FXWizard
Гуру форума
Портрет Грааля
«Граалем» на трейдерском жаргоне называется гарантированно выигрывающая торговая система. Конечно, не имеется в виду, что такая система выигрывает каждую сделку — у нее могут быть и лоссы, и даже глубокие просадки, — однако после совершения определённого количества сделок грааль гарантированно принесет прибыль.
Разумеется, такая система может быть только гипотетической. В реальности грааль не возможен, поскольку на рынке мы имеем дело с вероятностными процессами, а вероятность на то и вероятность, что ничего не гарантирует. Потому, наверное, гарантированно выигрывающую систему и назвали граалем: ведь «святой грааль» средневековых легенд — это нечто несбыточное и недостижимое…
Гарантированной прибыли на рынке нет и не может быть. Иногда пишут, что рынок вообще не дает никаких гарантий, — это уже перебор. Если мы будем всё время открывать сделки по пересечению скользящих средних, мы со стопроцентной гарантией встанем в тренд. Но это ни в коей мере не гарантирует прибыльность такой торговли.
Однако, все слова в русском языке многозначны, и «граалем» часто называют просто хорошую и надёжную торговую систему. В этом значении будем употре***** этот термин и мы. Каков же «портрет» грааля — кривая его эквити, как она выглядит? Представим, что мы спроектировали несколько систем, протестировали их в одной из программ и теперь, глядя на галерею «портретов», должны принять решение: какую систему мы забракуем, какую посчитаем пока непригодной, но перспективной для доработки, а какую признаем готовым граалем. Условия задачи таковы: все системы тестировались с постоянным лотом, локирование не применялось, графики баланса мы для простоты считаем тождественными графикам эквити.
У граалей, которыми торгуют в Интернете, графики сразу устремляются в поднебесную высь, и чтобы увидеть правый край, приходится до боли в затылке задирать голову. Но на подобную ерунду мы отвлекаться не будем. Подобрать параметры индикаторов так, чтоб система блестяще работала на каком-то определенном участке истории, совсем нетрудно. Мы же подгонкой не занимались, и все наши системы протестированы на достаточно продолжительном фрагменте — например, на часовых свечах за пять лет. Получились следующие результаты:
Будем называть системы по цветам — красная, зеленая, синяя и т.д. Первым делом обращает на себя внимание красная система: каждый год у нее был прибыльным, и она ни разу не попала в глубокий дродаун. И нас сразу начнут терзать смутные сомнения…
Слишком всё радужно. Система может рисовать подобные кривые баланса на благоприятных участках истории, но чтобы все пять лет был сплошной благоприятный участок — такого просто не может быть. Перво-наперво в таких случаях нужно проверить код для тестирования: не «заглядывает» ли в будущее наша программа, не «знает» ли она цвет и размер следующей свечи, «принимая решение» об открытии сделки? Если с этим всё в порядке, то берем участок истории, который мы не рассматривали, создавая и оптимизируя нашу систему. И наверняка увидим катастрофический убыток. Это и был случай подгонки системы путем поиска оптимальных параметров индикаторов.
Синяя система долго работала в минус, но будем считать, что эту просадку наш депозит мог спокойно выдержать. Затем настал долгожданный момент, мы получили огромную прибыль, — и система снова начала медленно терять деньги, дожидаясь следующей благоприятной ситуации. Прибыль почти такая же, как у красной системы. Грааль? Нет, нет и нет!
Вглядитесь, как мы получили прибыль: на очень коротеньком участке, может быть, даже в одной-единственной сделке, вовремя поймав начало ралли или экстраординарную фундаментальную новость, которая резко двинула рынок. Это просто везение, в будущем такая удача вряд ли повторится. Бракуем.
Фиолетовая система — совсем иное дело. На одних участках она уверенно зарабатывает, на других теряет, но в целом работает в плюс, и есть все основания считать, что такая закономерность будет наблюдаться и дальше. Но вот беда: хоть и велики прибыли, но слишком велики просадки, депозиту не выдержать. А поскольку система находится в просадке дольше, чем на прибыльных участках, то, по теории вероятностей, реальную торговлю она начнет именно с попадания в просадку. Бракуем?
Нет! Обратим внимание на желтую систему, которая тоже попадала в глубокие просадки, и хотя отыгрывала их, но в итоге все равно сработала в минус. Система убыточна, но посмотрим внимательнее: она зарабатывала деньги именно там, где фиолетовая система их теряла! Правда, и благоприятные участки фиолетовой системы были для желтой убыточны, но все же в сумме получался хоть и невеликий, но плюс. Таким образом, если мы запустим эти две системы работать в паре, то можно рассчитывать, что на депозите у нас не будет больших дродаунов, и в итоге мы получим прибыль.
Черная система — катастрофически убыточная «пила» — для торговли, конечно, непригодна, но вполне может оказаться, что после ее доработки мы получим если не грааль, то хотя бы небольшой «граальчик». Если при ближайшем рассмотрении выяснится, что прибыльные периоды этой системы состоят только из прибыльных сделок, лишь изредка перемежающихся убытками, а убыточные периоды — это, наоборот, череда сплошных убытков, то останется лишь отфильтровать эти убыточные периоды и не входить в такое время в рынок. Правда, «лишь» — это громко сказано: подобрать хороший фильтр будет нелегко. Тут можно попробовать такие показатели, как Z-счет, КБТС (коэффициент безопасности торговой системы) и даже простые цепи Маркова: после убыточной сделки на реале переходим на виртуал, а после прибыли на виртуале возвращаемся на реал. Можно подобрать к системе и такую стратегию управления капиталом, при которой риски в убыточные периоды становились бы минимальными.
Зеленую систему, которая все пять лет проболталась около нуля и только по чистой случайности сработала в микроскопический плюс (но с равной вероятностью мог быть и минус), можно, наверное, забраковать без раздумий?.. Какой прок от этой системы? А между тем, это и есть самый настоящий грааль!
Вспомним, что системы мы тестировали при постоянном лоте. Теперь достаточно подключить к зеленой системе другую стратегию управления капиталом, и она начнет зарабатывать. Если за всю пятилетнюю историю она никогда не давала нам больше трех-четырех убытков подряд, то первое, что приходит на ум, это Мартингейл. Так оно и есть: в данном случае Мартингейл будет лучшей стратегией: попав в просадку, система будет выходить из нее быстро и, что называется, единым махом — за одну-единственную прибыльную сделку, или за две, пусть даже они не подряд. У Мартингейла много вариантов; примитивное удвоение лота при проигрыше — это слишком рискованно, но существуют более «мягкие» стратегии, позволяющие выдержать до 15 и даже до 18 убытков подряд при сравнительно небольшом депозите. Конкретнее тут ничего не скажешь: для этого нужно знать параметры системы — какие у нее цели и риски.
А если бы наша зеленая система не колебалась около нуля, а временами отклонялась бы в плюс и потом снова «топталась» на месте, но уже в плюсе, — она была бы не лучше? Однозначно: нет. Если было сильное отклонение в одну сторону, значит, высока вероятность и отклонения в другую — длинная череда убыточных сделок, какую Мартингейлу не выдержать. Однако вполне возможно, что система была бы рабочей с какой-то другой стратегией управления капиталом.
Вот примерно так можно оценить «портрет» системы с одного взгляда. Подобные оценки ни в коем случае нельзя считать окончательными. Перед тем, как включить систему в портфель, предстоит проделать еще много рутинной работы…
Источник: izhtrader.ru
«Граалем» на трейдерском жаргоне называется гарантированно выигрывающая торговая система. Конечно, не имеется в виду, что такая система выигрывает каждую сделку — у нее могут быть и лоссы, и даже глубокие просадки, — однако после совершения определённого количества сделок грааль гарантированно принесет прибыль.
Разумеется, такая система может быть только гипотетической. В реальности грааль не возможен, поскольку на рынке мы имеем дело с вероятностными процессами, а вероятность на то и вероятность, что ничего не гарантирует. Потому, наверное, гарантированно выигрывающую систему и назвали граалем: ведь «святой грааль» средневековых легенд — это нечто несбыточное и недостижимое…
Гарантированной прибыли на рынке нет и не может быть. Иногда пишут, что рынок вообще не дает никаких гарантий, — это уже перебор. Если мы будем всё время открывать сделки по пересечению скользящих средних, мы со стопроцентной гарантией встанем в тренд. Но это ни в коей мере не гарантирует прибыльность такой торговли.
Однако, все слова в русском языке многозначны, и «граалем» часто называют просто хорошую и надёжную торговую систему. В этом значении будем употре***** этот термин и мы. Каков же «портрет» грааля — кривая его эквити, как она выглядит? Представим, что мы спроектировали несколько систем, протестировали их в одной из программ и теперь, глядя на галерею «портретов», должны принять решение: какую систему мы забракуем, какую посчитаем пока непригодной, но перспективной для доработки, а какую признаем готовым граалем. Условия задачи таковы: все системы тестировались с постоянным лотом, локирование не применялось, графики баланса мы для простоты считаем тождественными графикам эквити.
У граалей, которыми торгуют в Интернете, графики сразу устремляются в поднебесную высь, и чтобы увидеть правый край, приходится до боли в затылке задирать голову. Но на подобную ерунду мы отвлекаться не будем. Подобрать параметры индикаторов так, чтоб система блестяще работала на каком-то определенном участке истории, совсем нетрудно. Мы же подгонкой не занимались, и все наши системы протестированы на достаточно продолжительном фрагменте — например, на часовых свечах за пять лет. Получились следующие результаты:
Будем называть системы по цветам — красная, зеленая, синяя и т.д. Первым делом обращает на себя внимание красная система: каждый год у нее был прибыльным, и она ни разу не попала в глубокий дродаун. И нас сразу начнут терзать смутные сомнения…
Слишком всё радужно. Система может рисовать подобные кривые баланса на благоприятных участках истории, но чтобы все пять лет был сплошной благоприятный участок — такого просто не может быть. Перво-наперво в таких случаях нужно проверить код для тестирования: не «заглядывает» ли в будущее наша программа, не «знает» ли она цвет и размер следующей свечи, «принимая решение» об открытии сделки? Если с этим всё в порядке, то берем участок истории, который мы не рассматривали, создавая и оптимизируя нашу систему. И наверняка увидим катастрофический убыток. Это и был случай подгонки системы путем поиска оптимальных параметров индикаторов.
Синяя система долго работала в минус, но будем считать, что эту просадку наш депозит мог спокойно выдержать. Затем настал долгожданный момент, мы получили огромную прибыль, — и система снова начала медленно терять деньги, дожидаясь следующей благоприятной ситуации. Прибыль почти такая же, как у красной системы. Грааль? Нет, нет и нет!
Вглядитесь, как мы получили прибыль: на очень коротеньком участке, может быть, даже в одной-единственной сделке, вовремя поймав начало ралли или экстраординарную фундаментальную новость, которая резко двинула рынок. Это просто везение, в будущем такая удача вряд ли повторится. Бракуем.
Фиолетовая система — совсем иное дело. На одних участках она уверенно зарабатывает, на других теряет, но в целом работает в плюс, и есть все основания считать, что такая закономерность будет наблюдаться и дальше. Но вот беда: хоть и велики прибыли, но слишком велики просадки, депозиту не выдержать. А поскольку система находится в просадке дольше, чем на прибыльных участках, то, по теории вероятностей, реальную торговлю она начнет именно с попадания в просадку. Бракуем?
Нет! Обратим внимание на желтую систему, которая тоже попадала в глубокие просадки, и хотя отыгрывала их, но в итоге все равно сработала в минус. Система убыточна, но посмотрим внимательнее: она зарабатывала деньги именно там, где фиолетовая система их теряла! Правда, и благоприятные участки фиолетовой системы были для желтой убыточны, но все же в сумме получался хоть и невеликий, но плюс. Таким образом, если мы запустим эти две системы работать в паре, то можно рассчитывать, что на депозите у нас не будет больших дродаунов, и в итоге мы получим прибыль.
Черная система — катастрофически убыточная «пила» — для торговли, конечно, непригодна, но вполне может оказаться, что после ее доработки мы получим если не грааль, то хотя бы небольшой «граальчик». Если при ближайшем рассмотрении выяснится, что прибыльные периоды этой системы состоят только из прибыльных сделок, лишь изредка перемежающихся убытками, а убыточные периоды — это, наоборот, череда сплошных убытков, то останется лишь отфильтровать эти убыточные периоды и не входить в такое время в рынок. Правда, «лишь» — это громко сказано: подобрать хороший фильтр будет нелегко. Тут можно попробовать такие показатели, как Z-счет, КБТС (коэффициент безопасности торговой системы) и даже простые цепи Маркова: после убыточной сделки на реале переходим на виртуал, а после прибыли на виртуале возвращаемся на реал. Можно подобрать к системе и такую стратегию управления капиталом, при которой риски в убыточные периоды становились бы минимальными.
Зеленую систему, которая все пять лет проболталась около нуля и только по чистой случайности сработала в микроскопический плюс (но с равной вероятностью мог быть и минус), можно, наверное, забраковать без раздумий?.. Какой прок от этой системы? А между тем, это и есть самый настоящий грааль!
Вспомним, что системы мы тестировали при постоянном лоте. Теперь достаточно подключить к зеленой системе другую стратегию управления капиталом, и она начнет зарабатывать. Если за всю пятилетнюю историю она никогда не давала нам больше трех-четырех убытков подряд, то первое, что приходит на ум, это Мартингейл. Так оно и есть: в данном случае Мартингейл будет лучшей стратегией: попав в просадку, система будет выходить из нее быстро и, что называется, единым махом — за одну-единственную прибыльную сделку, или за две, пусть даже они не подряд. У Мартингейла много вариантов; примитивное удвоение лота при проигрыше — это слишком рискованно, но существуют более «мягкие» стратегии, позволяющие выдержать до 15 и даже до 18 убытков подряд при сравнительно небольшом депозите. Конкретнее тут ничего не скажешь: для этого нужно знать параметры системы — какие у нее цели и риски.
А если бы наша зеленая система не колебалась около нуля, а временами отклонялась бы в плюс и потом снова «топталась» на месте, но уже в плюсе, — она была бы не лучше? Однозначно: нет. Если было сильное отклонение в одну сторону, значит, высока вероятность и отклонения в другую — длинная череда убыточных сделок, какую Мартингейлу не выдержать. Однако вполне возможно, что система была бы рабочей с какой-то другой стратегией управления капиталом.
Вот примерно так можно оценить «портрет» системы с одного взгляда. Подобные оценки ни в коем случае нельзя считать окончательными. Перед тем, как включить систему в портфель, предстоит проделать еще много рутинной работы…
Источник: izhtrader.ru
