум всей модели.
• Тейк профит устанавливается равным высоте всей модели.

Дополнения к стратегии торговли паттерна:

• Широкие бычьи модели отрабатываются лучше, чем узкие.
• Узкие медвежьи модели отрабатываются лучше, чем широкие.
• При использовании объемов следует знать, при появлении второго гэпа объемы возрастают.
• Обязательно нужно дождаться полного формирования модели.

 

[garry119]

с гэпами все просто.
гэпы это новости в выходные. есть ожидаемые новости на выходных, значит, возможен гэп, нет новостей, значит, гэпа не будет.
гэпы разнонаправленные на разных валютах относительно доллара, значит, они закроются, ибо на индексе доллара коррекция. гэпы в одну сторону относительно доллара, значит, весьма большая вероятность начала всеобщего тренда по всем валютам в одну сторону относительно доллара

 

[Dara86]

Паттерн "Прыжок дохлой кошки"

Паттерн «Прыжок дохлой кошки» основан на резком нисходящем движении с наличием гэпа. Этот паттерн чаще встречается на рынке ценных бумаг, но и на валютном рынке он также применяется. У модели есть сходство с другими паттернами технического анализа, а также тесная связь с волновой теорией Эллиота.

Как формируется паттерн «Прыжок дохлой кошки» на рынке

Итак, в какой-то момент на рынке выходит негативная новость или событие относительно какого-либо актива. Обычно это происходит в момент закрытого рынка. Таким образом появляется большое количество продавцов данного актива. На открытии рынка происходит резкое движение вниз чаще всего с гепом. После непродолжительного снижения, обычно это 3-5 дней, происходит отскок цены вверх – этот скачок и называется «прыжок дохлой кошки». Обычно этот отскок составляет не более 50% от импульсной нисходящей волны. Здесь прослеживается взаимосвязь с волновой теорией. После прыжка цена разворачивается и продолжает нисходящее движение и обновляет предыдущий минимум. При этом снижение идет более плавно и поэтапно.

Пример работы паттерна «Прыжок дохлой кошки» (фунт/доллар на Д1):

Особенности работы паттерна «Прыжок дохлой кошки»

• Размер прыжка определяется по линиям Фибоначчи и обычно составляет 38,2; 50 или 61,8% от импульсной волны.
• Прыжок представляет собой коррекцию, а точнее коррекционную волну. Следует учесть, что коррекционная волна состоит из 3 подволн. Значит, что после третьей подволны стоит ждать разворот вниз.
  На рисунке на более мелком ТФ видим, что вторая коррекционная волна выглядит как зигзаг. Длина второй волны на примере фунт/доллара составила чуть более 61,8% от первой волны:
  
  
  
  
  
• Цена старается перекрыть гэп, поэтому размер прыжка часто предсказуем.
• Модели, у которых гэп образовался в конце импульсной волны, часто не отрабатываются, если цене удавалось закрыть гэп.
• Минимум импульсной волны при появлении этого паттерна не всегда обновляется.
• На валютном рынке модель чаще встречается на кросс-курсах.
• Во время импульсной волны наблюдается существенное повышение объемов.
• Валютный рынок круглосуточный, поэтому гэп - довольно редкое явление. По этой причине подойдут и резкие новостные движения, где появляется гэп на меньших ТФ или проскальзывание.

 

[Dara86]

Паттерн «Длинный остров»

Паттерн «Длинный остров» - это паттерн, основанный на такой рыночной ситуации как гэп. Эта модель очень схожа на паттерн «Островной разворот». Однако в работе этих паттернов есть и существенные различия.

«Длинный остров» также основан на двух, рядом находящихся, гэпах. Однако эти разрывы цены должны следовать по тренду друг за другом. Таким образом, они предсказывают дальнейшее развитие имеющегося тренда. Для торговли по данной модели лучше всего подходит дневной таймфрейм, однако возможна торговля и на более мелких ТФ.

Условия для входа по паттерну:

Когда на существующем тренде образуются два гэпа с прорывом, мы ищем оптимальную точку входа, а ценовой диапазон между гэпами и есть модель «Длинный остров».

Мы знаем, что гэп имеет свойство закрываться и перекрываться ценой. Поэтому не спешим сразу влетать в рынок, а лучше дождаться закрытия гэпа и войти на меньшем ТФ по лучшей цене.

Как только закрывается первая свеча после второго гэпа, можно установить отложенные стоп и лимит ордера (см. пример).

Стоп лосс выносим за уровень Фибоначчи 38,2, растянутого внутри острова, или за последний выраженный экстремум.

Тейк профит равен половине длины острова, однако он может быть значительно больше, особенно на рынке акций.

Пример работы паттерна «Длинный остров»:

Дополнительные рекомендации:

• Оба гэпа с прорывом расположены на разных ценовых уровнях;
• Отметим, что чем больше размер гэпов, тем лучше;
• Однако, чем меньше ценовой диапазон внутри острова, тем хуже отрабатывается модель;
• Если внутри одного тренда образуется сразу несколько островов, при этом каждый последующий остров меньше предыдущего, то это явный признак скорого завершения тренда;
• желательно чтобы внутри острова, да и самого тренда, было как можно меньше откатов. Лучше, чтобы тренд развивался равномерно, без существенных рывков в противоположную сторону;
• Модель, сформированная сразу после смены предыдущего тренда, отрабатывается намного лучше.

 

[Crosh]

Хочу отметить, 2 подряд гепа очень редко встречается. На практике так и не вспомнить когда подобное было...

 

[некто]

Хочу отметить, 2 подряд гепа очень редко встречается. На практике так и не вспомнить когда подобное было...

не так давно на USDJPY (и на кроссах иеновых) 24.12.2018 и 02.01.2019 и если "рождественский" закрыт, то "начало года" до сих пор разрыв висит, да и сразу после - 3 января (+2 GMT) "супергэп" был, который закрылся.
AUD 2 и 3 января...

 

[Dara86]

Хочу отметить, 2 подряд гепа очень редко встречается. На практике так и не вспомнить когда подобное было...

бывает, но редко. Чаще гэповые паттерны можно встретить на рынке акций и индексов.

Торговать только по этим паттернам конечно не будешь, но как дополнение или подтверждение основного сигнала очень даже отлично.

 

[Crosh]

не так давно на USDJPY (и на кроссах иеновых) 24.12.2018 и 02.01.2019 и если "рождественский" закрыт, то "начало года" до сих пор разрыв висит, да и сразу после - 3 января (+2 GMT) "супергэп" был, который закрылся.
AUD 2 и 3 января...

Так в разные дни конечно гепы возможны. Я имел в виду подряд в один день. А если конечно имеется в виду до перекрытия следующий и не важно по датам каким, то согласен - случается.

 

[некто]

Так в разные дни конечно гепы возможны. Я имел в виду подряд в один день. А если конечно имеется в виду до перекрытия следующий и не важно по датам каким, то согласен - случается.

USDJPY по GMT как раз в один день случился 2 января, хотя конечно согласен, что на валюте - редкость.

 

[Dara86]

Для торговли по данной модели лучше всего подходит дневной таймфрейм, однако возможна торговля и на более мелких ТФ.

как мы знаем гэпы чаще всего случаются в выходные на валютном рынке. Очень редко, когда среди недели происходит гэп. В основном это кросс-курсы, пары с японской йеной. Поэтому если мы используем эти модели, то это только долгосрок, так как два гэпа подряд на днях - это уже месяц, а то и больше.