FXWizard
Гуру форума
Последовательность в торговле
Опасность непоследовательности
Принцип "остановиться и начать торговать по-новому" не работает. Когда вы торгуете каким-нибудь методом или системой некоторое время, а затем останавливаетесь и начинаете торговать другим методом или системой, затем возвращаетесь назад и затем начинаете опять с другим методом, вы теряете вероятности, свойственные определенной системе или методу. Точно также, когда вы торгуете и затем не торгуете, или выбираете сигналы определенного метода. Вы разрушаете вероятности. Рынок не меняет свои правила каждый день или неделю. Рынок позволяет работать вероятностям через какое-то время.
Один трейдер прислал мне следующее сообщение:
"Я нарушаю свои собственные правила. Мое отношение к торговле ухудшается. Я хочу вернуться к торговле на учебном счете на некоторое время, чтобы вернуться в колею и доказать себе самому, что мои методы работают, и вернуть немного уверенности. Что вы по этому поводу думаете?"
Если ваши методы не работают, или у вас есть сомнения относительно них, вы не должны торговать этими методами. Это противоречит здравому смыслу.
Перед тем как начать торговать каким-нибудь методом, жизненно важно проверить, что он работает. Также важно решить для себя заранее, какие условия должны будут произойти, чтобы остановить торговлю. Вы должны будете испытать двойной исторический спад? Вы должны будете находиться в проигрыше в течение определенного периода времени? Или должны будут измениться определенные факторы рыночной среды? Решите все это заранее.
Начать и прекратить торговать не работает. И все же это достаточно типичная вещь, которую делает трейдер. Трейдеры часто начинают торговать каким-нибудь методом, теряют немного или много, и останавливаются, после чего пытаются создать или найти что-нибудь лучшее. Затем они будут торговать новым методом, или усовершенствованным методом, пока еще раз не потеряют, и они остановятся и повторят процесс снова. Снова и снова, много раз. Это искажает вероятности. Предшествующий метод будет часто умирать только, когда они останавливаются. Новый метод начнет терять только, когда они начинают. Важна последовательность.
По этой причине я предлагаю тем, кто любит непрерывно исследовать даже, когда они торгуют, чтобы они вводили изменения в начале месяца. Этим путем они не будут бесконечно торговать вчерашними сделками. Например, если в прошлый раз вы позволили вашей прибыли расти и впоследствии потеряли ее, на сей раз вы захватите свою прибыль быстро только, чтобы наблюдать, как она растет без вас. Последовательность - это единственный способ подстроиться под вероятности.
Что касается торговли на учебных счетах, существует два условия, для которых, как я полагаю, это желательно. Торгуйте на учебном счете, когда вы изучаете метод. Торгуйте на учебном счете, когда вы доказываете метод. Прекращайте торговать на учебном счете, когда оба условия удовлетворены.
Если вы торгуете на учебном счете слишком долго, то вы можете застрять в комфортном состоянии, когда нет риска. Скоро вы будете иметь проблемы с нажатием на "спусковой крючок" при торговле на реальных счетах. Я часто видел трейдеров, которые не могли сделать вход после слишком долгой торговли на учебном счете. Торговля на учебном счете может стать образом жизни, что-то вроде интересного хобби. В этом нет ничего плохого, кроме того, это не будет приносить вам никаких денег или учить вас самодисциплине.
Если трейдер, отправивший мне сообщение, не знает, работают или нет его методы в течение какого-то времени, то он должен остановиться и понять это. С другой стороны, если он просто нарушает свои правила и таким образом в действительности не торгует своим методом, он должен работать над собой, а не над методами.
Что, если вы смогли бы только решить, вне независимости от того, что для этого требуется, развить самообладание и стать последовательно прибыльным трейдером? Помните, что дороже всего обходиться закрытое или запутанное мнение, которое будет вам стоить денег всю вашу жизнь. Это будет проявляться, в том, чтобы торговать, не торговать, торговать этим методом, торговать тем методом, или отвергать доказанную систему или метод. И при этом не поможет слепое следование системе, которая не работает. Далее мы поговорим об опасностях глупой последовательности.
Опасности глупой последовательности
Когда последовательность в торговле является основой метода, и когда это становится глупым? Обученная быть последовательной в применении метода, обученная торговать, не взирая на спад, пока спад не закончиться, я когда-то торговала пока убытки не достигли чрезмерных размеров.
Моя сестра сказала, "Остановись! Это не работает".
Я сказала, "в тот момент, когда я остановлюсь, это начнет работать. Вы должны быть последовательны".
В то время я говорила с человеком, который имел большое количество трейдеров, торгующих на его деньгах. Он сказал мне, что каждый год он переоценивает и отказывается приблизительно от 10% трейдеров. Он сказал, что он держал год за годом тех трейдеров, которые прекращали торговать по системе некоторое время, когда она не работала, и возобновляли снова по ней торговать, когда она начинала работать. Это имело смысл для меня, но я задавалась вопросом, как удержаться от того, чтобы не попасть в ловушку?
Все мы знаем людей, которые начинают торговать по выгодной системе, и затем прекращать торговать по ней, когда она прекращает делать деньги. Они покупают другую выгодную систему и торгуют по ней, пока она не становится нерентабельной. Тем временем первый метод теперь выгоден, так что они или возвращаются к первому методу или покупают третий, и повторяют процесс торговли и смены методов. Неизменно эти люди заканчивают, теряя деньги.
Я также знаю людей, которые торгуют какой-либо системой последовательно даже при том, что они теряют деньги. Некоторые выходят из торговли, чтобы быть успешным через какое-то время, а некоторые теряют весь свой капитал.
Одна вещь, от которой я бы предостерегла трейдеров, практикующих исследование методов, состоит в том, чтобы делать изменения в системе в начале месяца. Это позволит им продолжать исследования для поиска лучшего метода, но предотвращает их от непрерывного изменения их системы, чтобы приспособить их последнюю сделку. Выполнение изменений только в начале месяца удержит их от путаницы систем.
Проблема, лежащая в основе вопроса, постоянно торговать по системе во время спадов, заключается в том, чтобы выяснить действительно ли изменились характеристики рынка, что делает систему устаревшей или изменение в рыночном поведении является временным. Есть всегда соблазн, чтобы думать, что рынок изменился, и возможно это имеет место, а возможно и нет.
Перед тем, как начать торговать по системе, вы должны убедиться, что она не была создана на старых данных. Вы должны наблюдать эффективность системы при торговле в режиме реального времени. Вы должны рассмотреть историю спада и понять, что является типичным и чего ожидать. Как уже сказано, вы должны ожидать, что ваш исторический спад будет удвоен в реальной торговле, и вы должны быть готовы торговать во время этого большего спада. Если спад превышает данный период, то возможно, что рыночные характеристики изменились. Возможно, система устарела.
В то время, когда моя система испытывала спад, моя сестра сказала, "Ясно, что твой подход не работает. Зачем делать то, что не работает?"
"Действительно, зачем?" - спрашивала я себя. Если это не работает, не делайте этого.
В то время, наблюдая историю моей определенной системы, вы должны были бы вернуться в 1970г., чтобы увидеть спад в той пропорции, которую я испытывала. Итак, мой спад находился в пределах истории системы. С другой стороны, я не хотела продолжать проигрывать деньги. Это не мой стиль. С другой стороны, я не хотела уйти непосредственно перед тем, как она снова начнет работать. Спады в хороших системах, обычно сопровождаются большими периодами выигрышей.
Соблюдала ли я глупую последовательность? Это выглядело подобным образом. Вот, что я решила сделать, и мне жаль, что я не рассмотрела эту возможность раньше. После того, как пройдет определенный период спада, я прекращаю торговать и занимаюсь наблюдением за своей системы. Когда система возвращается к тому, чтобы быть выгодной в течение недели, я возобновляю торговлю. Это будет работать? Исследование показывает, что будет. Конечно, будущее всегда неизвестно.
Выше мы говорили об опасности непоследовательности. Верно, что нам нужна последовательность в применении и исполнении, чтобы позволить вероятностям любого метода работать для нас. Но как долго мы продолжаем делать то, что не работает? Ответ находится в начале. Решите заранее, какие условия заставят вас прекратить или сделать паузу в применении метода.
Опасность непоследовательности
Принцип "остановиться и начать торговать по-новому" не работает. Когда вы торгуете каким-нибудь методом или системой некоторое время, а затем останавливаетесь и начинаете торговать другим методом или системой, затем возвращаетесь назад и затем начинаете опять с другим методом, вы теряете вероятности, свойственные определенной системе или методу. Точно также, когда вы торгуете и затем не торгуете, или выбираете сигналы определенного метода. Вы разрушаете вероятности. Рынок не меняет свои правила каждый день или неделю. Рынок позволяет работать вероятностям через какое-то время.
Один трейдер прислал мне следующее сообщение:
"Я нарушаю свои собственные правила. Мое отношение к торговле ухудшается. Я хочу вернуться к торговле на учебном счете на некоторое время, чтобы вернуться в колею и доказать себе самому, что мои методы работают, и вернуть немного уверенности. Что вы по этому поводу думаете?"
Если ваши методы не работают, или у вас есть сомнения относительно них, вы не должны торговать этими методами. Это противоречит здравому смыслу.
Перед тем как начать торговать каким-нибудь методом, жизненно важно проверить, что он работает. Также важно решить для себя заранее, какие условия должны будут произойти, чтобы остановить торговлю. Вы должны будете испытать двойной исторический спад? Вы должны будете находиться в проигрыше в течение определенного периода времени? Или должны будут измениться определенные факторы рыночной среды? Решите все это заранее.
Начать и прекратить торговать не работает. И все же это достаточно типичная вещь, которую делает трейдер. Трейдеры часто начинают торговать каким-нибудь методом, теряют немного или много, и останавливаются, после чего пытаются создать или найти что-нибудь лучшее. Затем они будут торговать новым методом, или усовершенствованным методом, пока еще раз не потеряют, и они остановятся и повторят процесс снова. Снова и снова, много раз. Это искажает вероятности. Предшествующий метод будет часто умирать только, когда они останавливаются. Новый метод начнет терять только, когда они начинают. Важна последовательность.
По этой причине я предлагаю тем, кто любит непрерывно исследовать даже, когда они торгуют, чтобы они вводили изменения в начале месяца. Этим путем они не будут бесконечно торговать вчерашними сделками. Например, если в прошлый раз вы позволили вашей прибыли расти и впоследствии потеряли ее, на сей раз вы захватите свою прибыль быстро только, чтобы наблюдать, как она растет без вас. Последовательность - это единственный способ подстроиться под вероятности.
Что касается торговли на учебных счетах, существует два условия, для которых, как я полагаю, это желательно. Торгуйте на учебном счете, когда вы изучаете метод. Торгуйте на учебном счете, когда вы доказываете метод. Прекращайте торговать на учебном счете, когда оба условия удовлетворены.
Если вы торгуете на учебном счете слишком долго, то вы можете застрять в комфортном состоянии, когда нет риска. Скоро вы будете иметь проблемы с нажатием на "спусковой крючок" при торговле на реальных счетах. Я часто видел трейдеров, которые не могли сделать вход после слишком долгой торговли на учебном счете. Торговля на учебном счете может стать образом жизни, что-то вроде интересного хобби. В этом нет ничего плохого, кроме того, это не будет приносить вам никаких денег или учить вас самодисциплине.
Если трейдер, отправивший мне сообщение, не знает, работают или нет его методы в течение какого-то времени, то он должен остановиться и понять это. С другой стороны, если он просто нарушает свои правила и таким образом в действительности не торгует своим методом, он должен работать над собой, а не над методами.
Что, если вы смогли бы только решить, вне независимости от того, что для этого требуется, развить самообладание и стать последовательно прибыльным трейдером? Помните, что дороже всего обходиться закрытое или запутанное мнение, которое будет вам стоить денег всю вашу жизнь. Это будет проявляться, в том, чтобы торговать, не торговать, торговать этим методом, торговать тем методом, или отвергать доказанную систему или метод. И при этом не поможет слепое следование системе, которая не работает. Далее мы поговорим об опасностях глупой последовательности.
Опасности глупой последовательности
Когда последовательность в торговле является основой метода, и когда это становится глупым? Обученная быть последовательной в применении метода, обученная торговать, не взирая на спад, пока спад не закончиться, я когда-то торговала пока убытки не достигли чрезмерных размеров.
Моя сестра сказала, "Остановись! Это не работает".
Я сказала, "в тот момент, когда я остановлюсь, это начнет работать. Вы должны быть последовательны".
В то время я говорила с человеком, который имел большое количество трейдеров, торгующих на его деньгах. Он сказал мне, что каждый год он переоценивает и отказывается приблизительно от 10% трейдеров. Он сказал, что он держал год за годом тех трейдеров, которые прекращали торговать по системе некоторое время, когда она не работала, и возобновляли снова по ней торговать, когда она начинала работать. Это имело смысл для меня, но я задавалась вопросом, как удержаться от того, чтобы не попасть в ловушку?
Все мы знаем людей, которые начинают торговать по выгодной системе, и затем прекращать торговать по ней, когда она прекращает делать деньги. Они покупают другую выгодную систему и торгуют по ней, пока она не становится нерентабельной. Тем временем первый метод теперь выгоден, так что они или возвращаются к первому методу или покупают третий, и повторяют процесс торговли и смены методов. Неизменно эти люди заканчивают, теряя деньги.
Я также знаю людей, которые торгуют какой-либо системой последовательно даже при том, что они теряют деньги. Некоторые выходят из торговли, чтобы быть успешным через какое-то время, а некоторые теряют весь свой капитал.
Одна вещь, от которой я бы предостерегла трейдеров, практикующих исследование методов, состоит в том, чтобы делать изменения в системе в начале месяца. Это позволит им продолжать исследования для поиска лучшего метода, но предотвращает их от непрерывного изменения их системы, чтобы приспособить их последнюю сделку. Выполнение изменений только в начале месяца удержит их от путаницы систем.
Проблема, лежащая в основе вопроса, постоянно торговать по системе во время спадов, заключается в том, чтобы выяснить действительно ли изменились характеристики рынка, что делает систему устаревшей или изменение в рыночном поведении является временным. Есть всегда соблазн, чтобы думать, что рынок изменился, и возможно это имеет место, а возможно и нет.
Перед тем, как начать торговать по системе, вы должны убедиться, что она не была создана на старых данных. Вы должны наблюдать эффективность системы при торговле в режиме реального времени. Вы должны рассмотреть историю спада и понять, что является типичным и чего ожидать. Как уже сказано, вы должны ожидать, что ваш исторический спад будет удвоен в реальной торговле, и вы должны быть готовы торговать во время этого большего спада. Если спад превышает данный период, то возможно, что рыночные характеристики изменились. Возможно, система устарела.
В то время, когда моя система испытывала спад, моя сестра сказала, "Ясно, что твой подход не работает. Зачем делать то, что не работает?"
"Действительно, зачем?" - спрашивала я себя. Если это не работает, не делайте этого.
В то время, наблюдая историю моей определенной системы, вы должны были бы вернуться в 1970г., чтобы увидеть спад в той пропорции, которую я испытывала. Итак, мой спад находился в пределах истории системы. С другой стороны, я не хотела продолжать проигрывать деньги. Это не мой стиль. С другой стороны, я не хотела уйти непосредственно перед тем, как она снова начнет работать. Спады в хороших системах, обычно сопровождаются большими периодами выигрышей.
Соблюдала ли я глупую последовательность? Это выглядело подобным образом. Вот, что я решила сделать, и мне жаль, что я не рассмотрела эту возможность раньше. После того, как пройдет определенный период спада, я прекращаю торговать и занимаюсь наблюдением за своей системы. Когда система возвращается к тому, чтобы быть выгодной в течение недели, я возобновляю торговлю. Это будет работать? Исследование показывает, что будет. Конечно, будущее всегда неизвестно.
Выше мы говорили об опасности непоследовательности. Верно, что нам нужна последовательность в применении и исполнении, чтобы позволить вероятностям любого метода работать для нас. Но как долго мы продолжаем делать то, что не работает? Ответ находится в начале. Решите заранее, какие условия заставят вас прекратить или сделать паузу в применении метода.