Почему работает технический анализ?

[Dara86]

Действительно, если посмотреть репортажи с финансовых рынков, либо на фотографии, такие как выше, то можно увидеть, что никаких графиков у биржевых трейдеров нету.

Почему? — Потому что крупным деньгам, а именно такие деньги торгуют на этих биржах, графики не нужны. Свои торговые решения они принимают согласно стакану и уровням, которые они определили по тому же стакану.

То есть, они анализируют то, что есть на данный момент, а не то что было раньше. На этом блоге есть замечательная статья на эту тему, где хорошо описано как работают крупные деньги и что они анализируют.

Так как стакан - это основа ценообразования, именно он является первой инстанцией в определении будущего движения цены.

В свою очередь, графики, индикаторы и другие инструменты технического анализа - это уже производные инструменты. Соответственно их эффективность будет меньше, чем у биржевого стакана.

А теперь перейдем к основному вопросу…

А работает ли технический анализ?

Как я уже говорил выше, эффективность тех. анализа меньше, чем у стакана, но это не означает, что тех. анализ совсем не работает.

Дело в том, что в большинстве случаев, уровни полученные посредством технического анализа совпадают с уровнями, которые действительно видны в стакане.

Например, открывая сделку, вы видите локальный экстремум, поэтому выставляете на него свой стоп лосс. Также сделают и другие трейдеры, в результате чего выходит такая картинка:

Получается, что вы не анализировали стакан, но уровни полученные с помощью тех. анализа совпали с уровнями в стакане.

Так вот, за счет массовости таких совпадений, как раз и работает технический анализ.

Но как вы понимаете, каждый видит уровни по-своему, поэтому появляется некая погрешность, которая и делает эффективность технического анализа ниже, чем у стакана.

Из всего этого, можно сделать интересные выводы…

Что работает лучше?

Итак, мы поняли, что чем большее количество трейдеров реагирует одинаково, тем больше вероятность того, что цена учтет определенный уровень.

Исходя из этого можно сделать простой вывод: чем проще инструмент технического анализа — тем лучше он работает. Например, паттерн треугольник будет лучше работать чем сложные паттерны Гартли.

К простым и в тот же момент рабочим инструментам тех. анализа я бы также отнес:

• Линию тренда;
• Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления;
• Классические паттерны.

Все они дают нам конкретные уровни/зоны с которыми цена будет взаимодействовать в будущем.

В свою очередь, индикаторы — менее эффективны. Да, многие пользуются индикаторами, но найти хотя бы один, который использует большое количество трейдеров - нереально.

Даже если взять самый популярный индикатор Moving Average, то его можно настроить таким образом, что в один момент разные трейдеры будут покупать и продавать одновременно. В принципе, чтобы далеко не ходить, взгляните на эти тесты индикатора MA, они подтверждают вышесказанное.

Что тогда говорить о самописных пользовательских индикаторах…?

Итак, подытожим: чем проще инструмент тех. анализа — тем больше людей его используют, соответственно и больше вероятность того, что цена будет с ним взаимодействовать.

Вывод: «Торгуйте попроще» (Эйнштейн по этому поводу).

Источник

 

[Dara86]

Пользуетесь ли Вы стаканом цен? Действительно ли Стакан лучше теханализа?

Согласны ли Вы с мнением автора, что простые паттерны работают лучше сложных?

 

[Ladyfire]

Пользуетесь ли Вы стаканом цен? Действительно ли Стакан лучше теханализа?

Пробовала им пользоваться. Но как-то не сложилось. Да, показывает он стопы, но когда цена до них дойдет-очень большой вопрос. Как показала практика цена может не слабо пройтись и выше скопления этих стопов, слив ваш депо или нахватавшись своих)), а только потом пойти к стопам в стакане.

 

[Dara86]

Пробовала им пользоваться. Но как-то не сложилось. Да, показывает он стопы, но когда цена до них дойдет-очень большой вопрос. Как показала практика цена может не слабо пройтись и выше скопления этих стопов, слив ваш депо или нахватавшись своих)), а только потом пойти к стопам в стакане.

тоже склоняюсь к мнению, что новичку лучше в это не лезть. Достаточно сложная система, как по мне. Тем более, что Стакан можно в принципе заменить и техническими инструментами.

 

[Crosh]

Пользуетесь ли Вы стаканом цен? Действительно ли Стакан лучше теханализа?

Согласны ли Вы с мнением автора, что простые паттерны работают лучше сложных?

Не пользовался, так как не понимаю как его применять в краткосрочных стратегиях.

 

[Ladyfire]

тоже склоняюсь к мнению, что новичку лучше в это не лезть. Достаточно сложная система, как по мне. Тем более, что Стакан можно в принципе заменить и техническими инструментами.

Еще дело в том, что в стакане отображены позиции только трейдеров ОАНДы, пусть она и является одной из крупнейших брокеров, но не единственный, остальных позиций и объемов мы не знаем и соответственно только лишь по данным этого одного брокера работать в прибыль не получится.

 

[Аlbert Mishulin]

Все правильно,торгуйте проще ,что может быть проще искать и использовать технические моменты ,те же паттерны,если они на истории уже давали результат,почему бы им и в будущем не показать результат.

 

[closure]

Простые паттерны проще понять и меньше вероятность ошибаться. Я заметил, что чем больше усложняю методику торговли, тем хуже у меня получается.
Технический анализ на моем опыте дал лучший результат, работа по шаблонам лучше, чем торговля на эмоциях.

 

[Ladyfire]

Технический анализ на моем опыте дал лучший результат, работа по шаблонам лучше, чем торговля на эмоциях.

На эмоциях быстро только слить получится, тут действительно должна быть какая-то система, основанная на определенных правилах по поиску точки входа и выдержка, чтобы их соблюдать и не отходить от ТС. Тогда и толк будет.

 

[sbozon]

А где такой стакан предоставляет брокер? Я видел только объем тиков в MT4, но он мне кажется бесполезным индикатором

 

[Ladyfire]

А где такой стакан предоставляет брокер?

Судя по картинке это стакан ОАНДА.