FXWizard
Гуру форума
Пересечение скользящих средних не может служить в качестве эффективного сигнала на открытие позиции
Существует много вариантов использования скользящих средних в трейдинге, однако наиболее широко распространенным считается пересечение краткосрочной и долгосрочной скользящих средних. Например, если 10-дневная СС пересекает 30-дневную СС снизу вверх, предполагается, что это сигнал на покупку.
Давайте теперь остановимся на минуту и задумаемся, что же происходит в момент пересечения СС, когда 10-дневная и 30-дневная СС имеют одно и тоже значение. В этот момент трудно достаточно надежно определить наличие тренда в том или ином направлении. Что мы действительно наблюдаем в этой точке, так это то , что средняя цена за последние 10 баров равна средней цене за последние 30 баров и ничего более. Равенство этих значений не является надежным подтверждением наличия тренда.
Совершенно очевидно, что при развитии восходящего тренда средняя цена за последние 10 дней должна быть существенно выше средней цены за последние 30 дней. Таким образом, открывая позицию в точке пересечения СС, мы начинаем торговлю в то время, когда еще не вполне понятно: что же необходимо делать в этот момент (покупать или продавать).
Для достижения лучших результатов торговли в системах, следующих за трендом, нам нужно открывать позицию только тогда, когда наличие тенденции на рынке достаточно очевидно и результаты этой оценки достаточно надежны, а не в тот момент, когда наличие тренда находится под знаком вопроса. Вместо торговли в точке пересечения СС мы должны осуществить сделку, когда скользящие средние параллельны или когда краткосрочная скользящая средняя находится достаточно далеко от долгосрочной скользящей средней. Возможно это расстояние должно достигать минимум нескольких единиц среднего истинного диапазона(ATR) в течение нескольких дней. Я полагаю, что такая методика позволила бы нам гораздо чаще открывать позицию именно в направлении преобладающей тенденции.
Чтобы идентифицировать наиболее надежные тенденции, необходимо следить за тем , чтобы и краткосрочные и долгосрочные скользящие средние были направлены в сторону преобладающего тренда и не пересекались друг с другом.
Если Вы посмотрите на график любого рынка с сильной тенденцией, Вы увидите, что скользящие средние движутся приблизительно параллельно и не пересекаются. В то же время на рынках со слабыми трендами или боковым движением скользящие средние довольно часто пересекаться. Таким образом, если мы применим методику пересечения СС, мы будем очень часто открывать позицию на слабых трендах и очень редко на сильных. Является ли это тем, что нам нужно? Очевидно нет. Мы хотим действовать ровно наоборот: как можно чаще открывать позицию при сильном тренде, и как можно реже - при слабом тренде или боковом движении.
Аналогичные ошибки в логике рассуждений встречаются и при интерпретации других индикаторов например таких как MACD и DMI. При анализе MACD вместо того, чтобы дождаться движения кривых в одном направлении, разработчики торговых систем часто в качестве сигнала на открытие позиции ошибочно применяют их пересечение, из-за чего открытие позиции происходит на слабом тренде.
При анализе DMI опять же ошибкой является ожидание пересечения +DI и -DI, в то время как подтверждением наличия тренда будет движение этих кривых в противоположном направлении друг от друга. А пересечение +DI и -DI наоборот будет говорить об отсутствии на рынке направленного движения.
Почему, к стати, наш любимый индикатор ADX и является таким эффективным - дело в том, что ADX повышается, когда +DI и -DI движутся в противоположных направлениях, и расстояние между ними увеличивается. Я уверен, что используя эти идеи, мы сможем спроектировать более надежные сигналы для входа, основанные на скользящих средних, избегающие, однако, применения логики пересечения СС.
Например мы могли бы измерять наклон нескольких скользящих средних, и когда все СС будут направлены вверх, использовать это как сигнал на покупку. Мы можем также измерять расстояние между несколькими скользящими средними и осуществлять нашу сделку только тогда, когда они направлены в одну сторону, и расстояние между ними начинает увеличиваться.
Такая методика входа позволит нам использовать несколько сигналов для входа в пределах одного тренда. И кроме того с ее помощью можно осуществлять достаточно эффективное повторное вхождение в рынок.
Существует много вариантов использования скользящих средних в трейдинге, однако наиболее широко распространенным считается пересечение краткосрочной и долгосрочной скользящих средних. Например, если 10-дневная СС пересекает 30-дневную СС снизу вверх, предполагается, что это сигнал на покупку.
Давайте теперь остановимся на минуту и задумаемся, что же происходит в момент пересечения СС, когда 10-дневная и 30-дневная СС имеют одно и тоже значение. В этот момент трудно достаточно надежно определить наличие тренда в том или ином направлении. Что мы действительно наблюдаем в этой точке, так это то , что средняя цена за последние 10 баров равна средней цене за последние 30 баров и ничего более. Равенство этих значений не является надежным подтверждением наличия тренда.
Совершенно очевидно, что при развитии восходящего тренда средняя цена за последние 10 дней должна быть существенно выше средней цены за последние 30 дней. Таким образом, открывая позицию в точке пересечения СС, мы начинаем торговлю в то время, когда еще не вполне понятно: что же необходимо делать в этот момент (покупать или продавать).
Для достижения лучших результатов торговли в системах, следующих за трендом, нам нужно открывать позицию только тогда, когда наличие тенденции на рынке достаточно очевидно и результаты этой оценки достаточно надежны, а не в тот момент, когда наличие тренда находится под знаком вопроса. Вместо торговли в точке пересечения СС мы должны осуществить сделку, когда скользящие средние параллельны или когда краткосрочная скользящая средняя находится достаточно далеко от долгосрочной скользящей средней. Возможно это расстояние должно достигать минимум нескольких единиц среднего истинного диапазона(ATR) в течение нескольких дней. Я полагаю, что такая методика позволила бы нам гораздо чаще открывать позицию именно в направлении преобладающей тенденции.
Чтобы идентифицировать наиболее надежные тенденции, необходимо следить за тем , чтобы и краткосрочные и долгосрочные скользящие средние были направлены в сторону преобладающего тренда и не пересекались друг с другом.
Если Вы посмотрите на график любого рынка с сильной тенденцией, Вы увидите, что скользящие средние движутся приблизительно параллельно и не пересекаются. В то же время на рынках со слабыми трендами или боковым движением скользящие средние довольно часто пересекаться. Таким образом, если мы применим методику пересечения СС, мы будем очень часто открывать позицию на слабых трендах и очень редко на сильных. Является ли это тем, что нам нужно? Очевидно нет. Мы хотим действовать ровно наоборот: как можно чаще открывать позицию при сильном тренде, и как можно реже - при слабом тренде или боковом движении.
Аналогичные ошибки в логике рассуждений встречаются и при интерпретации других индикаторов например таких как MACD и DMI. При анализе MACD вместо того, чтобы дождаться движения кривых в одном направлении, разработчики торговых систем часто в качестве сигнала на открытие позиции ошибочно применяют их пересечение, из-за чего открытие позиции происходит на слабом тренде.
При анализе DMI опять же ошибкой является ожидание пересечения +DI и -DI, в то время как подтверждением наличия тренда будет движение этих кривых в противоположном направлении друг от друга. А пересечение +DI и -DI наоборот будет говорить об отсутствии на рынке направленного движения.
Почему, к стати, наш любимый индикатор ADX и является таким эффективным - дело в том, что ADX повышается, когда +DI и -DI движутся в противоположных направлениях, и расстояние между ними увеличивается. Я уверен, что используя эти идеи, мы сможем спроектировать более надежные сигналы для входа, основанные на скользящих средних, избегающие, однако, применения логики пересечения СС.
Например мы могли бы измерять наклон нескольких скользящих средних, и когда все СС будут направлены вверх, использовать это как сигнал на покупку. Мы можем также измерять расстояние между несколькими скользящими средними и осуществлять нашу сделку только тогда, когда они направлены в одну сторону, и расстояние между ними начинает увеличиваться.
Такая методика входа позволит нам использовать несколько сигналов для входа в пределах одного тренда. И кроме того с ее помощью можно осуществлять достаточно эффективное повторное вхождение в рынок.