Посоветуйте способ определения искомого участка на графике

[vardanank]

Доброго дня господа. Прошу совета, каким способом, по вашему мнению, определить расстояние, которое цена прошла после получения стоп-лосса.
Искомый период - это как раз расстояние от стоп-лосса до локального хая, до момента, когда цена коснулась бы тейкпрофита закрытых по стоп-лоссу ордеров.
Тоже самое, по другому написанное, возможно легче для восприятия: кол-во пипсов, которое цена прошла после сл, прежде чем достигла тп.
Тоже самое, по другому написанное, возможно легче для восприятия: каким был хай цены позже стопа, при этом не доходя до тейка по закрытым по сл ордерам.
Этот способ далее будет прописан, как алгоритм, который исследует за определенный период на истории искомое.
Есть также условие, что искомый период ищется внутри одного торгового дня, что наступило завтра/послезавтра уже не интересно.

 

[ZNV]

Использовал такие штуки. Несколько раз по разному делал. Смысл примерно такой - от любой точки, в оба направления времени, смотрим было ли пересечение ценой в диапазоне N баров. Если не было, то это некий локальный максимум/минимум.
На основе зигзага не все можно сделать.

 

[VNIK]

Доброго дня господа. Прошу совета, каким способом, по вашему мнению, определить расстояние, которое цена прошла после получения стоп-лосса.

Похоже, что Вы пытаетесь решить ЧАСТНУЮ мелкую задачу...
А оно Вам надо?...
Ну, допустим, Вы ее решили... Что это поменяет?...
Ведь Ваша задача " Получить СТАБИЛЬНУЮ прибыль на рынке"...
Вот ее и надо решать... Вполне возможно, что в перспективе Вы забудете о стопе, так как он будет срабатывать ... ну очень редко...

 

[vardanank]

Похоже, что Вы пытаетесь решить ЧАСТНУЮ мелкую задачу...
А оно Вам надо?...
Ну, допустим, Вы ее решили... Что это поменяет?...
Ведь Ваша задача " Получить СТАБИЛЬНУЮ прибыль на рынке"...
Вот ее и надо решать... Вполне возможно, что в перспективе Вы забудете о стопе, так как он будет срабатывать ... ну очень редко...

Совершенно верно, я пытаюсь решить частную мелкую задачу. В моей системе не так много ситуаций, когда сделки закрываются по стоп-лоссу. При этом получив способ определения искомого участка я решаю сразу несколько иных задач, о которых здесь не упоминаю.

 

[VNIK]

Совершенно верно, я пытаюсь решить частную мелкую задачу. В моей системе не так много ситуаций, когда сделки закрываются по стоп-лоссу. При этом получив способ определения искомого участка я решаю сразу несколько иных задач, о которых здесь не упоминаю.

У Вас немного другой подход к трейдингу....
В моем понимании, стоп - это число, выдуманное из головы, так сказать фантазия...
Опираться в своих расчетах на выдуманное число - это не серьезно!!

 

[vardanank]

У Вас немного другой подход к трейдингу....
В моем понимании, стоп - это число, выдуманное из головы, так сказать фантазия...
Опираться в своих расчетах на выдуманное число - это не серьезно!!

У меня немного другой подход, у тебя немного другой - это нормально. В твоём понимании фантазия, в понимании другого не фантазия. Спасибо тебе за ответы , но я правда не хочу обсуждать в этой теме что-то иное, чем то о чём спросил.

 

[ИванМН]

Нет, вот интересно: человек задаёт конкретный вопрос, а в ответ получает никчёмную общетеоретическую "воду", да ещё и процеженную сквозь призму собственных подходов и оценок. Раздражает до чёртиков. До боли напоминает строки великого Ивана Андреевича:

"Ни косточкой не мог нигде я поживиться;
‎Меня так голод и морит;
‎Собаки злы, пастух не спит,
‎Пришло хоть удавиться!» —
«Неужли?» — «Право так».— «Бедняжка-куманек!
Да не изволишь ли сенца? Вот целый стог:
‎Я куму услужить готова».
А куму не сенца, хотелось бы мясного —
‎Да про запас Лиса ни слова.
‎И серый рыцарь мой,
Обласкан по уши кумой,
‎Пошел без ужина домой."

Ребят, ну нечего сказать или лень помочь, пройдите мимо.

Ладно, это лирика.

А чего сложного-то? Элементарно:

1. Схватили стоп, зарегистрировали этот факт (на выбор: OrderClosePrice() != 0, OrderComment() == "[sl]", OrdersTotal() == 0 и т.д.), отфиксировали цену закрытия.

2. С этого момента на каждом тике проверяем текущий уход цены от цены закрытия позиции с учётом направления позиции и присваиваем получившееся значение (для удобства его можно привести к целому числу по пятизнаку, разделив на _Point) некоторой переменной, например, типа short, которую, как в таких случаях делается, постоянно сравниваем с другой, содержащей максимальное значение. Что-то типа:
OrderSelect(.....выбрали закрытую позицию...);
DistanceCurrent = short(((OrderType() ? Ask : OrderClosePrice()) - (OrderType() ? OrderClosePrice() : Bid)) / _Point);
if (DistanceCurrent > DistanceMax) DistanceMax = DistanceCurrent;
То есть, если закрытая поза была длинной, мерим расстояние между СЛ и текущим Bid-ом где-то там внизу, если короткая - между текущим Ask-ом где-то там вверху и СЛ.

3. Когда текущая цена касается прежнего уровня ТП позиции, проверка прекращается. При этом при входе цены в плюсовую зону значение DistanceCurrent станет отрицательным.
if ((OrderType() && NormalizeDouble(Ask - OrderTakeProfit(),Digits) <= 0) ||
(!OrderType() && NormalizeDouble(Bid - OrderTakeProfit(),Digits) >= 0))
<.....закончить проверку.....>
П.3 можно влепить как условие для выполнения п.2, только тогда надо переставить знаки сравнения с нулями в проверке на касание ТП,
NormalizeDouble() здесь нужно для корректного сравнения дробных чисел, т.к. система любит иногда дописывать к ним "мусор" в какой-нибудь 15-й знак после запятой, из-за чего при прямом сравнении они могут быть признаны разными. Это упускают многие новички, из-за чего получают на одних и тех же настройках одного и того же советника при разных прогонах в тестере разные результаты.

 

[vardanank]

Благодарю за подробный ответ